Yillik tug'ilganlar soni (N)

Yiliga kelganlar soni (V+)

Yiliga o'lganlar soni (M)

Yillik maktabni tashlab ketishlar soni (V -)

Yil oxiridagi aholi soni (Sk)

Aholi shakllanishining asosiy manbai tabiiy o'sish (N - M) va mutlaq ko'rsatkichlarda migratsiya balansi (V + - V -) hisoblanadi. Tabiiy o'sish N > M, tabiiy kamayish - N bo'lganda hosil bo'ladi< М. механический приток или положительное сальдо миграции образуется при V + >V-; mexanik chiqib ketish yoki migratsiyaning salbiy balansi - V + da< V - .

Alohida aholi punktlari aholisini ma'lum bir sanada aniqlashda, ro'yxatga olish va so'rovlar turli toifalarni hisobga olishi mumkin: doimiy va naqd.

Naqd aholi bu erda doimiy yoki vaqtincha yashashidan qat'i nazar, turli sabablarga ko'ra aholini ro'yxatga olishning muhim vaqtida hududga tushib qolgan aholi hisoblanadi (HH).

Doimiy aholi - bu aholini ro'yxatga olishning muhim vaqtida (PN) mavjud bo'lganligidan qat'i nazar, ma'lum bir joyda doimiy yashovchi aholining bir qismi.

Aholini ro'yxatga olishning muhim vaqtida doimiy yashash joyida bo'lmagan doimiy aholi qismi vaqtincha yo'q bo'lgan aholi (TO) hisoblanadi.

Aholini ro'yxatga olishning muhim vaqtida ushbu hududda bo'lgan va uning doimiy aholisi bo'lmagan haqiqiy aholi qismi vaqtinchalik doimiy aholi (TRP) hisoblanadi.

Aholi harakati ko'rsatkichlari 1000 kishiga berilgan, ya'ni. ppm (‰) da nisbiy qiymatlar sifatida ifodalanadi:

Davomida iqtisodiy tahlil tijorat banki eng keng tarqalgan ikkita usuldan foydalanishi kerak: miqdoriy ko'rsatkichlarni baholash va tijorat bankining ishonchliligini tavsiflovchi sifat ko'rsatkichlarini baholash.

Miqdoriy ko'rsatkichlarni baholash

Tijorat banki faoliyatining miqdoriy ko'rsatkichlarini hisoblashda olingan ma'lumotlarni jadvallarga guruhlash usuli qo'llaniladi. Tijorat banki faoliyatini tahlil qilishning birinchi bosqichi uning resurslarini (majburiyatlarini) tavsiflashdan iborat: o'zining, jalb qilingan va jalb qilingan mablag'lar tarkibini baholash. Buning uchun 1-jadvalni tuzish maqsadga muvofiqdir.

1-jadval – Tijorat banki resurslari (passivlari) tarkibi tahlili

2-jadvalda kapitalni tahlil qilaylik.

2-jadval - Strukturaviy tahlil tenglik tijorat banki

1-rasm

"Tijorat bankining o'z kapitali tarkibini tahlil qilish" 2-jadvaldagi ma'lumotlardan kelib chiqadiki, tijorat bankining o'z kapitali 385,761 ming rublni tashkil qiladi. U ustav kapitali kabi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi, bu 171 600 ming rublni tashkil etadi, ya'ni 44,5%. Ustav kapitalining asosiy moddasi oddiy aksiyalar bo'lib, ular o'z navbatida ustav kapitalining 93,9 foizini tashkil qiladi. Ustav kapitalining yana bir tarkibiy qismi hisoblanadi imtiyozli aktsiyalar- 6,1% yoki 10443 ming rubl. Tijorat bankining qo'shimcha kapitali kichik bo'lib, u 15 234 ming rublga teng, ya'ni 3,9% ni tashkil qiladi. O'z kapitalining keyingi tarkibiy qismi bank mablag'lari bo'lib, bu ko'rsatkich, umuman olganda, katta emas va o'z kapitalining 7,3% ni tashkil etadi, ya'ni 28 063 ming rubl. Bizning holatimizda bank fondi jamg'arma fondi hisobidan shakllantiriladi, bu mablag'larning 68,5% yoki 19220 ming rublni tashkil qiladi. va zaxira fondi - 30,6% (8580 ming rubl), maxsus maqsadli mablag'larning ulushi nisbatan kichik bo'lib, u 0,9% yoki 263 ming rublni tashkil etadi. Tijorat bankining o'z kapitali tarkibiga kiritilgan oxirgi ko'rsatkich esa bank foydasidir. Ushbu ko'rsatkich ustav kapitalidan keyin tuzilmada ikkinchi o'rinda turadi, uning miqdori 170 864 ming rublni tashkil etadi, ya'ni 44,3%.

Depozitlar va boshqa jalb qilingan mablag'lar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval - Tijorat bankining qarz va jalb qilingan mablag'lari tarkibi tahlili

