VSA 분석(Volume Spread Analysis)은 차트의 캔들 크기와 함께 거래량을 기반으로 시장을 분석하는 방법입니다. 금융 시장에서 거래량은 일반적으로 총 거래량으로 이해됩니다. 돈자산을 사고파는 것을 목표로 합니다. 볼륨을 분석하는 것이 중요합니다. 시장의 현재 상황에서 주요 플레이어의 관심을 결정하는 데 사용할 수 있습니다. 주요 플레이어(은행, 금융 기관등) 자산 가치로 인해 시장에서 가격 변동이 없는 경우 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적으로 그들은 가장 최신의 고품질 정보를 가지고 있으며 결국 그들의 예측은 정확합니다.
거래량을 분석할 때 증권 거래소에 사용되는 거래량과 거래량에 큰 차이가 있다는 점을 고려해야 합니다. 증권 거래소에서 실제 거래량, 즉 주어진 시간에 얼마나 많은 주식을 사고 팔았는지 추적할 수 있습니다. 하지만 시장이 분산되어 있어 정확한 정보를 얻을 수 없습니다. 그러나 자체 볼륨 분석 방법도 있습니다.
때문에 나를 포함한 대부분의 거래자들은 거래를 선호하고 여전히 . 더 나은 볼륨 표시기를 예로 사용하여 틱 볼륨을 사용하는 방법을 알려 드리겠습니다.
볼륨은 다양한 색상과 길이의 막대로 표시됩니다. 그것들을 해석하는 것은 매우 쉽습니다. 증가하는 막대는 볼륨의 증가를 나타내고, 떨어지는 막대는 감소를 나타냅니다.
이제 색상:
VSA 분석만을 기반으로 하는 거래는 상당히 어렵습니다.
양초(높은 막대/낮은 막대의 차이).
이 방법은 지난 세기 전반부에 주식 시장에 존재하기 시작했습니다. VSA 분석의 주요 창시자 중 한 사람은 Richard Wyckoff입니다. 그 후 Tom Williams는 Wyckoff의 사업을 오늘날 존재하는 모델로 가져왔습니다.
VSA 방법에는 정보에 입각한 대규모 시장 참가자를 식별하기 위해 차트를 읽는 것이 포함됩니다. VSA는 재량분석(단단한 규칙과 기술적 지표를 사용하지 않고 논리를 이용하여 가격 움직임을 분석하는 방식)을 말합니다. 행동. VSA의 기본에는 축적 및 분배 단계뿐만 아니라 정보에 입각한 플레이어로부터 올 수 있는 다양한 신호가 포함됩니다.
VSA 분석은 외환, 선물, 상품 또는 증권 거래소 등 모든 플랫폼에 적용할 수 있습니다. 물론 사이트마다 방법의 차이가 있습니다. 주요 차이점은 특정 시장의 유동성 지표입니다. 그러나 VSA 분석의 철학은 동일하게 유지됩니다. 즉, 정보에 입각한 플레이어와 함께 행동하는 것입니다. 그것이 우리가 다음에 이야기할 내용입니다.
섹터 이해하기.
9-12개의 섹터가 있습니다. 주식 시장, 그리고 이러한 각 부문은 서로 다른 산업 그룹으로 나눌 수 있습니다. 오늘날 거래자는 9개의 섹터 SPDR을 사용하여 섹터 차트를 바쁜 시장 차트와 비교할 수 있습니다. 특정 그룹의 성과를 측정하는 데 사용할 수 있는 수십 개의 Dow Jones 산업 그룹 지수와 산업 그룹 ETF도 있습니다.
바쁜 시장이 모든 주식의 일반적인 추세를 주도하지만 Wyckoff는 특정 그룹이 시장을 주도하고 특정 그룹이 시장을 늦추는 것을 깨달았습니다.
목표는 시장 상황이 강세일 때 상대적으로 강세를 보이고 시장 상황이 약세일 때 상대적 약세를 보이는 그룹을 찾는 것입니다.
