დღეს მე ვისაუბრებ იმაზე, თუ როგორ ვივაჭროთ დივერგენცია სწორად. მე არ ვიტყვი სიმართლეს და ვიზიარებ მხოლოდ იმ მოვლენებს, რომლებიც მეხმარება ფულის გამომუშავებაში ფორექსის ბაზარზე. სანამ დეტალურ განხილვაზე გადავალთ, მინდა გაგაცნოთ ჩემი შეხედულება ბაზრის შესახებ და მოგიყვეთ იმ საკითხებზე, რომელთა გააზრება და წარმატებული გამოყენება საშუალებას მოგცემთ გახდეთ მომგებიანი ტრეიდერები.

რა არის ბაზარი?

თავდაპირველად საფონდო ბირჟა შეიქმნა საქონლის, საკვების, ნედლეულის ყიდვა-გაყიდვის მიზნით.

მაშინ იყვნენ სპეკულანტები, რომლებიც გარიგებას დებენ მხოლოდ ერთი მიზნით - ფულის გამომუშავება ყიდვასა და გაყიდვას შორის განსხვავებაზე. ფიუჩერსების დანერგვამ (კონტრაქტი საქონლის მიწოდებაზე წინასწარ განსაზღვრულ ფასად და განსაზღვრულ ვადაში) ხელს უწყობდა სავაჭრო ოპერაციების წარმართვას. ჯერ ყიდულობდნენ ფიუჩერსებს პირდაპირი მწარმოებლებისგან და ყიდდნენ მომხმარებლებზე, შემდეგ დადებდნენ გარიგებებს ერთმანეთთან. და რაც უფრო ჩნდებოდა ამ სფეროში პოპულარობის მოპოვების მსურველი, მით უფრო ლიკვიდური ხდებოდა ბაზარი. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ბირჟაზე ყველა ტრანზაქცია მხოლოდ სპეკულანტებს შორის ხდებოდა. დღემდე, სპეკულანტებს ეძახდნენ მოვაჭრეებს, თუმცა, შემოსავლის სპეციფიკა საერთოდ არ შეცვლილა - ისინი კვლავ ცდილობენ იყიდონ მათთვის სრულიად არასაჭირო ნივთი, რათა შემდეგ უფრო მეტი გაყიდონ. ხელსაყრელი ფასი. გამოიმუშავებს ის, ვინც დროულად და სწორად არის ორიენტირებული იმაზე, შეიცვლება თუ არა ფასის მოძრაობა იგივე მიმართულებით.

აქ მივედით მთავარ კითხვამდე: Როგორ გავაკეთო ეს?"

არსებობს მთელი რიგი ტექნიკა საყრდენი წერტილების იდენტიფიცირებისთვის და ისინი ყველა ეფუძნება შაბლონების ან დისბალანსის ძიებას.

ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვიმუშავებთ ისეთი კონცეფციებით, როგორიცაა overbought ან oversold. იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად, ზედმეტ შესყიდვას თან ახლავს აქტივის სწრაფი ზრდა, შემდეგ მისი ამოცნობა შესაძლებელია ოსცილატორების გამოყენებით სავაჭრო ინსტრუმენტების სქემებზე. გირჩევთ გამოიყენოთ ბილ უილიამსის მიერ შემუშავებული ინდიკატორი - გასაოცარი ოსცილატორი (AO). ყველაზე მეტად ის მომეწონა, იმიტომ. შესაძლებელია განსხვავების გაჩენის იდენტიფიცირება ყოველგვარი სირთულის გარეშე რამდენიმე წამში.

საკვანძო წერტილი: როდესაც აქტივის ფასი ზედმეტად იყიდება უფრო მაღალი აღმოჩნდება, ვიდრე ეს შეიძლება აიხსნას ფუნდამენტური ფაქტორების დახმარებით. მაგრამ განსხვავებაარის განსხვავება ფასის ინდიკატორსა და ოსცილატორს შორის. იმათ. შემდეგ ჯერზე, როდესაც hi/low ფასი განახლდება, hi/low მაჩვენებელი არ განახლდება.

ამრიგად, პოზიტიური სიახლეების სიმრავლის დროს, აქტივის ფასი შეიძლება მკვეთრად გაიზარდოს, მაგრამ ამავდროულად არ იქნება ზედმეტად შესყიდული და წარმოშობილი განსხვავებები დიდი ხნის განმავლობაში არ იქნება დამუშავებული. შემდეგ კი, ღრმა დაბრუნების ნაცვლად, დივერგენცია გამოიყოფა ვიწრო ჰორიზონტალურ არხში და ზრდა გაგრძელდება.

მერე როგორ ვაჭრობა?

გამოყენების გარდა ტექნიკური ანალიზიყურადღება უნდა მიაქციოს ფუნდამენტურ ფაქტორებს. მაგალითად, ECB-ის სტიმულირების პოლიტიკის დაწყებამდე და Fed-ის რაოდენობრივი შემსუბუქების პროგრამის დასრულებამდე, ევრო დოლართან მიმართებაში გამყარდა. მნიშვნელოვანი ამბების დროს hi-ს კიდევ ერთხელ განახლდა, ​​გამყიდველების გაჩერებები, მყიდველების გარღვევები შეგროვდა, ჩამოყალიბდა დაცემის განსხვავება და ევრო ჩამოინგრა. შემდეგ ბაზარმა უგულებელყო რამდენიმე ზრდის განსხვავება, რომელიც გამოჩნდა ისეთ ადგილებში, სადაც არ იყო ჭარბი გაყიდვის ნიშნები, როგორც ევროს ღირებულება სრულად ემთხვეოდა ფუნდამენტურ ფაქტორებს (Fed-ის განაკვეთის ზრდა და ECB-ის სტამბის გაშვება).

დამატებითი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სხვაობის შემუშავების სასარგებლოდ იქნება მისი ფორმირება ძლიერ დონეზე ან "სოლი" ნიმუშის გამოჩენა. თუ ჩვენ ვვაჭრობთ H1-ზე, მაშინ დონე უნდა იყოს TF H4 ან D1-ზე.

მაგალითად, ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში, ევროდოლარი შებრუნდა 1,1085 სარკის დონის მახლობლად, მას შემდეგ, რაც 4-საათიან დიაგრამაზე ჩამოყალიბდა ზრდის დივერგენცია.

D1.სარკის დონე.

H4.ფასის კლება დაცემის დივერგენციის ფორმირების შემდეგ.

შემდეგი მაგალითი გვიჩვენებს იმ პირობებს, რომლებშიც განსხვავებები განიხილება დასრულებულად ან დამუშავებულად. იმათ. მას შემდეგ, რაც ოსცილატორის ჰისტოგრამა გადაკვეთს ნულოვან ნიშნულს, აუცილებელია შესყიდვის დახურვა.

როგორ გავზარდოთ მომგებიანი გარიგებების რაოდენობა და სად განვათავსოთ შეკვეთები ზარალის შესაზღუდად?

უმჯობესია დაველოდოთ მე-3 ექსტრემის გამოჩენას. ეს ნიმუში ჩვენთვის ცნობილია, როგორც "3 ინდიელი". Stop Los-ი მოთავსებულია რამდენიმე პუნქტით ზემოთ ან ამ ნიმუშის წესების მიხედვით. ჩვენ ვაფიქსირებთ მოგებას ნულოვანი ნიშნის გადაკვეთისას ან ამ ნიმუშის წესების მიხედვით. თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო იმ ფაქტზე, რომ გარიგება უნდა გადავიდეს მეორადზე, განსხვავების დასრულებიდან გამომდინარე, რადგან ზრდის უკან დაბრუნების და თავდაპირველი მოძრაობის აღდგენის შანსები.

პოზიციის მოპოვება შესაძლებელია ეტაპობრივად, როდესაც გამოჩნდება ახალი ექსტრემები. ჩვენ ვაყენებთ ერთ საერთო გაჩერებას, რომელსაც ვათავსებთ უფრო მაღალ ვადებში გამოვლენილ ძლიერ დონეს უკან.

რატომ მუშაობს განსხვავებები?

ნებისმიერი ტენდენცია ადრე თუ გვიან მთავრდება. ფასის ზრდის შემდეგ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, დგება მომენტი, როდესაც აღმავალი მოძრაობა თანდათან ქრება: იზრდება მოგების მიღებისა და გაყიდვების გახსნის მსურველთა რიცხვი, მყიდველები იწყებენ გაჩერებას რაც შეიძლება ახლოს. მიმდინარე ფასი. ახლა მიწოდება სჭარბობს მოთხოვნას და პირველი დაცემის იმპულსი არღვევს ზრდის გაჩერებებს - იწყება ზვავის მსგავსი პოზიციების დახურვა, რაც გაყიდვების ახალ ტალღას იწვევს. როგორც წესი, დივერგენციის გამორთვის შემდეგ პროცესი ჩერდება, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში, ფუნდამენტური ფაქტორების მხარდაჭერით, დივერგენციის გამორთვა ახალი ტენდენციის დასაწყისია.

