6. სასესხო პორტფელის დივერსიფიკაციის ხარისხი.

რუსეთის ბანკის მონაცემებით, საკრედიტო რისკების ჯამური ღირებულების შეფარდება კაპიტალთან (N7) თანდათან იზრდება. ამავდროულად, საკრედიტო ინსტიტუტების მიერ გაცემულ სესხებზე ვალის სტრუქტურის ანალიზიდან გამომდინარეობს, რომ იზრდება მშენებლობის დაფინანსებაზე მიმართული სესხების, ასევე ფიზიკური პირების იპოთეკური სესხების წილის ზრდა, რაც ერთად შეადგენს 7.3-ს. საკრედიტო ინსტიტუტების საკრედიტო პორტფელის მთლიანი მოცულობის % რუსეთში. ამავდროულად, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ იპოთეკური სესხის წილი რუსეთში საცალო ბაზრის მთლიან მოცულობაში ჯერ კიდევ მცირეა, არ შეიძლება უგულებელვყოთ დამატებითი რისკების გაჩენა, რომელიც გამოწვეულია რუსეთის მიერ უძრავი ქონების ბაზარზე დაკრედიტების ზრდით. ბანკები უძრავი ქონების მშენებლობისა და შესყიდვისთვის დაკრედიტების ჯერ კიდევ არასაკმარისად განვითარებული სისტემის გათვალისწინებით.

ამრიგად, ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ რისკების ძირითადი ტიპები, რომელთა მართვასაც კომერციულმა ბანკებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ საცალო დაკრედიტების სეგმენტში ოპერირებისას (ნახ. 3.2).

საცალო სესხების მშპ-ს თანაფარდობის თვალსაზრისით, რუსეთი ჩამორჩება ბევრ ქვეყანას, ამიტომ ზრდის პოტენციალი დიდია. პროგნოზების მიხედვით, ჩვენს ქვეყანაში სამომხმარებლო დაკრედიტების ბაზარი სწრაფი ტემპით გააგრძელებს განვითარებას: ორ წელიწადში მოსახლეობის 30-40% ისარგებლებს სესხებით, ხოლო ხუთ-შვიდ წელიწადში რუსეთი მიაღწევს დასავლეთის ქვეყნების დონეს. ამ მაჩვენებელში (მოსახლეობის 80–90%).

ბრინჯი. 3.2 - რისკების ძირითადი ტიპები

ამავდროულად, იმ პროდუქტებს, რომლებიც ამჟამად ყველაზე მოთხოვნადია ბაზარზე, განსხვავებული ზრდის პოტენციალი აქვთ (ნახ. 3.3).

ბაზრის ყველაზე დიდი მოლოდინი ორ პროდუქტს უკავშირდება: იპოთეკური სესხი და საკრედიტო ბარათები.

იპოთეკა მშპ-ს მხოლოდ 0,3%-ს შეადგენს. ბოლო წლებში საცალო სესხების ზრდა ძირითადად სამომხმარებლო დაკრედიტების გაფართოებით იყო განპირობებული. მხოლოდ 2005 წელს საცალო სესხების მოცულობა გაიზარდა თითქმის $20 მილიარდით, ანუ 84% წელიწადში. იპოთეკა შეადგენს დაახლოებით $3 მილიარდს ან მთლიანი საცალო სესხების 10%-ზე ნაკლებს, მაშინ როცა ევროპაში გაცემული იპოთეკური სესხების მოცულობა შეადგენს მშპ-ს დაახლოებით 70%-ს, ხოლო შეერთებულ შტატებში - 50%-ს.

ანალიტიკოსების აზრით, 2007 წლის ბოლოსთვის რუსეთში იპოთეკური სესხების მოცულობა 7 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება, 2008 წელს კი 12 მილიარდ დოლარს მიაღწევს.იპოთეკური ბაზრის პოტენციალი არის მიმდინარე მაჩვენებლების 2000–4000%. ეს დასკვნა ეფუძნება აღმოსავლეთ ევროპისა და რუსეთის იპოთეკური დავალიანების შედარებას ერთ სულ მოსახლეზე.

სურათი 3.3 - ყველაზე პოპულარული პროდუქტები ბაზარზე

რუსეთში საშუალო იპოთეკური დავალიანება ერთ სულ მოსახლეზე მხოლოდ 21 დოლარია. ამრიგად, იპოთეკური სესხების ტვირთი რუსებზე თითქმის 40-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე, მაგალითად, უნგრეთში ($931 ერთ ადამიანზე), და 30-ჯერ ნაკლები ვიდრე ჩეხეთის რესპუბლიკაში ($631 ერთ სულზე).

ამჟამად, საბანკო სესხების გაცემის სტატისტიკა მიუთითებს, რომ 2003 წლიდან, ანუ რუსეთში საცალო დაკრედიტების განვითარების დაწყებიდან, იპოთეკის წილი სასესხო ბაზრის მთლიან სტრუქტურაში ფაქტობრივად არ შეცვლილა. 2005 წლის ბოლოსთვის იპოთეკური ბაზრის მოცულობა იყო დაახლოებით $3 მილიარდი, შედარებისთვის, რუსეთში პერსონალური სესხები $29.5 მილიარდს შეადგენს, ავტოსესხების მთლიანი მოცულობა $4.5 მილიარდს შეადგენს, სამომხმარებლო სესხებს კი $3 მილიარდს. ამრიგად, იპოთეკური სესხი. დაკრედიტება მთლიანი საცალო ბაზრის 10%-ზე ნაკლებს შეადგენს.

დღეს დაახლოებით 160 რუსული ბანკი გთავაზობთ სესხებს საცხოვრებელი უძრავი ქონების შესაძენად. მათი დიდი უმრავლესობა საბინაო იპოთეკური დაკრედიტების სააგენტოს (AHML) პროგრამით მუშაობს. 20-მდე ბანკი ავითარებს საკუთარ პროგრამებს. საცხოვრებლის კაპიტალის სესხები ამჟამად მთლიან საცალო აქტივების 9.9%-ს შეადგენს, ხოლო თავად საცხოვრებელი იპოთეკური სესხები 3.3%-ს შეადგენს.

საბინაო სესხების მცირე წილი განპირობებულია შემდეგი მიზეზებით:

ახალი საცხოვრებლის ნელი მშენებლობა, მნიშვნელოვანი საბინაო მარაგის არსებობა, რომელიც საჭიროებს ძირითად რემონტს. ფედერალური სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით, 2005 წელს რუსეთის ერთ მცხოვრებზე იყო 20,8 კვადრატული მეტრი. მ საცხოვრებელი. ბოლო სამი წლის განმავლობაში ეს ღირებულება რეალურად არ შეცვლილა, რაც მიუთითებს საცხოვრებელი ფართის შეზღუდულ მიწოდებაზე;

უძრავი ქონების ფასების სწრაფი ზრდა. მსესხებლების მნიშვნელოვანი ნაწილი იძულებულია უარი თქვას ბანკიდან მოთხოვნილ იპოთეკურ სესხზე, რადგან სესხის გაცემიდან ბინის ძიების დასრულებამდე გადის ფასები იმდენად იზრდება, რომ საჭიროა ხელახალი გაცემა. სესხი უფრო დიდი ოდენობით;

- კომერციული ბანკებიდან გამომდინარე „ინფლაციური“ რისკები: 20-25 წლის ვადით იპოთეკური სესხების გაცემა მიმდინარე წლიური ინფლაციის 10-11 პროცენტით ძალიან სარისკოა ბანკირებისთვის;

ბევრი მსესხებელი ამჯობინებს სესხის აღებას უძრავი ქონების შესაძენად ჩვეულებრივი სამომხმარებლო სესხის სახით შედარებით მოკლე ვადით, რათა თავიდან აიცილოს იპოთეკური სესხის მიღების ძალიან ხანგრძლივი პროცედურა, რომელიც დაკავშირებულია მრავალი თანმხლები დოკუმენტისა და სერთიფიკატის შეგროვებასთან;

მოთხოვნების მაღალი დონე პოტენციური მსესხებლის მიმართ;

ჯერ კიდევ მცირეა იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვისაც შეუძლია ოფიციალური დოკუმენტებით დაადასტუროს თავისი შემოსავალი;

საბინაო სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების მაღალი დონე და მათი შესამჩნევი შემცირების არარსებობა;

ბანკებს შორის იაფი გრძელვადიანი რესურსების პრობლემების არსებობა და რუსეთის ბანკის მიერ შიდა საკრედიტო ორგანიზაციების რეფინანსირების სისტემის განუვითარებლობა.

თუმცა, აშკარაა, რომ იპოთეკური ბაზრის განვითარება, ბანკებს შორის გაზრდილი კონკურენცია, გააზრებული სამთავრობო პოლიტიკის გატარება, რომელიც მიზნად ისახავს მოსახლეობის იპოთეკურ სესხებზე მოთხოვნის სტიმულირებას, ასევე საქართველოს რეალური შემოსავლების მუდმივ ზრდას. მოსახლეობა გამოიწვევს მოსახლეობისთვის გაცემული სესხების სტრუქტურაში ცვლილებას იპოთეკური სესხების წილის გაზრდისკენ.სესხები.

