VSA tahlili (Volume Spread Analysis) - bu grafikdagi shamlar o'lchami bilan birgalikda savdolar hajmiga asoslangan bozorni tahlil qilish usuli. Moliyaviy bozorlarda hajmlar odatda umumiy soni sifatida tushuniladi Pul aktivni ham sotib olishga, ham sotishga qaratilgan. Jildlarni tahlil qilish muhim, chunki ular asosiy o'yinchilarning bozordagi mavjud vaziyatga qiziqishini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Bu asosiy o'yinchilar (banklar, moliya institutlari h.k.) o'z aktivlarining qiymati tufayli bozordagi narxlarning o'zgarmasligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishga qodir. Qoida tariqasida, ular eng dolzarb va sifatli ma'lumotlarga ega va oxir-oqibat, ularning prognozlari to'g'ri bo'ladi.

Hajmlarni tahlil qilganda, fond birjalarida qo'llaniladigan hajmlar va undagi hajmlar o'rtasida katta farq borligini hisobga olish kerak. Birjalarda siz tranzaktsiyalarning real hajmini kuzatishingiz mumkin - ma'lum bir vaqtda qancha aksiyalar sotib olingan yoki sotilgan va qanday narxda. Biroq, bozor markazlashtirilmagan, shuning uchun biz aniq ma'lumot ololmaydi. Biroq, uning hajmini tahlil qilishning o'ziga xos usullari ham mavjud:

1. Shomil narxining harakatini tahlil qiling. Shomil - Forex bozoridagi minimal ruxsat etilgan narx o'zgarishi (odatda to'rtinchi kasr). Shunga ko'ra, Shomil o'zgarishining chastotasini teng vaqt oralig'ida taqqoslab, bozorda yuqori yoki past hajmlar mavjudligini aniqlash mumkin;
2. Chikago savdo birjasida sotiladigan valyuta fyucherslaridan (kelajakda valyutani sotib olish va sotish bo'yicha shartnomalar) foydalaning. Valyuta sotib olish bo'yicha shartnomalarga qiziqish mavjudligi ham bozorda yuqori hajmlar mavjudligini ko'rsatadi.

Chunki Aksariyat treyderlar, jumladan, men ham savdo qilishni afzal ko'radilar va hali ham . Men sizga misol sifatida yaxshi ovoz balandligi ko'rsatkichidan foydalanib, ovoz balandligini qanday ishlatishni aytib beraman.

VSA tahlili. yaxshi ovoz balandligi ko'rsatkichi

Hajmlar turli rang va uzunlikdagi chiziqlar bilan ifodalanadi. Ularni talqin qilish juda oson: o'sib borayotgan barlar hajmning oshishini ko'rsatadi, tushgan barlar pasayishini ko'rsatadi.
Endi ranglar uchun:

• Qizil bar katta ko'tarilgan shamda katta hajmdir. Odatda uchun signal ikkilik variantlar kuchli o'sish tendentsiyasining boshlanishiga yoki pasayish tendentsiyasini tuzatish boshlanishiga;
• Oq ustun - katta tushadigan shamda katta hajm. Qoidaga ko'ra, bu kuchli pasayish tendentsiyasining boshlanishi yoki ko'tarilish tendentsiyasini tuzatishning boshlanishi uchun signaldir;
• Yashil bar kichik shamda katta hajmdir. Bu tendentsiyaning tugashi uchun signaldir;
• Sariq chiziq kichik hajmdir. Ikkilik optsionlar uchun trendning tugashi yoki tuzatish boshlanishi haqida signal.

Faqat VSA tahliliga asoslangan savdo qilish juda qiyin, ammo uni o'z hisobingizga qo'shish

Shamlar (yuqori / past barlar orasidagi farq).

Bu usul fond bozorlarida o'tgan asrning birinchi yarmida paydo bo'lgan. VSA tahlilining asosiy asoschilaridan biri Richard Uikoffdir. Keyinchalik Tom Uilyams Wyckoffning tashabbuslarini bugungi kunda mavjud bo'lgan modelga olib keldi.

VSA usuli katta, xabardor bozor ishtirokchilarini aniqlash uchun jadvalni o'qishni o'z ichiga oladi. VSA ixtiyoriy tahlilni nazarda tutadi (qattiq qoidalar va texnik ko'rsatkichlardan foydalanmasdan, mantiqdan foydalangan holda narx harakatlarini tahlil qilish usuli), ya'ni tahlil qattiq qoidalar yoki texnik ko'rsatkichlardan foydalanmasdan amalga oshiriladi - qoidalar narx/hajm xatti-harakatlariga qarab o'zgarishi mumkin. VSA asoslari yig'ish va tarqatish bosqichlarini, shuningdek, xabardor o'yinchilardan kelishi mumkin bo'lgan turli signallarni o'z ichiga oladi.

