09.10.2017

미상환 대출의 비율은 은행의 위험 평가 관점에서 가장 중요한 지표는 아닙니다.

OTP 은행 모스크바 사무소를 방문한 기자 투어에서 회사 이사회 부회장인 Sergei Kapustin은 지역 언론인들에게 은행을 선택할 때 실수하지 않는 방법과 위험 관리자를 악당으로 간주해서는 안 되는 이유를 설명했습니다.

Sergey, 은행에 위험 관리자가 필요한 이유는 무엇입니까?

그리고 정말로 - 왜요? 실제로 많은 사람들의 마음 속에서 그것은 비즈니스 업무를 방해하고 위험한 대출 발행을 금지하는 일종의 너도밤 나무의 기능을 수행합니다. 실제로 훌륭한 위험 관리자는 비즈니스 개발을 방해하기보다는 비즈니스를 돕습니다. 위험 관리자의 임무는 대출 발행 가능성/불가능 여부 또는 위험 한도 설정을 결정하기 위해 자산의 품질을 올바르게 평가하는 것입니다.

여기서 어떤 어려움이 있습니까?

오랫동안 우리는 상대방 은행에 대해 감수하는 위험이 작다는 느낌을 갖고 살아왔습니다. 규제 기관이 자산의 질을 확인하러 왔을 때에도 그는 주로 비금융 부문 고객에게 발행된 대출에 관심을 가졌습니다. 동시에 그는 은행과 법인이 때때로 신뢰할 수 없는 다른 금융 기관에 자금을 배치한다는 사실을 항상 고려하지 않았습니다. 올해는 패러다임이 바뀌었습니다. 이제 우리에게는 내부 규칙이 있습니다. 잠재적인 차용자를 분석할 때 우리는 그가 당좌 계좌를 어디에 가지고 있는지, 이론적으로 라이센스가 취소될 수 있는 은행에 돈을 보관할 경우 돈을 잃을 위험이 얼마나 큰지에 주의를 기울입니다.

거래상대방 은행의 리스크를 평가할 때 리스크 관리자는 어떤 매개변수에 중점을 두나요?

우선, 위험 비용을 평가합니다. 대출 포트폴리오가 얼마나 많은 이익을 가져오는지 분석하고 이를 평균 금리와 비교합니다. 대출 포트폴리오의 수익성이 시장 평균보다 현저히 낮다면 이는 대출의 질이 낮다는 의미일 수 있습니다. 부실채권의 비중 자체는 은행의 리스크 평가 관점에서 가장 중요한 지표는 아닙니다. 훨씬 더 중요한 것은 위험 비용, 즉 부실 대출에 대한 준비금을 매년 추가하는 비용입니다. 예를 들어 상반기 조사 결과에 따르면 우리 은행의 리스크 비용은 7.9%에 불과했다.

그럼에도 불구하고 은행에서는 어느 정도의 미상환 대출이 정상적인 것으로 간주됩니까?

중요한 것은 절대적인 문제 부채의 비율이 아니라 위험과 수익의 비율입니다. 일부 대출 부문에서 해당 대출의 평균 금리가 30%라는 사실에도 불구하고 은행의 위험 비용이 10%에 도달하면 이는 완전히 정상적인 상황으로 간주됩니다.

즉, 연체 부채 비율은 본질적으로 위험 관리자로서 아무 것도 알려주지 않습니다.

오른쪽. 이 매개변수는 관리하기 쉽기 때문입니다. 은행은 연체된 포트폴리오의 일부를 상각할 수 있습니다. 여기에 100% 적립금이 형성되어 조직의 이익에서 공제되고 연체 금액은 대차대조표에서 사라집니다. 이 연체된 대출금은 매각될 수도 있고, 신규 대출을 대량 발행하여 그 지분을 줄일 수도 있습니다. 따라서 한 은행의 연체율이 20%이고 두 번째 은행의 연체율이 5%라면 두 번째 은행의 포트폴리오 품질이 더 높다고 말하는 것은 잘못된 것입니다. 낮은 수준의 연체율은 때때로 이 은행의 포트폴리오가 단순히 정기적으로 청소된다는 것을 나타낼 수 있습니다. 글쎄, RAS에 따르면 연체된 지불 금액만 연체된 것으로 간주되고 IFRS에 따르면 지불 기한이 연체된 전체 대출입니다. 따라서 IFRS 지표는 위험 관리자에게 훨씬 더 중요합니다.

러시아 대출 시장은 지난 위기 이후 회복되었으며 오늘날 어떻게 발전하고 있습니까?