2-rasm

3-rasm

"Tijorat bankining jalb qilingan va jalb qilingan mablag'lari tarkibining tahlili" 3-jadval ma'lumotlaridan xulosa qilish mumkinki, tijorat bankining jalb qilingan va jalb qilingan mablag'lari 6 347 390 ming rublni tashkil etdi. Investitsion davr tahliliga ko'ra, eng kam samarali 31 kundan 90 kungacha bo'lgan depozitlar - 1,2%, ya'ni 75,793 ming rubl. 3 yildan ortiq depozitlar 132 662 ming rublni tashkil qiladi. yoki 2,1%, talab qilinadigan depozitlar va 30 kungacha 161 014 ming rublni tashkil etadi. yoki 2,5%, 181 kundan 1 yilgacha bo'lgan depozitlar miqdori 290 565 ming rublni yoki 4,6% ni tashkil qiladi. eng ko'p eng yaxshi yo'l investitsiyalar, aftidan, hisob-kitob hisobvaraqlaridir, chunki ularning tuzilmadagi ulushi ustunlik qiladi va 40,9% ni tashkil qiladi, ya'ni 2595649 ming rubl. Yetarli yaxshi investitsiya 181 kundan 1 yilgacha bo'lgan depozit hisoblanadi, chunki u 34,9% yoki 2215023 ming rublni tashkil qiladi. 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan depozitlarga kelsak, ularning miqdori 876 684 ming rublni tashkil qiladi. yoki 13,8%. Agar biz ushbu jadvalni investorlar toifalari bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, unda bu holda, tuzilmadagi ulushi 43,162%, ya'ni 2,739,696 ming rubl bo'lgan tijorat korxonalari va jismoniy shaxslar qarz va jalb qilingan mablag'lar pozitsiyalarida deyarli teng darajada yuqori. va 46,62%, ya'ni 2958902 ming rubl. mos ravishda. Qarz olingan va olingan mablag'larning kichik ulushi banklararo kreditlar va notijorat tashkilotlarda to'planadi, ular mos ravishda 2,46% (156,200 ming rubl) va 2,82% (179,207 ming rubl) ni tashkil qiladi. Ushbu tuzilmaning eng ahamiyatsiz hissasi tadbirkorlar bo'lib, ularning tuzilmadagi ulushi 0,08% yoki 5006 ming rublni tashkil qiladi. va davlat sektori - 0,002% yoki 130 ming rubl. Bank tomonidan chiqarilgan aksent va veksellarga kelsak, ularning jalb qilingan va jalb qilingan mablag'lar tarkibida ulushi 4,856% yoki 308,249 ming rublni tashkil etishini ta'kidlash mumkin.

Shunday qilib, shuni ta'kidlash mumkinki, bankning asosiy omonatchilari tijorat korxonalari va jismoniy shaxslar hisob-kitob hisoblarini afzal ko'radilar.

Tijorat banki faoliyatini baholashning ikkinchi bosqichida uning aktivlarini tahlil qilish, ularni kredit, investitsiya, kassa va boshqa operatsiyalar kontekstida guruhlash zarur (4-jadval).

4-jadval – Tijorat banki aktivlari tarkibi tahlili

Kredit portfelini tahlil qilish uchun 5-jadval tuzilgan.

5-jadval – Tijorat bankining kredit portfelining tarkibi tahlili

4-rasm

5-rasm

5-jadvaldagi ma'lumotlarga asoslanib, tahlil qilingan davrda kredit portfelining miqdori 3,999,537 ming rublni tashkil etganligi ko'rinadi. eng katta solishtirma og'irlik ustiga tushadi qisqa muddatli kreditlar(83,2%), mos ravishda kamroq - uzoq muddatli kreditlar bo'yicha (16,8%). Bundan tashqari, qisqa muddatli kreditlar orasida bir yildan uch yilgacha bo'lgan kreditlar katta ulushga to'g'ri keladi (57,1%), shuning uchun bankning asosiy qarz oluvchilari butun kredit portfelining 72,6 foizini egallagan tijorat tashkilotlari ekanligini taxmin qilish mumkin.

Eng kichik ulushni 31 kundan 90 kungacha bo'lgan kreditlar (1,1%) va 91 kundan 180 kungacha bo'lgan kreditlar (3,2%) egallaydi. Buning sababi, ushbu kreditlarning bank uchun juda xavfli ekanligi bilan izohlanadi, chunki qarz oluvchilar odatda ulardan spekulyativ operatsiyalarni amalga oshirish, boshqa xavfli operatsiyalarni kengaytirish uchun foydalanadilar. Shu sababli, bank sheriklar va qarz oluvchilarni tanlashda, ularning moliyaviy holatini tahlil qilishda ayniqsa ehtiyotkor bo'ladi deb taxmin qilish mumkin.

Uzoq muddatli kreditlarning kichik ulushi bankning tezda olishga qaratilganligini ko'rsatadi Pul. Noqulay payt shundaki, davlat mablag' so'rab murojaat qilmaydi bu bank. Taxmin qilish mumkinki, bu bank yaqinda bozorda ishlay boshlagani va yaxshi imidjga ega bo'lishga ulgurmaganligi bilan bog'liq.

Shunday qilib, biz o'rganilayotgan bank tijorat tashkilotlarini bir yildan uch yilgacha muddatga kreditlashga e'tibor qaratadi, degan xulosaga kelishimiz mumkin. investitsiya faoliyati va banklararo kreditlar. Bu, o‘z navbatida, bank ko‘rsatayotgan xizmatlar bozoridagi barqaror o‘rnidan dalolat beradi.

6-jadval – Muddati o‘tgan kreditlar va bankning yaratilgan zahiralari

6-rasm

7-rasm

6-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, umuman olganda, tahlil qilingan davrda yaratilgan zaxiralar miqdori muddati o'tgan kreditlar va depozitlar miqdoridan 57,661 ming rublga, ya'ni 3,8 baravar ko'p. Muddati o'tgan kreditlar asosan tijorat tashkilotlari (52%) hisobidan, shaxslar(33,1%) va yakka tartibdagi tadbirkorlar(10,2%). Biroq yaratilgan zahiralar hisobiga bank muddati o‘tgan kreditlar tufayli ko‘rilgan zararlarni qoplagan. Bu yana bankning barqaror pozitsiyasi haqida gapiradi.

Keyingi qadam bankning investitsion portfelini baholashdan iborat.

7-jadval – Tijorat bankining investitsion portfeli

8-rasm

7-jadvaldagi ma'lumotlarga asoslanib, bank aktivlaridagi portfelning ulushi past, ya'ni 0,4% yoki 38,804 ming rublni tashkil etadi. Tijorat banki investitsiya portfelining asosiy tarkibiy qismi sotilishi mumkin bo'lgan qimmatli qog'ozlar bo'lib, ularning ulushi 87,7% ni, ya'ni 34 029 ming rublni tashkil qiladi. Boshqa komponentga kelsak - foyda yoki zarar orqali adolatli qiymatdagi qimmatli qog'ozlar, uning investitsiya portfelidagi miqdori 4,750 ming rublni tashkil etadi, bu 12,2% ni tashkil qiladi. Va nihoyat, eng ko'p kichik ulush- 0,1% sotib olish uchun dastlabki xarajatlarga tegishli qimmatli qog'ozlar, bu 25 ming rublni tashkil qiladi.