VSA tahlili har qanday platformada, xoh forex, xoh fyuchers, xoh tovar yoki fond birjalarida qo'llaniladi. Albatta, turli saytlarda usulda farqlar mavjud. Asosiy farq ma'lum bir bozorning likvidligi ko'rsatkichidir. Ammo VSA tahlilining falsafasi o'zgarishsiz qolmoqda - xabardor o'yinchi bilan birgalikda harakat qilish. Bu haqda keyin gaplashamiz.

VSA tahlili falsafasi

VSA bilan savdo qilish yangi boshlanuvchilar uchun oson ish emas.
Tahlilni tushunish uchun siz mexanizmni, shuningdek, o'zingiz joylashgan bozorning tuzilishini tushunishingiz, narxlash modellarida harakat qilishingiz, shuningdek, eng oddiy misollarda taklif / talab haqida tasavvurga ega bo'lishingiz kerak. .
Aynan shu omillar asosiy bo'lishi kerak va shundan keyingina asosiy VSA signallarini o'rganing.

Sektorlarni tushunish.

To'qqiz-o'n ikkita sektor mavjud fond bozori, va bu tarmoqlarning har biri turli sanoat guruhlariga bo'linishi mumkin. Bugungi kunda treyderlar sektor jadvallarini band bo'lgan bozor jadvali bilan solishtirish uchun to'qqizta sektor SPDR'laridan foydalanishlari mumkin. Dow Jones sanoat guruhining o'nlab indekslari va sanoat guruhining ETFlari mavjud bo'lib, siz ma'lum guruhlarning ishlashini o'lchash uchun foydalanishingiz mumkin.

Garchi band bozor barcha qimmatli qog'ozlar uchun umumiy tendentsiyani qo'zg'atsa ham, Wyckoff ma'lum guruhlar bozorni boshqarayotganini va ayrim guruhlar bozorni sekinlashtirishini tushundi.
Maqsad, bozor sharoitlari ko'tarilganda nisbiy kuchni va bozor sharoiti pasayganda nisbatan zaiflikni ko'rsatadigan guruhlarni topishdir.

Shuni yodda tutish kerakki, Wyckoff 20-asrning boshlarida, kalkulyatorlar va kompyuterlardan ancha oldin savdo qilgan.
Hamma narsa qo'lda qalam, qog'oz va silgi bilan qilingan. Hatto ikkitasini solishtirish uchun oddiy munosabatlar diagrammasini chizish qimmatli qog'ozlar ayniqsa, o'nlab qimmatli qog'ozlarni kuzatib borish juda qiyin ish bo'lardi.
Nisbiy kuch yoki nisbiy zaiflikni aniqlash uchun nisbatlar jadvallari o'rniga, Wyckoff shunchaki haqiqiy narx jadvallarini solishtirdi. Bozor pastga tushganda ushlab turadigan guruhlar nisbiy kuchni ko'rsatadi. Bozor o'sishida yig'ilmaydigan guruhlar nisbatan zaiflikni ko'rsatadi. Bu juda oddiy.

XLK SPY indeksiga nisbatan nisbiy kuchni qanday ko'rsatayotganiga e'tibor bering.



U XIX asr oxiri - XX asr boshlarida yashaganiga qaramay, uning savdo qilish usullari hali ham muhokama qilinmoqda va ko'pchilikning asosi hisoblanadi. savdo strategiyalari bu yaxshi foyda keltiradi.
Richard Uikoff kashshof deb ataladi texnik tahlil, Bozor xulq-atvori psixologiyasi va nazariyasi magistri.
U 1873 yilda AQShda tug'ilgan, 25 yoshida u allaqachon egalik qilgan brokerlik kompaniyasi, va 58 yoshida u texnik tahlil bo'yicha o'quv kursini yaratdi, unda u o'zining barcha g'oyalari va tadqiqotlarini bozor xatti-harakatlarida aks ettirdi.

Richard Uikoff o'z strategiyasiga ko'ra ongli ravishda savdo qiladigan va barcha harakatlarini puxta rejalashtirgan kishigina fond bozorida chayqovchi hisoblanadi, deb hisoblardi. Qolganlarning hammasi qimor.

Richard Uikoff falsafasi

1. Ishlatilgan barcha qaror omillarini unuting. Sizga kerak bo'lgan hamma narsa allaqachon narxlar va hajmlarda aks ettirilgan;
2. Wyckoff usullari universal bo'lib, har qanday taymfreym va bozorga - valyutalar, qimmatli qog'ozlar, fyucherslar, optsionlar, tovarlar va boshqalar uchun qo'llanilishi mumkin;
3. Talab va taklif qonuni barcha narx o'zgarishlarini tartibga soladi;
4. Birjada savdo qilish aniq fan emas, narxlar odamlarning harakatlari bilan amalga oshiriladi;
5. Grafiklarning (ko'rsatkichlarning) matematik tahlili texnik tahlildan past;
6. Aktivlarni sotib olishga tayyor odamlar bor ekan, narx ko'tariladi. Modomiki aktivlarni sotishga tayyor bo'lganlar bor ekan, narx pasayadi;
7. Grafikdagi burilish nuqtalarini qidirish matematik tahlil haqida emas, balki investorlarning psixologiyasini bilishdir.