러시아는 다른 여러 국가보다 위기 주기가 더 짧습니다. 위기는 부러울 만큼 규칙적으로 우리에게 찾아옵니다. 은행이 효과적인 위기 방지 위험 관리 전략을 사용하면 장기간 문제 없이 존재할 수 있습니다. 그리고 좋은 시기와 경제적으로 어려운 시기 모두에 저마진 또는 고위험 대출을 발행하기 시작하면 그러한 은행은 단순히 자기 자본이 충분하지 않을 수 있습니다. 즉 위험에 처하게 될 것입니다. 이러한 조건에서 우리는 규제 기관의 활동이 증가하는 것을 관찰합니다. 예를 들어, 올해 1월부터 채권추심자의 활동을 규제하는 새로운 법률이 시행되어 고객과의 접촉이 제한되었습니다. 또는 예를 들어 고객의 부채 부담에 대한 여러 제한 사항을 도입하는 것이 현재 논의되고 있습니다. 따라서 국가는 은행의 너무 공격적인 상황으로부터 국민을 보호하기를 원합니다. 그러나 소비자가 제한 사항으로 인해 아무도 그에게 대출을 제공하지 않을 긴급하게 대출이 필요한 경우 암시장 대출 시장에서 돈을 받아야합니다. 따라서 현재 지불 부하 제한에 관해 은행 부문과 규제 기관 간에 진지한 논의가 이루어지고 있습니다.

오늘날 대출 시장의 특징에 대해 이야기하면 금리가 급격히 하락하고 그에 따라 은행 마진이 감소한다는 점에 주목하겠습니다. 좋은 고객의 유입 흐름이 줄어들고 사람들은 2011년만큼 대출에 대해 적극적으로 생각하지 않습니다.

발행되는 대출이 줄어들고 있나요?

이제 시장은 이미 2014년 위기 이전의 거래량을 따라잡았습니다. 대출 규모만 놓고 보면 올해 6월은 같은 기간인 14일을 넘어섰다.

지난 한 달 동안 꽤 큰 은행에서 발생한 문제에 대해 모두가 들었습니다. 좋은 은행과 나쁜 은행을 어떻게 구별할 수 있나요?

친구들도 나에게 이런 질문을 꽤 자주 한다. 물론 우리 은행만 추천하는 것이 더 쉬울 것입니다. 하지만 객관성을 유지하려면 남에 대해 좋은 말을 해야 합니다. (웃음) 저축을 어디에 보관할지 결정할 때 우선 은행의 실제 사업 규모와 안정성에주의를 기울이고 수입, 비용 및 이윤을 평가하는 것이 중요합니다. 물론 이는 금융 전문가가 아닌 사람에게는 어려운 일이다. 그러나 예를 들어 IFRS에 따라 위험 비용 및 연체 지표를 추적할 수 있습니다. 국제 신용평가기관이 은행을 평가하는 등급도 중요합니다.

2014년 상반기에는 거의 모든 주요 기업이 손실을 기록했고, 3개 기업은 최소 자본 요건에 근접했습니다. 은행 스스로 이 문제에 대처할 수 없다면 투자자를 유치하거나 정부의 도움에 의존해야 할 것이다.

적립금이 이익을 먹어치운다

자산규모 상위 100위권에 포함된 9개 소매은행 중 8개는 이미 국제기준(IFRS), 르네상스신용은행(RAS)에 따른 2014년 상반기 보고서를 발표했다. 이들 9개 은행은 모두 지난 몇 년 동안 지급준비금에 대한 기여금을 매년 1.5배에서 2배까지 늘렸습니다. 따라서 올해 1월부터 6월까지 Orient Express는 198억 6400만 루블을 매장량에 기부했으며, 2013년 같은 기간에는 117억 8400만 루블, 러시아 표준은 233억 4600만 루블을 기부했습니다. 1년 전 164억 6,800만 달러에 비해 HCF 은행은 273억 3,900만 루블입니다. 219억 7500만 달러에 비해 준비금 증가로 인해 이번 반기 말에 7개 신용 기관이 손실을 입었습니다. 예를 들어 Orient Express의 손실은 34억 5천만 루블, Svyaznoy Bank - 38억 3500만 루블, HCF Bank에 달했습니다. - 40억 1800만 루블., "러시아 표준"- 47억 5800만 루블.

“소매은행의 손실은 두 가지 요인으로 인해 발생합니다. 첫 번째는 최근 몇 년간 대출 포트폴리오의 공격적인 성장으로, 위험 선호도가 증가하고 신용 기록이 없는 신규 고객의 참여가 증가했다는 것입니다. 두 번째 요인은 국가 경제 상황에 대한 소매 은행의 강한 의존성입니다. 경제가 성장하는 동안 수익성이 높지만 경기 침체가 시작되면 가장 먼저 손실을 입습니다.”라고 Irina Velieva 부국장은 말했습니다. Standard & Poor의 금융 기관 평가 부서는 RBC에 말합니다.

동시에 RBC와 인터뷰한 분석가들은 소매 은행의 문제가 이제 막 시작되었다고 믿습니다. “현재 GDP 성장률이 하락하고 있고, 가계 소득도 감소하고 있습니다. 이로 인해 개인 대출 수요가 감소하고 소매 대출의 위험이 증가합니다. 인구의 부채 부담 문제는 작년에 논의되었으며 이제 이전에 문제없이 대출을 서비스했던 사람들은 지불을 중단하게 될 것입니다.”라고 Interfax-CEA의 부국장 Alexey Buzdalin은 말합니다. BCS 분석가 Olga Naydenova는 가계 소득 상황이 가까운 시일 내에 개선되지 않을 것이 분명하다고 덧붙였습니다.