Wyckoff는 계산기와 컴퓨터보다 훨씬 이전인 20세기 초에 거래를 하고 있었다는 점을 염두에 두어야 합니다.
연필, 종이, 지우개를 사용하여 모든 작업을 수작업으로 수행했습니다. 간단한 관계도를 그려서 둘을 비교하는 것조차 증권특히 수십 개의 유가 증권을 추적하는 것은 정말 힘든 일입니다.
비율 차트 대신 Wyckoff는 단순히 실제 가격 차트를 비교하여 상대적 강점 또는 상대적 약점을 결정했습니다. 시장이 하락할 때 보유하는 그룹은 상대적인 강도를 나타냅니다. 시장 상승세가 상대적으로 약할 때 랠리를 하지 않는 그룹. 아주 간단합니다.
Richard Wyckoff는 자신의 전략에 따라 의식적으로 거래하고 모든 행동을 신중하게 계획하는 사람만이 주식 시장에서 투기로 간주된다고 믿었습니다. 나머지는 모두 도박입니다.
Wyckoff 방법은 세 가지 유형의 그래프를 사용합니다.
Richard Wyckoff는 세 개의 차트를 동시에 사용했습니다.
촛대 차트에서 그는 가격 움직임의 방향, 진입점과 출구점을 결정하고 손절매도 설정했습니다. Tic-Tac-Toe 차트에서 그는 가격 움직임과 충동을 평가하고 이익 창출 목표를 설정했습니다.
Tic Tac Toe에서는 시간 요소를 버리고 가격 움직임만 고려합니다.
웨이브 차트는 자산 그룹의 총 가격을 반영합니다. 오늘은 에너지와 같은 섹터 차트입니다. 그 시점에서 Wyckoff는 경제의 한 부분에서 몇 가지 주식을 가져와 그룹에서 어떻게 움직이는지 관찰한 다음 다른 자산에 비해 더 빨리 움직이는 자산을 선택했습니다.
Wyckoff의 아이디어에 따른 모든 가격 움직임은 균형에서 시장 불균형으로 이동합니다. 균형은 시장의 수요와 공급이 균형을 이루는(평평한) 상황입니다. 균형 이후에는 구매자 또는 판매자(추세)로의 이동이 있을 때 항상 불균형의 단계가 옵니다. 따라서 가격은 항상 한 잔액에서 다른 잔액으로 이동합니다.
이 경우 일반적으로 다음과 같은 가격 변동 단계가 구별됩니다.
Richard Wyckoff의 아이디어 이후 많은 시간이 흘렀음에도 불구하고 그의 방법은 오늘날에도 여전히 유효합니다. 수요와 공급과 같은 시장의 법칙은 항상 유효하고 모든 시장에서 적용됩니다. 그러나 이는 일반적인 계획이며 시장의 기본을 이해하지 않고는 수익성 있는 거래가 불가능하다는 점을 유념하시기 바랍니다. 시장의 특성을 이해하지 못하면 Pure Wyckoff 공식 응용 프로그램이 작동하지 않습니다. 시장의 각 상황은 개별적입니다. 단계가 더 길거나 짧을 수도 있고 잘못된 돌파가 없을 수도 있고 매우 공격적인 상황이 있을 수도 있습니다. 그러나 Wyckoff 방법과 VSA는 여전히 전 세계 트레이더들 사이에서 가장 인기 있는 방법 중 하나라고 해도 과언이 아닙니다.
이것에 관심이 있으시면 거래 시스템, 그런 다음 Wyckoff 방법 - D. Hutson "The Wyckoff 방법"에 대한 책을 다운로드할 수 있습니다. 또 다른 흥미로운 책인 David Weiss "A Modern Adaptation of the Wyckoff Method"가 있지만 인터넷에서 찾기가 쉽지 않습니다. Richard Wyckoff 공급 및 수요 연구소의 포럼에서 온라인으로 읽을 수 있습니다.