Wyckoff usuli

Wyckoff usuli uchta turdagi grafiklardan foydalanadi:

• Yapon shamdonlari (yoki barlar);
• Tic-tac-toe;
• To'lqinli grafik (birja uchun tegishli).

Richard Wyckoff bir vaqtning o'zida barcha uchta jadvaldan foydalangan.
Shamlar jadvalida u narx harakatining yo'nalishini, kirish va chiqish nuqtalarini aniqladi, shuningdek stop losslarni belgiladi. Tic-Tac-Toe chartida u narx harakati va impulslarini baholadi va foyda olish uchun maqsadlar qo'ydi.
Tic Tac Toe-da vaqt omili bekor qilinadi va faqat narx harakati hisobga olinadi.

To'lqinli grafik aktivlar guruhining umumiy narxini aks ettiradi. Bugungi kunda bu tarmoqlar jadvali, masalan, energiya. O'sha paytda Uikoff iqtisodiyotning bir segmentida bir nechta aktsiyalarni olib, ularning guruhda qanday harakat qilishini kuzatgan va keyin ular orasida boshqalarga nisbatan tezroq harakatlanadigan aktivlarni tanlagan.

Wyckoffdan bozor mexanikasi

Wyckoff g'oyasiga ko'ra barcha narxlar harakati muvozanatdan bozor muvozanatiga o'tadi. Balans bozordagi talab va taklif muvozanatlashgan (tekislik) holatidir. Balansdan keyin har doim nomutanosiblik bosqichi keladi, bunda xaridorlar yoki sotuvchilar tomon siljish bo'ladi (trend). Shunga ko'ra, narx har doim bir balansdan ikkinchisiga o'tadi.

Bunday holda, odatda narx harakatining quyidagi bosqichlari ajratiladi:

1. yig'ish bosqichi;
2. Yuqori tendentsiya;
3. tarqatish bosqichi;
4. Pastga tushish tendentsiyasi.

Yig'ish bosqichiga misol

• A bosqich - bozorni to'xtatish. Rasmda ko'rib turganingizdek, bozor barqaror pasayish tendentsiyasini boshdan kechirdi, so'ngra dastlabki qo'llab-quvvatlash zonasi paydo bo'ldi (rasmning 1-bandida), narx keskin pasayib ketgandan so'ng, birinchi pasayishlarni boshlaganda (sotish yopilishi, birinchi xaridlar). ). Keyin sotuvning eng yuqori nuqtasi shakllandi (2-band). Bu erda barcha sotuvlar allaqachon tugaydi, sotmoqchi bo'lganlar yo'q. Barcha sotuvlar to'xtatilgandan so'ng, narx kichik maksimalni tashkil qilib, tez ko'tarila boshlaydi (3-band). Bu nuqta sizga qarshilik chegarasini oldindan chizish imkonini beradi. Shuni tushunish kerakki, qarshilik chegarasi qat'iy belgilangan narx emas, balki bozorning yuqoriga ko'tarilishiga imkon bermaydigan ma'lum bir narx maydonidir.Rasmdagi 4 va 7-bandlar bor yoki yo'qligini tekshirish uchun market-meykerlar tomonidan o'tkaziladigan ikkilamchi ta'minot sinovlarini belgilaydi. hali ham bozorda sotuvchilar yoki Yo'q;
• B bosqich - talab va taklif balansi. Keyinchalik, narx chegaralaridan tashqariga chiqmasdan, diapazonda o'zgara boshlaganda, biz B bosqichiga kiramiz;
• Faza C - noto'g'ri buzilish. Bu eng xavfli bosqich, ammo bu narxning u yoqdan bu tomonga o'zgara boshlaganligidan, muvozanatni buzayotganidan dalolat beradi. 8 va 10-bandlar buloqlar yoki chayqalishlarni ko'rsatadi - bu stop-loss deb ataladigan olib tashlashlar bo'lib, ular marketmeykerlar tomonidan yon tomonga harakat oxirida amalga oshiriladi. Bir tomondan, bu bozorda hali ham sotuvchilar bor yoki yo'qligini tushunish uchun amalga oshiriladi, boshqa tomondan, bu likvidlikni deyarli yo'q qilish uchun ajoyib imkoniyatdir, chunki ko'plab treyderlar o'zlarining kutilayotgan buyurtmalarini bozor chegaralarida joylashtiradilar. diapazon. Buloqlarning ko'rinishi kvartiraning tugashini ko'rsatadi va yaqinda yaxshi harakat boshlanishi kerak;
• D bosqichi - kirish nuqtalarini topish. 13-bandning shakllanishi bozordagi muvozanat narxni asta-sekin oshira boshlagan xaridorlar foydasiga buzilganligini ko'rsatadi. 12 va 14-bandlar oxirgi qo'llab-quvvatlash nuqtalari deb ataladi (ba'zi treyderlar ularni oxirgi o'pish deb atashadi) - bular orqaga qaytish zonalaridan boshqa narsa emas va hozirda siz sotib olish pozitsiyalarini ochishingiz kerak. VSA signallari qo'shimcha filtr sifatida ishlatilishi mumkin. Wyckoff tizimiga ko'ra, tegishli hajm mavjudligi bilan qo'llab-quvvatlanadigan kirish nuqtasi paydo bo'lganda, siz savdoga xavfsiz kirishingiz mumkin. Biz hozir VSA nima ekanligi haqida to'xtalmaymiz, siz ushbu strategiya haqida barcha ma'lumotlarni topishingiz mumkin;
• E bosqich - yangi tendentsiyaning boshlanishi. Keyin E bosqichi keladi va narx o'zining ishonchli yuqori harakatini boshlaydi.