자본을 얻을 수있는 곳

손실이 은행 자본을 잠식하고 있습니다. 올해 첫 7개월 동안 9개 은행 중 8개 은행에서 자본적정성 비율이 감소했습니다. 동시에 Svyaznoy Bank(10.73%), Renaissance Credit(10.17%), Trust(10.25%) 등 세 곳은 이미 최소값(10%)에 도달했습니다. 예를 들어 Trust에서는 이 수치가 2년 넘게 11% 미만이었습니다.

“자본적정성 상황은 지속적으로 모니터링되고 있습니다. 은행은 자본 기준을 위반한 적이 없으며 앞으로도 위반하지 않을 것입니다. 수년 동안 우리는 규제 기관이 허용하는 한도인 10-11% 내에서 자본 적정성 비율을 의도적으로 유지해 왔습니다. 이는 이것이 자본 수익률 및 자본 대비 운용 자산의 최대 비율 측면에서 가장 효과적이라고 생각하기 때문입니다. 물론 우리는 기준을 10% 미만으로 낮추는 것을 허용하지 않을 것입니다.”라고 Trust 담당자는 RBC에 말했습니다.

무슨 일이 일어나고 있는지에 대해 침착한 사람은 신뢰만이 아닙니다. 대부분의 소매 은행 대표는 RBC에 자본 감소에 대해 크게 걱정하지 않지만 필요한 경우 모기업 구조로 전환할 수 있다고 말했습니다. 게오르기 체사코프 OTP은행 총재는 보수적인 성장을 기대하고 있기 때문에 아직 자본금을 늘릴 계획은 없다고 말했다. “성장을 가속화하기로 결정하면 추가 자본이 필요합니다. 이 경우 우리는 주주들에게 문의할 것”이라고 말했다.

HCF 은행의 언론 서비스는 현재로서는 충분한 자본이 있지만 무슨 일이 발생하면 은행은 언제든지 "어머니"에게 지원을 요청할 수 있다고 보도했습니다. “HCF 은행은 소매은행 중 가장 높은 수준의 자본적정성을 보유하고 있어 금융 안정성을 보장하고 추가 하락 시에도 추가 자본화를 수행할 필요가 없습니다. 또한 HCF Bank는 Home Credit 그룹의 주요 자산이며 모회사가 은행을 지원할 준비가 되어 있음을 여러 번 입증했습니다. 2008~2009년 금융위기가 이에 대한 한 예입니다.”라고 HCF 은행 언론 서비스는 말했습니다.

Russian Standard는 주주의 지원도 기대할 수 있습니다. 이 은행은 이전에 RBC에 모든 자본적정성 기준과 요건을 준수한다고 보고했지만, 필요한 경우 은행 주주가 필요한 지원을 제공할 준비가 되어 있습니다.”

Renaissance Credit은 그룹에 두 번 이상 도움을 요청했습니다. 이 은행은 올해 초부터 8월 1일까지 주주로부터 정기적으로 재정 지원을 받으며 이미 54억 루블을 받았습니다. 은행 이사회 의장 Alexey Levchenko는 자본 적정성 기준과 관련하여 은행의 향후 운명에 대해 논평을 거부했습니다.

그러나 모든 사람이 주주로부터 상당한 도움을 구할 기회가 있는 것은 아닙니다. 따라서 Svyaznoy Bank는 2년 넘게 투자자를 찾고 있지만 지금까지 성공하지 못했습니다. 보고서에 따르면 올해 상반기에 은행의 주요 주주인 Maxim Nogotkov가 추가로 2억 루블을 자본화했으며 같은 기간 동안 은행의 손실은 38억 루블에 달했습니다. "은행의 추가 자본화는 2014년 포트폴리오 성장을 위한 표준과 적당한 계획 유지 측면에서 우리의 요구를 완전히 충족시킵니다." 은행 언론 서비스 담당자는 주주가 자본을 추가로 늘릴 계획인지에 대한 RBC의 질문에 응답했습니다.

Orient Express Bank의 언론 서비스는 RBC에 운영 비용 절감, 연체 부채 처리 및 후순위 채권 발행, Tier 1 자본 증가를 통해 자본 수준을 유지할 계획이라고 말했습니다.

서류 가방에 관한 것입니다.

지금 나타난 은행권의 문제는 유동성에 문제가 있었던 2008년 금융위기 당시의 상황과는 다르다. “은행은 현재 자본 문제를 겪고 있습니다. 그리고 이 자본을 어디서 찾아야 할지 명확하지 않습니다. 자본적정성 기준을 충족하려면 은행은 자본금을 늘리거나 수익성을 달성하거나 대출 포트폴리오를 대폭 줄여야 합니다. 대부분의 은행은 후자의 길을 선택했습니다.”라고 Velieva는 말합니다.