აქ თქვენ გაქვთ ტენდენციის გაჩენის ეტაპზე შესვლის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, მოგერიდებათ დასვით ისინი პოსტის კომენტარებში. ნებისმიერ მათგანს სიამოვნებით ვპასუხობ.

თუ ყველასგან ტექნიკური მაჩვენებლებიუნდა აერჩიათ ერთი, გამოცდილი ტრეიდერები აუცილებლად აირჩევდნენ Forex-ის დივერგენციას. და მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს უნივერსალური ინდიკატორები, ეს არის განსხვავება, რომელიც აჩვენებს შესანიშნავ შედეგებს. მოდით შევხედოთ მას უფრო დეტალურად.

განსხვავების განმარტება

რა არის Forex Divergence? ეს არის ბაზრის გარდაუვალი ქცევის ადრეული სიგნალი. გარკვეულ მომენტში დათვების ან ხარების სიძლიერე აღწევს პიკს, ჩვენ ვხედავთ დივერგენციას (ფასისა და ინდიკატორის განსხვავება), რაც ნიშნავს, რომ ბაზარს არ აქვს საკმარისი ძალა მოძრაობის გასაგრძელებლად - და ის უკუბრუნდება.

განსხვავების სინონიმებია გადახრა, დივერგენცია, მიმართულების ცვლილება.

განსხვავებების კლასიფიკაცია

არსებობს შემდეგი სახის განსხვავებები:

1. კლასიკური (ნორმალური).
2. დამალული.
3. გაფართოებული.

კლასიკური შეიძლება შეინიშნოს, როდესაც ტენდენცია იცვლება. ტრეიდერების დაახლოებით მეოთხედმა იცის ფარული და გაფართოებულის შესახებ, რაც ტენდენციის გაგრძელების სიგნალია.

გამოვლენილი განსხვავება არის, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ფასის ზრდას სქემაზე და ოსცილატორის დაცემას დიაგრამის ქვემოთ. ბაზარი სუსტდება და მალე ტენდენციის შეცვლაა შესაძლებელი.

ამ შემთხვევაში, ეს არის კლასიკური დათვი დივერგენცია.

თუ ტენდენცია დაღმავალია და ოსცილატორი ასევე აკეთებს დაბალ მინუსებს, მაშინ შეიძლება ვივარაუდოთ ტენდენციის კორექტირება ან მისი მიმართულების ცვლილება. ეს არის ზრდის დივერგენცია.

ნახ.2

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ ვუწოდებთ დივერგენციას, რომელიც დაფუძნებულია ფასების მოძრაობის შესაძლო სამომავლო მიმართულებაზე: ზრდის შემთხვევაში, თუ ბაზარი იზრდება სიგნალის შემდეგ, დაცემის შემთხვევაში, თუ ის იკლებს.

ფორექსის კონვერგენცია

გარდა დივერგენციისა, შესაძლებელია ჩარტზე ისეთი სიგნალის გამოჩენაც, როგორიცაა Forex convergence. ეს არის სიტუაცია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ შეუსაბამობას ფასების დაცემასა და ოსცილატორის მნიშვნელობების ზრდას შორის. ანუ, სქემაზე ჩვენ ვხედავთ სიმაღლეებს, რომლებიც თანმიმდევრულად კლებულობენ, ხოლო ოსცილატორი აჩვენებს თანმიმდევრულად მზარდ სიმაღლეებს.

დაცვითი კონვერგენცია

ნახ.3

ზრდის კონვერგენცია

ნახ.4

სინამდვილეში, ფორექსის კონვერგენცია არის ძლიერი ტენდენციის შებრუნების ნიმუში. თქვენ უნდა დაელოდოთ სიგნალს, რომელიც ადასტურებს შებრუნებას და გახსენით ვაჭრობა.

ფორექსის დივერგენციის ინდიკატორები

გარკვეული ინდიკატორების გამოყენებით, დიაგრამაზე განსხვავების დადგენა რთული არ არის. ეს ოსცილატორები მოიცავს:

• MACD.
• სტოქასტური.
• RSI.
• AO ბილ უილიამსი.

ფორექსის დივერგენციისა და კონვერგენციის სტრატეგია

განვიხილოთ ერთი მარტივი ფორექსის დივერგენციისა და კონვერგენციის სტრატეგია MACD ოსცილატორთან ვაჭრობის მაგალითის გამოყენებით.

ვაჭრობა შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერ სავალუტო წყვილზე, სასურველია მინიმალური სპრედით, როგორიცაა EUR/USD და ა.შ.

MACD ოსცილატორის პარამეტრები - 5, 34, 5.

დროის ინტერვალი - H1.

ჩვენ ველოდებით შეუსაბამობას ფასსა და ოსცილატორს შორის (დივერგენცია), გახსენით გარიგება. ვათავსებთ გაჩერების შეკვეთებს: StopLoss - თავად დივერგენციის დონეზე, TakeProfit - მეორე პიკზე 20 ქულით ზემოთ.

მოდით, კიდევ ერთხელ გადავხედოთ დივერგენციის ტიპებს.

კლასიკური დივერგენცია

ეს არის სიგნალი ტენდენციის შებრუნებისთვის. როდესაც ვარდნაა, ჩვენ ველით, რომ ფასი კლებულობს, ხოლო ზრდისას, ჩვენ ველოდებით, რომ ის ამაღლდება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ გამოიყენოთ ოსცილატორის მნიშვნელობები განსხვავების ტიპის დასადგენად.

ფარული განსხვავებები

ეს არის სიგნალი იმისა, რომ ტენდენცია გაგრძელდება. ძნელია განსაზღვრა.

ფარული დათვი დივერგენცია

ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ სიტუაციებში, როდესაც ბაზარი კლებულობს. თუ ოსცილატორმა აჩვენა განსხვავება, მოსალოდნელია ბაზრის შემდგომი ვარდნა.

დამალული ზრდის დივერგენცია

ბულშის შემთხვევაში პირიქითაა.

ფარული ფორექსის დივერგენცია შეიძლება შევადაროთ სლინგშოტს. ოსცილატორის ჩვენებები არის სლინგშოტი. ანუ, კორექტირების შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ფასის „ჯეკმა“ იმავე მიმართულებით, როგორც თავდაპირველად იყო განსხვავებამდე.

გაფართოებული დივერგენცია

ოდნავ ჰგავს ჩვეულებრივ კლასიკას. აჩვენებს "ორმაგი ქვედა" ან "ორმაგი ზედა" მსგავსი ფიგურის ფორმირებას. ასე რომ, ჩვენ ვხედავთ მეორე ქვედა ან ზედა, რომლებიც განლაგებულია იმავე დონეზე, როგორც პირველი, და ოსცილატორი ქმნის მეორე დაბალი ან მაღალი, მაგრამ განსხვავებულ დონეზე, რომელიც განსხვავდება პირველისგან. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ტენდენცია გაგრძელდება, ბაზარს აქვს საკმარისი პოტენციალი ამ ტენდენციის გასაგრძელებლად.

გაფართოებული დაცემის განსხვავება

სურ.8

გაფართოებული ზრდის დივერგენცია

გახანგრძლივებული დაცემის დივერგენციით, ჩვენ ვაჭრობთ გაყიდვაზე, ზრდისკენ - ვიყიდით.

ჩვენ ვმუშაობთ მხოლოდ სანდო ფორექსის ბროკერებთან -

ტექნიკურ ანალიზში მნიშვნელოვანი ადგილი კორექტირების და ტენდენციის შებრუნების დაწყების წერტილების განსაზღვრაში, ოპტიმალური შესვლის წერტილების ძიებას ენიჭება ოსცილატორის სიგნალებს. ამავდროულად, განსხვავებების (დიფერენციალური) ალგორითმებისთვის, რომლებიც გამოიყენება ინდიკატორის წაკითხვის გამოსათვლელად, ინსტრუმენტები ქმნიან წამყვან სიგნალებს (ტენდენციებთან შედარებით), მაგრამ რეაგირებენ თუნდაც აქტივის ფასის უმნიშვნელო ცვლილებებზე. შედეგად, ცრუ სიგნალების მნიშვნელოვანი რაოდენობა, რის შემდეგაც შეიძლება გამოიწვიოს დანაკარგები.

ოსცილატორების ამ ნაკლებობის აღმოსაფხვრელად, ტრეიდერები იყენებენ ფილტრაციის სხვადასხვა ტექნიკას - სიგნალების დადასტურება სხვა ინდიკატორებით, გამოიყენეთ გრაფიკული მოდელებიოსცილატორის სქემებზე. ყველაზე ეფექტურ, ცნობილ და საიმედო ვარიანტებს შორის არის განსხვავებების ძიება.