Bu erda hamma narsa to'planish bosqichiga o'xshaydi, faqat teskari.
1-nuqtada birlamchi qarshilik ko'tarilish va orqaga tortish paytida yuzaga keladi. Keyin, 2-bandda, treyderlar o'z pozitsiyalarini yopib, foyda olishganda, sotib olishning eng yuqori nuqtasi shakllanadi. 3-bandda dastlabki qo'llab-quvvatlash zonasini o'tkazish uchun ko'rsatma bo'lgan mahalliy minimal shakllanadi. 4 va 5-bandlarda qarshilik darajasining ikkilamchi sinovlari o'tkaziladi, unda sotib olishni davom ettirmoqchi bo'lganlar bor-yo'qligi tekshiriladi. Agar ko'ngillilar bo'lmasa, u holda narx chegaralaridan tashqariga chiqmasdan diapazonda o'zgara boshlaydi. Bozor testlari 6, 7, 8, 9 va 10-bandlarda shakllantiriladi. Keyinchalik, narx 11-bandda qarshilik darajasini buzishga noto'g'ri urinish qiladi va keyin keskin pasayadi va 16-bandda qo'llab-quvvatlash darajasidan o'tib ketadi. pastga tushadi va pasayish tendentsiyasi boshlanadi.

Bugungi kunga qadar Wyckoff usullarini qo'llash

Richard Wyckoff g'oyasidan ko'p vaqt o'tganiga qaramay, uning usullari bugungi kunda ham dolzarbdir. Bozorning talab va taklif kabi qonunlari har doim amal qiladi va har qanday bozorda amal qiladi. Ammo shuni yodda tutingki, bu umumiy sxema va bozor asoslarini tushunmasdan, foydali savdo qilish mumkin emas. Agar siz bozorning mohiyatini tushunmasangiz, Pure Wyckoff formulali ilovasi ishlamaydi. Bozordagi har bir vaziyat individualdir: biror joyda faza uzoqroq yoki qisqaroq bo'lishi mumkin, noto'g'ri uzilishlar bo'lmasligi yoki juda agressiv bo'lishi mumkin. Biroq, Wyckoff usuli va VSA butun dunyo bo'ylab treyderlar orasida eng mashhurlaridan biri bo'lib qolmoqda, deb ishonch bilan aytish mumkin.

Agar siz bunga qiziqsangiz savdo tizimi, keyin siz Wyckoff usuli bo'yicha kitobni yuklab olishingiz mumkin - D. Hutson "Wyckoff usuli". Yana bir qiziqarli kitob bor - Devid Vayss "Wyckoff usulining zamonaviy moslashuvi", lekin uni tarmoqda topish unchalik oson emas. Siz uni Richard Wyckoff Instituti taklif va taklif forumida onlayn o'qishingiz mumkin.

Bir qarashda mantiqiy bo'lmagan bozorlarda yolg'iz qolganda, xotirjam va aql-idrokni saqlashga harakat qiladigan investor birja tanlovi, bozor tahlili va bozor narxini bashorat qilishning yangi usullaridan hafsalasi pir bo'lishi yoki chalkashishi mumkin. Keyin asosiy narsalarga qaytish vaqti keldi.

O'tgan asrning 30-yillarida "o'zini o'zi o'rgatgan" Richard Uikoff "o'yinning haqiqiy qoidalarini" ko'rsatishga va'da berdi.