Alexey Buzdalin에 따르면 자본적정성 비율을 1%포인트 높이려면 대출 포트폴리오를 10% 줄여야 합니다. 9개 은행 중 6개 은행은 상반기에 대출 포트폴리오를 8.6~18% 줄였습니다. Renaissance Credit은 0.6% 감소에 그쳤고, TKS Bank와 Trust는 각각 1%, 7.9% 증가했습니다.

BCS의 Olga Naydenova는 "일부 기업은 이제 인접 부문으로 이동하여 더 부유한 고객에게 다시 초점을 맞추려고 노력하고 있습니다."라고 말합니다. HCF 은행은 지난 가을에 이 길을 따랐습니다. 은행 관계자는 RBC에 대출 포트폴리오가 안정화의 첫 징후를 보이기 시작했다고 말했습니다. “2013년 하반기 이후 발행된 대출은 품질이 더 좋고 이미 우리 포트폴리오의 거의 절반을 차지하고 있습니다. 포트폴리오 질이 회복되면서 충당금은 감소하고 수익성은 개선될 것으로 기대한다”고 말했다. Trust Bank는 또한 작년 내내 그리고 올해 초에 특히 POS 및 특급 대출 부문에서 위험 정책을 강화했습니다. 은행 관계자에 따르면 이미 2014년 2분기부터 초기 연체금이 줄어들고 있다고 한다. 최근에는 TKS Bank도 덜 위험한 부문으로의 방향 전환을 발표했습니다.

재난은 없을 것이다

“경기 침체가 얼마나 길고 심각한지에 따라 소매은행의 운명이 달려있습니다. 하지만 2008년 위기를 겪으면서 스트레스를 많이 받았던 상황에서 모두 살아남았다는 점을 생각하면 지금은 살아남을 수 있을 것 같다. 최후의 수단으로 주정부는 이전과 마찬가지로 VEB를 통해 대출을 제공함으로써 이들에게 도움을 줄 수 있습니다. 더 심각한 문제가 발생하면 가능합니다.”라고 Velieva는 믿습니다.

Expert RA의 은행 등급 이사인 Stanislav Volkov는 구조 조정 옵션이 가능성이 낮다고 보고 있습니다. “소매 대출은 기업 대출보다 더 쉽게 구매할 수 있습니다. 소매 은행이 시장을 떠나야 하는 경우 다른 플레이어에게 판매하는 방식으로 문명화된 방식으로 떠날 가능성이 높습니다. 물론 대형 은행들은 투자자를 찾는데 더 어려움을 겪을 것이고, 큰 할인을 받고 은행을 팔아야 할 것이다. 반면, 주주들이 무언가를 얻으려면 이러한 조건에 동의해야 합니다. 왜냐하면 재건축 중에는 더 이상 아무것도 볼 수 없기 때문입니다. 구조조정이나 파산 시 '돈을 벌 수 있는' 유일한 방법은 자산을 회수하는 것"이라고 설명했다. 전문가는 또한 현재 구매 및 판매 거래가 동결되어 있지만 러시아 경제의 역학 상황이 명확해지면 새로운 거래가 발생할 것이라고 덧붙였습니다.

Velieva에 따르면 상위 100대 소매 은행 중 하나가 경쟁사의 운명을 뒤흔들 수 있습니다. “이들 모두에 대한 예금자들의 신뢰도가 떨어질 것이며, 이는 이 은행 그룹에서 상당한 가계 자금 유출로 이어질 것입니다. 또한 다른 은행에서는 은행 간 대출 한도를 줄일 수도 있습니다.”라고 그녀는 말합니다. BCS의 Naydenova는 소매 은행 중 하나가 파산할 가능성은 거의 없다고 생각합니다.

동시에 Stanislav Volkov는 은행 매각이나 조직 개편이 시장에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 믿습니다. “이러한 상황에서는 예금자 앞에서 은행의 평판이 훼손된다고 해도 약간만 훼손됩니다. 재앙은 없을 것”이라고 결론지었다.

가까운 시일 내에 Uralsib Bank가 2020년에 문을 닫고 Home Credit Bank가 곧 문을 닫을 것이며 Russian Standard Bank는 이미 문을 닫고 Orient Express Bank는 2020년에 문을 닫을 것이라는 소문이 얼마나 많이 나타날 것입니까? 그러한 대화는 그럴듯한 진술보다는 고객이 은행에서 겪은 불쾌한 경험의 결과일 가능성이 더 높습니다.

사용자의 리뷰와 의견으로 판단하면 고객이 지불을 연체했거나 대출 이자율이 부풀려져 불리한 계약을 체결한 경우에도 은행은 책임이 있습니다. 예, 은행은 고객의 금융 문맹과 오만함을 이용하지만 솔직하게 말하면 문제에 대한 책임은 우리 자신에게 있습니다.