비합리적으로 보이는 시장에 혼자 있을 때 침착하고 제정신을 유지하려는 투자자는 새로운 주식 선택, 시장 분석 및 시장 가격 예측 방법에 좌절하거나 혼란스러워할 수 있습니다. 그런 다음 기본으로 돌아갈 때입니다.
1930년대로 돌아가서 "독학"한 Richard Wyckoff는 "게임의 진정한 규칙"을 보여주겠다고 약속했습니다.
오늘날까지 Wyckoff의 주식 거래 및 투자 방법은 살아남았으며 거래자들에게 시장 세력 간의 근본적인 관계를 분석할 수 있는 견고한 토대를 제공합니다. 상인으로서 Wyckoff는 수요와 공급의 기본 법칙이 모든 가격 변화를 지배한다는 것을 직접 보았습니다. 그리고 뭐 최고의 지표시장의 미래 과정 - 시장의 수요와 공급의 비율.
Wyckoff 방법은 차트의 가격과 거래량 및 시간 경과에 따른 관계를 분석합니다. 과제는 시장, 주식 그룹 또는 개별 주식이 수요와 공급의 투쟁에 어떻게 반응하는지 판단하는 것입니다. 당신은 전환점을 찾고 있습니다. 강세장의 마지막 고점 또는 약세장의 마지막 저점입니다. 주요 추세 내에서 나타나는 중간 움직임의 최고점과 최저점을 정의합니다. Wyckoff의 이론은 시장의 모든 변화가 팔로워를 끌어들일 수 있는 한 계속되는 구매 및 판매의 물결로 구성되어 있다는 사실에 근거합니다. 소진되면 반대파가 시작됩니다. 작은 일일 파도는 점차적으로 3~5핍의 큰 파도로 발전하여 결국 10~20핍 이상의 스윙으로 약세 또는 강세장을 구성합니다. 파동이 중요하면 Wyckoff는 이에 따라 행동했습니다.
시장은 변동성이 높습니다. 그것들은 진화하고 변화하지만 일부 매개변수는 그대로 유지되고 일부는 작별 인사를 해야 합니다. 현대적인 메커니즘에 상인을 적응시키는 것은 쉬운 일이 아니지만 세계 금융 시장에서 성공을 이루고자 하는 모든 사람의 작업에서 중요한 부분입니다.
관심을 가져 주셔서 감사합니다. 행운을 빕니다!
거래량 스프레드 분석(VSA)- 트레이딩 차트에서 캔들의 모양과 크기를 조합하여 거래량을 분석하는 방법 중 하나입니다.
이 분석 방법을 통해 소위 "프로" 또는 "스마트" 화폐의 활동을 식별할 수 있습니다. 즉, 적시에 현재 시장 분위기를 감지하고 게임 방향으로 시장 진입을 할 수 있습니다. 대규모 참가자. 결국 시장에서 가격 움직임을 만드는 것은 수요와 공급의 불균형입니다.
이러한 분석을 수행하는 작업을 용이하게 하기 위해 VSA 볼륨 지표가 만들어졌습니다. 그리고 오늘 우리는 이러한 알고리즘 중 가장 좋은 것에 대한 설명을 고려할 것입니다.
분명히 당신은 모두 그러한 상황에 처해 있습니다. 위험 관리를 따르고 선택한 전략의 규칙에 따라 독점적으로 거래하며 감정에 굴복하지도 않지만 동시에 손실을 입는 경우가 많습니다. 무슨 일이야? 중요한 포인트를 놓치고 있는 것은 아닐까요?
대부분 그럴 것입니다! 그리고 누락은 볼륨과 같은 요소에 있습니다.
분석을 통해 대규모 시장 참가자의 분위기를 식별하고 거래를 시작할 때 따라갈 수 있으므로 거래 프로세스의 거래량을 고려하는 것이 매우 중요합니다. 오늘날 촛대 차트 분석과 함께 시장 규모 연구를 다루는 완전히 별도의 기술 분석 유형이 이미 있습니다. 이 기술을 VSA.
