VSA ანალიზი (Volume Spread Analysis) არის ბაზრის ანალიზის საშუალება, რომელიც ეფუძნება ვაჭრობის მოცულობას დიაგრამაზე სანთლების ზომასთან ერთად. ფინანსურ ბაზრებზე მოცულობები, როგორც წესი, ესმით, როგორც მთლიანი რაოდენობა ფულიმიზნად ისახავს როგორც აქტივის ყიდვას, ასევე გაყიდვას. მნიშვნელოვანია მოცულობების ანალიზი, რადგან მათი გამოყენება შესაძლებელია ძირითადი მოთამაშეების ინტერესის დასადგენად ბაზარზე არსებული სიტუაციის მიმართ. ეს არის მთავარი მოთამაშეები (ბანკები, ფინანსური ინსტიტუტებიდა ა.შ.) შეუძლიათ მნიშვნელოვნად იმოქმედონ ბაზარზე ფასების შეუცვლელობაზე მათი აქტივების ღირებულებიდან გამომდინარე. როგორც წესი, მათ აქვთ ყველაზე განახლებული და ხარისხიანი ინფორმაცია და, საბოლოოდ, მათი პროგნოზები სწორი გამოდის.
მოცულობების გაანალიზებისას გასათვალისწინებელია, რომ დიდი განსხვავებაა ბირჟებზე გამოყენებულ მოცულობებსა და მოცულობებს შორის. საფონდო ბირჟებზე შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ გარიგებების რეალურ მოცულობას - რამდენი აქცია იყიდა ან გაიყიდა მოცემულ დროს და რა ფასად. თუმცა, ბაზარი დეცენტრალიზებულია, ამიტომ ზუსტ ინფორმაციას ვერ მივიღებთ. თუმცა, მას ასევე აქვს საკუთარი მოცულობის ანალიზის მეთოდები:
იმიტომ რომ მოვაჭრეების უმეტესობა, მათ შორის მეც, ამჯობინებს ვაჭრობას და კვლავ იყენებს . მე გეტყვით, თუ როგორ გამოიყენოთ ტკიპების ტომები უკეთესი მოცულობის ინდიკატორის გამოყენებით, როგორც მაგალითი.
მოცულობები წარმოდგენილია სხვადასხვა ფერისა და სიგრძის ზოლებით. მათი ინტერპრეტაცია ძალიან მარტივია: მზარდი ზოლები აჩვენებს მოცულობის ზრდას, დავარდნილი ზოლები აჩვენებს შემცირებას.
ახლა რაც შეეხება ფერებს:
მხოლოდ VSA ანალიზზე დაფუძნებული ვაჭრობა საკმაოდ რთულია, თუმცა მისი დამატება თქვენში
სანთლები (განსხვავება მაღალ/დაბალ ზოლებს შორის).
ამ მეთოდმა თავისი არსებობა საფონდო ბირჟებზე გასული საუკუნის პირველ ნახევარში დაიწყო. VSA ანალიზის ერთ-ერთი მთავარი დამფუძნებელი არის რიჩარდ ვიკოფი. შემდგომში ტომ უილიამსმა უიკოფის ვალდებულებები მიიტანა იმ მოდელზე, რომელიც დღეს არსებობს.
VSA მეთოდი მოიცავს დიაგრამის კითხვას ბაზრის დიდი, ინფორმირებული მონაწილეების გამოსავლენად. VSA ეხება დისკრეციულ ანალიზს (ფასის მოძრაობის ანალიზის გზა ლოგიკის გამოყენებით, მკაცრი წესებისა და ტექნიკური ინდიკატორების გამოყენების გარეშე.), ანუ ანალიზი ხორციელდება მკაცრი წესების ან ტექნიკური ინდიკატორების გამოყენების გარეშე - წესები შეიძლება შეიცვალოს ფასის/მოცულობის მიხედვით. მოქმედება. VSA-ს საფუძვლები მოიცავს დაგროვებისა და განაწილების ეტაპებს, ასევე სხვადასხვა სიგნალებს, რომლებიც შეიძლება მოდიოდეს ინფორმირებული მოთამაშეებისგან.