ამასთან დაკავშირებით, ამჟამად, მოსახლეობის მხრიდან იპოთეკურ სესხებზე მოთხოვნის გაზრდის მიზნით, კომერციული ბანკები:

იპოთეკის განაკვეთები ეცემა;

იზრდება სესხის ვადები - მაქსიმუმ 5–10 წლიდან 25–30 წლამდე;

მნიშვნელოვნად გამარტივებულია სესხზე განაცხადის პროცედურა, მცირდება სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის მინიმალური პაკეტი. სესხზე განაცხადის განხილვის ვადა რამდენიმე დღით ადრე შემცირდა 2-3 საათამდე, საბუთების მინიმალური საჭირო ნაკრები 30-ზე მეტიდან 4 დოკუმენტამდე შემცირდა;

გათვალისწინებულია იპოთეკური სესხის რეფინანსირების შესაძლებლობა: სესხის ვადა შეიძლება შემცირდეს ან პირიქით, გაიზარდოს და შესაბამისად შემცირდეს განაკვეთები;

წინასწარი გადახდა უქმდება ან გათვალისწინებულია მისი გადახდის გადავადება. კვლევითი კომპანია Business Vision-ის მონაცემებით, რუსეთის დიდი ქალაქების მოსახლეობის დაახლოებით 70% მიიჩნევს, რომ მომსახურების დაბალი ტარიფებია იპოთეკური სესხის მისაღებად ბანკის არჩევის მთავარ კრიტერიუმად.

ფონდის საზოგადოებრივი აზრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, თუ სესხის განაკვეთი განახევრდება მიმდინარე 14–15%–დან რუბლებში, პოტენციური მსესხებლების რაოდენობა სამჯერ გაიზრდება - მოსახლეობის 5%–დან 17–მდე. % AHML მოელის, რომ ეს განაკვეთი 8%-მდე შემცირდება 2010 წლისთვის. ჯერჯერობით, რუსეთში იპოთეკური სესხის განაკვეთებიც კი საკმაოდ მაღალია განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით. ამრიგად, აშშ-ში იპოთეკური სესხი მსესხებელს წლიურად 0%-დან 5-6%-მდე უჯდება, ევროპაში (ესპანეთი) მსესხებელს წელიწადში დაახლოებით 3-4%-ის გადახდა უწევს.

ექსპერტების შეფასებით, საკრედიტო ბარათები ახლა რუსული ბანკების საცალო საკრედიტო პორტფელის არაუმეტეს 7-8%-ს იკავებს, ხოლო განვითარებულ ბაზარზე ეს მაჩვენებელი 25%-მდე უნდა იყოს. საკრედიტო ბარათების ბაზარი რუსეთში დაჩქარებული ტემპით იზრდება და უახლოეს ორ-სამ წელიწადში მათი რიცხვი შესაძლოა სამჯერ გამრავლდეს დღევანდელი 5 მილიონიდან.

ამ პროდუქტის განვითარების ინსტრუქციები:

ტექნოლოგიების ოპტიმიზაცია: საკრედიტო ბარათების გაცემის ვადების შემცირება და სკორინგის ხარისხის ამაღლება, რაც საცალო ობიექტებში ექსპრეს დაკრედიტების სეგმენტში საკრედიტო ბარათების შემდგომი შეღწევის აუცილებელი პირობაა;

საპროცენტო განაკვეთების შემცირება „ტრადიციულ“ სესხებზე ოდნავ აღემატება დონემდე, რაც საშუალებას მისცემს საკრედიტო ბარათებს წარმატებით გაუწიონ კონკურენცია მრავალ დანიშნულების მოკლევადიან სესხებს;

გაფართოება მომხმარებელთა სეგმენტებზე, რომლებიც ამჟამად დაფარულია სადებეტო ბარათებით (პირველ რიგში სახელფასო პროექტები).

მოსალოდნელია, რომ მალე კიდევ ორი ​​პროდუქტი მიაღწევს ბაზრის გაჯერების წერტილს: საავტომობილო დაკრედიტება და გადაუდებელი სესხები.

მანქანის სესხების ბაზარი ამჟამად ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად განვითარებადია. ბაზრის მონაწილეების თქმით, საკრედიტო გაყიდვების წილმა უკვე მიაღწია ახალი უცხოური მანქანების მთლიანი ბაზრის 30%-ს, უახლოეს მომავალში კი შესაძლოა 40%-მდე გაიზარდოს. ამასთან, უმჯობესდება სესხის პირობები, მუდმივად ფართოვდება ბანკების მიერ შეთავაზებული ავტოსესხების სახეობების სპექტრი, მცირდება საშუალო საპროცენტო განაკვეთი, რაც გაჯერებასთან ახლოს მყოფი ბაზრის მაჩვენებელია.

ექსპრეს დაკრედიტების წილის ზრდა;

სესხების გამოჩენა თავდაპირველი გადახდით 0%: კლიენტი იხდის მხოლოდ დაზღვევას;

ნიშური პროდუქტების გაჩენა (დამატებითი აღჭურვილობის შესაძენად და ა.შ.) და ახალი პროგრამების შემუშავება (buy-back);

დაკრედიტების სექტორის შემდგომი გაფართოება (მეორადი მანქანები).

საპროგნოზო ბაზრის ტენდენციები:

ანაზღაურებადი სესხების გაყიდვების ზრდა;

გრძელვადიანი რუბლის სესხების გაყიდვების ზრდა;

დაბალი ან ნულოვანი განვადებით სესხების გაყიდვების ზრდა;

სესხის პირობების გაზრდა, სესხის განაკვეთების შემცირება;

სპეციალურ სასესხო პროგრამებზე მოთხოვნის ზრდა (ბანკის, ავტომწარმოებლის, ავტოდილერის და სადაზღვევო კომპანიის ერთობლივი პროგრამები).

პროდუქტზე მოთხოვნადია ბაზარზე, მაგრამ მის შემდგომ ზრდას ხელს შეუშლის საკრედიტო ბარათებით ნაწილობრივი ჩანაცვლება მოკლევადიანი სესხების სეგმენტში (1 წლამდე). მოსალოდნელია, რომ ეს ჩანაცვლება მნიშვნელოვანი გახდება, რადგან სახელფასო საკრედიტო ბარათები უფრო ფართოდ გავრცელდება.

პროდუქტის განვითარების ძირითადი ტენდენციები:

მომსახურების სიმარტივის გაუმჯობესება, სესხის დაფარვის არხების რაოდენობის გაფართოება;

სესხების გაცემის პირობების ლიბერალიზაცია (უზრუნველყოფილი სესხებისა და გარანტიებით სესხების წილის შემცირება);

აქცენტის გადატანა გრძელვადიან პროდუქტებზე (მოკლევადიან სეგმენტში საკრედიტო ბარათებთან გაზრდილი კონკურენციის გამო).

საცალო მაღაზიებში ექსპრეს დაკრედიტება და ოვერდრაფტის დაკრედიტება უკვე დაიწყო უფრო ფუნქციონალური საკრედიტო ბარათებით ჩანაცვლება. ექსპრეს დაკრედიტების ზრდას კვლავ მხარს უჭერენ რეგიონები, თუმცა ეს პოტენციალი უახლოეს მომავალში უნდა ამოიწუროს, განსაკუთრებით სახელფასო საკრედიტო ბარათების გავრცელებით. ოვერდრაფტის დაკრედიტებამ მაქსიმალურ განვითარებას მიაღწია 2003 წლის დასაწყისში (ბაზრის 6.2%), მაგრამ შემდეგ მისი როლი შემცირდა (2006 წლის ოქტომბერი - 4.9%).

შედეგად, მსხვილი ბანკების მიერ საკრედიტო პორტფელების აქტიური შევსება საცალო პროდუქტების მთელი ასორტიმენტით თანდათან შეიცვლება ბაზარზე უფრო მკაფიო პოზიციონირებით და ზოგჯერ საწყისი პროგრამების შემცირებით.

შედეგად, ბანკები, რომლებიც შეძლებენ:

შესთავაზეთ კლიენტს ტექნოლოგიური და სერვისული უპირატესობა (პროდუქტის ფუნქციონირება, გაყიდვებისა და მომსახურების არხების მოხერხებულობა და ხელმისაწვდომობა);

გაუძლოს დაცემას, ანუ უზრუნველყოს საკრედიტო ოპერაციების მაღალი ეფექტურობა და ზარალის დაბალი დონე.

ამრიგად, სამომხმარებლო დაკრედიტების ისეთ სფეროებში განვითარება, როგორიცაა ექსპრეს დაკრედიტება, საკრედიტო ბარათების დაკრედიტება, იპოთეკური სესხი და ავტო სესხი, უნდა იყოს პრიორიტეტი ბანკებისთვის, რომლებიც გადაწყვეტილი აქვთ შეინარჩუნონ გრძელვადიანი კონკურენტული უპირატესობა საცალო დაკრედიტების სფეროში.

კომერციული ბანკის საკრედიტო პორტფელის კონცეფცია, არსი და ფორმირება. საკრედიტო რისკის რეგულირებისა და მართვის მეთოდები. სასესხო პორტფელის დივერსიფიკაცია. ქულების მოდელების მახასიათებლები. ფიზიკური და იურიდიული პირების დაკრედიტების სახეები.