몇 년 전만 해도 거래자는 이러한 유형의 분석을 수동으로 처리해야 했지만 이 단계에서는 일부 기능을 VSA 거래량 표시기로 대체할 수 있습니다. 즉시 올바른 방향으로 가자. 이를 위해 우리는 이론을 조금 기억한다 ...
대부분의 초보 트레이더는 VSA를 단순히 거래량의 히스토그램 분석으로 이해하고 있으며 이는 완전히 정확하지 않다는 사실부터 시작하겠습니다.
이 기술에서 양초 스프레드는 이것은 높음과 낮음 사이의 양초 범위입니다.. 전문 포럼을 방문하거나 분석을 공부할 때 예를 들어, 종종 다음과 같은 문구를 접하게 되는 것을 눈치채셨을 것입니다. 짧은 촛불 - 잘못된 신호","가격이 너무 퍼져서 거래를 열지 마십시오."등. 이는 주관적인 진술이 아니라 VSA 방법을 기반으로 도출된 결론입니다.
VSA 분석. 약세/강세 거래량 정보
따라서 VSA 볼륨 기술은 다음을 분석합니다.
저점에서 고점까지 양초의 전체 가격 범위 또는 변동성의 폭인 스프레드, 즉 현재 기간 동안 거래가 얼마나 활발하게 진행되고 있는지 나타냅니다. 바 시가 및 종가, 즉 가격에 대한 시장 참가자의 최종 결정; 종가 및 스프레드 역학과 함께 거래량, 즉 바의 어느 부분에서 마감하는지 분석합니다.지표와 함께 적용되는 VSA 방법론 자체에는 다음과 같은 모델의 분석이 포함됩니다.
이론적으로 수요 공급량과 공급량이 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 주문이 실행되지 않습니다. 예를 들어 수요가 많을수록 더 저렴한 입찰가가 더 빨리 사용됩니다. 즉, 시장이 성장해야 합니다. 평형점에 도달하면 큰 제안은 시장에 하향 압력을 가할 것입니다. 즉, 판매가 증가할 것입니다.
거래자가 더 많이 팔수록 시장은 더 약세를 띄게 됩니다.
이 모든 것을 통해 VSA 볼륨 표시기를 결정할 수 있습니다.
즉, MT4 및 5에 대한 VSA 볼륨 표시기를 사용하면 시장에 대량으로 개입하여 강력한 가격 충동을 주는 순간을 포착할 수 있습니다.
작은 시장 참여자라도 좋은 수익을 낼 수 있는 순간입니다. 알려진 거의 모든 양초 조합을 고려하고 히스토그램의 높이와 색상을 시각적으로 나타내는 이러한 알고리즘의 전체 모음이 있습니다. 적절한 순간시장 진입.
그러나 MT4 및 MT5에 대한 VSA 표시기의 전체 컬렉션은 우리에게 관심이 없습니다. 오늘날 가장 많이 요구되는 두 가지 알고리즘에 대한 설명을 고려할 것입니다.
이미 언급했듯이 오늘날 MT4 및 MT5에는 볼륨 스프레드 분석을 위한 전체 알고리즘 모음이 있으며 그 중 추천할 가치가 없는 간단한 버전이 많이 있습니다. 우리는 매우 흥미로운 사례인 VSA WSD HISTOGRAM 표시기에 대한 설명을 고려할 것을 제안합니다.
볼륨 스프레드 분석 지지자의 주요 목표는 깨끗한 차트에서 거래하는 것이기 때문에 언뜻 보기에 이 알고리즘의 잡다한 마크업은 많은 사람들에게 충격을 줍니다. 그러나 성급히 결론을 내리지 마십시오.
요점은 MT4 및 MT5에 대한 이 알고리즘은 계산에 추가 공식을 사용하지 않으며 거래자가 신호를 더 잘 인식하도록 하기 위해서만 모든 "그림"을 사용한다는 것입니다.