VSA ანალიზი გამოიყენება ნებისმიერ პლატფორმაზე, იქნება ეს ფორექსი, ფიუჩერსები, სასაქონლო თუ საფონდო ბირჟები. რა თქმა უნდა, მეთოდებში განსხვავებებია სხვადასხვა საიტზე. მთავარი განსხვავება არის კონკრეტული ბაზრის ლიკვიდურობის მაჩვენებელი. მაგრამ VSA ანალიზის ფილოსოფია იგივე რჩება - იმოქმედო ინფორმირებულ მოთამაშესთან ერთად. სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ შემდეგში.
სექტორების გაგება.
ცხრა-თორმეტი სექტორია საფონდო ბაზარზედა თითოეული ეს სექტორი შეიძლება დაიყოს სხვადასხვა ინდუსტრიულ ჯგუფად. დღეს ტრეიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ ცხრა სექტორის SPDR, რათა შეადარონ სექტორის დიაგრამები დატვირთული ბაზრის სქემას. ასევე არსებობს Dow Jones-ის ინდუსტრიული ჯგუფის ათობით ინდექსი და ინდუსტრიული ჯგუფის ETF, რომლებიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ გარკვეული ჯგუფების მუშაობის გასაზომად.
მიუხედავად იმისა, რომ დატვირთული ბაზარი განაპირობებს ზოგად ტენდენციას ყველა აქციისთვის, Wyckoff-მა გააცნობიერა, რომ გარკვეული ჯგუფები ლიდერობენ ბაზარს და გარკვეული ჯგუფები ანელებენ ბაზარს.
მიზანია ვიპოვოთ ჯგუფები, რომლებიც აჩვენებენ შედარებით ძლიერებას, როდესაც ბაზრის პირობები ზრდის და შედარებით სისუსტეს, როდესაც ბაზრის პირობები დამთხვევაა.
უნდა გვახსოვდეს, რომ Wyckoff ვაჭრობდა მე-20 საუკუნის დასაწყისში, კალკულატორებსა და კომპიუტერებზე დიდი ხნით ადრე.
ყველაფერი გაკეთდა ხელით ფანქრით, ქაღალდით და საშლელით. თუნდაც მარტივი ურთიერთობის დიაგრამის დახატვა ორის შესადარებლად ფასიანი ქაღალდებიეს იქნება ნამდვილი შრომა, განსაკუთრებით ათობით ფასიანი ქაღალდების თვალყურის დევნება.
თანაფარდობის სქემების ნაცვლად, Wyckoff-მა უბრალოდ შეადარა რეალური ფასების დიაგრამები შედარებითი სიძლიერის ან შედარებითი სისუსტის დასადგენად. ჯგუფები, რომლებიც შენარჩუნებულია, როდესაც ბაზარი უფრო დაბალ მოძრაობს, აჩვენებს შედარებით ძალას. ჯგუფები, რომლებიც არ იკრიბებიან ბაზრის მატებისას, აჩვენებენ შედარებით სისუსტეს. ეს ასე მარტივია.
რიჩარდ ვიკოფი თვლიდა, რომ მხოლოდ ის, ვინც შეგნებულად ვაჭრობს თავისი სტრატეგიის მიხედვით და ყურადღებით გეგმავს ყველა თავის მოქმედებას, ითვლება სპეკულანტად საფონდო ბირჟაზე. ყველაფერი დანარჩენი აზარტული თამაშია.
Wyckoff მეთოდი იყენებს სამი ტიპის გრაფიკს:
რიჩარდ ვიკოფმა სამივე ჩარტი ერთდროულად გამოიყენა.
სანთლის სქემაზე მან განსაზღვრა ფასის მოძრაობის მიმართულება, შესვლისა და გასასვლელი წერტილები და ასევე დაადგინა სტოპ-ლოსები. Tic-Tac-Toe დიაგრამაზე მან შეაფასა ფასების მოძრაობა და იმპულსები და მოათავსა მიზნები მოგების მისაღებად.
Tic Tac Toe-ში დროის ფაქტორი უგულვებელყოფილია და მხედველობაში მიიღება მხოლოდ ფასის მოძრაობა.