은행이 문을 닫는다는 것을 이해하는 방법

러시아 중앙은행의 정보 유출은 어떤 금융 기관이 문을 닫을 것인지 결정하는 데 종종 도움이 됩니다.

• 다가오는 금융 기관 면허 취소 소식,
• 임시정부 출범설이 돌고 있다.
• 러시아 중앙은행 직속 신용평가 기관의 등급 강등,
• ATM, 금융기관 현금데스크 등에서 현금수령에 문제가 있는 경우

대규모 규제 기관인 중앙은행은 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 많은 영향력과 예측 도구를 보유하고 있습니다. 등급을 구성하는 조직의 예를 사용하면 이미 은행의 문제나 이에 대한 러시아 중앙 은행의 태도를 추측할 수 있습니다. 라이센스가 단순히 취소되는 것은 아닙니다. 이는 신용 기관의 부실한 보고, 대차대조표의 허점, 해외 자본 이동, 현금 확보의 어려움 등의 명백한 사건이 선행됩니다. 따라서 은행의 파산 가능성을 평가할 때 위에 표시된 사항을 기반으로 면허 취소 가능성을 평가하십시오.

2020년 신뢰할 수 있는 은행 목록

아래에서는 2020년 러시아에서 어떤 은행이 문을 닫지 않을지에 대한 예측을 제공합니다. 이 목록은 각 은행의 예금, 지점 네트워크, 자산 규모 및 대출 발행량을 기준으로 작성되었습니다. 이 등급은 우선 은행 예금 투자자에게 유용할 것입니다.

자산별 은행 등급:

1. 러시아 스베르방크
2. GazPromBank
3. VTB 24
4. FC 오트크리티에
5. RosSelKhoz은행
6. 알파뱅크
7. 모스크바 은행
8. 국립 클리어링 센터
9. 유니크레딧 은행

상장된 은행들이 가까운 시일 내에 문을 닫을 가능성은 거의 없습니다. 합병은 가능하지만 이들 은행의 라이센스는 취소되지 않을 가능성이 높습니다. RosBank로 대체된 National Clearing Center를 제외하고는 이익 등급 측면에서 은행 목록이 동일하게 유지된다는 점은 주목할 만합니다.

Alfa-Bank는 강력한 상업 은행으로 이 목록에서 눈에 띕니다. 은행 경영진은 올해 문을 닫을 계획이 없으며, 또한 이 은행은 Sberbank 및 VTB에 이어 ATM 현금 회전율 측면에서 상위 3개 은행 중 하나입니다.

소비자 대출에 대한 은행 등급:

1. 러시아 스베르방크
2. VTB 24
3. GazPromBank
4. RosSelKhoz은행
5. 모스크바 은행
6. 알파뱅크
7. 레이프파이센뱅크
8. 로스뱅크
9. HKF 은행
10. 오리엔트 익스프레스 은행

이 목록에서는 소비를 위해 일반 사용자에게 발행된 대출을 볼 수 있습니다. 오리엔트 익스프레스는 시장 거대 기업들 사이에서 특별해 보입니다. 2018년에 은행이 문을 닫든 말든, 우리는 대출 및 예금 계약을 주의 깊게 읽고 대출 및 예금 비율을 포함한 은행의 재무 통계를 모니터링해야 합니다.

은행 전체 목록

2020년 러시아 은행 폐쇄를 예측하는 것은 쉽지 않습니다. 신뢰할 수 없는 은행 목록은 2~4주마다 변경됩니다. 우리는 가까운 시일 내에 은행이 파산할지 여부를 스스로 결정할 수 있는 통계를 공유할 것입니다.