따라서 지표의 히스토그램에서 각 막대는 스프레드이며 오른쪽 정보 보드에 흰색 숫자로 표시됩니다. 막대 위의 다이아몬드도 아름다움을 위한 것이 아닙니다. 따라서 회색 다이아몬드는 중립적인 시장 심리의 지표이고, 레드 다이아몬드는 곰보다 강하고, 녹색 다이아몬드는 황소입니다.
또한 현재 고려 중인 지표 설명은 양초 그림자의 길이를 측정합니다. 히스토그램에서 이 정보는 빨간색과 녹색 막대로 제공됩니다. 정보 게시판에서 직접 "wick" 변수인 현재 막대의 값만 볼 수 있습니다.
매우 귀중한 정보를 무시해서는 안됩니다., 대부분의 촛대 형성에서 고려되는 것은 촛대 몸체와 그림자 사이의 비율이며 수동으로 측정하는 것이 매우 불편하고 시간이 오래 걸립니다.
VSA WSD HISTOGRAM 볼륨 표시기의 설정에 대해 간략하게
여기에서 다운로드할 수 있는 MT4 및 5에 대한 이 알고리즘의 설정은 매우 간단합니다.
"ShowText" 변수는 차트 화면에 텍스트 정보를 표시하는 것을 허용하거나 금지합니다. "MA_Length" 값은 스프레드의 평균값을 측정하는 이동 평균(기본값 100)의 빈도를 담당하며 나머지 매개변수는 색상 설정입니다.이미 언급했듯이 스프레드 분석은 VSA 방법의 가장 중요한 구성 요소이지만 볼륨의 역학을 이해하지 못하면 의미를 잃습니다. 차트의 캔들 범위를 즉시 볼 수 있기 때문에 직관적으로도 이해할 수 있지만 시장 군중과 대규모 참가자의 동기에 관한 가장 중요한 정보는 볼륨에서만 얻을 수 있습니다.
개발자는 이러한 목적을 위해 VSA 볼륨 표시기를 만들었습니다. 이러한 도구 중 하나는 이제 우리가 고려할 설명인 알고리즘입니다. 더 나은 볼륨.
위 컬렉션에서 다운로드한 이 표시기는 나타나는 패턴, 특정 색상에 따라 표준 데이터가 있습니다.
차트에서 표시기는 다음과 같습니다.
큰 거래량에 약세 양초가 나타나는 동안 막대에 흰색이 지정됩니다. 이러한 상황은 일반적으로 약세 추세가 끝날 때, 즉 전문가가 감정의 영향으로 판매에 연결하거나 구매자에 의해 중지가 대량으로 유발되는 순간에 발생합니다. 또한 흰색 막대는 새로운 하락 추세의 출현을 나타내는 증거일 수 있습니다.
여기에서 빨간색 막대는 흰색 막대의 반대입니다. 정말 많은 양의 강세 양초에 형성되기 때문입니다.
통계에서 알 수 있듯이 이러한 패턴은 추세가 시작된 순간과 추세가 끝날 때 동일한 빈도로 통화 쌍에서 형성됩니다.
지표가 녹색 막대를 그리면 시장에 큰 변동이 없었음을 의미합니다. 즉, 해당 양초에 대한 스프레드가 매우 낮았습니다.
시장에서 이러한 형성은 가장 어려운 것 중 하나입니다. 역사상 잘못된 신호가 자주 등장하기 때문에 이런 종류의 현상은 처음이며 두 번째 순간은 대규모 시장 참가자의 거래와 관련이 없을 수 있지만 진부한 "뉴스 혼돈".
노란색 막대는 스프레드가 낮은 소량 양초에 일반적입니다. 그들은 "나이트 플랫"에서 가장 자주 관찰 될 수 있지만 주요 금융 시장이 운영되는 기간 동안 그러한 형성이 형성되면 추세의 끝을 나타냅니다. 즉, 노란색 막대는 군중조차도 더 이상 이 움직임에 관심이 없음을 나타냅니다.