Bugungi kungacha aktsiyalarni sotish va investitsiya qilishning Wyckoff usuli saqlanib qoldi va u treyderlarga bozor kuchlari o'rtasidagi asosiy munosabatlarni tahlil qilish uchun mustahkam poydevor beradi. Uaykoff savdogar sifatida barcha narx o'zgarishlarini talab va taklifning asosiy qonuni boshqarib turishini birinchi ko'zdan ko'rdi; va nima eng yaxshi ko'rsatkich bozorning kelajakdagi kursi - bozordagi talab va taklif nisbati.

Wyckoff usuli diagrammadagi narx va hajm va ularning vaqt o'rtasidagi munosabatini tahlil qiladi. Vazifa bozor, aktsiyalar guruhlari yoki alohida aktsiyalarning talab va taklif kurashiga qanday munosabatda bo'lishini baholashdir. Siz burilish nuqtalarini qidiryapsiz - buqa bozorining oxirgi tepasi yoki ayiq bozorining oxirgi pastki qismi. Siz asosiy tendentsiya ichida paydo bo'ladigan oraliq harakatlarning cho'qqilari va pastki qismlarini aniqlaysiz. Wyckoff nazariyasi bozordagi har bir o'zgarish izdoshlarni jalb qila oladigan vaqtgacha davom etadigan sotib olish va sotish to'lqinidan iborat ekanligiga asoslanadi. U tugagach, qarama-qarshi to'lqin boshlanadi. Kichkina kundalik to'lqinlar asta-sekin 3 dan 5 gacha bo'lgan katta to'lqinlarga aylanadi, ular oxir-oqibat 10 dan 20 pips yoki undan ko'p tebranish bilan ayiq yoki buqa bozorini tashkil qiladi. Agar to'lqin ahamiyatli bo'lsa, Wyckoff u bilan uyg'un harakat qildi.

Bozorlar juda o'zgaruvchan. Ular rivojlanadi, o'zgaradi, lekin ba'zi parametrlar bir xil bo'lib qoladi va ba'zilari bilan xayrlashish kerak. Treyderni zamonaviy mexanizmlarga moslashtirish oson ish emas, lekin bu dunyoning moliyaviy bozorlarida muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lgan har bir kishi ishining muhim qismidir.

E'tiboringiz uchun rahmat va omad tilaymiz!

Volume Spread Analysis (VSA)- bu savdo jadvalidagi shamlarning shakli va o'lchamlari bilan birgalikda savdo hajmlari bo'yicha tahlil qilish usullaridan biridir.

Ushbu tahlil usuli "professional" yoki "aqlli" pullar faoliyatini aniqlashga, ya'ni hozirgi bozor kayfiyatini o'z vaqtida aniqlashga va bozorga o'yin yo'nalishi bo'yicha kirishga imkon beradi. katta ishtirokchilar. Zero, aynan talab va taklifning nomutanosibligi bozorda narx harakatini yuzaga keltiradi.

Bunday tahlilni o'tkazish vazifasini engillashtirish uchun VSA hajmi ko'rsatkichlari yaratilgan. Va bugun biz ushbu algoritmlarning eng yaxshi tavsifini ko'rib chiqamiz.

VSA ovoz balandligi usuli nimani anglatadi?

Shubhasiz, siz hammangiz shunday vaziyatda bo'lgansiz - siz risklarni boshqarishga rioya qilasiz, faqat tanlangan strategiya qoidalariga muvofiq savdo qilasiz va hatto his-tuyg'ularga berilmaysiz, lekin shu bilan birga siz tez-tez yo'qotishlarga duch kelasiz. Nima bo'lyapti o'zi? Balki siz biron bir muhim nuqtani etishmayapsizmi?

Katta ehtimol bilan shundaydir! Kamchilik esa hajmlar kabi omilda.

Savdo jarayonidagi hajmlarni hisobga olish juda muhim, chunki ularni tahlil qilish yirik bozor ishtirokchilarining kayfiyatini aniqlashga va bitimlarni ochishda ularga rioya qilishga imkon beradi. Bugungi kunda bozor hajmlarini shamchalar jadvallarini tahlil qilish bilan birgalikda o'rganish bilan shug'ullanadigan texnik tahlilning butunlay alohida turi mavjud. Ushbu texnika deyiladi VSA.

Bir necha yil oldin, treyderlar ushbu turdagi tahlil bilan qo'lda shug'ullanishlari kerak edi, ammo bu bosqichda ba'zi funktsiyalar VSA hajm ko'rsatkichlari tomonidan qabul qilinishi mumkin. Keling, darhol to'g'ri yo'nalishga boraylik va buning uchun biz nazariyani bir oz eslaymiz ...