დივერგენციის კონცეფცია გულისხმობს შეუსაბამობას ფასების დიაგრამისა და ოსცილატორის ხაზის მოძრაობის ბუნებაში. ვაჭრობაში, ჩვეულებრივ, ასეთი სიტუაცია განიხილება, როგორც სიგნალი, რომელიც მიუთითებს ტენდენციის უკუქცევაზე ან გაგრძელებაზე ალბათობის მაღალი ხარისხით. იგი ყალიბდება ნებისმიერ ოსცილატორზე, ადვილად ამოსაცნობია და მისი გამოყენება შესაძლებელია მაშინაც კი, თუ ბაზრის მოთამაშეს არ აქვს მნიშვნელოვანი გამოცდილება.

თუმცა, ყველა მოვაჭრე არ აქცევს სათანადო ყურადღებას ტექნიკური ანალიზის ამ ელემენტს. უფრო მეტიც, ზოგიერთი საერთოდ არ იცნობს ტერმინებს და გარკვეული ტიპის მოდელები უცნობია გამოცდილი მომხმარებლებისთვისაც კი.

რა არის ეს?

ზოგადად, ტექნიკური ანალიზის ჩატარებისას, ფასების სქემების და ოსცილატორის ერთად განხილვისას, შეინიშნება 2 მსგავსი ფენომენი:

1. დიაგრამების განსხვავება ან განსხვავება ( ლათ. დივერგო დაცემას ვგულისხმობ).
2. კონვერგენცია ან კონვერგენცია ( კონვერგოდან ნიშნავს დახურვას).

ვინაიდან წარმოქმნილ სიგნალებში განსხვავებები განისაზღვრება მხოლოდ გრაფიკების მიმართულებებით და მათი ინტერპრეტაცია ექვემდებარება ძირითადი წესებიტრეიდერების ყოველდღიურ ცხოვრებაში ძირითადად ფიქსირდება ტერმინი „დივერგენცია“.

განსხვავებების ფორმირება შესაძლებელია ყველა ცნობილ ოსცილატორზე / მრჩეველზე - MACD, Stochastic, h4, RSI და CCI-დან ტრეიდერების თავდაპირველ განვითარებამდე. მათი გამოყენების წესები დეტალურად არის აღწერილი ტექნიკური ანალიზის წიგნებში და ინდიკატორის სახელმძღვანელოებში.

ნებისმიერი განსხვავება (კონვერგენცია) ხდება მაშინ, როდესაც მიმართულების მოძრაობისას ფასების სქემაზე წარმოქმნილი ახალი უკიდურესი წერტილები ვერ პოულობენ დადასტურებას ინდიკატორის დიაგრამებზე. ამის მაგალითია დაცემის დივერგენციის კლასიკური ვერსია, როდესაც ფასების დიაგრამაზე ახალი მწვერვალების ფორმირება აღმავალ ტრენდში შეესაბამება ოსცილატორის სიმაღლეების გარეგნობას, მაგრამ ქმნის დაღმავალ მიმდევრობას.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დივერგენცია/კონვერგენცია არის ფასების დიაგრამისა და ტექნიკური ინდიკატორის (ოსცილატორის) ხაზის არათანმიმდევრული (სხვადასხვა მიმართულებით) მოძრაობის სიტუაცია, რომელსაც თვალყურს ადევნებთ ამავე სახელწოდების მეზობელი ექსტრემების (მაღალი/დაბალი) ფორმირებისას. .

განსხვავებების ბუნება (კონვერგენციები)

იმისათვის, რომ ზუსტად დადგინდეს კონვერგენცია/განსხვავება სქემაზე და სწორად განვსაზღვროთ მოდელის შესაბამისი საბაზრო მდგომარეობა, აუცილებელია ფენომენის არსის გაგება.

ვინაიდან ფასების დიაგრამა წარმოადგენს რეალურ ბაზრის მდგომარეობას და ოსცილატორები გამოხატავენ ვაჭრობის მონაწილეთა ინტერესს (აქტივობას) საკმარისი სიზუსტით, მოძრაობის მიმართულებების შეუსაბამობა შეიძლება ჩაითვალოს შემდეგი პოზიციებიდან:

• სანამ ტრეიდერების მოლოდინები (განწყობები) ემთხვევა ტენდენციის განვითარებას და ქმედებები მიმართულია მის მხარდასაჭერად, ჯანსაღი ტენდენცია აისახება ჩარტებზე. ფასების დიაგრამაზე და ოსცილატორის ფანჯარაში ექსტრემები ყალიბდება კოორდინირებულად, მაღალი ან დაბალი სიმაღლის ერთდროული განახლებით.
• ტენდენციის განვითარებასთან ერთად, დომინანტური მიმართულებით გარიგების დამდებელი მოთამაშეების რაოდენობა იზრდება და საბოლოოდ აღწევს მაქსიმუმს. „ბრბოს“ აზროვნების ინერცია (ტრეიდერების დიდი ნაწილი) აგრძელებს ტენდენციის მხარდაჭერას („გვიან მოსულები“ ​​ცდილობენ გააცნობიერონ მოძრაობის ნაწილი მაინც ტენდენციის გასწვრივ ვაჭრობის გახსნით). ამავდროულად, ბაზრის მონაწილეთა ინტერესი სიტუაციის განვითარების მიმართ იწყებს კლებას, რაც აისახება როგორც მოცულობებში, ასევე ოსცილატორებში. შედეგად, ფასი განაახლებს უკიდურესობებს (თუმცა ზრდის ტემპი მცირდება) და ინდიკატორები აშკარად აჩვენებს ტენდენციის ცვლილებას ან გაქრობას (ახალი უკიდურესობები წინაზე უარესია), რაც აყალიბებს მოდელს.

მოდელის განმარტება

დივერგენცია/კონვერგენცია ხდება სიგნალი იმისა, რომ ტრეიდერები ნაკლებად არიან დაინტერესებულნი მიმდინარე ტენდენციის შენარჩუნებით. თუმცა, არასწორია მისი ცალსახად ინტერპრეტაცია, როგორც უკუქცევა.

• განსხვავებები მიუთითებს ტენდენციის ცვლილების ალბათობაზე ან კორექტირების დაწყებაზე. მაგრამ სიტუაციის ასეთი განვითარება არ არის აუცილებელი - სხვა მძლავრი ფასის იმპულსის გამოჩენამ შეიძლება მოძრაობა შეინარჩუნოს, სიგნალი ყალბად გადააქციოს. შესაბამისად, ახალი ფასების ტალღის ფორმირება უნდა დადასტურდეს სქემაზე არსებული შაბლონებით, ტექნიკური ანალიზის სხვა ინსტრუმენტებით (მაგალითად, ტრენდის ინდიკატორებით).
• სქემებზე დახატულ ხაზებს შორის კუთხე ტრეიდერებს აღიქვამენ, როგორც წარმოქმნილი სიგნალის "სიძლიერეს". ფაქტობრივად, შეუსაბამობის (კუთხის) სიდიდე არ იძლევა სანდო ინფორმაციას შებრუნების ალბათობის გაზრდის შესახებ და მით უმეტეს, შემდგომი მოძრაობის მასშტაბის შესახებ.
• გადაწყვეტილება სიგნალის უპირატესი გამოყენების შესახებ კონტრტენდენციის ვაჭრობაში არასწორია. განსხვავებები/კონვერგენციები, რომლებიც მიუთითებს ტენდენციის განვითარებაზე, არანაკლებ ეფექტურია, ვიდრე ის, რაც მიმართულების ცვლილებაზე მიუთითებს.

მოდელების გამოყენების მთავარი უპირატესობა მათი მრავალფეროვნებაა:

• ფასების დიაგრამების და ოსცილატორების კონვერგენცია/დივერგენცია შეინიშნება ამ უკანასკნელთა უმეტესობაზე და ეფექტურად ყველა ბაზარზე, აქტივებზე, ვადებში;
• მოდელები შესაფერისია მშენებლობისთვის სავაჭრო სისტემებიდა სტრატეგიები, რომლებიც დაფუძნებულია ტენდენციაზე, ვაჭრობა ფასების არხების საზღვრებიდან, მათ შორის ტენდენციების საწინააღმდეგოდ, სვინგის ვაჭრობა.

ამავდროულად, განსხვავებების ზუსტი კონსტრუქცია, სხვა ინსტრუმენტებით დადასტურებისას, გადაწყვეტილების მიღების მაღალი სიზუსტის გარანტიას იძლევა.

როგორ დავხატოთ სქემაზე?