음, 그리고 우리가 고려하고 있는 설명인 MT4에 대한 더 나은 볼륨 표시기를 제공하는 또 하나의 막대는 자홍색 형성입니다.
그러나 실제로 그러한 현상은 매우 드물기 때문에(거의 절대) 무시될 수 있다는 것이 분명합니다.
보시다시피, VSA 거래량 지표를 통해 거래자는 가격 중심점을 명확하게 식별할 수 있으므로 일반적으로 거래 프로세스의 효율성이 높아집니다. 동시에 전문가들은 전략에서 이러한 알고리즘을 자체적으로 사용하지 않고 다른 지표를 병렬로 사용하도록 권장합니다.
VSA 방법에 대해 중요한 것은 무엇입니까?
VSA 분석이것은 금융 시장을 분석하기 위한 고유한 알고리즘입니다(이는 주식 및 바이너리 옵션 거래에 사용되는 것과 동일한 성공을 거두었습니다). 이 방법의 독창성은 표준 기술 분석 도구(촛대 분석, 추세 지표 등)와 함께 거래 거래량을 분석한다는 사실에 있습니다.
만약에 기술 지표, 예를 들어 양초 스프레드 지표를 사용하면 시장의 현재 상태를 객관적으로 분석할 수 있습니다. "시장에서 무슨 일이 일어나고 있습니까?"라는 질문에 대답하십시오. VSA(용량확산분석)신성한 "누가 책임이 있습니까?"에 대한 대답을 제공합니다. vsa 패턴만이 특정 시점에 시장 참여자의 질적 구성을 평가할 수 있습니다.
vsa 지표는 심리적 요소, 즉 현재 지배적인 시장 심리에 대한 아이디어를 제공합니다. 대량의 거래는 시장에 대형 업체의 존재를 분명히 나타내며, 이는 기존 추세의 강력한 잠재력에 대한 신뢰할 수 있는 확인입니다. 시장에서 "날씨를 만드는" 것은 바로 이 선수들입니다. 거래량 감소는 이 거래 상품에 대한 대규모 플레이어의 관심이 감소했다는 신호입니다.
거래량 스프레드 분석은 주식 시장과 Forex 시장에서 서로 크게 다른 지표입니다. 세계 금융 시장탈중앙화되어 있고, 특정 거래 수단에 대해 일정 기간 동안 이루어진 거래량을 정확히 파악하는 것은 매우 어렵습니다. 이러한 목적을 위해 간접 추정을 위한 알고리즘이 개발되었습니다. 거래량, 더 나은 볼륨 표시기 기능을 기반으로 합니다.
이러한 알고리즘 중 틱 가격 행태에 대한 분석은 주목할 만하다. 틱은 거래 상품 가격의 최소 델타입니다(견적에서 소수점 이하 넷째 자리).
동일한 기간 동안의 틱 변동 빈도 분석을 기반으로 하는 거래량 표시기를 사용하면 높은 수준의 정확도로 거래량을 추정할 수 있습니다.
전문 리소스에서 다운로드할 수 있는 boxchart 1 6 볼륨 표시기는 분석을 기반으로 합니다. 통화 선물. 이 알고리즘은 단순하다고 할 수 없습니다. 이 지표를 설정하려면 거래자의 기술적 분석에 대한 충분한 지식이 필요합니다. 촛대 스프레드 지표는 다른 많은 촛대 분석 패턴과 마찬가지로 사용하기 쉽지만 생성 된 거래 신호의 신뢰성 측면에서 멜론 지표는 위에서 언급 한 기술 지표에 비해 눈에 띄게 열등합니다.
표시기에서 볼륨은 다양한 길이의 다중 색상 막대로 표시됩니다.
결론적으로 이 지표를 유일한 거래 신호 생성기로 사용하는 것은 매우 위험하다는 점에 유의하고 싶습니다. 바이너리 옵션 거래의 경우 이 지표의 바이너리 옵션 신호를 다른 기술 지표와 결합하는 것이 좋습니다.