ღილაკზე „არქივის ჩამოტვირთვა“ დაწკაპუნებით თქვენ სრულიად უფასოდ გადმოტვირთავთ თქვენთვის საჭირო ფაილს.
სანამ ამ ფაილს ჩამოტვირთავთ, იფიქრეთ იმ კარგ ესეებზე, ტესტებზე, კურსებზე, დისერტაციებზე, სტატიებსა და სხვა დოკუმენტებზე, რომლებიც თქვენს კომპიუტერში არ არის მოთხოვნილი. ეს თქვენი საქმეა, ის უნდა მონაწილეობდეს საზოგადოების განვითარებაში და სარგებელს მოუტანს ხალხს. იპოვეთ ეს ნამუშევრები და წარუდგინეთ ცოდნის ბაზას.
ჩვენ და ყველა სტუდენტი, კურსდამთავრებულები, ახალგაზრდა მეცნიერები, რომლებიც იყენებენ ცოდნის ბაზას სწავლასა და მუშაობაში, ძალიან მადლობელი ვიქნებით თქვენი.

დოკუმენტით არქივის ჩამოსატვირთად, ქვემოთ მოცემულ ველში შეიყვანეთ ხუთნიშნა ნომერი და დააჭირეთ ღილაკს „არქივის ჩამოტვირთვა“

მსგავსი დოკუმენტები

სასესხო პორტფელის ფორმირების კონცეფცია და ეტაპები, მისი სტრუქტურა და მართვის პროცესი. საკრედიტო რისკების კლასიფიკაცია და მათი გავლენა კომერციული ბანკის პორტფელის ფორმირებაზე. ბანკის საკრედიტო პორტფელის ანალიზი. საკრედიტო რისკის მართვის მექანიზმი.

ნაშრომი, დამატებულია 07/10/2015


კომერციული ბანკის საკრედიტო პორტფელის კონცეფცია და არსი, ხარისხის შეფასების მეთოდები. ქულა: კონცეფცია, აპლიკაცია. სს „ენისეის“ ზოგადი მახასიათებლები, დაკრედიტების ძირითადი მიმართულებები. საბანკო საკრედიტო მუშაობის ორგანიზების გაუმჯობესების მიმართულებები.

ნაშრომი, დამატებულია 20/11/2013


საკრედიტო რისკის არსი და მისი განმსაზღვრელი ფაქტორები. საკრედიტო რისკის მართვის პროცესის ეტაპების თანმიმდევრობა. მსესხებლის კრედიტუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდები. სასესხო პორტფელის რისკის მართვა. სასესხო პორტფელის ლიკვიდურობის დონე.

კურსის სამუშაო, დამატებულია 04/07/2012


ბანკის კორპორატიული კლიენტების საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მართვა, როგორც საკრედიტო რისკის კონტროლის სისტემის ელემენტი. კომერციული ბანკის OJSC Krayinvestbank-ის საკრედიტო პორტფელის ანალიზი და შეფასება. სასესხო პორტფელის ფორმირებისა და მართვის ოპტიმიზაცია.

ნაშრომი, დამატებულია 26/10/2015


ბანკის საკრედიტო პორტფელის ანალიზის თეორიული საფუძვლები. საკრედიტო რისკების შესწავლა და მათი გავლენის დადგენა კომერციული ბანკის პორტფელის ფორმირებაზე. OJSC Rosselkhozbank-ის ზოგადი მახასიათებლები და მისი საქმიანობა რუსეთის ფედერაციის საკრედიტო ბაზარზე.

ნაშრომი, დამატებულია 27/07/2015


კომერციული ბანკის საკრედიტო პორტფელის არსი და კონცეფცია. რუსეთის სბერბანკის OJSC-ის საქმიანობის მახასიათებლები, ბანკის პოლიტიკა და საკრედიტო პროცესის ორგანიზების დონე. სასესხო პორტფელის ფორმირებისა და მართვის ძირითადი ეტაპები, მისი ხარისხის ანალიზი.

კურსის სამუშაო, დამატებულია 04/17/2014


კომერციული ბანკის საკრედიტო პოლიტიკა. საკრედიტო პროცესის ეტაპები და მათი მახასიათებლები. საკრედიტო რისკის მართვის მეთოდები. ბანკის საკრედიტო პორტფელის ხარისხის შეფასება. საკრედიტო ოპერაციების ანალიზი და სასესხო პორტფელის სტრუქტურა რუსეთის სბერბანკის მაგალითის გამოყენებით.

კურსის სამუშაო, დამატებულია 02/01/2014


კომერციული ბანკის საკრედიტო პორტფელის არსის, სეგმენტაციის კრიტერიუმების, რისკების (კრედიტი, ლიკვიდურობა, პროცენტი) და ხარისხის მართვა, მათი დივერსიფიკაციის პრობლემების გაცნობა რუსეთის შემნახველი ბანკის მაგალითის გამოყენებით.

კურსის სამუშაო, დამატებულია 04/14/2010

საკრედიტო რისკების მართვა საკრედიტო პორტფელის დონეზე ხორციელდება სასესხო პორტფელის საერთო რისკის დონის დადგენილ მისაღებ ლიმიტებში შენარჩუნების და ბანკის საკრედიტო საქმიანობის დაგეგმილი მომგებიანობის უზრუნველყოფის მიზნით.

საკრედიტო რისკის მართვის ძირითადი მეთოდები სესხის პორტფელთან ერთად ნაჩვენებია ნახ. 5.3.

ბრინჯი. 5.3. ვ

სასესხო პორტფელის დივერსიფიკაციის მეთოდია საკრედიტო რესურსების განაწილება მსესხებელთა ფართო სპექტრს შორის, რომლებიც განსხვავდებიან ერთმანეთისგან როგორც გარკვეული მახასიათებლებით (სტატუსით, საკუთრების ფორმით, მთლიანი შემოსავლის მოცულობით, კაპიტალის ოდენობით და ა.შ.), ასევე საოპერაციო პირობებით. (ეკონომიკის სექტორი, გეოგრაფიული რეგიონი). არსებობს სამი სახის დივერსიფიკაცია: ინდუსტრია, გეოგრაფიული და პორტფელი.

ინდუსტრიის დივერსიფიკაცია გულისხმობს საკრედიტო რესურსების განთავსებას ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში მოქმედ კლიენტებს შორის. დაკრედიტებისთვის პრიორიტეტული დარგების შერჩევა უნდა ეფუძნებოდეს სტატისტიკური კვლევის შედეგებს, რაც ხელს უწყობს ბანკის სასესხო პორტფელის საერთო რისკის დონის შემცირებას. საუკეთესო შედეგები მიიღწევა ბიზნეს ციკლის რყევების საპირისპირო ფაზების მქონე ინდუსტრიებში მოქმედი მსესხებლების დაკრედიტებისას. ამ შემთხვევაში მათი საქმიანობის შედეგები სხვადასხვა ხარისხით არის დამოკიდებული ეკონომიკის ზოგად მდგომარეობაზე. ასე რომ, თუ ერთი ინდუსტრია ეკონომიკური ზრდის ეტაპზეა, მაშინ მეორე განიცდის დაცემის სტადიას და დროთა განმავლობაში მათი პოზიციები იცვლება საპირისპიროდ. ასეთ პირობებში, მსესხებელთა ერთი ჯგუფისთვის რისკის ზრდა კომპენსირდება მეორე ჯგუფისთვის რისკის შემცირებით, რაც ხელს უწყობს ბანკის შემოსავლის სტაბილიზაციას და რისკის მნიშვნელოვნად შემცირებას.

გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია მოიცავს საკრედიტო რესურსების განაწილებას მსესხებლებს შორის, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა რეგიონში, გეოგრაფიულ ტერიტორიებზე და სხვადასხვა ეკონომიკური პირობების მქონე ქვეყნებში. მხოლოდ მსხვილ ბანკებს, რომლებსაც აქვთ ფილიალების ფართო ქსელი, როგორც ქვეყანაში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, აქვთ შესაძლებლობა გამოიყენონ გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია საკრედიტო რისკის შესამცირებლად. ამ შემთხვევაში, ზოგიერთ რეგიონში რისკების ზრდა კომპენსირდება სხვაში მათი შემცირებით. გეოგრაფიული დივერსიფიკაციის მეთოდი ხელს უწყობს კლიმატური და ამინდის პირობების, პოლიტიკური და ეკონომიკური შოკების გავლენის განეიტრალებას, რაც გავლენას ახდენს სხვადასხვა რეგიონში მოქმედი მსესხებლების კრედიტუნარიანობაზე.

ბანკები, რომლებსაც არ გააჩნიათ ფილიალების ფართო ქსელი, იყენებენ გეოგრაფიული დივერსიფიკაციის მეთოდს ძირითადად ფასიანი ქაღალდების პორტფელის ფორმირების პროცესში, რაც შესაძლებელს ხდის ბანკის საერთო საკრედიტო რისკის შემცირებას.