8-jadval – Bank daromadlari va xarajatlari tarkibi tahlili

9-rasm

10-rasm

8-jadvalning "Bankning daromadlari va xarajatlari tarkibi tahlili" ma'lumotlaridan daromad miqdori xarajatlar miqdoridan oshib ketganligini ko'rish mumkin, shuning uchun tijorat bankining natijasi 136,534 ming rublni tashkil etadi.

Daromad tomoni:

Tijorat bankida jami daromad 2 334 048 ming rublni tashkil etdi. Jami daromad xorijiy valyuta va boshqa valyuta qiymatlari bilan operatsiyalardan olingan daromadlardan olingan bo'lib, 1 453 290 ming rublni tashkil etdi. yoki 62,26%. Daromadga eng kam ta'sir olingan jarimalar, jarimalar, jarimalar bo'lib, ular 1,460 ming rublga teng, ya'ni 0,06%. Kreditlar bo'yicha olingan foizlarga kelsak, ushbu daromad moddasi umumiy daromadning 23,08 foizini yoki 538,724 ming rublni tashkil etdi. Boshqa daromadlar 13,97% ni (325905 ming rubl) tashkil etdi, bu qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalardan olingan daromaddan ancha ko'p daromad keltirdi, ular 1469 ming rublga teng bo'lib, 0,63% ni tashkil etdi.

Xarajat qismi:

Tijorat bankining xarajatlari jami 2 197 515 ming rublni tashkil etdi. Eng qimmatlari chet el valyutasi va boshqa valyuta qiymatlari bilan operatsiyalar bo'yicha xarajatlar bo'lib, 1 373 655 ming rublni tashkil etdi. yoki 62,51%. Qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar eng kam xarajatlarni keltirdi, ular 2112 ming rublga teng. (0,1%), to'langan jarimalar, jarimalar, jarimalar - 0,00004% yoki 1 ming rubl. va jalb qilingan kreditlar uchun to'langan foizlar - 0,66%, ya'ni 14524 ming rubl. Yuridik shaxslarga jalb qilingan mablag'lar bo'yicha to'langan foizlar alohida emas, balki oxirgi rolni o'ynadi, bu 92,622 ming rublni tashkil etdi. yoki 4,21%, depozitlar bo'yicha jismoniy shaxslarga 147 678 ming rubl miqdorida to'langan foizlar. yoki 6,72%, shuningdek, 130181 ming rublga teng bo'lgan boshqaruv apparatini saqlash xarajatlari, ya'ni 5,92%. Va nihoyat, boshqa xarajatlar 19,87% ni tashkil etdi, bu esa 436,741 ming rublni tashkil etdi.

9-jadval - Moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili

Umuman olganda, tijorat bankining moliyaviy natijasi foyda bo'lishiga qaramay, foizsiz marja, ya'ni foizsiz operatsiyalarning moliyaviy natijasi salbiy hisoblanadi. Operatsiyalarning depozit turlari bo'yicha yo'qotishlar boshqaruv apparatini saqlash xarajatlari va boshqa xarajatlarning yuqori ulushi tufayli olingan. Shunga ko'ra, foizsiz marjaning foizli marjaga nisbati ham salbiy. Bank faoliyatini takomillashtirish yo'llaridan biri belgilangan darajani kamaytirish bo'lishi kerak. Berilgan kreditlar va olingan foizlarning katta qismi tufayli sof spredning qiymati ijobiydir.

Sof operatsion marja ham ijobiy bo'lib, foiz daromadlarining xarajatlardan ustunligini aks ettiradi.

Foiz marjasi, albatta, ijobiydir, buning sababi ijobiy moliyaviy natija edi. Bankning moliyaviy barqarorlik darajasi 3,38 ga teng bo'lgan ijobiy bank marjasi bilan tasdiqlanadi. Bankning rentabellik darajasi ijobiy qiymat bo'lib, 0,01 ga teng. Bu o'z kapitalining darajasi ancha barqaror ekanligini ko'rsatadi.

Qrim Federal universiteti

Tauride milliy universiteti. VA DA. Vernadskiy

Moliya va kredit kafedrasi

“Bank sektori miqdoriy ko‘rsatkichlarining makroiqtisodiy tahlili”

Amalga oshirildi

FIK-431 guruhi talabasi

Afonina Mariya

Tekshirildi

F.f.n., fan nomzodi. o'qituvchi Bekirova S.E.

Simferopol - 2015 yil

KIRISH

Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar nafaqat mamlakat bank tizimi faoliyatining, balki mamlakat iqtisodiyotining umumiy rivojlanish darajasining ham asosiy bahosidir.

Bank tizimi ajralmas qismi hisoblanadi iqtisodiy tizim har qanday mamlakat. Banklar sanoat va savdo, qishloq xo‘jaligi va aholi o‘rtasidagi bog‘lovchi hisoblanadi. Shunday qilib, bank tuzilmalarining biznes uchun ham, butun mamlakat iqtisodiyoti uchun ham zarurligi va ahamiyati aniq. Banklar bitta atribut emas iqtisodiy rayon yoki biron bir mamlakat, ularning faoliyat doirasi na geografik, na milliy chegaralarga ega, bu ulkan moliyaviy kuchga, muhim pul kapitaliga ega bo'lgan sayyoraviy hodisa. Butun dunyoda katta kuchga ega bo'lgan Rossiyada banklar o'zlarining dastlabki yuqori rolini yo'qotdilar. Va faqat so'nggi bir necha yil ichida ular o'zlarining muhim rolini o'z zimmalariga olishdi.

Bank institutlarining faoliyati shunchalik xilma-xilki, ularning asl mohiyatini bir ma'noda aniqlash qiyin. DA zamonaviy jamiyat Banklar turli xil faoliyat turlari bilan shug'ullanadilar. Ular nafaqat pul muomalasi va kredit munosabatlarini tashkil qiladilar; ular sanoatni moliyalashtiradi va Qishloq xo'jaligi, sug'urta operatsiyalari, qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotish, ayrim hollarda vositachilik operatsiyalari va mulkni boshqarish. Kredit tashkilotlari maslahatchi vazifasini bajaradi, xalq xo‘jalik dasturlarini muhokama qilishda qatnashadi, statistikani yuritadi, o‘z yordamchi korxonalariga ega. Ishning maqsadi Rossiya bank tizimining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarini o'tkazish uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy bilimlarni mustahkamlash va kengaytirishdir.