자산별 은행 신뢰성 등급

장소	은행	자본금, 백만 루블
1	러시아의 스베르뱅크	1945905833
2	VTB	948588518
3	VNESECONOMBANK	368584340
4	가스프롬뱅크	333854635
5	ROSSELKHOZBANK	217650802
6	VTB 24	178226766
7	알파 은행	175492362
8	모스크바 은행	161241774
9	유니크레디트 은행	129894505
10	FC 오트크리티에	120347672
11	로즈뱅크	115723340
12	라이파이센뱅크	103022027
13	프롬스비야즈뱅크	59255680
14	씨티은행	56344583
15	MDM 은행	55073976
16	KHANTY-MANSIYSK 은행 개설	46766584
17	은행 "상트페테르부르크	46358807
18	모스크바 신용 은행	43847588
19	우랄십	43442887
20	HKF 은행	42799327
21	러시아	40552281
22	AK 바	38961154
23	러시아 표준	38919484
24	국립 클리어링 센터	37861245
25	노르디아 은행	32884937
26	ING 은행 (유라시아)	31803253
27	SVIAZ 은행	30072189
28	OTP 은행	27875411
29	천정	26041511
30	앱솔루트뱅크	25940565
31	회복	24366352
32	중소기업은행	24203509
33	이스턴 익스프레스	23975208
34	빈뱅크	23604038
35	모스크바 산업은행	23347403
36	MTS 은행	23034031
37	센트로크레딧	22365230
38	러시아 금융 은행	21468541
39	로즈브로뱅크	21174183
40	소브콤뱅크	19974792
41	글로벡스뱅크	19491904
42	페트로코머츠	19486998
43	TKS 은행	18544242
44	트랜스캐피털뱅크	17511470
45	앞면	17056782
46	북해 항로	16918862
47	신용 유럽 은행	16729973
48	도이치 뱅크	16633272
49	VNESHPROMBANK	16225135
50	전위	15332684
51	태폰뱅크	15015233
52	러시아 신용	14832971
53	델타크레디트	14815839
54	유그라	14721565
55	러시아 자본	14195154
56	도쿄 미쓰비시 유프제이 은행(유라시아)	13705000
57	크레딧 스위스 은행(모스크바)	13547018
58	우브리르	13014328
59	미즈호 기업은행(모스크바)	12687309
60	투자 무역 은행	12515944
61	은행 로스고스트라	12468960
62	아시아태평양은행	12375681
63	르네상스 크레딧	11973535
64	인테사	11951626
65	J.P. 모건 뱅크 인터내셔널	11854580
66	HSBC 은행 (RR)	11698156
67	COMMERZBANK(유라시아)	11679538
68	ZAPSIBCOM뱅크	11309207
69	SKB-뱅크	11219725
70	국립정착예탁기관(NPO)	11187390
71	페레스베트	11173648
72	미쓰이 스미토모 루스 은행	10824762
73	노비콤뱅크	10406528
74	NOTA-은행	10305648
75	세텔렘 은행	10193181
76	유로파이낸스 모스나르뱅크	10161096
77	로코뱅크	10157816
78	은행 BFA	9263375
79	프로비즈니스 은행	9117174
80	센터-투자	8974752
81	도요타 은행	8862692
82	폭스바겐 은행 러시아	8774530
83	RN 은행	8698937
84	폰드서비스뱅크	8651110
85	국립준비은행	8557474
86	노동 조합	8320551
87	수르구네프테가즈뱅크	7934867
88	스뱌즈노이 은행	7541645
89	여름 은행	7517221
90	모스크바 모기지 기관	7446504
91	메트콤뱅크	7280143
92	쿠반 크레딧	7216444
93	엑스포뱅크	7072251
94	메탈린베스트뱅크	6945672
95	BNP파리바	6927725
96	첼린드뱅크	6852935
97	첼랴빈베스트뱅크	6846837
98	유니아스트럼 은행	6825478
99	옛 소련	6588398
100	메르세데스-벤츠 은행 RUS	6432118

예금자들은 은행에 문제가 있는지 독립적으로 판단할 수 있습니까? 포브스는 먼저 주목해야 할 점을 알아냈습니다.

2013년 여름 말, 엘비라 나비울리나(Elvira Nabiullina)가 러시아 은행 총재로 임명된 지 두 달 뒤, 중앙은행 대표, 재무부, 정부 대표들이 회의를 위해 모였습니다. 그의 주제는 다가오는 은행 면허의 대규모 취소였습니다. Nabiullina는 어려운 경영을 물려받았으며, 전임 Sergei Ignatiev가 사임할 때 큰 소리로 성명을 발표했습니다. 2012년에 350억 달러가 러시아에서 불법적으로 인출되었으며 거래의 절반 이상이 서로 직간접적으로 관련된 회사에서 수행되었습니다.

Ignatiev는 국가에서 돈이 인출되는 파이프를 누가 관리하는지 말하지 않았으며 중앙 은행이 모든 데이터를 가지고 있음에도 불구하고 모호한 거래에 연루된 은행의 이름을 밝히지 않았습니다.

Nabiullina는 간단한 선택을 했습니다. 모든 것을 그대로 두고 준범죄 경로를 통해 진행 중인 자본 유출에 대한 책임을 지거나 청소를 시작하는 것입니다.

정부의 포브스 소식통에 따르면 회의에서 누가 이 은행이나 저 은행(주주, 예금자, 최고 경영자)을 요청하든 상관없이 고위급 "워커"를 받아들이지 않기로 결정했습니다. 특수 작전의 경우 불법 영업을 하는 은행과 '인출된' 자산을 보유한 신용 기관이라는 두 가지 공격 방향이 확인되었습니다. 의심스러운 거래에는 우선 현금화(현금화 사업의 작동 방식 - Forbes 4월호의 "현금 이체" 조사 참조) 및 해외 자금 인출이 포함되며, "인출된" 자산은 출생 트라우마입니다. 러시아 은행 시스템. 대부분의 경우, 은행이 사업주에게 대출을 하면 대차대조표가 거품으로 변합니다. 아마도 "인출된" 자산을 보유한 은행의 가장 유명한 사례는 Sergei Pugachev의 Mezhprombank일 것입니다. 이 은행이 몰락한 후 중앙 은행은 어디를 보고 있었습니까?