პორტფელის დივერსიფიკაცია ნიშნავს საკრედიტო რესურსების განთავსებას სხვადასხვა კატეგორიის მსესხებლებს შორის, რომლებიც კლასიფიცირდება სტატუსის, კაპიტალის ზომისა და მთლიანი შემოსავლის მიხედვით. ამ შემთხვევაში საკრედიტო რისკის შესამცირებლად ბანკი სესხებს უწევს ფიზიკურ პირებს, მცირე და საშუალო ბიზნესს, მსხვილ კომპანიებს, სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და ა.შ., რომელთა საქმიანობას თან ახლავს სხვადასხვა დონის რისკი. ამრიგად, მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტება ბანკისთვის ხშირად დაკავშირებულია მაღალ რისკებთან. ამ შემთხვევაში ბანკს შეუძლია უკარნახოს სასესხო ტრანზაქციის საკუთარი პირობები, მაგალითად მოითხოვოს სესხის დამატებითი გარანტიები ან დააწესოს გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთი, რაც უზრუნველყოფს მიკროსესხების უფრო მაღალ მომგებიანობას. და, პირიქით, მსხვილი ფინანსურად სტაბილური საწარმოების დაკრედიტებისას საკრედიტო რისკი ფასდება როგორც დაბალი, მაგრამ მომგებიანობა ამ შემთხვევაში უფრო დაბალი იქნება. ზოგჯერ ბანკმა რეიტინგის გაზრდის მიზნით შეიძლება მისცეს სესხი მსოფლიოში ცნობილ კომპანიას ისეთი კურსით, რომელიც მას მოგებას არ მოუტანს, მაგრამ კომპენსაცია ამ შემთხვევაში იქნება მისი პოპულარობის გაზრდა სხვა კლიენტებს შორის.

თუ ბანკები, მოგების ძიებაში, უგულებელყოფენ პორტფელის დივერსიფიკაციის მეთოდს ან გამოიყენებენ მას სრულად, ეს იწვევს მათი საკრედიტო პორტფელის რისკის ზრდას. მაგალითად, პორტფელი, რომელიც წარმოიქმნება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის გაცემული სესხებიდან, ასევე სამომხმარებლო სესხებიდან, ხასიათდება მომგებიანობის უფრო მაღალი დონით, მაგრამ ასევე მაღალი რისკით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ბანკისთვის მნიშვნელოვანი ზარალი. საკრედიტო რისკის შემთხვევა. პორტფელის დივერსიფიკაციის გამოყენება ბანკებს ეხმარება დააბალანსონ თავიანთი სასესხო პორტფელის რისკი და ანაზღაურება.

მაგრამ დივერსიფიკაციის მეთოდის გარკვეული უპირატესობების მიუხედავად, ის ძალიან ფრთხილად უნდა იქნას გამოყენებული, ძირითადად სტატისტიკური ანალიზისა და პროგნოზირების შედეგებზე დაყრდნობით, ბანკის შესაძლებლობებისა და მენეჯმენტის დონის გათვალისწინებით. სასესხო პორტფელის გადაჭარბებულმა დივერსიფიკაციამ შეიძლება გამოიწვიოს არა შემცირება, არამედ პირიქით, საკრედიტო რისკის ზრდა, რადგან დიდ ბანკსაც კი ყოველთვის არ ჰყავს საკმარისი რაოდენობის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებსაც აქვთ სიღრმისეული ცოდნა მრავალი მიმართულებით. ეკონომიკის სექტორებს, იცის სხვადასხვა გეოგრაფიული ტერიტორიის სპეციფიკა და აქვს პრაქტიკული გამოცდილება სხვადასხვა კატეგორიის მსესხებლებთან მუშაობის.

კონცენტრაცია არის კონცეფცია, რომელიც ეწინააღმდეგება სასესხო პორტფელის დივერსიფიკაციას ეკონომიკური შინაარსით და გულისხმობს საკრედიტო რესურსების კონცენტრაციას ეკონომიკის გარკვეულ სექტორებში ან დაკრედიტებას კლიენტების გარკვეული კატეგორიებისთვის, რომლებსაც ახასიათებთ იგივე პიროვნული მახასიათებლები (მაგალითად, იურიდიული სტატუსი, მთლიანი შემოსავალი) ან გეოგრაფიული მდებარეობა. ამ შემთხვევაში ბანკი უპირატესობას ანიჭებს ეკონომიკის სექტორების ან მსესხებელთა გარკვეული ჯგუფების დაკრედიტებას, რომლებიც ხასიათდება გაზრდილი მომგებიანობით. როგორც წესი, ბანკები თავიანთ საკრედიტო რესურსებს კონცენტრირებენ ეკონომიკის ისეთ სექტორებში, როგორიცაა საწვავი-ენერგეტიკული კომპლექსი, საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, უძრავი ქონების ინვესტიციები და სხვა. ბოლო დროს ბანკებმა ასევე უპირატესობა მიანიჭეს ფიზიკური პირების დაკრედიტებას. კონცენტრაცია, დივერსიფიკაციის მსგავსად, იყოფა ინდუსტრიად, გეოგრაფიულ და პორტფელად.

ვინაიდან თითოეული ბანკი ოპერირებს კონკრეტულ ბაზრის სეგმენტში და სპეციალიზირებულია კლიენტთა გარკვეული ჯგუფების მომსახურებაში, ბანკების სასესხო პორტფელის სტრუქტურაში არსებობს დისპროპორციები საკრედიტო რესურსების განაწილებაში, რაც განისაზღვრება ბანკების შესაძლებლობებით, მათი საკრედიტო პოლიტიკით და ვითარებით. საკრედიტო ბაზარი. ამავდროულად, სასესხო პორტფელის გადაჭარბებული კონცენტრაცია მნიშვნელოვნად ზრდის საკრედიტო რისკის დონეს და ამ პირობებში ჩნდება კონცენტრაციის ზედა (დასაშვები) ლიმიტის განსაზღვრის აუცილებლობა. როგორც უცხოური გამოცდილება ადასტურებს, სწორედ სასესხო პორტფელის გადაჭარბებული კონცენტრაცია გახდა გასული საუკუნის 70-80-იან წლებში რიგი ბანკების ფინანსური სტაბილურობის დაქვეითებისა და გაკოტრების მიზეზი.

ამრიგად, ბანკის მენეჯმენტის ერთ-ერთი ამოცანაა საკრედიტო პორტფელის დივერსიფიკაციისა და კონცენტრაციის ოპტიმალური დონის განსაზღვრა საკრედიტო სტრატეგიის, ბანკის შესაძლებლობებისა და ქვეყანაში თუ რეგიონში არსებული კონკრეტული ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით.

ლიმიტების დაწესება არის საკრედიტო რისკის მართვის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს გაცემული სესხების მაქსიმალური დასაშვები ზომის ან მთლიანად სასესხო პორტფელის დადგენას. ლიმიტი დადგენილია, როგორც სესხის მაქსიმალური დასაშვები ზომა, რომელიც გაცემულია ერთი მსესხებლის ან მსესხებელთა ჯგუფისთვის და გამოიხატება როგორც აბსოლუტური ზღვრული მნიშვნელობებით (სესხის თანხა ფულადი თვალსაზრისით), ასევე ფარდობითი მაჩვენებლებით (ფარდობები, ინდექსები, სტანდარტები). ფარდობითი მაჩვენებლების გამოთვლის საფუძვლად შეიძლება იქნას მიღებული ბანკის კაპიტალის ზომა, სასესხო პორტფელის ზომა, საბალანსო ვალუტა და სხვა ინდიკატორები. მაგალითად, ლიმიტი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ერთ მსესხებელზე გაცემული სესხის მაქსიმალური დასაშვები თანხა ფულადი თვალსაზრისით, ან როგორც ეკონომიკის გარკვეული სექტორისთვის გაცემული სესხების ოდენობის მაქსიმალური დასაშვები თანაფარდობა სესხის მთლიან ოდენობასთან. პორტფოლიო.

საკრედიტო ლიმიტების დაწესება ბანკებს აძლევს შესაძლებლობას შეამცირონ ზარალი სასესხო პორტფელის გადაჭარბებული კონცენტრაციით გარკვეულ ინდუსტრიებში ან მსესხებელთა ცალკეულ ჯგუფებში, ასევე განახორციელონ საკრედიტო რესურსების დივერსიფიკაცია და უზრუნველყონ სტაბილური შემოსავალი. როგორც წესი, ლიმიტები დგინდება სესხის ტიპის, მსესხებელთა კატეგორიების ან ურთიერთდაკავშირებული მსესხებლების ჯგუფების მიხედვით გარკვეული ინდუსტრიების, გეოგრაფიული უბნების სესხებისთვის, სესხების ყველაზე სარისკო სფეროებისთვის, მაგალითად, გრძელვადიანი სესხების მაქსიმალური ოდენობა, სესხები. გაცემული უცხოურ ვალუტაში, ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხები და ა.შ.

გარდა ამისა, ბანკი ადგენს ლიმიტებს, რათა განისაზღვროს სხვადასხვა რანგის საკრედიტო ოფიცრების უფლებამოსილება სესხის გაცემის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. მაგალითად, დაწესებულია ლიმიტები, რომლის ფარგლებშიც სესხის გაცემის გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს თანამშრომელმა ან საკრედიტო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა. თუ გაცემული სესხის ოდენობა აღემატება დადგენილ ლიმიტს, გაცემის გადაწყვეტილებას იღებს ბანკის სტრუქტურული ერთეულის საკრედიტო კომიტეტი ან უფრო მაღალი ერთეული (მაგალითად, ფილიალი, დეპარტამენტი, მთავარი ბანკი). . ანუ ლიმიტირება საშუალებას გაძლევთ შეზღუდოთ საკრედიტო რისკი საკრედიტო პორტფელის დადგენილ ლიმიტში ბანკისთვის, ფილიალის, ფილიალის, დეპარტამენტისთვის და ა.შ.