Keling, eng yangi treyderlar VSA ni shunchaki hajmlarning histogramma tahlili sifatida tushunishlaridan boshlaylik va bu mutlaqo to'g'ri emas.

Ushbu texnikada shamning tarqalishi hisoblanadi bu yuqori va past o'rtasidagi sham oralig'i. Ehtimol siz ixtisoslashgan forumlarga tashrif buyurganingizda yoki tahlillarni o'rganayotganda, masalan, kabi iboralar tez-tez uchrab turishini payqadingiz. qisqa sham - noto'g'ri signal"," bitimni ochmang, chunki narx juda keng tarqalgan "va shunga o'xshash. Bu sub'ektiv bayonotlar emas, balki VSA usuli asosida tuzilgan xulosalar.

VSA tahlili. Ayiq/ko'tarilish darajasi haqida

Shunday qilib, VSA hajmi texnikasi quyidagilarni tahlil qiladi:

spred, ya'ni shamning eng pastdan yuqori darajagacha bo'lgan to'liq narx diapazoni yoki o'zgaruvchanlik kengligi, ya'ni joriy davrda savdo qanchalik faol davom etayotganini ko'rsatadi; barning ochilish va yopilish narxlari, ya'ni bozor ishtirokchilarining narxlar bo'yicha yakuniy qarorlari; savdo hajmlarini yopilish narxlari va tarqalish dinamikasi bilan birgalikda, ya'ni barning qaysi qismida yopilishini tahlil qiladi.

VSA metodologiyasining o'zi, ko'rsatkichlar bilan qo'llanilganda, bunday modellarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi:

• barlarning xarakteristikalari (yopilish narxlari, tarqalishi, hajmlari);
• narx shakllanishi ();
• bozor bosqichlari (barlarning kombinatsiyasi bilan parallel ravishda raqamlar). VSA texnikasining tipik kombinatsiyalariga misolni quyidagi rasmda ko'rish mumkin.

Nazariy jihatdan talab va taklif hajmi mos kelishi kerak, aks holda buyurtmalar bajarilmaydi. Masalan, talab qancha ko'p bo'lsa, shuncha tez arzon takliflar qo'llaniladi, ya'ni bozor o'sishi kerak. Muvozanat nuqtasiga erishilganda, katta takliflar bozorga pastga yo'nalishda bosim o'tkazadi, ya'ni sotishning o'sishi kuzatiladi.

Savdogarlar qancha ko'p sotsa, bozor shunchalik pasayadi.

Bularning barchasi VSA ovoz balandligi ko'rsatkichlarini aniqlash imkonini beradi.

VSA hajmi ko'rsatkichlari treyderga nimani ko'rsatadi?

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, MT4 va 5 uchun VSA hajm ko'rsatkichlari sizga katta hajmlar bozorga aralashib, kuchli narx impulslarini beradigan lahzalarni qo'lga olish imkonini beradi.

Aynan shunday daqiqalarda bozorning kichik ishtirokchilari ham yaxshi daromad olishlari mumkin. Shamlarning deyarli barcha ma'lum kombinatsiyalarini hisobga oladigan va gistogrammaning balandligi va rangini vizual ravishda ko'rsatadigan bunday algoritmlarning to'liq to'plami mavjud. to'g'ri daqiqalar bozorga kirish.

Ammo MT4 va MT5 uchun VSA ko'rsatkichlarining butun to'plami bizni qiziqtirmaydi, biz bugungi kunda ikkita eng yaxshi va eng ko'p talab qilinadigan algoritmlarning tavsifini ko'rib chiqamiz.

MT4 - VSA WSD HISTOGRAM uchun ovoz balandligi indikatorining tavsifi

Yuqorida aytib o'tilganidek, bugungi kunda MT4 va MT5 uchun Volume Spread Analysis algoritmlarining butun to'plami mavjud bo'lib, ular orasida tavsiya etishga arzimaydigan ko'plab oddiy versiyalar mavjud. Biz juda qiziq bir misol - VSA WSD HISTOGRAM indikatorining tavsifini ko'rib chiqishni taklif qilamiz.

Bir qarashda, ushbu algoritmning rang-barang belgilanishi ko'pchilikni hayratda qoldiradi, chunki Volume Spread Analysis tarafdorlarining asosiy maqsadi toza grafiklarda savdo qilishdir. Biroq, xulosa chiqarishga shoshilmang.

Asosiy nuqta shundaki, MT4 va MT5 uchun ushbu algoritm o'z hisob-kitoblarida qo'shimcha formulalardan foydalanmaydi va u o'zining barcha "bo'yoqlari" ni faqat treyderlar signallarni yaxshiroq qabul qilish uchun ishlatadi.