Nazariy jihatlarni ko'rib chiqish uchun ma'lumotlar darsliklar, ilmiy maqolalar va me'yoriy hujjatlardan olingan.

1. ROSSIYA FEDERASİYASI BANK SEKTORINING MAKROIQTISODIY KO'RSATCHILARINING TAHLILI.

bank kreditlari iqtisodiy o'sish

Bizning davrimizda ushbu tahlil Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga muvofiq amalga oshiriladi.

1-rasm - Rossiya Federatsiyasi bank sektorining makroiqtisodiy ko'rsatkichlari

Yuqoridagi jadvalga asoslanib, men Rossiya bank sektorining tarkibiy tuzilishidagi barqaror tendentsiyalarni qayd etdim:

Biz aktivlarning deyarli 150% ga o'sishini kuzatmoqdamiz, bu ijobiy tendentsiya. Bank aktivlarining ko'payishi faol operatsiyalar: kreditlash, investitsiya operatsiyalari, bankning o'z va qarz mablag'larini joylashtirish bo'yicha boshqa operatsiyalari hisobiga sodir bo'ladi. Bank aktivlarining muhim sifati bu foyda olishdir.

O'sish tendentsiyasi ham ijobiydir o'z mablag'lari bank deyarli 2 marta. Xususiy kapital mijozlarning bankka bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi, bu esa tavakkalchilikka moyil bo'lmaganlarni o'zining moliyaviy kuchiga va qarz oluvchilarni tijorat va bankka bo'lgan talabni qondirish qobiliyatiga ishontiradi. iste'mol kreditlari. Aksiyadorlik banklari uchun o'z kapitalining hajmi uning aktsiyalari narxini belgilovchi omil bo'lib, bank qiymatini baholashda uning sof aktivlari, ya'ni haqiqiy o'z mablag'lari hajmidan kelib chiqadi, bu esa uning haqida gapirishga imkon beradi. narxlash funktsiyasi.

O'z kapitali bank aktsiyadorlari (a'zolari) tomonidan daromad olishini ta'minlaydi - ustav kapitaliga qo'shilgan hissa miqdoriga mutanosib ravishda uning har bir mijoziga (ishtirokchilariga) dividendlar shaklida bank foydasidan ulush to'lanadi.

Ustav kapitali, qo‘shimcha kapital, zaxira fondi va taqsimlanmagan foyda bankning o‘z kapitalining manbalari hisoblanadi.

Kredit tashkilotining ustav kapitali uning ishtirokchilarining badallari miqdoridan shakllanadi va uning kreditorlari manfaatlarini kafolatlaydigan eng kam mol-mulk miqdorini belgilaydi. aktsiyadorlik banklari uchun ularning ta'sischilar tomonidan sotib olingan aktsiyalarining nominal qiymatidan iborat. mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi yoki qo‘shimcha mas’uliyatli banklar uchun esa – muassislari aksiyalarining nominal qiymatidan. Ustav kapitalining miqdori bankni ta’sis etish to‘g‘risidagi ta’sis shartnomasida va bank ustavida belgilanadi.

Berilgan kreditlar sonining 2,4 barobar yoki 130 foizdan ortiq o‘sish tendentsiyasi kuzatilmoqda, bu esa tijorat banklarining umumiy foydasi oshganidan dalolat beradi.

Bu, birinchidan, aholi uchun pul mablag'larini olish uchun qulay stavka haqida gapiradi, lekin boshqa tomondan, bank tomonidan katta xavf.

Jismoniy shaxslar omonatlarining ko'payishi aholi hayotining umumiy yuksalishidan dalolat beradi. Ammo shuni yodda tutish kerakki, ma'lumotlar bugungi kun uchun emas, balki ayni paytda mamlakatning ahvoli biroz o'zgargan.

ROSSIYA FEDERASİYASI BANK SEKTORI RIVOJLANIShINING ZAMONAVIY TANEDENTLARI

Jahon iqtisodiyotida so‘nggi yillarda sodir bo‘lgan voqealar moliya va real sektorlar rivojlanishi o‘rtasidagi yaqin bog‘liqlikni isbotladi. Moliyaviy sektorning beqarorlashuvi butun jahon iqtisodiyotida inqiroz hodisalarining tarqalishining sabablaridan biri bo'ldi. Hozirgi vaqtda iqtisodiy hamjamiyat inqirozning o'tkir bosqichini engib o'tish mumkinligi haqida gapira boshladi, shu bilan birga retsessiyaning (shu jumladan Rossiyada) shakllanishi belgilarini qayd etdi. Shu munosabat bilan mamlakatimiz moliya tizimining asosiy elementi sifatida bank tizimini rivojlantirish muammolarini o‘rganish dolzarb ko‘rinadi.

Bank sektorining turli makro ko'rsatkichlarini tahlil qilgandan so'ng, men Rossiya bank sektorining tarkibiy qurilishidagi barqaror tendentsiyalarni qayd etmoqchiman:

Monopollashtirish - ishtirokchilar sonining qisqarishi (deyarli 20 foizga), raqobatning zaiflashishi, bozorning yirik o'yinchilar foydasiga tuzilishi (5 ta yirik bank aktivlarining kontsentratsiyasi 43 foizdan 50 foizga oshdi).

Milliylashtirish - davlat 20 ta yirik bankdan 8 tasining kapitalida ishtirok etadi, ularning bozor ulushi 50% dan oshmoqda, xususiy kapital siqib chiqarilmoqda (VTB-24 aktsiyalarini sotib olish, VTB Moskva Banki va Bank kapitaliga kirishi). Sankt-Peterburg).

Federalizatsiya - ishtirokchilar sonining qisqarishi, asosan, mahalliy bozorlarga kirish uchun mintaqaviy o'yinchilarning federal banklari tomonidan xaridlarning ustunligi bilan bank integratsiyasi jarayonlari bilan bog'liq.