საკრედიტო რისკის შეზღუდვები შეიძლება განისაზღვროს ბანკის მიერ დამოუკიდებლად არჩეული საკრედიტო პოლიტიკის შესაბამისად და კონკრეტული სიტუაციის გათვალისწინებით ან საბანკო ზედამხედველობის ორგანოების მიერ, რათა უზრუნველყოს ბანკის მეანაბრეებისა და კრედიტორების ინტერესები, ასევე სანდოობა. საბანკო სისტემა მთლიანად.

უკრაინაში, ბანკების საკრედიტო რისკის შეზღუდვის მიზნით, უკრაინის ეროვნულმა ბანკმა დაადგინა შემდეგი სავალდებულო ეკონომიკური სტანდარტები.

1. ერთ კონტრაგენტზე საკრედიტო რისკის მაქსიმალური ოდენობის სტანდარტი (N7) დადგენილია ცალკეული კონტრაგენტების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შედეგად წარმოქმნილი საკრედიტო რისკის შეზღუდვის მიზნით:

სადაც Zs არის მთლიანი დავალიანება ვადიანი დეპოზიტების, სესხების, ფაქტორინგისა და ფინანსური ლიზინგის, გადასახადების, სასესხო ფასიანი ქაღალდების, აქციების, დებიტორული დავალიანებების, ვადაგადაცილებული/საეჭვო დარიცხული შემოსავლების, კონტრაგენტის მიმართ გაცემული ბალანსის გარეშე ვალდებულებების თანხის 100%-ზე. ან დაკავშირებულ კონტრაგენტთა ჯგუფს).

RK1 არის ბანკის მარეგულირებელი კაპიტალი, რომელიც არ არის კორექტირებული ბანკის ძირითად აქტივებზე.

H7-ის სტანდარტული მნიშვნელობა არ უნდა აღემატებოდეს 25%-ს.

2. მსხვილი საკრედიტო რისკების სტანდარტი (N8) დადგენილია საკრედიტო რისკის კონცენტრაციის შეზღუდვის მიზნით ცალკეული კონტრაგენტებისთვის ან დაკავშირებულ კონტრაგენტთა ჯგუფისთვის:

სადაც Zs არის მთლიანი დავალიანება ვადიანი დეპოზიტების, სესხების, ფაქტორინგისა და ფინანსური ლიზინგის, გადასახადების, სასესხო ფასიანი ქაღალდების, აქციების, დებიტორული დავალიანებების, ვადაგადაცილებული/საეჭვო დარიცხული შემოსავლების, კომერციულ ბანკში აღრიცხული ბალანსის გარეშე ვალდებულებების თანხის 100%. „დიდი“ სესხები ერთი კონტრაგენტისთვის (ან დაკავშირებულ მხარეთა ჯგუფისთვის).

საკრედიტო რისკი, რომელიც ბანკმა აიღო ერთ კონტრაგენტზე ან დაკავშირებულ მხარეთა ჯგუფზე, ითვლება დიდად, თუ ბანკის ყველა პრეტენზიის ჯამი ამ კონტრაგენტთან ან დაკავშირებულ კონტრაგენტთა ჯგუფზე და ბანკის მიერ ამ საკითხთან დაკავშირებით გათვალისწინებული ყველა ბალანსის გარეშე ვალდებულება. კონტრაგენტი ან დაკავშირებულ კონტრაგენტთა ჯგუფი შეადგენს მარეგულირებელი ლიმიტის 10%-ს ან მეტს.საბანკო კაპიტალი.

N8-ის მარეგულირებელი ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს ბანკის მარეგულირებელი კაპიტალის ზომას 8-ჯერ.

3. ერთი ინსაიდერისთვის მიცემული სესხების, გარანტიებისა და თავდების მაქსიმალური ოდენობის სტანდარტი (N9) დადგენილია ინსაიდერებთან ტრანზაქციის დროს წარმოქმნილი რისკის შესაზღუდად, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს პირდაპირი ან ირიბი გავლენა ბანკის საქმიანობაზე. ეს გავლენა წინასწარ განსაზღვრავს იმ ფაქტს, რომ ბანკი ახორციელებს ტრანზაქციებს ინსაიდერებთან ბანკისთვის არახელსაყრელი პირობებით, რაც იწვევს მნიშვნელოვან პრობლემებს, ვინაიდან ასეთ შემთხვევებში კონტრაგენტის გადახდისუნარიანობა ყოველთვის არ არის განსაზღვრული საკმაოდ ობიექტურად.

სადაც Osh არის მთლიანი დავალიანება ჩვეულებრივი დეპოზიტების, სესხების, ფაქტორინგისა და ფინანსური ლიზინგის, გადასახადების, სავალო ფასიანი ქაღალდების, აქციების, დებიტორული დავალიანებების, ვადაგადაცილებული/საეჭვო დარიცხული შემოსავლების შემდეგ, ბალანსის გარეშე ვალდებულებების თანხის 100% ერთ ინსაიდერთან მიმართებაში; ST - ბანკის საწესდებო კაპიტალი.

H9-ის სტანდარტული მნიშვნელობა არ უნდა აღემატებოდეს 5%-ს.

4. ინსაიდერებისთვის გაცემული სესხების, გარანტიებისა და თავდებობების მაქსიმალური ჯამური ოდენობის სტანდარტი (N10) დადგენილია ინსაიდერებთან დაკავშირებული ყველა რისკის ჯამური ოდენობის შესაზღუდად. ყველა რისკის მთლიანი მოცულობის გადაჭარბებული მოცულობა ინსაიდერებისთვის იწვევს რისკების კონცენტრაციას და საფრთხეს უქმნის ბანკის მარეგულირებელი კაპიტალის შენარჩუნებას:

სადაც SZY არის მთლიანი დავალიანება რეგულარული დეპოზიტების, სესხების, ფაქტორინგისა და ფინანსური ლიზინგის, გადასახადების, სავალო ფასიანი ქაღალდების, აქციების, დებიტორული დავალიანებების, ვადაგადაცილებული/საეჭვო დარიცხული შემოსავლის, ბალანსის გარეშე ვალდებულებების ოდენობის 100% ყველა ინსაიდერის მიმართ.

H10-ის სტანდარტული მნიშვნელობა არ უნდა აღემატებოდეს 30%-ს.

დაჯავშნა, როგორც საკრედიტო რისკის მართვის მეთოდი, გულისხმობს საკრედიტო რისკებისთვის სპეციალური რეზერვების ფორმირებას, რომლებსაც ბანკი იყენებს სესხის ან სესხის პროცენტის დაუფარვის შემთხვევაში ზარალის ასანაზღაურებლად. ეს მეთოდი ეფუძნება ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ერთ-ერთ პრინციპს - სიფრთხილის პრინციპს, რომლის მიხედვითაც ბანკებმა უნდა შეაფასონ საკრედიტო პორტფელის ხარისხი ანგარიშგების თარიღისთვის საკრედიტო ოპერაციებზე შესაძლო ზარალის თვალსაზრისით. ამ ზარალის დასაფარად ბანკი ქმნის სპეციალურ რეზერვს სტანდარტული და არასტანდარტული სასესხო დავალიანებისთვის ბანკის რისკის დონის მიხედვით კლასიფიცირებული საკრედიტო ოპერაციების ოდენობით.

სარეზერვო ფორმირება ბანკის დონეზე საკრედიტო რისკის შემცირების ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც ემსახურება მეანაბრეების, კრედიტორების და აქციონერების ინტერესების დაცვის ფუნქციას. ამავდროულად, საკრედიტო ოპერაციებისთვის რეზერვების ფორმირება შესაძლებელს ხდის მთლიანად საბანკო სისტემის საიმედოობისა და სტაბილურობის გაზრდას.

სესხებზე არასტანდარტული დავალიანების სპეციალური რეზერვის ფორმირების წყაროა საბანკო ხარჯები (ანგარიშთა გეგმის მე-7 კლასი). იმ პირობით, რომ ასეთი რეზერვი არ არის ჩამოყალიბებული, მაშინ საკრედიტო ოპერაციებზე ზარალი ანაზღაურდება ბანკის წმინდა მოგებიდან. საკრედიტო ოპერაციებზე სტანდარტული დავალიანების რეზერვები იქმნება ბანკის წმინდა მოგებიდან. შესაბამისად, მაღალმა საკრედიტო რისკებმა შეიძლება გამოიწვიოს ბანკის კაპიტალის სრული დაკარგვა და, შედეგად, მისი გაკოტრება. საკრედიტო რისკებზე სპეციალური რეზერვის შექმნა შესაძლებელს ხდის მათი ნეგატიური ზემოქმედების განეიტრალებას სააქციო კაპიტალის ოდენობაზე და წარმოადგენს ბანკის თვითდაზღვევის ერთ-ერთ გზას.

საკრედიტო რისკების რეზერვები აღირიცხება ბანკის სახელშეკრულებო ანგარიშებზე - კონტრანგარიშებზე, რომლებიც გამოიყენება აქტიური ანგარიშების მაჩვენებლების დასარეგულირებლად. ამ ანგარიშებზე ოპერაციები აისახება პასიურ ანგარიშებზე ოპერაციების აღრიცხვის მეთოდების მიხედვით. სახელშეკრულებო ანგარიშებში აღრიცხული ფონდის ნაშთები აქტივების რაოდენობას შესაბამისი ოდენობით ამცირებს. საკრედიტო ოპერაციებიდან შესაძლო ზარალის დასაფარად რეზერვის გაანგარიშებისა და გამოყენების პროცედურა განხილულია მე-12 თემაში.