ტალღის სქემა ასახავს აქტივების ჯგუფის მთლიან ფასს. დღეს ეს არის სექტორების სქემა, მაგალითად, ენერგეტიკა. იმ მომენტში, Wyckoff იღებდა რამდენიმე აქციას ეკონომიკის ერთ სეგმენტში და უყურებდა, თუ როგორ მოძრაობდნენ ისინი ჯგუფში და შემდეგ ირჩევდა მათ შორის იმ აქტივებს, რომლებიც უფრო სწრაფად მოძრაობდნენ სხვებთან შედარებით.
Wyckoff-ის იდეის მიხედვით ფასების ყველა მოძრაობა გადადის ბალანსიდან ბაზრის დისბალანსზე. ბალანსი არის მდგომარეობა, როდესაც ბაზარზე მიწოდება და მოთხოვნა დაბალანსებულია (ბრტყელი). ბალანსის შემდეგ ყოველთვის მოდის დისბალანსის ფაზა, როდესაც ხდება ცვლა მყიდველებისკენ ან გამყიდველებისკენ (ტენდენცია). შესაბამისად, ფასი ყოველთვის გადადის ერთი ბალანსიდან მეორეზე.
ამ შემთხვევაში, როგორც წესი, განასხვავებენ ფასების მოძრაობის შემდეგ ფაზებს:
მიუხედავად იმისა, რომ რიჩარდ ვიკოფის იდეიდან დიდი დრო გავიდა, მისი მეთოდები დღესაც აქტუალურია. ბაზრის კანონები, როგორიცაა მიწოდება და მოთხოვნა, ყოველთვის მოქმედებს და გამოიყენება ნებისმიერ ბაზარზე. თუმცა, გახსოვდეთ, რომ ეს არის ზოგადი სქემა და ბაზრის საფუძვლების გააზრების გარეშე შეუძლებელია მომგებიანი ვაჭრობა. Pure Wyckoff-ის ფორმულის აპლიკაცია არ იმუშავებს, თუ არ გესმით ბაზრის ბუნება. ბაზარზე თითოეული სიტუაცია ინდივიდუალურია: სადღაც ფაზა შეიძლება იყოს უფრო გრძელი ან მოკლე, შეიძლება არ იყოს ყალბი ამოვარდნები, ან შეიძლება იყოს ძალიან აგრესიული. თუმცა, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ Wyckoff მეთოდი და VSA რჩება ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტრეიდერებს შორის მთელს მსოფლიოში.
თუ გაინტერესებთ ეს სავაჭრო სისტემა, მაშინ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ წიგნი Wyckoff მეთოდის შესახებ - D. Hutson "Wyckoff Method". არის კიდევ ერთი საინტერესო წიგნი – დევიდ ვაისი “Wyckoff Method-ის თანამედროვე ადაპტაცია”, მაგრამ არც ისე ადვილია მისი პოვნა ქსელში. მისი წაკითხვა შეგიძლიათ ონლაინ ფორუმზე რიჩარდ ვიკოფის მიწოდებისა და მოთხოვნის ინსტიტუტში.
ერთი შეხედვით ირაციონალურ ბაზრებზე მარტო ყოფნისას, ინვესტორი, რომელიც ცდილობს შეინარჩუნოს სიმშვიდე და საღი აზრი, შეიძლება იმედგაცრუებული ან დაბნეული გახდეს აქციების შერჩევის, ბაზრის ანალიზისა და საბაზრო ფასის პროგნოზირების ახალი მეთოდებით. მაშინ დროა დავუბრუნდეთ საფუძვლებს.
ჯერ კიდევ 1930-იან წლებში რიჩარდ ვიკოფი, "თვითნასწავლი", პირობა დადო, რომ აჩვენა "თამაშის რეალური წესები".
დღემდე შემორჩენილია Wyckoff-ის მეთოდი ვაჭრობისა და აქციებით ინვესტირებაზე და ის ტრეიდერებს აძლევს მყარ საფუძველს, რომელზედაც გააანალიზონ საბაზრო ძალებს შორის არსებული ურთიერთობები. როგორც მოვაჭრე, ვიკოფმა პირველად დაინახა, რომ მიწოდებისა და მოთხოვნის ძირითადი კანონი არეგულირებს ფასების ყველა ცვლილებას; და რა საუკეთესო მაჩვენებელიბაზრის მომავალი კურსი - ბაზარზე მიწოდებისა და მოთხოვნის თანაფარდობა.