Shunday qilib, indikatorning gistogrammasida har bir satr o'ngdagi ma'lumot panelida oq raqamlar bilan ko'rsatilgan tarqalishdir. Barlar ustidagi olmoslar ham go'zallik uchun emas. Shunday qilib, kulrang olmoslar neytral bozor kayfiyatining ko'rsatkichlari, qizil olmoslar ayiqlardan kuchliroq, yashil olmoslar buqalardir.

Bundan tashqari, biz hozir ko'rib chiqayotgan indikator tavsifi sham soyalarining uzunligini o'lchaydi. Gistogrammada bu ma'lumot qizil va yashil chiziqlar bilan ta'minlanadi. To'g'ridan-to'g'ri ma'lumot panelida siz faqat joriy satrning qiymatini ko'rishingiz mumkin - "wick" o'zgaruvchisi.

juda qimmatli ma'lumotlarni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak., chunki ko'pchilik shamdon shakllanishida shamdon jismlari va ularning soyalari o'rtasidagi nisbatlar hisobga olinadi va ularni qo'lda o'lchash juda noqulay va bundan tashqari, bu uzoq vaqt talab etadi.

VSA WSD HISTOGRAM ovoz balandligi indikatorining sozlamalari haqida qisqacha

Bu erda yuklab olish mumkin bo'lgan MT4 va 5 uchun ushbu algoritm sozlamalariga kelsak, ular juda oddiy.

"ShowText" o'zgaruvchisi diagramma ekranida matn ma'lumotlarini ko'rsatishga ruxsat beradi yoki taqiqlaydi, "MA_Length" qiymati tarqalishning o'rtacha qiymatini o'lchaydigan harakatlanuvchi o'rtacha (standart 100) chastotasi uchun javobgardir va qolgan parametrlar rang sozlamalari.

Ovoz balandligi indikatorining tavsifi - VSA Better Volume

Yuqorida aytib o'tganimizdek, tarqalish tahlili VSA usulining eng muhim tarkibiy qismidir, ammo u hajmlar dinamikasini tushunmasdan o'z ma'nosini yo'qotadi. Bu hatto intuitiv tarzda ham tushunarli, chunki diagrammalardagi sham diapazoni darhol ko'rish mumkin, ammo bozor olomonining va katta ishtirokchilarning motivlari haqidagi eng muhim ma'lumotlarni faqat hajmlardan olish mumkin.

Aynan shu maqsadlar uchun ishlab chiquvchilar VSA ovoz balandligi ko'rsatkichlarini yaratdilar, ushbu vositalardan biri algoritm bo'lib, biz hozir uning tavsifini ko'rib chiqamiz - Yaxshiroq hajm.

To'plamimizda yuqorida yuklab olingan ushbu ko'rsatkich paydo bo'ladigan naqshlarga, ma'lum ranglarga qarab standart ma'lumotlarga ega.

Grafikda indikator quyidagicha ko'rinadi:

Katta hajmlarda ayiqli sham paydo bo'lganda, barga oq rang beriladi. Bunday holatlar, qoida tariqasida, pasayish tendentsiyasining oxirida, ya'ni professionallar his-tuyg'ular ta'sirida sotuvga ulanganda yoki xaridorlar tomonidan to'xtashlar ommaviy ravishda qo'zg'atilgan paytda yuzaga keladi. Bundan tashqari, oq chiziqlar yangi pasayish tendentsiyalari paydo bo'lishining dalili bo'lishi mumkin.

Bu erda qizil chiziqlar oq rangning antitezidir, chunki ular chindan ham yuqori hajmli buqa shamlarida hosil bo'ladi.

Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, bunday naqshlar bir xil chastotali valyuta juftliklarida tendentsiya boshlangan paytda ham, tendentsiya tugaganda ham shakllanadi.

Ko'rsatkich yashil chiziqni chizganda, bu bozorda katta tekis hajm borligini anglatadi, ya'ni mos keladigan sham uchun juda past tarqalish bor edi.

Bozorda bunday shakllanish eng qiyinlaridan biridir, chunki tarixda noto'g'ri signallar ko'pincha paydo bo'ladi, bu birinchi marta va bunday hodisaning ikkinchi lahzasi yirik bozor ishtirokchilarining savdosi bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin, lekin banal "yangiliklar betartibligi".

Sariq chiziqlar past tarqaladigan past hajmli shamlar uchun xosdir. Ularni ko'pincha "tungi kvartira" paytida kuzatish mumkin, ammo agar bunday shakllanish asosiy moliyaviy bozorlar ishlayotgan davrda shakllangan bo'lsa, bu tendentsiyaning tugashini ko'rsatadi. Ya'ni, sariq chiziq hatto olomonni endi bu harakatga qiziqtirmasligini bildiradi.

Xo'sh, biz ko'rib chiqayotgan MT4 uchun Better Volume indikatorini beruvchi yana bir satr - bu qizil rang shakllanishi.