Markazlashtirish – hududiy egallash bilan bir qatorda filiallarni qisqartirish (deyarli 30 foizga) va mustaqil bo‘lmagan tarkibiy bo‘linmalarni kengaytirish orqali hududlardan tashqarida boshqaruv jarayonlarining kontsentratsiyasi kuzatilmoqda.

Globallashuv - xorijiy ishtirokni kuchaytirish (chet el ishtirokidagi tashkilotlar soni 1,5 baravar ko'paydi, 20 ta eng yirik banklar qatoriga kirish), xalqaro moliya tashkilotlari (IFC, YTTB va boshqalar) bilan hamkorlikni rivojlantirish.

Aniqlangan tendentsiyalarni birlashtirgan holda, bank tizimida ikki yo'nalishda konsolidatsiya jarayonlari haqida gapirish mumkin: davlat monopoliyasi va mintaqaviy mustaqillikni qisqartirish. Ushbu voqealar Rossiyada so'nggi yillarda iqtisodiyot, siyosat va jamiyatning rivojlanishiga mos keladi va ma'lum ma'noda u bilan bog'liq. Shunga qaramay, men bunday tendentsiyalarni davom ettirish xavfini aniqlash zarur deb hisoblayman:

Raqobatning qisqarishidan kelib chiqadigan tashqi muhitga (bank mijozlari va umuman iqtisodiyotga) salbiy ta'sir. Hozirda ekspertlar hamjamiyati xususiy banklarning jozibador korporativ mijozlar uchun davlat ishtirokchilari bilan raqobatlasha olmasligi haqida gapirmoqda. Asta-sekin, bu sharoitlar tarqalishi mumkin bank sektori Umuman olganda, bu aktivlar konsentratsiyasining o'sishi bo'yicha oldingi raqamlarimizda aks etadi. Raqobatni cheklashning salbiy oqibatlari hammaga ma'lum: xizmatlarning mavjudligi va sifatining pasayishi, bu bank sharoitida iqtisodiyotning real sektorini kreditlash shartlarining yomonlashishini anglatishi mumkin.

Mavjud vaziyatni o'zgartirish bo'yicha zarur chora-tadbirlar sifatida men davlatning bank faoliyatidagi roli va ishtiroki usullari sezilarli darajada o'zgarganini ko'rmoqdaman (bu birinchi navbatda birinchi shaxslarning siyosiy irodasiga va iqtisodiyot va jamiyatni boshqarishga yondashuvlarni o'zgartirishga bog'liqligini tushunaman). . Davlat banklarini xususiylashtirish boʻyicha aniq va amalga oshirilishi mumkin boʻlgan dastur (jumladan, fuqarolar sotib olishi mumkin boʻlgan aksiyalarni ommaviy joylashtirish shaklida), shuningdek, bank faoliyatiga taʼsir koʻrsatishning maʼmuriy usullarini cheklash (davlat tomonidan noshaffoflik bilan taʼminlash) zarur. qo'llab-quvvatlash fondlari, xususiy banklarning integratsiyalashuviga bir tomonlama cheklovlar va boshqalar). Shuningdek, kichik va o‘rta hududiy banklar o‘rtasida bank integratsiyasini soddalashtirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur.

Men taklif qilgan chora-tadbirlar uchta teng banklar guruhi o'rtasida barqaror raqobatni yaratishga qaratilgan bo'lishi kerak: davlat, xususiy, xorijiy (ikkinchining ulushi muqarrar ravishda oshadi).

Resurslarni jalb qilish sohasida:

Moliyalashtirish manbalari nisbatini resurslarni jalb qilish foydasiga o'zgartirish ichki bozor mamlakatlar. Inqirozning o'tkir davrida xorijiy kapital bozorlarida va ichki qimmatli qog'ozlar bozorida resurslarni jalb qilish imkoniyatlari hozirgi vaqtda faqat qisman tiklandi. Shu bilan birga, korxonalar va jismoniy shaxslar depozitlarining bank aktivlaridagi ulushi 42 foizdan 48 foizga oshdi.

Resurslarni jalb qilish sur'atlarini banklar tomonidan joylashtirishga nisbatan ancha yuqori. Jami depozit portfeli qariyb 4,1 barobar, umumiy kredit portfeli esa atigi 3,6 barobar o'sdi. Bu banklar uchun depozitlar ustuvorligining ko'rsatilgan o'sishi va inqiroz davrida kreditlashning sekinlashishi bilan bog'liq.

Resurs egalari uchun bank depozitlarining salbiy real rentabelligi. O'rtacha tortilgan stavka korxonalar va fuqarolar uchun 1 yilgacha bo'lgan depozitlar bo'yicha barcha yillik davrlarda, o'tgan yildan tashqari, inflyatsiyadan past darajada. Buning sabablaridan biri kreditlash uchun bunday resurslarning haddan tashqari o'zgaruvchanligidir.

Resurslarni taqsimlash sohasida:

Korporativ kreditlashga nisbatan chakana kreditlashning yetakchi dinamikasi. 2011-2012 yillarda (inqirozning o'tkir bosqichini yengib chiqqandan so'ng) chakana kredit portfelining o'rtacha yillik o'sish sur'ati taxminan 37% ni, korporativ kredit portfeli uchun - atigi 20% ni tashkil etdi. Chakana biznesning afzalliklari ro'yxati yuqori riskli diversifikatsiya bilan sezilarli darajada yuqori marjani, shuningdek, davlat banklari tomonidan monopolizatsiyaning yo'qligini o'z ichiga oladi.

Nomutanosiblik foiz stavkalari bir necha jihatdan. Birinchidan, resurslarni jalb qilish va joylashtirish xarajatlari o'rtasida (banklar sezilarli darajada pastroq jalb qiladi va inflyatsiya darajasidan sezilarli darajada yuqori joylashadi). Ikkinchidan, turli qarz oluvchilarning kreditlari bo'yicha stavkalar o'rtasida (aholi uchun ancha qimmatroq resurslar). Uchinchidan, dinamika o'rtasida kredit stavkalari va inflyatsiya va rentabellik darajalari (oxirgi ko'rsatkichlarning sezilarli pasayishi bilan kreditlash arzonlashmaydi).