სესხების სეკურიტიზაცია (ინგლისური ფასიანი ქაღალდებიდან - ფასიანი ქაღალდები) არის ბანკის სავალო ვალდებულებების ფასიანი ქაღალდების სახით ლიკვიდური კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტებად გადაქცევის მეთოდი. სესხების სეკურიტიზაცია ბანკების სასესხო ინვესტიციების გაყიდვის ერთ-ერთი ფორმაა. მისი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ბანკი გამოსცემს ფასიან ქაღალდებს შემოსავლის მომტანი აქტივების ნაწილის მიმართ და ყიდის მათ ღია ბაზარზე. ფასიანი ქაღალდების განსახორციელებლად, ბანკმა უნდა შექმნას იდენტური ბუნებით, პირობებით და მომგებიანობით მნიშვნელოვანი მაღალი ხარისხის აქტივები (მაგალითად, იპოთეკური სესხები, მანქანის სესხები ან მიკროსესხები), რომლებიც გაერთიანებულია ჯგუფში, რომლის წინააღმდეგაც ბანკი გამოსცემს ფასიან ქაღალდებს ჩვეულებრივი ობლიგაციების მსგავსი. რომელიც უზრუნველყოფს პროცენტის გადახდას გარკვეული სიხშირით (მაგალითად, კვარტალური ან ყოველთვიური). ინვესტორი, რომელმაც შეიძინა ასეთი ფასიანი ქაღალდები, იღებს უფლებას აუზის ნაწილზე და, შესაბამისად, მიიღოს შემოსავალი, რომლის წყაროა პროცენტი და სესხზე ძირითადი დავალიანების დაფარვის ოდენობა. ამრიგად, ბანკი აბრუნებს არალიკვიდური აქტივების შესაძენად დახარჯულ სახსრებს. სეკურიტიზაციით ბანკები აუმჯობესებენ ლიკვიდობას, აუმჯობესებენ სასესხო პორტფელის ხარისხს, ამცირებენ ამ აქტივებთან დაკავშირებულ საკრედიტო და საპროცენტო რისკებს და ამავდროულად აგრძელებენ ფასირებული სესხების მომსახურებას, პროცენტების და ძირითადი თანხის შეგროვებას და საპროცენტო შემოსავლის მიღებას.

მაგრამ შიდა ბანკების შესაძლებლობა გამოიყენონ სესხების სეკურიტიზაცია შეზღუდულია გარკვეული პრობლემების გამო, რომლებიც გამოწვეულია:

მარეგულირებელი და საკანონმდებლო ბაზის არასრულყოფილება (საქირიტიზაციის ზოგიერთი ასპექტი საერთოდ არ რეგულირდება საკანონმდებლო აქტებით);

ინვესტორების მცირე რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან განათავსონ სახსრები შემოსავლის მომტანი აქტივების გამოშვებულ ფასიან ქაღალდებში;

ბანკების მცირე რაოდენობა, რომელსაც შეუძლია შექმნას მაღალი ხარისხის, კერძოდ, ერთგვაროვანი სესხების მნიშვნელოვანი პორტფელი;

დაზღვევის, როგორც საკრედიტო რისკის მართვის მეთოდის, არსი არის მსესხებლების გადაუხდელობის ან გადახდისუუნარობის რისკის აღიარება, რომელიც წარმოიქმნება დაკრედიტების პროცესში. ამ შემთხვევაში ბანკი მიმართავს სადაზღვევო კომპანიის მომსახურებას, რომელსაც გადასცემს სესხის დაუბრუნებლობის რისკს.

საკრედიტო რისკის დაზღვევა ხელმისაწვდომია ორ ვარიანტში:

1) გამსესხებელი (მზღვეველი) აზღვევს მთლიან სესხის ვალს (სესხების პორტფელი) ყველა მსესხებლის მიერ მის დაფარვამდე;

2) გამსესხებელი აზღვევს ინდივიდუალური მსესხებლის ან მსესხებელთა ჯგუფის ვალს.

მეორე ვარიანტის მნიშვნელოვანი მინუსი არის რისკის შერჩევის შესაძლებლობა, ანუ საბანკო გადარიცხვები სადაზღვევოდ მხოლოდ დიდ რისკებს წარმოქმნის მაღალი ალბათობით და, შესაბამისად, მზღვეველები იღებენ მათ ძალიან უხალისოდ.

ნიშნავს საკრედიტო რისკის განაწილებას, დისპერსიას რამდენიმე მიმართულებით. ბანკებმა უნდა შეზღუდონ სესხის გაცემა ერთი ან რამდენიმე მსხვილი მსესხებლისთვის ან დიდი სესხების გაცემა დაკავშირებული მსესხებლების ჯგუფზე.

საკრედიტო რისკის შესამცირებლად ძალზე მნიშვნელოვანია რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის No1 ინსტრუქციაში მოცემული საკრედიტო რისკის სტანდარტების დაცვა. ამ ინსტრუქციის მიხედვით, მსხვილ სესხად ითვლება ის, რომელიც აღემატება ბანკის კაპიტალის 5%-ს. ერთი მსესხებლის ან მასთან დაკავშირებულ მსესხებელთა ჯგუფისთვის გაცემული სესხის მაქსიმალური ზომა (ბუღალტრული აღრიცხვისა და კუპიურების ჩათვლით) განისაზღვრება სტანდარტით: N6 (ბანკის კაპიტალის არაუმეტეს 25%), მსხვილი სესხების ჯამური ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს. ბანკის კაპიტალი 10-ზე მეტით (N7 სტანდარტის მიხედვით). N9 და N10 სტანდარტები შესაბამისად განსაზღვრავს ბანკის სესხის მაქსიმალურ ოდენობას მის აქციონერზე (აქციონერზე) და მის ინსაიდერებზე.

სასესხო პორტფელის დივერსიფიკაციის წესი ასეთია: ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის სხვადასხვა საწარმოს გასცეს სესხები უფრო მცირე ოდენობით უფრო მოკლე ვადით და მსესხებელთა უფრო დიდ რაოდენობაზე. რისკის შემცირების დამატებით პირობად უნდა იქნას გამოყენებული სესხების დაფარვის უზრუნველყოფის დივერსიფიკაცია სესხების დაფარვის უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა მეთოდების – გირაოს, გარანტიების, თავდებობის, დაზღვევის ერთობლიობის საფუძველზე.

ამ წესების დაცვა საშუალებას გაძლევთ ანაზღაუროთ შესაძლო ზარალი ზოგიერთ საკრედიტო ტრანზაქციაზე სხვების სარგებლით.

საპროცენტო განაკვეთის პოლიტიკა მთლიანად სააღრიცხვო და საკრედიტო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია. სესხებიდან მიღებული პროცენტები ბანკის შემოსავლის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს. სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების დონე დამოკიდებულია უამრავ ფაქტორზე, ზოგად და კონკრეტულზე:

ქვეყანაში ინფლაციის მაჩვენებელი (რუბლის სესხებზე);

ცენტრალური ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი, რომელიც საკრედიტო ბაზარზე ოფიციალური „ფულის ფასის“ როლს ასრულებს;

ბანკთაშორის სესხის საშუალო საპროცენტო განაკვეთი;

LIBOR კურსი (სესხებისთვის უცხოურ ვალუტაში);

საბანკო საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე;

ბანკის საკრედიტო რესურსების სტრუქტურა: რაც უფრო მაღალია „ძვირადღირებული“ რესურსების წილი ბანკის ვალდებულებებში, მით უფრო ძვირია გაცემული სესხი;

მოთხოვნა კრედიტზე, რომელიც დაკავშირებულია ინვესტორების განწყობებთან ინვესტირების ეკონომიკის რეალურ სექტორში, სხვა საინვესტიციო მეთოდების მომგებიანობის დონესთან (მაგალითად, ვალუტაში ინვესტიციები, ფასიანი ქაღალდები);

სესხის დანიშნულება და პირობები, რისკის ხარისხი.

შესაბამისად, სესხის საკომისიოს დადგენისას ბანკი ითვალისწინებს საკრედიტო ბაზარზე არსებულ ვითარებას და საკრედიტო ტრანზაქციის ცალკეულ გარემოებებს, რისკს, სესხის ვადას, სესხის გაცემის მეთოდს და დაფარვის უსაფრთხოებას. მაგალითად, ბანკს შეუძლია შეღავათიანი სესხი მისცეს ძველ კლიენტებს კარგი საკრედიტო ისტორიით რეფინანსირების განაკვეთზე დაბალი განაკვეთით ან მოცემულ ბანკში სესხების საშუალო შეწონილ განაკვეთზე.

პოტენციური მსესხებლების კრედიტუნარიანობისა და გადახდისუნარიანობის შეფასების მეთოდების არჩევანს თავად ბანკიც განსაზღვრავს.

სესხის გაცემისას ბანკები მსესხებლების მიმართ დიფერენცირებულ მიდგომას ახორციელებენ მათი კრედიტუნარიანობის გათვალისწინებით – ბანკის წინაშე სასესხო ვალდებულებების დროულად დაფარვის შესაძლებლობის გათვალისწინებით. მსესხებლის კრედიტუნარიანობა აანალიზებს ბანკს, რათა გადაწყვიტოს სესხის პირობები. ანალიზი ტარდება მსესხებლის საკრედიტო ისტორიის საფუძველზე, რომელიც ბანკს შეუძლია მოიპოვოს ბანკთაშორის საინფორმაციო სისტემიდან ან გამოიყენოს საკუთარი დაკვირვებები, თუ მსესხებელმა უკვე გამოიყენა ამ ბანკის სესხი.