Wyckoff მეთოდი აანალიზებს ფასს და მოცულობას დიაგრამაზე და მათ ურთიერთობას დროთა განმავლობაში. ამოცანაა ვიმსჯელოთ, როგორ რეაგირებენ ბაზარი, აქციების ჯგუფები ან ცალკეული აქციები მიწოდებისა და მოთხოვნის ბრძოლაზე. თქვენ ეძებთ გარდამტეხ წერტილებს - ხარის ბაზრის ბოლო ზედა ნაწილში ან დათვი ბაზრის ბოლო ფსკერს. თქვენ განსაზღვრავთ შუალედური სვლების მწვერვალებს და ქვედა ნაწილებს, რომლებიც ჩნდება ძირითად ტრენდში. Wyckoff-ის თეორია ხელმძღვანელობს იმით, რომ ბაზარზე ყოველი ცვლილება შედგება ყიდვისა და გაყიდვის ტალღისგან, რომელიც გრძელდება მანამ, სანამ მას შეუძლია მიმდევრების მოზიდვა. როდესაც ის ამოწურულია, საპირისპირო ტალღა იწყება. მცირე ყოველდღიური ტალღები თანდათან გადაიქცევა დიდ ტალღებად 3-დან 5 ქულამდე, რაც საბოლოოდ ქმნის დათვის ან ხარის ბაზარს 10-დან 20 პუნქტამდე ან მეტი რხევით. თუ ტალღა მნიშვნელოვანია, Wyckoff მოქმედებდა მასთან ჰარმონიაში.
ბაზრები ძალიან არასტაბილურია. ისინი ვითარდებიან, იცვლებიან, მაგრამ ზოგიერთი პარამეტრი იგივე რჩება და ზოგს უნდა დაემშვიდობოთ. ტრეიდერის თანამედროვე მექანიზმებთან ადაპტაცია არ არის ადვილი საქმე, მაგრამ ეს არის ნებისმიერი ადამიანის მუშაობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, ვისაც სურს მიაღწიოს წარმატებას მსოფლიოს ფინანსურ ბაზრებზე.
გმადლობთ ყურადღებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ!
მოცულობის გავრცელების ანალიზი (VSA)- არის ვაჭრობის მოცულობის ანალიზის ერთ-ერთი მეთოდი სავაჭრო სქემაზე სანთლების ფორმებთან და ზომებთან ერთად.
ანალიზის ეს მეთოდი შესაძლებელს ხდის ეგრეთ წოდებული "პროფესიონალური" ან "ჭკვიანი" ფულის აქტივობის იდენტიფიცირებას, ანუ დროულად გამოავლინოს არსებული საბაზრო განწყობა და შევიდეს ბაზარზე თამაშის მიმართულებით. დიდი მონაწილეები. ბოლოს და ბოლოს, სწორედ მიწოდებისა და მოთხოვნის დისბალანსი ქმნის ბაზარზე ფასების მოძრაობას.
ასეთი ანალიზის ჩატარების ამოცანის გასაადვილებლად შეიქმნა VSA მოცულობის ინდიკატორები. და დღეს ჩვენ განვიხილავთ ამ ალგორითმების საუკეთესო აღწერას.
რა თქმა უნდა, თქვენ ყველა ყოფილხართ ასეთ სიტუაციაში – მიჰყვებით რისკის მენეჯმენტს, ვაჭრობთ ექსკლუზიურად არჩეული სტრატეგიის წესებით და არც ემოციებს ნებდებით, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ ხშირად განიცდით ზარალს. Რა ხდება? იქნებ რაიმე მნიშვნელოვანი პუნქტი გამოგრჩეთ?
დიდი ალბათობით ასეა! და გამოტოვება არის ისეთ ფაქტორში, როგორიცაა მოცულობები.
ძალიან მნიშვნელოვანია ვაჭრობის პროცესში მოცულობების გათვალისწინება, რადგან მათი ანალიზი საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ ბაზრის დიდი მონაწილეების განწყობა და მიჰყვეთ მათ გარიგებების გახსნისას. დღეს უკვე არსებობს ტექნიკური ანალიზის სრულიად ცალკე ტიპი, რომელიც ეხება ბაზრის მოცულობების შესწავლას სანთლის სქემების ანალიზთან ერთად. ამ ტექნიკას ე.წ VSA.