Ignatiev는 갑작스러운 움직임을 선호하지 않았으며 소음과 위기를 피하기 위해 은행에 대출을 지원했습니다. Nabiullina는 다르게 행동했으며 은행가들이 다가오는 위기에 대한 불만을 가지고 그녀에게 왔을 때 그녀는 완고하게 주장했습니다. 위기는 없습니다. 자신을 속이지 마십시오.

첫 번째 일제 사격은 2013년 9월 30일 중앙은행이 자금세탁방지법을 준수하지 않은 푸쉬키노 은행의 면허를 취소하면서 시작되었습니다. 하지만 진짜 폭탄은 마스터뱅크의 면허 취소 소식에 은행원과 고객들이 깜짝 손을 내밀었다는 사실이었다. 긴자 프로젝트의 전무이사 알렉산더 제르네이코(Alexander Dzerneiko)는 이날 "우리는 은행의 문제에 대해 오랫동안 이야기해 왔지만 허가 취소 소식에 대해 구체적인 사실을 알지 못했다"고 말했다. 라이센스가 취소되었습니다. 회사는 은행에 당좌 계좌를 유지했습니다. 예금보험청은 마스터뱅크 예금자에 대한 지급액을 300억 루블로 추산했습니다. Pushkino Bank 예금자에 대한 지불액을 합하면 그 금액이 500억 루블을 초과했으며 이는 Master Bank 라이센스 취소 당시 DIA 보험 기금에 있던 전체 자금의 약 5분의 1에 해당합니다. 통화 당국은 DIA가 추가 자본화를 요구하지 않지만 동시에 기관이 중앙 은행에서 대출을받을 수 있도록 허용한다는 성명을 발표했습니다. 포브스 정부 소식통은 “DIA가 필요로 하는 만큼 지원하겠다”고 말했다. “중앙은행의 신용이 소진되면 재무부로부터 예금을 예치하겠습니다.”

Master Bank의 면허 취소로 인해 소규모 은행 예금자들 사이에 패닉이 발생했으며 그 결과 더 많은 신용 기관이 면허를 잃어 예금 유출에 대처할 수 없게 되었습니다. Smolensky Bank의 공동 소유주인 Pavel Shitov는 포브스와의 인터뷰에서 패닉이 시작되었을 때 스몰렌스크에서 방금 은행 카드를 선지급했고 사람들이 지점과 ATM을 포위했다고 말했습니다. "Smolensky"는 맹공격을 견딜 수 없었습니다.

"Pushkino Bank와 Master Bank의 라이센스가 은행법 위반으로 취소된 후 다수의 중형 은행(Smolensky Bank, Project Finance Bank 및 Solidarity 포함)이 예금 유출로 인해 유동성 문제를 겪었습니다."라고 평가 기관은 밝혔습니다. 2013년 12월 초에 피치. 기관이 평가한 은행들은 유동성 문제가 없었지만 일부 은행은 2013년 11월 예금 유출을 겪었습니다. 후자 중에서 Fitch는 Russian Universal Bank, Rosbank, Chelindbank, Russian Standard, Home Credit and Finance Bank 및 OTP Bank를 지정했습니다. Fitch에 따르면 패닉의 수혜자는 Sberbank, VTB Group, Gazprombank 및 Unicredit Bank와 같은 대형 은행이었습니다.

예금자들은 자신의 은행에 문제가 있다는 것을 독립적으로 판단할 수 있습니까? 그들은 무엇에 주의를 기울였어야 했는가? Forbes의 요청에 따라 Expert RA 평가 기관은 해당 지표의 조합이 은행에 문제가 있음을 나타낼 수 있는 여러 지표를 계산했습니다. 현재유동성비율(N3)은 최대 30일 만기의 자산이 해당 만기의 부채를 얼마나 감당하는지를 보여준다. 계산 시, 만기일까지 30일 이상 남은 개인의 예금은 예정보다 빨리 인출할 수는 있지만 고려되지 않습니다. 이 때문에 N3 기준이 낮고(60% 미만) 개인 예금의 부채 비중이 높은(60% 이상) 은행은 예금자들 사이의 패닉에 대비하지 못할 수 있습니다. 가계예금 비중이 높은 은행의 경우 순간유동성비율(H2)을 25% 이하로 유지하는 것은 위험할 수 있다. 100개 대형 은행 중 예금은 많고 유동성이 적은 은행은 단 하나도 없습니다(표 1). 즉, 가장 큰 은행은 예금자들 사이의 적당한 패닉을 견딜 수 있습니다. 예를 들어 Fitch는 자신이 평가하는 은행이 예금 유출을 20%까지 견딜 수 있다고 주장합니다.