Kredit portfeli sifatining yomonlashuvi. Portfeldagi muddati o'tgan qarzlar miqdorining keskin o'sishiga (belgilangan davrdagi minimal va eng yuqori qiymatlar o'rtasidagi 3-4 baravar farq) inqiroz hodisalari sabab bo'lganligi aniq. Shunga qaramay, ko'rsatkichning yuqori darajada 4,0-4,5% (va 20 ta eng yirik banklar orasida - 6%) darajasida saqlanib qolishi qarzlarni undirish mexanizmlarining banklarning o'zida ham, tashqi muhitda ham past samaradorligini aks ettiradi ( sud va ijroiya tizimlari).

Men aniqlagan tendentsiyalarni birlashtirganda, harakatning quyidagi g'oyasi shakllanadi. moliyaviy resurslar Rossiya bank muassasalari faoliyati natijasida. Umuman olganda, jalb qilish va joylashtirish jarayonlari dinamik rivojlanmoqda, ammo ularda qandaydir nomutanosiblik mavjud. Banklar asosan rezidentlarning resurslariga tayanib, real sektorni rivojlantirish uchun ulardan to‘g‘ri foydalanmayapti. Kredit berish yuqori stavkalarda, sekin sur'atlarda (resurslarni jalb qilishga nisbatan) amalga oshiriladi, yuqori xavf va marjinallik bilan chakana kreditlashga nisbatan nomutanosiblik paydo bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, bank faoliyati spekulyativ xususiyatlarga ega bo'lib, bu boshqa narsalar qatori, umuman iqtisodiyotning o'sish sur'atlarining sekinlashishi fonida umumiy foydaning sezilarli darajada oshishi bilan tasdiqlanadi (jadval).

Menimcha, hozirgi tendentsiyalarni saqlab qolish uchun quyidagi xavflar mavjud:

Iqtisodiy rivojlanish sur'atlariga salbiy ta'sir. Mutaxassislar ta'minlashda bank kreditlarining roli pasayganini qayd etadilar iqtisodiy o'sish. Kredit portfelining tez o'sishi yalpi ichki mahsulotning sezilarli o'sishiga olib kelmaydi, chunki kreditlar korxonalar tomonidan investitsiyalar va fuqarolar tomonidan Rossiya tovarlari va uy-joy sotib olish uchun zarur hajmda yo'naltirilmaydi; bunday kreditlash inflyatsiya rivojlanishiga ham ta'sir qiladi.

Iqtisodiy rivojlanish barqarorligiga salbiy ta'sir. Birinchidan, ishlab chiqarishni kreditlash shartlarining yomonlashuvi, ayniqsa investitsion investitsiyalar, asosiy fondlar resurslarining yakuniy tugashi xavfini belgilaydi. Ikkinchidan, iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashuvi fonida chakana kreditlashning spekulyativ xarakteri bank tizimi va umuman iqtisodiyotning beqarorlashuvi xavfini belgilaydi.

Mamlakat bank sektorini rivojlantirish parametrlarini takomillashtirish va uning makroiqtisodiyotdagi rolini kuchaytirishga qaratilgan quyidagi chora-tadbirlarni ko‘rib chiqishni taklif etaman.

Birinchidan, uzoq muddatli moliyalashtirishning yangi manbalari va mexanizmlari banklar tomonidan olingan resurslarni real sektorni kreditlash uchun sarflashini kafolatlashi talab etiladi. Eng aniq yo'llar - omonatlarni muddatidan oldin olib qo'yish huquqisiz qonuniylashtirish, shuningdek, omonatlarni sug'urtalash tizimida javobgarlik chegarasini oshirish (har ikkala pozitsiya ham qonun loyihalari darajasida shakllantirilgan). Yangi chora-tadbirlar zaxira fondi va milliy farovonlik jamg'armasining bir qismini Rossiya bank tizimining perimetrida majburiy joylashtirish bo'lishi mumkin.

Ikkinchidan, banklarni iste'mol kreditlarini ustuvor yo'nalish sifatida rivojlantirishga undaydigan shart-sharoitlarni minimallashtirish kerak. Qonunchilik darajasida narxlarning shaffofligi talablarini oshirish kerak, buning uchun foiz stavkasidan tashqari har qanday komissiya yig'ishni taqiqlash kerak. bank kreditlari. Shuningdek, nobank faoliyatiga qo'yiladigan talablarni soddalashtirish zarur kredit tashkilotlari mikromoliyalash va iste'mol krediti sohasida.

Uchinchidan, umidsiz qarzlarni undirish jarayonlarini takomillashtirish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar ko‘rish zarur. Kollektorlar faoliyatini qonun darajasida tartibga solish, shu jumladan, banklarning bank litsenziyasi bo'lmagan kollektorlarga topshiriq qarzini berish huquqini yakuniy mustahkamlash zarur. Shuningdek, garovga qo‘yilgan mol-mulkni sotish tartib-taomillarini (shu jumladan, elektron platformalarni jalb qilgan holda) soddalashtirish, sud qarorlari ijrosini takomillashtirish bo‘yicha sud ijrochilari xizmatini isloh qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Shaposhnikov I.G. Bank tuzilmalarining integratsiyalashuvi mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish omili sifatida: dis. ... qand. iqtisodiyot Fanlar. - Perm, 2010. - S. 55-94.

Bankning daromad va xarajatlarini tahlil qilish tijorat banki faoliyati natijalarini o‘rganish va uning tijorat korxonasi sifatidagi samaradorligini baholash imkonini beradi. Foyda bank faoliyatining asosiy ko'rsatkichidir. Bu bankning yalpi daromadi va yalpi xarajatlariga bog'liq bo'lib, uni bank kapitalining o'sishi uchun etarliligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqish kerak. Foyda massasi iste'mol maqsadlarida ortiqcha sarflanmasligi kerak. Biroq, uchun integratsiyalashgan baholash bu ko'rsatkichlarning faoliyat birliklari etarli emas, sifat va miqdoriy ko'rsatkichlar to'plami kerak. Quyidagilar mavjud baholash turlari tijorat banki. Faoliyatni baholashni kim o'tkazishiga qarab, baholash bo'lishi mumkin tashqi va ichki. Tashqi baholash turli maqsadlarda amalga oshiriladi

Markaziy bank yoki boshqa bank nazorati organi, auditorlik va hamkor firmalar, reyting agentliklari va hatto mijozlar. Bunday baholash ko'pincha bankni rivojlantirishga, uning moliyaviy holatini o'zgartirishga, harakatning qonuniyligiga, shuningdek, raqobatbardosh pozitsiyadan kelib chiqadi.