ნებისმიერ შემთხვევაში, ბანკი ამოწმებს მსესხებელი კომპანიის ან ბანკის კრედიტუნარიანობას მათი ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით რამდენიმე საანგარიშო თარიღისთვის, ასევე არსებობს მოქალაქეების კრედიტუნარიანობის დადგენის მეთოდები მათი შემოსავლების შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე.

სავალუტო სესხის გაცემისას ბანკი ამოწმებს კუპიურების ხარისხს, მის შესაბამისობას კუპიურებისა და თამასუქების შესახებ დებულების მოთხოვნებთან, ყველა საჭირო დეტალის არსებობას, ინდოსამენტების ჯაჭვის უწყვეტობას და ა.შ. . ასევე მოწმდება ქვითრის გადამტანისა და მასზე მოვალის ფინანსური მდგომარეობა (გადახდისუნარიანობა) (სააღრიცხვო კრედიტის ფორმის მიხედვით).

სესხის დაფარვის უზრუნველყოფის ფორმების არჩევანი თავად ბანკის საქმეა. სანდო კლიენტებს, რომლებსაც აქვთ გრძელვადიანი ურთიერთობა ბანკთან, შეუძლიათ მიიღონ საბანკო სესხი - არაუზრუნველყოფილი სესხი, რომლის დაფარვის ერთადერთი გარანტია სესხის ხელშეკრულება და მსესხებლის პატიოსანი განზრახვაა.

ბანკი შეიმუშავებს და ამტკიცებს შესაბამის შიდა დოკუმენტებს, რომლებიც განსაზღვრავს:

მისი პოლიტიკა სახსრების განთავსების (უზრუნველყოფის) შესახებ, ასევე სააღრიცხვო პოლიტიკა და მისი განხორციელების მიდგომები;

ბანკის მიერ სახსრების განთავსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურები;

ბანკის შიდა სამმართველოებსა და თანამდებობის პირებს შორის ფუნქციებისა და უფლებამოსილების განაწილება, სახსრების განთავსების შიდა წესების ჩათვლით. ბანკის კლიენტებისთვის დაკრედიტების წესები.

თუ სესხის გაცემის გადაწყვეტილება დადებითია, დგება და ხელს აწერს სესხის ხელშეკრულებას, რომელშიც ასახულია სესხის გაცემის და დაფარვის პირობები, სესხის ოდენობა, მისი დაფარვის წესი, სესხის პროცენტის ოდენობა. სესხის დაფარვისა და პროცენტის გადახდის პირობები, ბანკის უფლებები სასესხო ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგის სფეროში. სესხის ხელშეკრულების დანართად დგება გირაოს ვალდებულებები, საგარანტიო წერილები, თავდებობა და სადაზღვევო ხელშეკრულებები. სესხის ხელშეკრულების გაფორმებისას შეიძლება წარმოიშვას გაუთვალისწინებელი პრობლემები, რომელთა გადასაჭრელად აუცილებელია მისი პირობების შეცვლა. დაკრედიტების პირობების ცვლილება და სესხების ხელახალი გაცემა შეიძლება მოხდეს როგორც მსესხებლის ინიციატივით, ასევე ბანკის ინიციატივით.

სესხის ხელახალი გაცემა მიუთითებს, პირველ რიგში, მისი ხარისხის შემცირებაზე და საბანკო რისკის ზრდაზე.

ერთ-ერთი პირობა, რომელიც უნდა იყოს გათვალისწინებული სასესხო ხელშეკრულების დადებისას, არის ბანკის უფლება, ვადაზე ადრე შეწყვიტოს სესხის ხელშეკრულება მსესხებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში. როგორც წესი, ბანკი ითხოვს სესხის ვადაზე ადრე დაფარვას ან უდავოდ აგროვებს მას შემდეგ შემთხვევებში:

ბანკში ბალანსების და ანგარიშგების სხვა ფორმების დაგვიანებით წარდგენა ან მათ წარდგენაზე სრული უარი;

ბანკის თანხმობის გარეშე დაგირავებული ქონების რეალიზაციის ფაქტის გამოვლენა;

3.2 სასესხო პორტფელის დივერსიფიკაცია

ბანკის საკრედიტო პორტფელის დივერსიფიკაცია– საკრედიტო რისკის მინიმიზაციის მეთოდი მსესხებლების სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით სესხების განაწილებით, უზრუნველყოფის პირობები, გირაოს სახეები, საკრედიტო ინსტრუმენტები, რისკის ხარისხი, რეგიონები, საქმიანობის სახეები, აგრეთვე რიგი სხვა მახასიათებლები, რომლებიც დაფუძნებულია შიდა საზღვრები.

ძირითადი მეთოდები, რომლებიც გამოიყენება სესხის პორტფელის საკმარისი დივერსიფიკაციის უზრუნველსაყოფად, შემდეგია:

საკრედიტო რაციონირება, რაც გულისხმობს: სესხის გაცემის მოქნილი ან მკაცრი ლიმიტების დადგენას ოდენობის, ვადების, საპროცენტო განაკვეთების სახეებსა და სესხების გაცემის სხვა პირობებზე; ცალკეული მსესხებლების ან მსესხებელთა კლასის ფინანსური მდგომარეობის შესაბამისად სესხის გაცემის ლიმიტების დადგენა; ერთი ან ჯგუფის მჭიდროდ თანამშრომლობით მსესხებლების ხელში სესხების კონცენტრაციის ლიმიტების განსაზღვრა მათი ფინანსური მდგომარეობის შესაბამისად;

მსესხებლების დივერსიფიკაცია ასევე შეიძლება განხორციელდეს ლიმიტების პირდაპირი დაწესებით მოცემული ჯგუფის ყველა მსესხებლისთვის (მაგალითად, სამომხმარებლო სესხების მოსახლეობისთვის) აბსოლუტური ოდენობით ან ბანკის საკრედიტო პორტფელში მთლიანი წილით;

სესხებისთვის მიღებული გირაოს დივერსიფიკაცია საშუალებას აძლევს ბანკს უზრუნველყოს საკრედიტო ზარალის ანაზღაურების შესაძლებლობა მსესხებლის ქონებრივი აქტივების ხარჯზე, რომელიც მოქმედებს როგორც სესხის უზრუნველყოფა. როგორც ცნობილია, სესხები, რომლებიც ქმნიან საკრედიტო პორტფელს, იყოფა უზრუნველყოფილ, არასაკმარისად უზრუნველყოფილ და არაუზრუნველყოფად. ბოლო ორი ჯგუფის გაბატონება ზრდის ბანკს ზარალის ალბათობას. ამავდროულად, უზრუნველყოფილი სესხები განსხვავდება უზრუნველყოფის ტიპების, მისი ხარისხისა და განხორციელების შესაძლებლობის მიხედვით.

სხვადასხვა სახის საპროცენტო განაკვეთებისა და სესხის პროცენტის გაანგარიშებისა და გადახდის მეთოდების გამოყენებას .

სესხის გამოყენების საპროცენტო განაკვეთი ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტია საკრედიტო რისკის შესამცირებლად და ასევე (თუ მისი ზომა გამართლებულია) რეალურ სტიმულის როლს ასრულებს ბანკის სასესხო ინვესტიციების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.

პროცენტის ოდენობა შეიძლება განისაზღვროს არა მხოლოდ აბსოლუტური მაჩვენებლებით, არამედ ე.წ.

საკრედიტო რისკის მინიმიზაციის მიზნით დამატებით განისაზღვრება პირობები მაქსიმალურ ფიქსირებულ საპროცენტო განაკვეთზე - „საპროცენტო ზღვრამდე“, მინიმალური ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით - „საპროცენტო ველი“, საპროცენტო განაკვეთის შესაძლო ცვლილებები - „საპროცენტო დერეფანი“.

ძირისა და პროცენტის დაფარვის ვადების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამსესხებელი იცავს თავს საკრედიტო რისკისგან გაზრდილი პროცენტის დარიცხვის მექანიზმის დაწესებით. სესხის საპროცენტო განაკვეთი ამ შემთხვევაში განისაზღვრება შემდეგი ელემენტების საფუძველზე:

სესხით სარგებლობის საკომისიო (სესხის ხელშეკრულებით დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის შესაბამისად);

დამატებითი საპროცენტო პრემია, როგორც პასუხისმგებლობის ფორმა სასესხო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა და არაჯეროვნად შესრულებისთვის.

ზოგიერთი ტექნიკური ასპექტი, როგორიცაა სესხის პროცენტის გაანგარიშების მეთოდები, მნიშვნელოვანი ხდება საკრედიტო რისკის მინიმიზაციისას. საბანკო პრაქტიკაში ჩვეულებრივია განასხვავოთ სესხზე პროცენტის გამოთვლის შემდეგი ძირითადი მეთოდები: წლიური საპროცენტო განაკვეთი, მარტივი პროცენტი, დისკონტირება, ანუიტეტი.