განსხვავებების მოსაძებნად და იდენტიფიცირებისთვის, თქვენ უნდა იცოდეთ გრაფიკული მოდელის აგების 2 ძირითადი წესი:

• ფასების დიაგრამაზე ყალიბდება კიდევ ერთი ექსტრემუმი (პიკი ან ღარი), რომელსაც წინ უსწრებს კიდევ ერთი ამავე სახელწოდების მაინც. მინიმუმ 2 ზედიზედ ამავე სახელწოდების ექსტრემა - აუცილებელი პირობამოდელისთვის. შესაძლებელია ავაშენოთ უფრო დიდი რაოდენობის სიმაღლეები/დაბალი, რაც მატებს სიგნალებს საიმედოობასა და სიძლიერეს.
• ოსცილატორის ხაზზე ფასების დიაგრამის ექსტრემების შესაბამის მომენტებში ასევე იქმნება ამავე სახელწოდების ექსტრემები.

სავაჭრო ტერმინალში მოქმედებების თანმიმდევრობა ასეთია:

1. დაადგინეთ უახლოესი მიმდინარე დონეფასებმა ექსტრემუმი ჩამოაყალიბა.
2. იპოვნეთ იგივე სახელი მის გვერდით.
3. მიღებული წერტილები შეაერთეთ ხაზით.
4. დახაზეთ ვერტიკალური ხაზები ფასების დიაგრამის უკიდურესობებზე, სანამ ისინი არ გადაიკვეთება ოსცილატორ დიაგრამასთან.
5. ინდიკატორის ხაზთან გადაკვეთის ადგილებში მონიშნეთ შესაბამისი ექსტრემები.
6. დააკავშირეთ ისინი და ვიზუალურად განსაზღვრეთ განსხვავება სეგმენტიდან ფასების დიაგრამაზე.

ტრეიდერებმა თავიდან უნდა აიცილონ რამდენიმე გავრცელებული შეცდომა:

• მოდელების ძებნა ხორციელდება ტენდენციის ზონაში გამოხატული უკიდურესობებით. ჰორიზონტალური მოძრაობით, არასწორია განსხვავებების გამოჩენაზე და შემომავალი სიგნალების სწორ ინტერპრეტაციაზე დათვლა.
• როდესაც წარმოიქმნება შემდეგი ექსტრემი, ბოლო ჩამოყალიბებულის საპირისპიროდ, აუცილებელია ყურადღების გადატანა მასზე განსხვავების ძიებისას. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ახალი სიგნალის ფორმირება აუქმებს წინას (მნიშვნელოვნად ამცირებს მისი განხორციელების ალბათობას ფასში).
• კონვერგენციები/განსხვავებები უნდა განიხილებოდეს მხოლოდ სინქრონულად - ფასების დიაგრამის ფანჯარაში და ოსცილატორში გაანალიზებულია უკიდურესი წერტილები, რომლებიც ქმნიან ამავე დროს.

თუ ალგორითმი და წესები დაცულია, გამოუცდელი პრეტენდენტისთვისაც კი არ გაუჭირდება დივერგენციის/კონვერგენციის აღმოჩენა.

ფორექსის დივერგენციის ინდიკატორები

ფორექსში, საფონდო ბირჟაზე და სხვა ფინანსურ ბაზრებზე განსხვავებული ინდიკატორების საკითხს აქვს ორმაგი ინტერპრეტაცია:

• ოსცილატორები, რომლებზეც რეკომენდებულია ნიმუშის ძებნა;
• ავტომატიზაციის ხელსაწყოები ტექნიკური ანალიზის ხელსაწყოებისთვის განსხვავებების/კონვერგენციების შესაქმნელად და იდენტიფიცირებისთვის.

ოსცილატორები და დივერგენციები

ტექნიკური ანალიზის თეორია აცხადებს, რომ კონვერგენციის/დივერგენციის ნიმუშები ერთნაირად კარგად მუშაობს ნებისმიერ ოსცილატორზე.

ამავდროულად, ანალიტიკოსებისა და ტრეიდერების გამოცდილება ამას აჩვენებს პრაქტიკული გამოყენებასასურველია გრაფიკებზე, რომლებსაც არ აქვთ გაჯერების ეფექტი.

მართლაც, ისეთი ინდიკატორების ალგორითმები, როგორიცაა Stochasic, RSI და მსგავსი, ითვალისწინებს მინიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობების მინიჭებას მითითებებზე გარკვეულ პირობებში (მაგალითად, სტოქასტიკისთვის - 0 და 100%). ეს იწვევს ზოგიერთი რეალური უკიდურესობის გამორიცხვას განხილვისაგან, რაც ართულებს განსხვავებების ძიებას და ანალიზს.

შედეგად, შემოთავაზებულია ინდიკატორების გათვალისწინება გამოხატული საზღვრების გარეშე და ზედმეტად შეძენილი/გადაყიდული ზონები, როგორც მუშაობის საუკეთესო ვარიანტი, მაგალითად, MACD, ROC, TRIX და მსგავსი.

თუმცა, ყველა საჭირო კონსტრუქცია ასევე ეფექტურია კლასიკური ოსცილატორებისთვის შეზღუდვებით. ერთადერთი სავალდებულო პირობაა „5%-ის წესის“ შესრულება. მის შესაბამისად აუცილებელია ინდიკატორის გამოთვლის პერიოდის და სხვა მნიშვნელოვანი პარამეტრების არჩევა ისე, რომ ინდიკატორები 95+% იყოს აქტიურ ზონაში (ზედმეტად შესყიდულ/გადაყიდულ ზონებს შორის). გარდა ამისა, ზედმეტად შესყიდვის/გადაყიდვის ზონებში წარმოქმნილი სიგნალების სიძლიერე იზრდება.

განსხვავების ინდიკატორები

გრაფიკული მოდელის შექმნის პროცესის ავტომატიზაცია და კონვერგენციის/განსხვავების იდენტიფიცირება დაზოგავს მომხმარებლის დროს და შეამცირებს სუბიექტური შეცდომების რაოდენობას. პრობლემის გადასაჭრელად, ტრეიდერებმა შეიმუშავეს ორიგინალური ინდიკატორების დიდი რაოდენობა.

განვითარებათა სია უნდა შეიცავდეს:

• MACD დივერგენცია.Ერთ - ერთი საუკეთესო მაჩვენებლები MACD-ზე კონვერგენციის/დივერგენციის დასადგენად. ის ავლენს როგორც კლასიკურ, ასევე ფარულ განსხვავებებს (დაწვრილებით მოდელების ტიპებზე - იხილეთ ქვემოთ), ასახავს ხაზებს ორივე დიაგრამაზე (შეიძლება გამორთოთ), აჩვენებს მოძრაობის მოსალოდნელ მიმართულებას (ისრები) სიგნალების გაცნობიერების შემდეგ.

• სტოქასტური დივერგენცია.მუშაობს სტანდარტული სტოქასტური ოსცილატორით. ხაზს უსვამს ხაზებს განსხვავებას ფასისა და ინდიკატორის ფანჯრებში, ხაზს უსვამს ვარდნას და აღმავალ შაბლონებს.

• დივერგენციის პანელი. ინფორმაციის მაჩვენებელიკლასიკური MACD-ზე დაფუძნებული. პანელი აჩვენებს სავალუტო წყვილი, დროის ჩარჩო, დივერგენციის ტიპი (ბალიშული ან დაღმავალი), მანძილი მოდელის ფორმირების მომენტიდან მიმდინარე ზოლამდე. მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ ის ერთდროულად მუშაობს ყველა დროის ჩარჩოებთან და ძირითად სავალუტო წყვილებთან. პანელის ხაზში ჩარტების ღილაკზე დაჭერისას, შესაბამისი დიაგრამა ვიზუალიზდება.

• Divergence Viewer.საინფორმაციო ინდიკატორი, რომელიც განსაზღვრავს სხვადასხვა ტიპის განსხვავებებს (კლასიკური A, B, C და დამალული) რამდენიმე ოსცილატორისთვის - MACD, RSI, RVI, Momentum, StDev, Stochastic და ა.შ. მოდელის აღმოჩენისას ის იძლევა გაფრთხილებას (Alert) სიგნალის ტიპისა და ტიპის ჩვენება ფანჯრის კონვერგენცია/დივერგენცია, ვადები.

• TT სერიის ინდიკატორების ნაკრები– CCI Trix Divergence TT, CCI VWMA Divergence TT, S-ROC TT, Super Stochastic DA TT და ა.შ. ავტორის განვითარება აგებულია სხვადასხვა ოსცილატორზე და მაღალი სიზუსტით განსაზღვრავს დივერგენციის/კონვერგენციის მოდელებს.

უნდა აღინიშნოს, რომ ისტორიული მონაცემების გაანგარიშების გამო კოდში დიდი რაოდენობით პირობითი განცხადებებით, თითქმის ყველა ინდიკატორის შესრულება სასურველს ტოვებს. მათი მასიური გამოყენება მოითხოვს მძლავრი აპარატურის ინსტალაციას. სავაჭრო ტერმინალი.