რამდენიმე წლის წინ ტრეიდერებს ხელით მოუწიათ ამ ტიპის ანალიზთან გამკლავება, მაგრამ ამ ეტაპზე ზოგიერთი ფუნქციის აღება VSA მოცულობის ინდიკატორებმა შეიძლება. მოდით დაუყოვნებლივ წავიდეთ სწორი მიმართულებით და ამისთვის გავიხსენოთ ცოტა თეორია ...
დავიწყოთ იმით, რომ განსაკუთრებით ახალბედა ტრეიდერებს ესმით VSA, როგორც მოცულობების უბრალოდ ჰისტოგრამის ანალიზი და ეს მთლად სწორი არ არის.
ამ ტექნიკაში სანთლის გავრცელება არის ეს არის სანთლის დიაპაზონი მაღალსა და დაბალს შორის. თქვენ ალბათ შენიშნეთ, რომ სპეციალიზებულ ფორუმებზე სტუმრობისას ან ანალიტიკის შესწავლისას ხშირად გვხვდება ისეთი ფრაზები, როგორიცაა მაგალითად. მოკლე სანთელი - ყალბი სიგნალი"," არ გახსნათ გარიგება, რადგან ფასი ძალიან გავრცელებულია "და მსგავსი. ეს არ არის სუბიექტური განცხადებები, არამედ VSA მეთოდის საფუძველზე გამოტანილი დასკვნები.
VSA ანალიზი. დაცემის/ბალიშის მოცულობის შესახებ
ამრიგად, VSA მოცულობის ტექნიკა აანალიზებს შემდეგს:
სპრედი, რომელიც არის სანთლის ფასის სრული დიაპაზონი მისი დაბალებიდან მაქსიმუმამდე ან ცვალებადობის სიგანეზე, ანუ მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად აქტიურად მიმდინარეობს ვაჭრობა მიმდინარე პერიოდში; ბარის გახსნისა და დახურვის ფასები, ანუ ბაზრის მონაწილეთა საბოლოო გადაწყვეტილებები ფასებთან დაკავშირებით; ვაჭრობის მოცულობა დახურვის ფასებთან და სპრედის დინამიკასთან ერთად, ანუ აანალიზებს ბარის რომელ ნაწილში იხურება.თავად VSA მეთოდოლოგია, ინდიკატორებთან გამოყენებისას, მოიცავს ასეთი მოდელების ანალიზს:
თეორიულად, მიწოდებისა და მოთხოვნის მოცულობა უნდა ემთხვეოდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეკვეთები არ შესრულდება. მაგალითად, რაც უფრო დიდია მოთხოვნა, მით უფრო სწრაფად გამოიყენება იაფი წინადადებები, ანუ ბაზარი უნდა გაიზარდოს. წონასწორობის წერტილის მიღწევისას დიდი შეთავაზებები ზეწოლას მოახდენს ბაზარზე დაღმავალი მიმართულებით, ანუ იქნება გაყიდვების ზრდა.
რაც უფრო მეტ მოვაჭრეებს ყიდიან, მით უფრო დაღმავალი ხდება ბაზარი.
ეს ყველაფერი საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ VSA მოცულობის ინდიკატორები.
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, VSA მოცულობის ინდიკატორები MT4 და 5-ისთვის საშუალებას გაძლევთ დაიჭიროთ მომენტები, როდესაც დიდი მოცულობები ერევა ბაზარზე, რაც იძლევა ძლიერ ფასის იმპულსებს.
სწორედ ასეთ მომენტებში შეუძლიათ ბაზრის მცირე მონაწილეებიც კი მიიღონ კარგი მოგება. არსებობს ასეთი ალგორითმების მთელი კოლექცია, რომელიც ითვალისწინებს სანთლების თითქმის ყველა ცნობილ კომბინაციას და ვიზუალურად მიუთითებს ჰისტოგრამის სიმაღლესა და ფერს. სწორი მომენტებიბაზარზე შესვლა.