სესხის პორტფელის დივერსიფიკაცია ვადის მიხედვით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან სხვადასხვა ვადიანობის სესხებზე საპროცენტო განაკვეთები ექვემდებარება ცვალებად მერყეობას და მსესხებლის მიერ ირიბად აღებული ბიზნეს რისკების დონე ასევე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული სესხის ვადაზე. ამრიგად, თუ ბანკი ორიენტირებულია გრძელვადიან სამომხმარებლო სესხებზე, რომლებსაც აქვთ საინვესტიციო სესხის მახასიათებლები, მიზანშეწონილია სასესხო პორტფელში შეიტანოს მოკლევადიანი სესხები, რომლებიც დააბალანსებს პორტფელის სტრუქტურას. გარდა ამისა, სასესხო პორტფელის არასაკმარისი ნაშთი შეიძლება ნაწილობრივ ანაზღაურდეს სხვა აქტივების პორტფელის შესაბამისი სტრუქტურირებით, მაგრამ ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს პირობების ოპტიმალური ბალანსი მთლიან აქტივების პორტფელში.

პრაქტიკაში ჩვეულებრივ გამოიყენება დივერსიფიკაციის სამი ტიპი:

პორტფოლიო;

გეოგრაფიული;

დაფარვის პირობების მიხედვით.

გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია ორიენტირებულია კლიენტების მოზიდვაზე სხვადასხვა გეოგრაფიული რეგიონიდან თუ ქვეყნიდან.

მაგალითად, ავიღოთ Belswissbank CJSC-ის მონაცემები ცხრილი B.1 [დანართი B]

დივერსიფიკაცია დროის მიხედვით დაფარვა გულისხმობს სესხების გაცემას და მოზიდვას სხვადასხვა პერიოდში, საქმე იმაშია, რომ სხვადასხვა პერიოდის დაკრედიტებასთან დაკავშირებული თანხების მიღება და გადახდა ბანკს მისცემდა გარკვეული ფინანსური მანევრის შესაძლებლობას და გამორიცხავდა ბანკის მიერ მისი შეუსრულებლობის შემთხვევებს. ვალდებულებები კლიენტების წინაშე.

ავტორი დაფარვის ვადები სესხები არის:

• გადავადებული;

  ვადაგადაცილებული;

  ადრე გადაიხადეს.

სასწრაფო - სესხები, რომელთა დაფარვის ვადა დადგა ან მოვა სასესხო ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში.

გადადებული (გახანგრძლივებული) - სესხები, რომელთა დაფარვის ვადას ბანკი კლიენტის მოთხოვნით საპატიო მიზეზით აჭიანურებს.

ვადაგადაცილებული - სესხები, რომლებსაც მსესხებელი არ ანაზღაურებს (და არ გასცემს) სესხის ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში.

ადრეული დაფარვა , როგორც წესი, იგი პრაქტიკაში ხდება მსესხებლის ინიციატივით მისგან სახსრების გათავისუფლებისას და პროცენტის გადახდისას ფულის დაზოგვის მიზნით.

როდესაც საბანკო რისკების მინიმიზაციის ყველა სხვა მეთოდი ამოწურულია, მისი გამოყენება შესაძლებელია ამ მიზნით. კაპიტალიქილა. ამის გამო სარისკო სესხებიდან ზარალი ანაზღაურდება. ეს უკიდურესი ღონისძიება საშუალებას მისცემს ბანკს გააგრძელოს საქმიანობა. ეს ღონისძიება შესაძლებელია და ეფექტურია, თუ ბანკის ზარალი არც ისე დიდია და მაინც შეიძლება კომპენსირებული იყოს.

პორტფელის დივერსიფიკაცია გულისხმობს სესხების განაწილებას კლიენტთა ფართო სპექტრს შორის სხვადასხვა ინდუსტრიიდან და მცირე თანხების ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ინდუსტრიის სხვადასხვა კომპანიებისთვის უფრო მოკლე დროით და მსესხებელთა დიდი რაოდენობით.

პრიორბანკმა OJSC-მ მოაწყო რისკების მართვის ეფექტური სისტემა, რომელიც მოიცავს საკრედიტო, საბაზრო და საოპერაციო რისკების მართვას.

ბანკის რისკების მართვის სისტემა ეფუძნება ბელორუსის რესპუბლიკის ეროვნული ბანკის, Raiffeisen International Bank-Holding AG მარეგულირებელ მოთხოვნებსა და რეკომენდაციებს, საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის რეკომენდაციებს და წამყვანი უცხოური ფინანსური ინსტიტუტების გამოცდილებას.

რისკის მართვის სისტემა აგებულია რისკების იდენტიფიკაციის, ანალიზის, შეფასების, ოპტიმიზაციის, მონიტორინგისა და კონტროლის უწყვეტ პროცესზე, რისკების მართვის გამოყენებითი ტექნიკის ადეკვატურობის შემდგომ შეფასებაზე.

საკრედიტო რისკის მართვა ხორციელდება სისტემური მიდგომის გამოყენებით, რომელიც დაფუძნებულია რისკის ინფორმირებულობის პრინციპებზე, რისკების ინიცირების, შეფასების და მიღების უფლებამოსილების დელიმიტაციაზე. საკრედიტო რისკის მენეჯმენტი პასუხისმგებელია თითოეული კლიენტის ინდივიდუალური ლიმიტის საკრედიტო რისკების სწორად შეფასებაზე, მათ მონიტორინგსა და მართვაზე და საჭიროების შემთხვევაში პრობლემური სესხების შეგროვებასა და გირაოს გაყიდვაზე.

შესაბამისი რისკების დონისა და ხასიათის გათვალისწინებით, საკრედიტო რისკის მენეჯმენტი იყენებს განსხვავებულ მიდგომებს და რისკის განსხვავებულ პროცედურებს შესაბამისი კლიენტების სეგმენტებისთვის: კორპორატიული, საშუალო, მცირე კლიენტები, ინდივიდუალური მეწარმეები, ფიზიკური პირები, ბანკები და სახელმწიფო უწყებები. ბანკი მუდმივად მუშაობს საკრედიტო რისკის მართვის პროცესის გასაუმჯობესებლად და მისი ეფექტურობის ამაღლებაზე.

პრაიორბანკის OJSC-ის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა საკრედიტო ოპერაციების განხორციელება.

ინდექსი					Ზრდის ტემპი
	თანხა (მილიარდ რუბლი)		თანხა (მილიარდ რუბლი)
სასესხო პორტფელის რუბლის ნაწილი
საკრედიტო პორტფელის სავალუტო ნაწილი
მთლიანი სესხის პორტფელი

კლიენტებისთვის გაცემული სესხების მთლიანი მოცულობა წლის დასაწყისიდან გაიზარდა 941,5 მილიარდი რუბლით და შეადგინა 3675,9 მილიარდი რუბლი 2009 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით. Priorbank OJSC-ის საკრედიტო პორტფელის ზრდის ტემპმა 2008 წელს 134% შეადგინა. ამასთან, ეროვნულ ვალუტაში გაცემული სესხების ზრდის ტემპი უფრო მაღალი იყო, ვიდრე უცხოურ ვალუტაში. სესხები უცხოურ ვალუტაში გაიზარდა 471,5 მილიარდი რუბლით და შეადგინა 2369,3 მილიარდი რუბლის ექვივალენტი, ეროვნულ ვალუტაში - 470,0 მილიარდი რუბლით და შეადგინა 1306,6 მილიარდი რუბლი.

სასესხო პორტფელი კონტრაგენტების ტიპების მიხედვით

კონტრაგენტის ტიპი					Ზრდის ტემპი
	თანხა (მილიარდ რუბლი)		ჯამი (მილიარდ რუბლი)
იურიდიული პირები და ინდივიდუალური მეწარმეები
ფიზიკური პირები
მთლიანი სესხის პორტფელი

2008 წელს საცალო სერვისების გაფართოების პოლიტიკის განხორციელების შედეგად შეიცვალა საკრედიტო დავალიანების სტრუქტურა და სხვა აქტიური ოპერაციები კონტრაგენტების ტიპების მიხედვით - საკრედიტო რესურსების მოცულობის მნიშვნელოვანი ზრდის გამო. ბანკი ფიზიკურ პირებზე (82%-ით), მათი წილი 25%-დან 33.7%-მდე გაიზარდა.

ვადაგადაცილებული ვალების დინამიკა

იურიდიული პირების სასესხო პორტფელი ეკონომიკური სექტორების მიხედვით

2008 წელს ბანკის საკრედიტო პორტფელში შემცირდა ვადაგადაცილებული ვალების წილი. აბსოლუტური თვალსაზრისით, ვადაგადაცილებული დავალიანების მოცულობა გაიზარდა 1,5 მილიარდი რუბლით, ხოლო მისი წილი საკრედიტო პორტფელში შემცირდა 0,13 პროცენტული პუნქტით. (0,67%-დან 0,54%-მდე).

ეს ვითარება მიუთითებს პრიორბანკ OJSC-ში არსებული რისკის მართვის სისტემის მაღალ ეფექტურობაზე.

, შემდეგ მენეჯმენტი საკრედიტო რისკებირუსეთის ფედერაციის საბანკო სისტემაში და მათი შემცირების გზები დისერტაცია >> საბანკო საქმე

ფუნქციონირებს კომერციული ბანკებითავი 2 ეფექტურობის ანალიზი მენეჯმენტი კრედიტი რისკები IN კომერციული ბანკები CB "MOSKOMPRIVATBANK"-ის მაგალითზე 2.1 სისტემის მახასიათებლები მენეჯმენტი საკრედიტო რისკები ...