საუკეთესო ვარიანტია დამოუკიდებელი მშენებლობა, რადგან ის არ საჭიროებს ტრენინგის სპეციალურ დონეს, დროის მნიშვნელოვან ინვესტიციას და წყვეტს კონკრეტული მანქანის სპეციფიკურ ამოცანებს. გარდა ამისა, ინსტრუმენტების უმეტესობა არ აღმოაჩენს ყველა სახის განსხვავებას.

სახეები

კონვერგენციის / განსხვავების მოდელები ჩვეულებრივ იყოფა რამდენიმე ტიპად:

• სიგნალის სახეობიდან გამომდინარე - bullish (ფასის სავარაუდო ზრდით) და დაღმავალი (შემცირებით).
• ხაზების კონფიგურაციის მიხედვით - კლასიკური (დამატებით არის სამი ტიპი - A, B, C ან I, II, III), ფარული და გაფართოებული.

კლასიკური

კლასიკური ან ჩვეულებრივი კონტრტენდენციის განსხვავება ნიმუშის ყველაზე აშკარა და ადვილად ცნობადი ვარიაციაა. ძიება ხორციელდება აქტივის მკაფიო მიმართულებით მოძრაობით (ფასის სქემა). იგი განიხილება შებრუნების სიგნალად, რომლის გამოჩენა მიუთითებს ტენდენციის უკუქცევის მზარდ ალბათობაზე (კორექტირების ტალღის დაწყება).

სიგნალის ალბათური ბუნება მოითხოვს დადასტურებას.

ბაზრის სიტუაციიდან გამომდინარე (წაიკითხეთ, დასრულებული ხაზების შედარებითი პოზიცია სქემებზე), იგი იყოფა რამდენიმე კლასად (ტიპებად).

"A კლასის" დივერგენცია (ტიპი I)

კლასი A (ტიპი I) დაცემის საწინააღმდეგო ტრენდის დივერგენცია ხდება აღმავალ ტრენდზე.

მოდელი ასე გამოიყურება:

• როგორც აქტივის ფასი იზრდება, თანმიმდევრულად მზარდი სიმაღლეები ყალიბდება სქემაზე (თითოეული პიკი უფრო მაღალია ვიდრე წინა).
• ოსცილატორის ფანჯარაში ფასების დიაგრამის უკიდურესობების მომენტები შეესაბამება მწვერვალების შემცირებას - შემდეგი ექსტრემი მდებარეობს წინას ქვემოთ.

აშკარაა, რომ გრაფიკების მაქსიმუმის დამაკავშირებელი ხაზები განსხვავდება. ასეთი განსხვავების არსებობა მიუთითებს ზრდის ტენდენციის ამოწურვაზე და დაცემის (ან დაცემის კორექტირების) შესაძლო დაწყებაზე.

სიგნალი ითვლება ძლიერად (და ამიტომ მიეკუთვნება უმაღლეს კლასს ან პირველ ტიპს). თუმცა, ამ შემთხვევაშიც შეგვიძლია ვისაუბროთ მხოლოდ შებრუნების ალბათობაზე და პოზიციის გახსნა მოითხოვს დადასტურებას. როგორც დამადასტურებელი სიგნალი, საკმარისია განვიხილოთ ოსცილატორის გასვლა ზედმეტად შესყიდვის ზონიდან ან MACD ჰისტოგრამის ზოლების მდებარეობა სიგნალის ხაზის ქვემოთ.

ტრეიდერების აზრით, დიაგრამებზე განსხვავებულ სეგმენტებს შორის კუთხე განსაზღვრავს სიგნალის სიძლიერეს (უპირველეს ყოვლისა, ახალი ტენდენციის ან კორექტირების ხანგრძლივობას ან ფარგლებს). თუმცა, ამ თვალსაზრისის მათემატიკური ან სტატისტიკური დასაბუთება ჯერ არ არის მოცემული.

კლასიკური ზრდის დივერგენცია (უფრო ზუსტად, კონვერგენცია) I ტიპის (კლასი A) განიხილება ანალოგიურად, მაგრამ დაღმავალ ტრენდზე. ფასების სქემაზე, ნიმუშის მთავარი ელემენტია დაბალი თანმიმდევრული კლებით. ისინი შეესაბამებიან ოსცილატორის მზარდ (თითოეული მომდევნო უფრო მაღალია, ვიდრე წინა) დაბალი.

დივერგენციის (კონვერგენციის) ფორმირება მიუთითებს ზრდის შებრუნებაზე (ცვლილება დაღმავალი ფასის ტალღიდან მზარდზე). სიგნალის სიძლიერის და მისი საიმედოობის შეფასება მსგავსია დაცემის დივერგენციის.

დივერგენცია "კლასი B" (ტიპი II).

წინა ვარიანტის მსგავსად, II ტიპის (კლასი B) დივერგენცია იყოფა დათმად და bullish. პირველი ყალიბდება აქტივის ფასის ზრდის პერიოდში, მეორე - დაცემის ტალღაზე. ნიმუში ასევე ეფუძნება ფასების დიაგრამისა და ინდიკატორის სიმაღლეებს (დათვი) და დაბალს (bullish).

იგი განსხვავდება ფასების დიაგრამის ბოლო ორი უკიდურესობის ფასებს შორის ძლიერი (A ან I) მინიმალური განსხვავებისგან - სინამდვილეში, ორმაგი ზედა ან ორმაგი ქვედა ფორმირდება იმავე დონეზე მაღალი ან დაბალი მნიშვნელობით (დაახლოება დონეები სხვაობით. რამდენიმე პუნქტიდან). მეორეს მხრივ, ოსცილატორის ხაზი აკეთებს უფრო დაბალ სიმაღლეებს დაცემის დივერგენციებზე და უფრო მაღალ დაბლაებს ზრდის დივერგენციებზე.

გენერირებული სიგნალი ეხება საშუალო სიძლიერის შეცვლას. ის საიმედო ხდება, თუ არსებობს ძლიერი დამადასტურებელი, მაგალითად, როდესაც მთავარი MACD ხაზი კვეთს ნულოვან დონეს ან ოსცილატორის დიაგრამის ღერძულ ხაზს (50% RSI-სთვის და Stochastic-ისთვის, 0 CCI-სთვის).

"კლასი C" დივერგენცია (ტიპი III)

მოდელის აგებისას გამოიყენება დივერგენციის (კონვერგენციის) კლასიკური პირობები:

• bearish ყალიბდება აღმავალ ტრენდში, bullish - დაღმავალ ტენდენციაში;
• ფორმირება გულისხმობს მწვერვალების აწევას დაღმავალი დივერგენციისთვის, დაბალს დაცემას ზრდის დივერგენციისთვის.

მოდელის თავისებურებაა მინიმალური სხვაობა მეზობელ კიდურებს შორის ოსცილატორის სქემაზე (ორმაგი ზედა ან ორმაგი ქვედა) და ფასების დიაგრამაზე ექსტრემების თანმიმდევრული ზრდა ან შემცირება.

შედეგად მიღებული სიგნალი ინტერპრეტირებულია, როგორც სუსტი, რომელშიც ტენდენციის გაგრძელების ალბათობა უფრო მაღალია, ვიდრე მისი უკუქცევა. ტრეიდერებს ურჩევენ იგნორირება გაუკეთონ მის გარეგნობას, ხოლო III ტიპის (C კლასის) დივერგენციით ვაჭრობის პირობაა სხვა ინდიკატორებზე ან ფასების გრაფიკზე ძლიერი შებრუნების სიგნალის გამოჩენა.

დამალული

სქემების ამგვარი კონვერგენცია/განსხვავება ასევე განიხილება როგორც ნიმუში, რომელიც წარმოქმნის ძლიერ სავაჭრო სიგნალებს. მაგრამ, სამწუხაროდ, სტრატეგიებისა და TS-ების შექმნისას, ტრეიდერების უმეტესობა ამას უგულებელყოფს (ზოგიერთი უბრალოდ უცნობია).

მისი ფორმირების პრინციპი კლასიკური ვერსიის საპირისპიროა და შედეგიც შესაბამისად იცვლება.

ფარული დათვი დივერგენცია.

დაცემის ნიმუში ჩანს დაღმავალ ტრენდზე (დათვლის ტენდენცია). ციტატების დიაგრამაზე ხაზის ასაგებად, ტარდება სიმაღლეების ძიება და ყოველი შემდეგი წინაზე დაბალი უნდა იყოს.

დივერგენცია (უფრო ზუსტად, კონვერგენცია) იქმნება, როდესაც ფასების დიაგრამის დაცემის მწვერვალები შეესაბამება ოსცილატორის განახლებულ სიმაღლეებს.