고등 경제 학교 개발 센터 연구소의 Dmitry Miroshnichenko는 은행 예금자의 행동, 즉 돈이 예금 상태로 남아 있는 평균 기간을 평가하기 위해 또 다른 지표를 사용합니다. 이 기간은 현재 예금 인출 속도로 몇 달 후 예금자가 모든 돈을 가져갈 것인지를 보여줍니다. 시장 평균에 비해 기간이 너무 짧으면 보고 조작이 있을 수 있으며, 기간이 너무 길면 은행 주주일 가능성이 높은 다수의 대형 고객이 존재한다는 의미일 수 있습니다. 심각한 상황이 발생하면 해당 자금이 신속하게 인출될 수 있으며 이는 은행이 지급 불능 상태가 된다는 것을 의미합니다. Miroshnichenko는 강한 편차가 2배 이상인 것으로 간주합니다(표 2).

은행의 모든 ​​일이 잘 진행되고 있지 않음을 나타낼 수 있는 다른 지표는 무엇입니까? 예를 들어, 연체 부채 비율이 높다는 것은 일반적으로 과거 은행의 위험한 대출 정책을 나타냅니다. 그러나 이자 마진을 통해 위험한 신용 정책으로 인한 손실을 마진으로 충당할 수 있다면 연체 금액이 높아도 은행은 기분이 좋아질 수 있습니다. 연체 부채 수준이 높거나(RAS 보고에 따르면 5% 이상) 빠르게 증가하고 이자 마진이 낮은 경우(4% 미만) 은행은 위험에 처해 있습니다. 처음 100개 은행에는 연체 부채 수준이 높고 이자 마진이 4% 미만인 은행이 있습니다(표 3).

엘레나 토파뉴크

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톰 현금대출평가: 1

좋은 저녁이에요. 저는 다른 은행에 대해 이렇게 부정적인 의견을 가져본 적이 없습니다. 상황은 다음과 같습니다. 온라인 대출 신청서를 작성했습니다. OTP 은행 직원이 저에게 다시 전화해서 제가 살고 일하는 곳을 명시하고 대출 승인을 받았다고 말했습니다. 은행 직원은 이 도시에서는 제가 요청한 것보다 적은 금액을 줄 수 있다고 말했습니다...

동시에 다른 은행에서도 제안을 받았지만 더 많은 금액이 필요해서 온라인 신청서를 작성했습니다. 은행 직원은 일반적으로 필요한 금액에 대해 정확히 승인을 받았지만 크라스노다르에서만 해당 금액을 발행할 수 있다고 대답했습니다. 이해하려면 크라스노다르까지 기차로 거의 7시간 동안 이동해야 합니다. 나는 다시 물었다. 크라스노다르에 가면 필요한 금액을 받을 수 있나요? “예”라고 은행 직원이 대답했습니다.

대화를 녹음하고 있으므로 통화 중에도 대화 내용을 다시 들을 수 있습니다. 물론 나는 가기로 결정했다. 나는 나에게 지시된 부서에 도착했다. 나는 기술적 휴식을 취하고 싶어하는 소녀에 의해 처리되었습니다. 우리는 모두 인간이고 모든 것을 이해할 수 있지만 휴식 중이므로 다른 직원에게 전화하면 여전히 돌아가야한다고 설명합니다. 그리고 이것은 또 다른 도시이고 다시 차로 7시간이 걸립니다.

그녀는 그것을 직접 디자인하기 시작했습니다. 그리고 % 비율이 전화 통화 중에 나에게 말한 것과 일치하지 않는 것으로 밝혀졌습니다. 보험은 은행의 재정적 보호이며 자발적이라는 것을 알고 있지만 어떤 경우에도 나에게 발행할 것입니다. 그 결과 한 시간 동안 앉아 있은 후 그들은 내 신청서가 첫 번째 확인을 통과했고 확인 결과가 긍정적이라고 나에게 말했습니다. 아직 기다려야 해요.

나는 앉아서 기다리고 있는데 이미 기차에 늦었다는 것을 깨닫고 있는데, 한 소녀가 나에게 이렇게 말했습니다. "당신의 신청서가 위험에 처해 있으므로 검토를 위해 보냈습니다. 답변은 3일 안에 올 것입니다." 나는 완전히 헤매고 있습니다. 왜 그들은 처음에 나에게 가서 돈만 가져가도 된다고 말했습니까?

화난 사람은 이것이 필요한지 아닌지 생각해 보겠다며 사무실을 떠났습니다. 나는 18시 55분에 출발하고 다음 열차는 거의 22시 40분에 출발하는 기차에 늦었다는 것을 깨달았습니다. 나는 직원 인이 소녀에게 전화를 걸어 답변을 기다리겠다고 말했습니다. 그 후 몇 가지 코드를 다시 받았습니다. 나는 그녀가 내 지원서를 이미 취소했다고 가정하고 전화를 받은 후에 다시 지원서를 열었습니다. 하지만 나는 승인하지 않습니다.

나는 오전 5시에 집에 도착했다. 다음날 그녀는 나에게 다시 전화를 걸어 내가 거절당했다고 말했습니다. 문제는 내가 내 인생의 하루와 돈을 무엇을 위해 여행에 썼느냐는 것입니다.