Miqdoriy ko'rsatkichlar banklar ham bankning o'zi, ham tashqi auditor tomonidan baholanadi. Bunday baholash natijasida har yili mutlaq va nisbiy ko‘rsatkichlar, ularning yil davomidagi o‘zgarishlari hamda banklarning tegishli davrdagi ierarxiyasini aks ettiruvchi yig‘ma jadval tuziladi. Masalan, banklarni xalqaro miqyosda reytinglashda bank faoliyatining quyidagi ko'rsatkichlari talab darajasida hisobga olinadi:

- moliyaviy yil oxiridagi aktivlarning umumiy miqdori;

– bankning jamlanma balansi to‘g‘risidagi ma’lumotlar;

– omonatlarning umumiy miqdori (shu sanaga);

- berilgan kreditlar bo'yicha umumiy qarz;

- bankning o'z kapitalining qiymati;

- o'tgan yil uchun sof foyda miqdori;

- sof foydaning o'z kapitalining o'rtacha yillik qiymatiga nisbati sifatida aktivlar rentabelligi;

– kapitalning aktivlarga nisbati (yil oxirida);

- foydaning o'z aktsiyalari bo'yicha daromadga nisbati.

Baholashda faoliyatning sifat jihatlari bank uning ishonchliligini aniqlaydi, buning uchun ular bankning moliyaviy holatini va risklarni boshqarish tizimini tahlil qiladilar.

Moliyaviy holat ichki va tashqi auditlar bilan tasdiqlanadi va ularning reytinglari banklarni solishtirish uchun ishlatiladi. Bank reytingi- bu moliyaviy ko'rsatkichlar va bank balansi ma'lumotlariga asoslangan tizim bo'yicha uning faoliyatini baholash. Reyting tahlil qilingan sohalarda ko'rsatiladi. Jahon amaliyotida banklarning ishonchliligini baholashning yagona tizimi mavjud emas, chunki barcha banklar sezilarli ichki farqlarga ega.

Reytingni aniqlash printsipi shundan iboratki, ko'rsatkichlarni hisoblashda uning qiymati abscissa o'qi bo'ylab grafikda belgilanadi va ordinatalar o'qi bo'ylab tahlil qilingan ko'rsatkich ushbu bankning mamlakat aholisining umumiy sonidagi o'rnini aks ettiruvchi nuqtaga to'g'ri keladi. banklar (foiz va foizlarda). Shuning uchun foizlar bankning taqqoslanadigan banklar guruhiga nisbatan pozitsiyasini tavsiflaydi.

Agar bank yetarli kapitalga, likvid balansga ega bo‘lsa, to‘lovga qodir bo‘lsa va kapital sifatiga qo‘yiladigan qator talablarni qondirsa, bank barqaror hisoblanadi. Ushbu usul bilan aniqlangan ballar yig'indisi ma'lum bir bankning reytingini omillarning kombinatsiyasi asosida aniqlash uchun ishlatiladi. Bunday reytinglar banklar faoliyatini ichki va nazorat qiluvchi organlar tomonidan nazorat qilish imkonini beradi. Banklar faoliyati samaradorligining asosiy mezonlari rentabellik, likvidlik va tavakkalchilikning minimal darajasi hisoblanadi.

Kredit sektori oldida turgan muammolarni ko'rib chiqishni bank tizimini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlar dinamikasini hisobga olgandan so'ng boshlash maqsadga muvofiqdir.

Rossiya Federatsiyasi hududida ro'yxatdan o'tgan va faoliyat yuritayotgan kredit tashkilotlari sonining o'zgarishi to'g'risidagi ma'lumotlarni alohida ta'kidlash kerak.

Jadval 1. 2005 - 2010 yillarda Rossiya Federatsiyasida kredit tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish va litsenziyalash

Shubhasiz, Rossiyada ro'yxatdan o'tgan va faoliyat yuritayotgan kredit tashkilotlari sonining barqaror kamayishi. Kamroq hollarda, bu bozorda ushlab turish uchun kapitallarni birlashtirish jarayoni bilan bog'liq; qisqarish, asosan, litsenziyalarning bekor qilinishi bilan bog'liq edi: banklar soni ortib borayotgan xavf-xatarli "soya" faoliyatda ishtirok etadi, bu esa litsenziyalarni taqdim etish bilan deyarli bog'liq emas. bank xizmatlari. Faoliyat ko'rsatayotgan tashkilotlarning umumiy sonining qisqarishi fonida, ushbu sohadagi qator cheklovlarga qaramay, chet el ishtirokidagi banklar sonining indikativ o'sishi. Faoliyat yuritayotgan kredit tashkilotlarining ustav kapitali 2005 yil yanvaridan 2010 yil yanvarigacha 3,27 barobarga oshdi, bu esa bank tizimining aholi va korxonalarni kreditlash qobiliyatining oshishini anglatadi. Rossiya Markaziy bankining ma'lumotlariga ko'ra, 2010 yil mart oyi boshida faoliyat ko'rsatayotgan kredit tashkilotlarining 50,6 foizi Moskva va Moskva viloyatida joylashgan bo'lib, so'nggi 5 yil ichida bu ko'rsatkich deyarli o'zgarishsiz qoldi.

Jadval 2. 2005-2010 yillarda Rossiya Federatsiyasi bank tizimini rivojlantirishning asosiy ko'rsatkichlari.