მაგრამ MT4 და MT5 VSA ინდიკატორების მთელი კოლექცია ჩვენთვის არ არის საინტერესო, ჩვენ განვიხილავთ დღეს ორი საუკეთესო და ყველაზე მოთხოვნადი ალგორითმის აღწერას.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დღეს MT4-სთვის და MT5-ისთვის არის მოცულობის გავრცელების ანალიზის ალგორითმების მთელი კოლექცია, რომელთა შორის არის ბევრი მარტივი ვერსია, რომლის რეკომენდაციაც არ ღირს. ჩვენ გთავაზობთ განიხილოს ერთი ძალიან საინტერესო მაგალითის აღწერა - VSA WSD HISTOGRAM ინდიკატორი.
ერთი შეხედვით, ამ ალგორითმის ჭრელი მარკირება ბევრს შოკში აყენებს, რადგან Volume Spread Analysis-ის მიმდევრების მთავარი მიზანი სუფთა სქემებზე ვაჭრობაა. თუმცა, ნუ ჩქარობთ დასკვნებს.
მთავარი ისაა, რომ MT4-ისა და MT5-ის ეს ალგორითმი არ იყენებს რაიმე დამატებით ფორმულებს თავის გამოთვლებში და ის იყენებს მთელ თავის „შეღებვას“ მხოლოდ იმისთვის, რომ ტრეიდერებმა უკეთ აღიქვან სიგნალები.
ასე რომ, ინდიკატორის ჰისტოგრამაში თითოეული ზოლი არის სპრედი, რომელიც მითითებულია მარჯვენა საინფორმაციო დაფაზე თეთრი ნომრებით. ზოლების ზემოთ ბრილიანტები ასევე არ არის სილამაზისთვის. ასე რომ, ნაცრისფერი ბრილიანტები ნეიტრალური ბაზრის განწყობის მაჩვენებელია, წითელი ბრილიანტი უფრო ძლიერია ვიდრე დათვი, მწვანე ბრილიანტი ხარი.
გარდა ამისა, ინდიკატორის აღწერა, რომელსაც ჩვენ ახლა განვიხილავთ, ზომავს სანთლის ჩრდილების სიგრძეს. ჰისტოგრამაზე ეს ინფორმაცია მოწოდებულია წითელი და მწვანე ზოლებით. უშუალოდ საინფორმაციო დაფაზე შეგიძლიათ იხილოთ მხოლოდ მიმდინარე ზოლის მნიშვნელობა - "wick" ცვლადი.
ასე ძვირფასი ინფორმაცია არ უნდა იყოს იგნორირებული., ვინაიდან უმეტეს სასანთლე წარმონაქმნებში მხედველობაში მიიღება პროპორციები სასანთლე სხეულებსა და მათ ჩრდილებს შორის და ძალიან მოუხერხებელია მათი ხელით გაზომვა და გარდა ამისა, ამას დიდი დრო სჭირდება.
მოკლედ VSA WSD HISTOGRAM მოცულობის ინდიკატორის პარამეტრების შესახებ
რაც შეეხება MT4-ისა და 5-ისთვის ამ ალგორითმის პარამეტრებს, რომელთა ჩამოტვირთვა შესაძლებელია აქ, ისინი საკმაოდ მარტივია.
ცვლადი "ShowText" ან იძლევა ან კრძალავს ტექსტური ინფორმაციის ჩვენებას დიაგრამის ეკრანზე, მნიშვნელობა "MA_Length" პასუხისმგებელია მოძრავი საშუალო სიხშირეზე (ნაგულისხმევი 100), რომელიც ზომავს გავრცელების საშუალო მნიშვნელობას, ხოლო დარჩენილი პარამეტრები არის ფერის პარამეტრები.როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გავრცელების ანალიზი არის VSA მეთოდის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მაგრამ ის კარგავს თავის მნიშვნელობას მოცულობების დინამიკის გააზრების გარეშე. ეს გასაგებია თუნდაც ინტუიციურად, რადგან ჩარტებზე სანთლის დიაპაზონი დაუყოვნებლივ ჩანს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ბაზრის ბრბოსა და დიდი მონაწილეების მოტივებთან დაკავშირებით მხოლოდ ტომებიდან შეგიძლიათ მიიღოთ.
სწორედ ამ მიზნებისთვის შექმნეს დეველოპერებმა VSA მოცულობის ინდიკატორები, ერთ-ერთი ასეთი ინსტრუმენტია ალგორითმი, რომლის აღწერასაც ახლა განვიხილავთ - უკეთესი მოცულობა.