ასეთი კონფიგურაცია ნათლად აჩვენებს ტრეიდერების ინტერესის ზრდას ვაჭრობის მიმართ აქტივების ფასების ვარდნის დროს და ემსახურება ძლიერ სიგნალს მეინსტრიმის განვითარებისთვის. გამოცდილი ტრეიდერები და ანალიტიკოსები გვირჩევენ განიხილონ მოკლე პოზიციების გაყიდვის ან გაზრდის შესაძლებლობები.

სიგნალის განსახორციელებლად საჭიროა ნებისმიერი დადასტურება.

დამალული ზრდის დივერგენცია.

ფარული დაცემის კონვერგენციის ანალოგიით, ჩამოყალიბებულია ფარული ზრდის დივერგენციის იდენტიფიცირების წესები:

• მოდელი მუშაობს აღმავალ ტრენდზე (bullish);
• როდესაც ფასი იზრდება, ფასების დიაგრამის ლოკალური მინიმუმები (ღობეები) განიხილება ყოველი შემდეგის დონის ზრდით წინასთან შედარებით;
• ოსცილატორზე, ფასების ძირითადი ექსტრემების მომენტებში, ყალიბდება ქვედა დაბალიების თანმიმდევრობა.

სიგნალი მიუთითებს აღმავალი ტრენდის გაგრძელებაზე. დადასტურების შემთხვევაში, გრძელი პოზიციები იხსნება ან იზრდება.

გაფართოებული

გაფართოებული დივერგენციის მოდელი ზოგიერთ მომენტში მსგავსია კლასიკური კლასის B (ტიპი II) დივერგენციის. თუმცა, ფორმირების სპეციფიკა განაპირობებს მის საკმაოდ იშვიათ გამოჩენას ჩარტებზე.

გაფართოებული დათვი დივერგენცია.

გაფართოებული დაცემის დივერგენციის მოდელი ითვალისწინებს არა მიმდებარე ექსტრემებს, არამედ მწვერვალებს ფასების დიაგრამაში, რომელთა შორის შეიძლება იყოს რამდენიმე ადგილობრივი მაღალი/დაბალი. სინამდვილეში, არსებობს დროის დიაპაზონის გაფართოება, რამაც დივერგენციას სახელი მისცა. კონსტრუქციის პირობა არის მაქსიმუმების დონეების სავარაუდო თანასწორობა („ორმაგი ზედა“ ფიგურა).

ამავდროულად, ოსცილატორის სქემაზე მცირდება შერჩეული ფასების უკიდურესობების შესაბამისი სიმაღლეები და მათ შორის მანძილი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდება.

სიგნალი მიუთითებს დაღმავალი ტენდენციის გაგრძელებაზე და ითვლება ძლიერი (ან საშუალო სიძლიერე). სხვა ვარიანტების მსგავსად, დადასტურებაა საჭირო.

გაფართოებული ზრდის დივერგენცია.

გახანგრძლივებული ზრდის დივერგენცია მოითხოვს ორი დაბალი ფასის არსებობას იმავე დონეზე (ან მინიმალური სხვაობით) - "ორმაგი ფსკერი" და ოსცილატორის დაბალი დონის მნიშვნელოვანი ზრდა.

როდესაც დადასტურდება, სიგნალი განიხილება, როგორც ზრდის ტენდენცია, რომელიც არის აღმავალი ტრენდის გაგრძელება.

დივერგენციული ვაჭრობა

კონვერგენციის/დივერგენციის სიგნალებზე ვაჭრობის ტექნიკა საკმაოდ მარტივია.

• როდესაც ექსტრემუმი იქმნება ფასების დიაგრამაზე, ანალიზდება მასთან ყველაზე ახლოს მწვერვალები/ძირები და შესაბამისი მწვერვალები/ძირები დიაგრამაზე ოსცილატორის ფანჯარაში.
• როდესაც განსხვავებები გამოვლენილია, მოდელის იდენტიფიცირება და მისი პოტენციალის შეფასება ხდება (ძლიერი, საშუალო, სუსტი).
• როდესაც დადასტურების სიგნალი გამოჩნდება, მიიღება გადაწყვეტილება ახალი გარიგების დადების, მოცულობის გაზრდის ან პოზიციების დახურვის შესახებ.

სინამდვილეში, ასეთ ალგორითმს შეუძლია შექმნას საფუძველი მომგებიანი მანქანისთვის, რადგან მოდელები ხშირად ჩნდება ბაზარზე. არსებობს მხოლოდ ერთი აშკარა ნაკლი მის გამოყენებაში - განსხვავება არ შეიცავს ინფორმაციას მოძრაობის პოტენციური მასშტაბის შესახებ. აქედან გამომდინარე, საჭირო იქნება მოგების ან ზარალის დაფიქსირების მიზნები და დონეები სხვა ინსტრუმენტების გამოყენებით.

ამრიგად, ფასისა და ოსცილატორის დიაგრამებზე განსხვავებათა გამოჩენა აუცილებლად უნდა მიიპყრო ტრეიდერის ყურადღება. დივერგენციები/კონვერგენციები განიხილება, როგორც ფასისა და ინდიკატორის ხაზების კონვერგენცია/განსხვავება მიმართულ მოძრაობაში და, უმეტეს შემთხვევაში, ხდება ძლიერი ან საშუალო სავაჭრო სიგნალების წყარო. თუმცა, მიუხედავად მოდელის ტიპისა (კლასიკური, ფარული, გაფართოებული), ისინი ალბათობითი ხასიათისაა და საჭიროებს დადასტურებას. სავაჭრო სისტემაში გამოსაყენებლად კონსტრუქციები შეიძლება განხორციელდეს დამოუკიდებლად ან ორიგინალური ინდიკატორების დაყენება სავაჭრო ტერმინალში.

სტრატეგიები Forex-ის დივერგენციის გამოყენებით არის ფასების ინდიკატორების შედარება. ასევე, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა გრაფიკული სიმბოლოების შედარება ან გარკვეულ სიმბოლოებს შორის განსხვავების პოვნა.

დღეს ჩვენ გადავხედავთ საუკეთესოებს სავაჭრო სტრატეგიებიდივერგენციის გამოყენება ფორექსზე მუშაობისთვის, ასევე ორობითი ოფციები.

დივერგენციის ცნებები და მისი გამოყენება ფორექსის სტრატეგიებში

სანამ განვიხილავთ საუკეთესო სავაჭრო სტრატეგიებს დივერგენციის გამოყენებით, გავიხსენოთ რა არის სინამდვილეში განსხვავება.

ასე რომ, განსხვავება არსებითად არის ადრეული ნიშანი იმისა, თუ როგორ მოიქცევა Forex უახლოეს მომავალში.

როგორც წესი, შემობრუნების მომენტებში ბაზარი პიკს აღწევს (ან მაღლა ან ქვევით) და განსხვავება მიუთითებს იმაზე, რომ ის აღარ არის საკმარისად ძლიერი იმავე მიმართულებით გასაგრძელებლად.

სხვადასხვა ლექსიკონებში შეგიძლიათ იპოვოთ ტერმინი "განსხვავება" განსხვავებული ინტერპრეტაციები:

• შეუსაბამობა,
• უთანხმოება,
• მიმართულების შეცვლა,
• გადახრა და მსგავსი.

ტექნიკური ანალიზის ჩატარებისას განსხვავება გამოიხატება, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ფასების მოძრაობის მიმართულების გრაფიკზე განსხვავებაში გარკვეული ინდიკატორების მოძრაობის მიმართულებასთან.

განსხვავება განიხილება გამოვლინებულად, როდესაც დიაგრამაზე ფასი აღწევს უმაღლეს მაქსიმუმს, ხოლო ინდიკატორი აყალიბებს ამ მაქსიმუმს დაბალ დონეზე. ეს სურათი ბაზრის შესუსტების დასტურია და მიანიშნებს უახლოეს მომავალში მისი შემობრუნების ან ფასის კორექტირების მაღალი ალბათობის არსებობაზე.

რაც შეეხება განსხვავებების ტიპებს, მათი რიცხვი დიდია და აზრი არ აქვს ყველას განხილვას. ჩვენ ჩამოვთვლით მხოლოდ ძირითად ტიპებს, ეს არის ჩვეულებრივი ან კლასიკური დივერგენცია, ფარული და გაფართოებული. კლასიკური განსხვავება ყველაზე გავრცელებულია ყველა ჩამოთვლილთაგან და შეიძლება შეინიშნოს ბაზრის ტენდენციის შეცვლის დროს.