Tahlil qilinayotgan besh yillik davrda bank tizimi aktivlari hajmi 4,14 baravarga o‘sdi, o‘rtacha hisobda aktivlarning yillik o‘sishi 2009-2010 yillardagi sezilarli pasayish bilan 32,9 foizni tashkil etdi. Shuni ta'kidlash kerakki, 2005-2008 yillarda. bank tizimining jami aktivlarida iqtisodiyotga berilgan kreditlar ulushi oshdi; banklar o'z mablag'larining kamroq foizini qimmatbaho metallar, qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarga, Rossiya banki va tijorat banklarining vakillik hisobvaraqlariga mablag'larni joylashtirishga sarfladilar va iqtisodiyotning real sektorini kreditlashga ko'proq e'tibor qaratdilar. Qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar, xususan, GKO-OFZga investitsiyalar kapitalning barqaror o'sishini ta'minlagan 1990-yillardagi kabi foydali bo'lmadi. Biroq, iqtisodiyotdagi inqiroz hodisalarining kuchayishi bilan kreditlashning o'sish sur'ati kamaydi. Bankning qimmatli qog'ozlarga investitsiyalari hozirda aktivlarning 16% dan bir oz kamroq qismini tashkil qiladi.

Bank tizimi aktivlari hajmining mamlakat yalpi ichki mahsulotiga nisbati o‘sishi xarakterlidir, bu bank sektorini rivojlantirish strategiyasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘ldi. Ko‘rib chiqilayotgan davrda ushbu ko‘rsatkich mamlakat yalpi ichki mahsulotiga nisbatan 41,7 foizdan 75,4 foizgacha o‘sdi, bu esa bank sektorining bosqichma-bosqich ko‘proq ta’sir ko‘rsata boshlaganidan dalolat beradi. real sektor, yanada iqtisodiy o'sish uchun poydevor qo'yish. Rossiya aktivlarining YaIMga nisbati Amerikanikidan uzoq emas (70% dan ortiq), bu Amerikaning o'ziga xos xususiyatlari bilan izohlanadi. iqtisodiy model va rivojlanish fond bozori AQSH. Shu bilan birga, bu ko'rsatkich Germaniyada 300% dan ortiq, Frantsiyada taxminan 250% ni tashkil etadi, bu Rossiyadan 4-5 baravar yuqori. Nisbatning o'sishi 7,5 p.p. 2010 yilda real yalpi ichki mahsulotning keskin kamayishi bilan bog'liq bo'lib, moliyaviy sektor o'sib bormoqda, bu esa sezilarli darajada qo'llab-quvvatlandi. Bank tizimi majburiyatlari tarkibini hisobga olgan holda shuni ta’kidlash joizki, 2010 yil 1 fevral holatiga jismoniy shaxslar mablag‘larining ulushi majburiyatlarning 25,7 foizini, yuridik shaxslarning mablag‘lari 13,8 foizini, yuridik shaxslar- 17,5%. Chiqarilgan veksellar, obligatsiyalar, jamg‘arma sertifikatlari va boshqa qimmatli qog‘ozlarni hisobga olgan holda mijozlar mablag‘lari miqdori bank tizimi majburiyatlarining 61 foizidan oshdi. Ta’kidlash joizki, 2004 yilning boshidayoq tashkilotlarning mablag‘lari hajmi bank tizimi majburiyatlarining 9,1 foizini, mijozlar mablag‘lari hajmi esa banklar majburiyatlarining yarmidan kamini tashkil qilgan.

Ko'rib chiqilayotgan davrning asosiy tendentsiyalaridan biri kredit narxining bosqichma-bosqich pasayishi (qayta moliyalash stavkasini 14 foizdan (2004 yil yanvar) 10 foizga (2007 yil iyun) pasaytirish) bo'ldi. Jarayon moliyaviy-iqtisodiy inqiroz tufayli to'xtatildi.

Bir qator xususiyatlarni ko'rib chiqing pul tizimi Rossiya.

Jadval 3. Ishlash ko'rsatkichlari diapazoni kredit tizimi RF 2004-2009 yillarda

Ko'rib chiqilayotgan davrda inflyatsiyaning pasayishi 2007 yilning sentabrigacha kuzatildi, inflyatsiyaning keskin o'sishi belgilangan tendentsiyani bekor qildi. Yuqori o'sishning sababi iste'mol narxlari Rossiya Federatsiyasida rublning barqaror ayirboshlash kursini ushlab turish zarurati bilan bog'liq bo'lgan pul massasining ko'payishi, bozorlarning yuqori monopollashuvi, oziq-ovqat narxlarining tez o'sishi va boshqalar kabi pul bo'lmagan omillar bo'lishi mumkin. sabablar. Ba'zi ekspertlarning fikricha, inflyatsiyaning keskin o'sishiga yana bir sabab - bu keskin o'sish davlat xarajatlari. Inflyatsiya o'sishining bevosita natijasi - foizlarning inflyatsion tarkibiy qismining oshishi, inflyatsion kutilmalarning, risklarning oshishi va natijada kreditlar narxining oshishi. 2008 yilda qayta moliyalash stavkasini oshirish inflyatsiya va kapitalning mamlakatdan chiqib ketishiga qarshi kurashish maqsadida amalga oshirildi. Biroq, teskari ta'sir qarz mablag'lari narxining oshishi bo'ldi, bu ko'plab banklarni aholi uchun depozit stavkalarini oshirishga undadi. Shunday qilib, jahonning yetakchi markaziy banklari (Fed, Angliya banki, Shveytsariya banki, Yevropa Markaziy banki) iqtisodiyotni rag‘batlantirish uchun inqiroz davrida stavkalarni pasaytirishni afzal ko‘rdilar.

2008 yilda kreditning keskin oshishi tashqi va tashqi omillar bilan izohlanadi ichki omillar. Inqirozdan oldingi davrda Rossiya kompaniyalari chet elda Rossiyaga qaraganda deyarli ikki baravar arzonroq kredit olishlari mumkin edi, bu esa tashqi bozorga kuchli qaramlikka olib keldi. Jahon bozorlaridagi vaziyatning murakkablashuvi kreditlashni keltirib chiqardi Rossiya kompaniyalari xorijda foydasiz va kreditlar bo'yicha foiz stavkalarining oshishiga olib keldi. Shu bilan birga, Markaziy bank tomonidan pul massasini kengaytirishga qaratilgan so‘nggi chora-tadbirlar yakuniy iste’molchi uchun kredit tannarxini biroz pasaytirishni ta’minladi.