ამ ინდიკატორს, რომელიც თქვენ ჩამოტვირთეთ ზემოთ ჩვენს კოლექციაში, აქვს სტანდარტული მონაცემები, რაც დამოკიდებულია შაბლონებზე, გარკვეულ ფერებზე.
სქემაზე ინდიკატორი ასე გამოიყურება:
დიდ მოცულობებზე დათვის სანთლის გამოჩენისას, ზოლს თეთრი ფერი ენიჭება. ასეთი სიტუაციები, როგორც წესი, წარმოიქმნება დაცემის ტენდენციის ბოლოს, ანუ იმ მომენტში, როდესაც პროფესიონალები უკავშირდებიან გაყიდვებს ემოციების გავლენის ქვეშ ან როდესაც გაჩერებები მასიურად იწვევენ მყიდველებს. გარდა ამისა, თეთრი ზოლები შეიძლება იყოს ახალი დაღმავალი ტენდენციების გაჩენის მტკიცებულება.
აქ წითელი ზოლები თეთრის ანტითეზაა, რადგან ისინი წარმოიქმნება სანთლებზე, მართლაც მაღალი მოცულობით.
როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, ასეთი შაბლონები სავალუტო წყვილებზე ერთი და იგივე სიხშირით ყალიბდება როგორც ტენდენციის დაწყების მომენტში, ასევე ტენდენციის დასრულებისას.
როდესაც ინდიკატორი ხატავს მწვანე ზოლს, ეს ნიშნავს, რომ ბაზარზე იყო დიდი ბრტყელი მოცულობა, ანუ იყო ძალიან დაბალი გავრცელება შესაბამისი სანთლისთვის.
ბაზარზე ეს ფორმირება ერთ-ერთი ყველაზე რთულია, ვინაიდან ისტორიაში ხშირად ჩნდება ყალბი სიგნალები, ეს პირველი შემთხვევაა და ამ ტიპის ფენომენის მეორე მომენტი შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული ბაზრის დიდი მონაწილეების ვაჭრობასთან, მაგრამ იყოს ბანალური "საინფორმაციო ქაოსი".
ყვითელი ზოლები დამახასიათებელია დაბალი მოცულობის სანთლებისთვის, დაბალი გავრცელებით. მათი დაკვირვება ყველაზე ხშირად შესაძლებელია „ღამის ბინის“ დროს, მაგრამ თუ ასეთი ფორმირება ჩამოყალიბდა იმ პერიოდში, როდესაც ფუნქციონირებს ძირითადი ფინანსური ბაზრები, მაშინ ეს ტენდენციის დასასრულზე მიუთითებს. ანუ ყვითელი ზოლი მიუთითებს იმაზე, რომ ბრბოსაც კი აღარ აინტერესებს ეს მოძრაობა.
და კიდევ ერთი ზოლი, რომელიც იძლევა უკეთესი მოცულობის ინდიკატორს MT4-ისთვის, რომლის აღწერასაც ჩვენ განვიხილავთ, არის მაგენტას ფორმირება.
მაგრამ პრაქტიკიდან ირკვევა, რომ ასეთი ფენომენი იმდენად იშვიათია (თითქმის არასდროს), რომ მისი უგულებელყოფაც კი შეიძლება.
როგორც ხედავთ, VSA მოცულობის ინდიკატორები საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს მკაფიოდ დაადგინონ ფასების პივოტები, რაც ზოგადად ზრდის სავაჭრო პროცესის ეფექტურობას. ამასთან, ექსპერტები თავიანთ სტრატეგიებში გვირჩევენ, რომ არ გამოიყენონ ასეთი ალგორითმები დამოუკიდებლად, არამედ სხვა ინდიკატორების პარალელურად ჩართვა.
რა არის მნიშვნელოვანი VSA მეთოდის შესახებ?
VSA ანალიზიეს არის უნიკალური ალგორითმი ფინანსური ბაზრის ანალიზისთვის (იგივე წარმატებით გამოიყენება როგორც აქციებში, ასევე ბინარული ოფციონებით ვაჭრობისთვის). ამ მეთოდის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ სტანდარტული ტექნიკური ანალიზის ინსტრუმენტებთან ერთად (სანთლის ანალიზი, ტრენდის ინდიკატორები და ა.შ.) გაანალიზებულია სავაჭრო ოპერაციების მოცულობა.