ტრეიდერების მხოლოდ 25%-ს, რომლებიც იყენებენ სტანდარტულ განსხვავებულობას თავიანთ სტრატეგიებში, შეუძლია თქვას ფარული დივერგენციის შესახებ. როგორც წესი, ფარული განსხვავება იქნება იმის ნიშანი, რომ ტენდენცია გაგრძელდება. დივერგენციის გაფართოებული ტიპი ასევე ტენდენციის გაგრძელების ნიშანია, მაგრამ ბაზრის ძალიან ცოტა მონაწილემ იცის ამ ტიპის შესახებ, თუმცა ვაჭრობის დროს ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სიგნალი გამოსაყენებლად.

სტრატეგიები MACD და RSI დივერგენციის გამოყენებით

განსხვავებულობის გამოყენებით საუკეთესო სავაჭრო სტრატეგიების გათვალისწინებით, გვინდა თქვენი ყურადღება მივაქციოთ ძალიან მარტივ, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ ეფექტურ სისტემას ინდიკატორების გამოყენებით. ფორექსის ეს სტრატეგია შეიძლება თანაბრად წარმატებით გამოიყენონ როგორც დამწყებებმა, ისე უკვე გამოცდილმა ბაზრის მონაწილეებმა.

განსახილველი სტრატეგია ითვალისწინებს ვაჭრობას ნებისმიერ სავალუტო წყვილში, რომელსაც აქვს პირდაპირი კოტირება (ფორმის: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD და მსგავსი).

ჩვენ განვსაზღვრავთ დივერგენციის მდგომარეობას MACD და RSI ინდიკატორების გამოყენებით შემდეგი პარამეტრებით:

• MACD (5, 34, 5) ან (12, 26, 9);
• RSI (საშუალო პერიოდი 5, ინდიკატორის პერიოდი 14);
• ვადები გრაფიკზე - 1 საათი.

ჩვენ დაუყოვნებლივ აღვნიშნავთ, რომ ეს პარამეტრები მიღებულ იქნა რეალური ვაჭრობის დროს და ითვლება ყველაზე ეფექტურად, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში, მათი შეცვლა შესაძლებელია მათი ექსპერიმენტული შერჩევით.

მაშ, როგორ ვაჭრობს ეს სტრატეგია დივერგენციის გამოყენებით?

ბუნებრივია, ჩვენ ველოდებით, სანამ განსხვავებები ჩამოყალიბდება ჩვენს სქემაში და ჩვენ განვსაზღვრავთ დონეებს, რომლებზეც ვიქნებით. აქ შეიძლება იყოს ორი ვარიანტი.

Პირველი- როდესაც განსხვავება წარმოიქმნება წინააღმდეგობის დონის დაშლის დროს.

ამ შემთხვევაში, StopLoss დაყენებულია დაახლოებით 20-30 ქულით, ვიდრე წინა სანთლის ჩრდილის დონე (დამოკიდებულია მიმდინარე აქტივის ცვალებადობაზე). TakeProfit დაყენებულია იმ დონეზე, სადაც პირდაპირ დაიწყო განსხვავება (ფასისთვის ეს თითქმის გარანტირებული სამიზნეა).

მეორე შემთხვევაშიროგორც პირველში - ველოდებით დივერგენციის ფორმირებას, ასევე ვათავსებთ გაჩერების ორდერს 20-30 პუნქტით უფრო შორს, ვიდრე წინა სანთლის ჩრდილის დონე, აქ TakeProfit-ის სამიზნე იქნება შუა. სავაჭრო არხი. იმ შემთხვევაში, თუ ფასი არ დაბრუნებულა არხის შუა რიცხვებიდან, ჩვენ ვაყენებთ დამატებით (მეორე) სამიზნეს სავაჭრო არხის მოპირდაპირე კედელზე.

პოზიციაზე (გაყიდვა/ყიდვა) შევდივართ მხოლოდ დამადასტურებელი სანთლის ჩამოყალიბების შემდეგ.

სტრატეგიები დივერგენციის გამოყენებით, MACD ინდიკატორის მიხედვით

საუკეთესო დივერგენციული სავაჭრო სტრატეგიები, თქვენ წარმოიდგინეთ, დაფუძნებულია კითხვაზე. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ფორექსის ასეთი სტრატეგიები იყენებენ განსხვავებას დიაგრამაზე ფასების ხაზსა და MACD ინდიკატორის ხაზს შორის.

ასე რომ, ამ სტრატეგიის გამოყენებისთვის დივერგენციის გამოყენებით, ნებისმიერი დროის ჩარჩო და ნებისმიერი ვალუტის წყვილი გამოდგება. დაამატეთ MACD ჩარტში სწრაფი EMA პერიოდით 12, ნელი EMA პერიოდით 26 და MACD SMA პერიოდით 9.

გრძელ პოზიციაზე შესვლაროდესაც ფასი არის დაცემის და MACD არის bullish. მოკლე პოზიცია, აუცილებლად იხსნება საპირისპირო მაჩვენებლებით - ფასი მოძრაობს ზრდის ტენდენციაზე, ხოლო MACD აჩვენებს დაცემის ტენდენციას.

StopLoss გრძელი პოზიციებისთვის, დაყენებულია მხარდაჭერის მახლობლად, ხოლო მოკლე პოზიციისთვის, წინააღმდეგობის მახლობლად. TakeProfit გრძელ პოზიციებზე დაყენებულია წინააღმდეგობის შემდეგ დონეზე, მაგრამ მოკლე პოზიციებისთვის, შესაბამისად, შემდეგ მხარდაჭერის დონეზე.

როგორც ზემოთ მოცემულ დიაგრამაზე ხედავთ, ფასების ხაზი დაღმავალი ტენდენციით მცირდება, ხოლო ჩვენი MACD, პირიქით, იზრდება ზრდის მიმართულებით. შესვლის წერტილი აღინიშნება იმ დონეზე, სადაც უკვე აშკარაა, რომ დაღმავალი ტრენდი მთავრდება. ჩვენ დავაყენეთ StopLoss მხარდაჭერის დონეზე, ხოლო TakeProfit - წინააღმდეგობის დონეზე, რომელიც ჩამოყალიბდა დაცემის ტენდენციის ხანმოკლე ვარდნაზე.

ორობითი ოფციონების დივერგენციის სტრატეგიები

დივერგენციის სტრატეგიები არ გამოიყენება მხოლოდ ფორექსის ბაზარზე, ისინი ასევე შესანიშნავია ბინარული ოფციონებისთვის. განვიხილოთ ერთ-ერთი ამ სტრატეგიის გამოყენებით. ეს სტრატეგია მუშაობს დროის ინტერვალზე H4, რომელიც ოპტიმალურია ფორმირებისთვის საიმედო სიგნალებიგანსხვავების წარმოქმნა.

ასე რომ, ჩვენ ვაყენებთ ოსცილატორს 3, 5 და 9 პარამეტრებით ფასების სქემაზე და ველოდებით დივერგენციის სიგნალს. დივერგენცია ამ შემთხვევაში აქტიური იქნება მხოლოდ დახურული სანთლის გამოჩენის შემდეგ. შემდეგ თქვენ ყიდულობთ გაზრდის, კარგად ან შემცირების ვარიანტს, რაც დამოკიდებულია დიაგრამაზე მითითებულ მიმართულებაზე სტოქასტური შებრუნების ხაზით, რომელიც წარმოიქმნება დივერგენციით.

ამ სტრატეგიის ვადის გასვლის დრო H4 დროის ჩარჩოზე ორობითი ოფციონებისთვის დივერგენციის გამოყენებით არის 12-16 საათი.

ჩვენ დაუყოვნებლივ აღვნიშნავთ, რომ აზრი აქვს ამ სტრატეგიის გამოყენებას მხოლოდ გამოხატული ტენდენციის მქონე ვარიანტებისთვის, ანუ უმჯობესია გამოიყენოთ აქტივები, რომელთა ფასების დიაგრამებს აქვთ მკაფიო ტენდენციის მიმართულება. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ბაზრის გვერდითი მოძრაობის დროს, დივერგენცია ხდება ბევრად უფრო ხშირად, ვიდრე ტრენდის დროს, მაგრამ მისი სიგნალები ძირითადად ყალბია ან ფასის მოძრაობას ამის შემდეგ პრაქტიკულად არ აქვს ძალა.

დივერგენციის სტრატეგია შეკვეთების განთავსებით

დღეს მე მოგიყვებით ერთ საინტერესო სავაჭრო სტრატეგიაზე. ეს ძალიან მარტივია და ნებისმიერს შეუძლია დაეუფლოს მას. თუმცა, ამავდროულად, ეს სტრატეგია (თუ სწორად გამოიყენება ფულის კომპეტენტურ მენეჯმენტთან ერთად) შეიძლება გახდეს ნამდვილი ოქროს მაღარო თქვენთვის.

პირველი, ცოტა რამ იმის შესახებ, თუ რა არის განსხვავება.