თუ ტექნიკური მაჩვენებლები, როგორიცაა, მაგალითად, სანთლის გავრცელების მაჩვენებელი, საშუალებას გაძლევთ ობიექტურად გააანალიზოთ ბაზრის ამჟამინდელი მდგომარეობა, ე.ი. უპასუხეთ კითხვას - "რა ხდება ბაზარზე?", მაშინ VSA (მოცულობაგავრცელებაანალიზი)პასუხობს წმინდა „ვინ არის დამნაშავე?“. მხოლოდ vsa შაბლონები იძლევა საშუალებას შეაფასონ ბაზრის მოთამაშეების ხარისხობრივი შემადგენლობა დროის ნებისმიერ კონკრეტულ მომენტში.
vsa ინდიკატორები იძლევა წარმოდგენას ფსიქოლოგიურ კომპონენტზე, უფრო სწორად, ამჟამინდელი გაბატონებული ბაზრის განწყობის შესახებ. სავაჭრო ოპერაციების დიდი მოცულობები აშკარად მიუთითებს ბაზარზე მსხვილი მოთამაშეების არსებობაზე, რაც საიმედო დადასტურებაა არსებული ტენდენციის ძლიერი პოტენციალისა, ვინაიდან. სწორედ ეს მოთამაშეები "ქმნიან ამინდს" ბაზარზე. მოცულობის შემცირება არის სიგნალი მსხვილი მოთამაშეების ინტერესის შემცირების შესახებ ამ სავაჭრო ინსტრუმენტის მიმართ.
მოცულობის გავრცელების ანალიზი არის ინდიკატორი, რომელიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან საფონდო და ფორექსის ბაზარზე. მსოფლიო ფინანსური ბაზარიარის დეცენტრალიზებული და ძალიან რთულია კონკრეტულ სავაჭრო ინსტრუმენტზე განხორციელებული ტრანზაქციის მოცულობის ზუსტად განსაზღვრა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ამ მიზნებისათვის შემუშავებულია არაპირდაპირი შეფასების ალგორითმები. ვაჭრობის მოცულობა, მათ საფუძველზე ფუნქციონირებს უკეთესი მოცულობის მაჩვენებელი.
ასეთ ალგორითმებს შორის ყურადღებას იმსახურებს ტკიპის ფასის ქცევის ანალიზი. ტიკი არის სავაჭრო ინსტრუმენტის ფასის მინიმალური დელტა (კვოტაჟში მეოთხე ათობითი ადგილი).
მოცულობის ინდიკატორი, რომელიც ეფუძნება ტკიპების ცვლილებების სიხშირის ანალიზს დროის თანაბარ პერიოდებში, საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ ვაჭრობის მოცულობა მაღალი სიზუსტით.
დიაგრამა 1 6 მოცულობის მაჩვენებელი, რომლის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია ნებისმიერი სპეციალიზებული რესურსიდან, ეფუძნება ანალიზს ვალუტის ფიუჩერსები. ამ ალგორითმს ძნელად შეიძლება ეწოდოს მარტივი. ამ ინდიკატორის დაყენება მოითხოვს ტრეიდერისგან ტექნიკური ანალიზის კარგ ცოდნას. სანთლის გავრცელების ინდიკატორი, ისევე როგორც მრავალი სხვა სასანთლე ანალიზის ნიმუში, მარტივი გამოსაყენებელია, მაგრამ გენერირებული სავაჭრო სიგნალების სანდოობის თვალსაზრისით, ნესვის ინდიკატორი შესამჩნევად ჩამორჩება ზემოაღნიშნულ ტექნიკურ ინდიკატორებს.
ინდიკატორზე, ტომი ნაჩვენებია სხვადასხვა სიგრძის მრავალფერადი ზოლების სახით.
დასასრულს, მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ინდიკატორის, როგორც ერთადერთი სავაჭრო სიგნალის გენერატორის გამოყენება ძალიან სარისკოა. ორობითი ოფციონებით ვაჭრობისთვის უმჯობესია ამ ინდიკატორის ორობითი ოფციონების სიგნალები სხვა ტექნიკურ ინდიკატორებთან გაერთიანდეს.