როგორც მიმართა ფინანსური ბაზრებისიტყვა დივერგენცია ნიშნავს განსხვავებას ფასსა და ინდიკატორს შორის (ჩვეულებრივ, ამ მიზნით გამოიყენება ოსცილატორის ტიპის ინდიკატორები).

ქვემოთ განვიხილავთ დივერგენციის ძირითად მაგალითებს, რომლებიც არის ყიდვისა და გაყიდვის სიგნალები. ახლა კი უნდა ითქვას, რომ დივერგენცია საკმაოდ ძლიერი სიგნალია, მაგრამ, სამწუხაროდ, იშვიათად ჩნდება. მაგრამ თუ ტრეიდერი ისწავლის მის სწორად ამოცნობას და ცოტა მოთმინებას დაამატებს მის მოლოდინში, მაშინ მას აქვს ყველა შანსი, რომ მასზე კარგი ფული გამოიმუშაოს.

და მაინც, განსხვავებას რამდენიმე ტიპი აქვს. ამ მარტივი დივერგენციული სავაჭრო სტრატეგიაში განიხილება და გამოიყენება მხოლოდ ერთი მათგანი - კლასიკური დივერგენცია (ჩვენი აზრით, ეს არის მისი ყველაზე ძლიერი ტიპი).

როგორ ამოვიცნოთ განსხვავება ფასების გრაფიკზე

როგორ მივაკვლიოთ და სწორად ამოვიცნოთ ეს მხეცი, რომელსაც დივერგენცია ჰქვია? გარწმუნებთ, არაფერია რთული გრაფიკზე კლასიკური დივერგენციის იდენტიფიცირებაში. დააკვირდით სურათს ქვემოთ.

კლასიკური დაცემის დივერგენცია ეუბნება ტრეიდერს, რომ ფასი "დაიღალა" აწევით და მალე შეიცვლება მაღალი ალბათობით. სურათზე ჩანს, რომ ამ შემთხვევაში ფასის ახალი მაღალი წინაზე მაღალია, ხოლო ინდიკატორის ახალი მაღალი წინაზე დაბალია.

ანალოგიური სიტუაცია კლასიკური ზრდის დივერგენციით. მხოლოდ ის ეუბნება ტრეიდერს ფასის გარდაუვალი შებრუნების შესახებ. სურათზე ჩანს, რომ ამ შემთხვევაში ფასის ახალი დაბალი წინაზე დაბალია, ხოლო ინდიკატორის ახალი დაბალი წინაზე მაღალია.

რა ინსტრუმენტები გჭირდებათ

განსხვავებების ვაჭრობისთვის დაგჭირდებათ ფასების სქემა ერთ-ერთი ტექნიკური ინდიკატორის დიაგრამით. დივერგენციების მოსაძებნად ჩვეულებრივ გამოიყენება ოსცილატორები, როგორიცაა , , სტოქასტური.

ნებისმიერი ოსცილატორის ტიპის ინდიკატორის (ოსცილატორის) არსი არის ის, რომ იგი იძლევა ფასების მოძრაობის საკუთარ ინტერპრეტაციას, მერყეობს მკაცრად შეზღუდულ დიაპაზონში (ჩვეულებრივ -1-დან 1-მდე ან 0-დან 100%-მდე). ეს ნათლად ჩანს ზემოთ მოცემულ ფიგურაში.

ოსცილატორების გამოყენებით, ტრეიდერს შეუძლია ნათლად დაინახოს სავაჭრო ფინანსური ინსტრუმენტის ზედმეტად შესყიდვისა და გაყიდვის მომენტები.

დროის იმ მომენტებში, როდესაც ოსცილატორის დიაგრამა ახლოსაა მისი დიაპაზონის ზედა ზღვართან, ხდება ჭარბი შეძენა. ანუ, ბაზარი გაჯერებულია და მოთხოვნა გაცვეთილია.

და როდესაც ოსცილატორის სქემა უახლოვდება მის ქვედა ზღვარს, ბაზარი ჭარბად იყიდება. ეს ნიშნავს, რომ გამყიდველების რესურსები ამოწურულია და, შესაბამისად, ვაჭრობის ფინანსურ ინსტრუმენტზე მოთხოვნის ზრდაზე მიუთითებს.

თუმცა, მთავარი მინუსი არის ის ფაქტი, რომ ოსცილატორები (თუმცა, ისევე როგორც ტექნიკური ანალიზის სხვა ინდიკატორების დიდი უმრავლესობა) სიგნალებს მცირე დაგვიანებით აძლევენ.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ოსცილატორები მხოლოდ ასახელებენ ცვლილებებს, რომლებიც მოხდა საბაზრო სიტუაციაში, მაგრამ არ ითვალისწინებენ მათ.

ამ წესის მშვენიერი გამონაკლისი არის ის სიგნალები, რომლებსაც ოსცილატორები აძლევენ დივერგენციის სახით. ფაქტია, რომ განსხვავება, თავისი ბუნებით, ჩნდება მანამ, სანამ რეალური ფასის შეცვლა მოხდება. ეს არის ის, რაც, პირველ რიგში, განსაზღვრავს ასეთი სიგნალების დიდ მნიშვნელობას ტრეიდერისთვის.

ახლა უბრალოდ გახსენით ერთ-ერთი ზემოაღნიშნული ინდიკატორი ფასების დიაგრამის ქვემოთ და შეუდგეთ მუშაობას.

სავაჭრო სტრატეგია კლასიკური დივერგენციის გამოყენებით

ჩვენ განვიხილეთ კლასიკური დივერგენციის განმარტება, ახლა შეგვიძლია ვისაუბროთ მის გამოყენებით მარტივ სავაჭრო სტრატეგიაზე.

შემდეგი სურათი გვიჩვენებს კლასიკური ზრდის დივერგენციით ვაჭრობის მაგალითს. ნახაზიდან ჩანს, რომ დაღმავალ ტრენდზე ფასების ერთ-ერთი დაბალი ფასი არ იყო დადასტურებული შესაბამისი დაბალი ფასით. MACD ინდიკატორი. ეს აშკარა ნიშანია იმისა, რომ დაცემის ტენდენცია შესუსტდა და მზადდება ტენდენციის შეცვლა. ფიგურაში ნაჩვენებია ვაჭრობის ერთ-ერთი ვარიანტი, თუმცა არსებობდა კიდევ უფრო საიმედო ვარიანტი, რომ დაველოდოთ, სანამ ფასი მიაღწევს წინა პიკის დონეს (სურათზე ეს მითითებულია ნომრით 1) და მხოლოდ იქ გარიგების გასაფორმებლად.

ასე რომ, ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ შეიძინოთ ან დაღმავალი ტრენდის ხაზის ფასის გადაკვეთაზე, ან წინა პიკის დონეზე. Stop Los-ის ორდერი იდება ფასის ბოლო დაბალზე. შეკვეთა დგინდება სიტუაციიდან გამომდინარე, მაგრამ სასურველია, რომ მისი ზომა 2-ჯერ მაინც აღემატებოდეს სტოპ ლოსს. ამ მარტივ სავაჭრო სტრატეგიაში, ზოგადად შეგიძლიათ გააკეთოთ მოგების შეკვეთის განთავსების გარეშე ისეთი სავაჭრო ტერმინალის ინსტრუმენტის გამოყენებით, როგორიცაა .

ანალოგიურად, ვაჭრობა ხორციელდება დაღმავალი დივერგენციის მიხედვით. ქვემოთ მოყვანილ სურათზე შეგიძლიათ იხილოთ ფასის ორი თანმიმდევრულად აღმავალი სიმაღლე, რომლებიც შეესაბამება ორ სიმაღლეს ოსცილატორის სქემაზე. ამავდროულად, ნათლად ჩანს, რომ ოსცილატორი ამ სიმაღლეებს ამახვილებს ერთმანეთის ქვემოთ. ეს ნამდვილად მიუთითებს იმაზე, რომ ფასების ზრდის ტენდენციამ ამოწურა მთელი ძალა და მისი დასრულება მოდის.

პოზიციის გახსნა შესაძლებელია წინა ფასის დაბალი დონის დონეზე შეაჩერე დაკარგვადგინდება ბოლო ფასის მაქსიმუმის დონეზე და მიიღო სარგებელი- დონეზე, რომელიც აღემატება გაჩერების ზარალის მნიშვნელობას მინიმუმ ორჯერ.

კარგი ეს ყველაფერია! როგორც სტატიის სათაურშია ნათქვამი, ეს არის მარტივი სავაჭრო სტრატეგია, მაგრამ, მიუხედავად მისი სიმარტივისა, ძალიან ეფექტურია. მისი გამოყენება თქვენს ვაჭრობაში, გონივრულ წესებთან ერთად (ფულის მართვა), სავსებით შესაძლებელია სტაბილური მოგების მიღწევა.

წარმატებებს გისურვებთ ვაჭრობაში და სტაბილურ მოგებას!