Ammo amaliyotdan ma'lumki, bunday hodisa juda kam uchraydi (deyarli hech qachon), hatto uni e'tiborsiz qoldirish ham mumkin.

Ko'rib turganingizdek, VSA hajmi ko'rsatkichlari treyderlarga narxlarning o'zgarishlarini aniq aniqlash imkonini beradi, bu esa umuman savdo jarayonining samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, mutaxassislar o'z strategiyalarida bunday algoritmlarni mustaqil ravishda ishlatmaslikni, balki boshqa ko'rsatkichlarni parallel ravishda jalb qilishni tavsiya qiladilar.

VSA usuli haqida, nima muhim?

Metatrader 4 uchun VSA Trader indikatori. To'liq versiya

Metatrader 4 uchun tizim yaratilgan yarim avtomatik savdo VSA tomonidan, u ko'plab bozorlarni va taymfreymlarni skanerlashi va VSA signallarini - platformada, elektron pochta va smartfoningizga chiqarishga qodir.

VSA Trader indikatori nima uchun?

Ko'rsatkich VSA savdogar Volume Spread Analysis savdosini avtomatlashtirish va treyderni real vaqtda VSA signallari haqida xabardor qilish uchun mo'ljallangan.

VSA Trader indikatorining funktsiyalari

VSA savdogar Metatrader 4 platformasi uchun Volume Spread Analysis (VSA) usuliga asoslangan dunyodagi birinchi va yagona keng qamrovli indikator tizimidir.

Bu quyidagi ko'rsatkichlar to'plami:

1. Bozorlarni onlayn tahlil qiling.
2. Talab va taklifni aniqlang.
3. Ular fonni, turli vaqt oralig'idagi tendentsiyalarni skanerlashadi.
4. Qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalarini yarating.
5. Stop lossni hisoblang va foyda darajasini oling.
6. Ular tranzaktsiyalarni amalga oshirish uchun aniq signallarni beradi.
7. Signallarni matnli tushuntirish bilan birga olib boring.

Raqamlarda VSA Trader

• 9 ta ko'rsatkich kiritilgan
• Quvvatiga qarab talab va taklif signallarining 3 turi
• 2 ta yuqori taymfreymlar joriy TF ga VSA signalini beradi
• bir vaqtning o'zida barcha 9 ta vaqt oralig'ida bozor fonini ko'rsatadi
• cheksiz miqdordagi asboblarni tahlil qiladi
• Ko'rsatkichdagi 5 VSA naqshlari Kengaytirilgan jildlar
• Signal tizimidagi 5 ta savdo sozlamalari Ogohlantirish tizimi
• VSA signali haqida xabar berishning 4 usuli: Matn, Ogohlantirish, Elektron pochta, Smartfon push-bildirishnomasi

Qo'shilgan shablonlar, shuningdek, ko'plab sozlamalar tizimni treyderning ma'lum bir uslubi uchun sozlash imkonini beradi.

Tavsif

VSA tomonidan bozor tahlili

tizimga VSA savdogar 9 ta koʻrsatkichni oʻz ichiga oladi.

Asosiylaridan biri VT-VSA , bu talab va taklif signallari uchun bozorni skanerlaydi. Barcha signallar kuchiga ko'ra uch turga bo'linadi: kuchli, o'rta, zaif.

Katta TFlardan VSA signallarini chiqarish

Ushbu ko'rsatkichning o'ziga xos xususiyati shundaki, joriy vaqt oralig'ida talab va taklif signallarining yuqori taymfreymlardan, ya'ni 1 va 2 dan yuqori chiqishi. Shunday qilib, masalan, soatlik jadvalda siz H4 va D1 bilan displeyni sozlashingiz mumkin.

Turli xil TF-lar bilan bozor foni

Ko'rsatkichning yana bir kuchli xususiyati VT-VSA fon chiqishi hisoblanadi. Bundan tashqari, fon joriy vaqt oralig'idan ham, barcha 9 ta TF-dan olinishi mumkin.

Signal tizimi - ogohlantirishlar va naqsh tavsiflari

Bilan birga VT-VSA yana bir muhim ko'rsatkich ishlaydi - VT-Ogohlantirish tizimi .

Bu VSA usuli yordamida bozorlarni skanerlaydigan va narx qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajasiga yetganda treyderga xabar beradigan signal tizimi. Darajalar ham gorizontal, ham moyil bo'lishi mumkin - ya'ni trend chiziqlari.

Signal tizimiga Volume Spread Analysis usulining 5 ta savdo sozlamalari dasturlashtirilgan.

VSA signallari yo'qotishni to'xtatish, daromad olish va o'rinlarni zararni zararsizlantirish uchun darajalarni chizish bilan birga keladi.

Signal xabarnomasi

Treyderni kiruvchi savdo signali haqida xabardor qilishning quyidagi usullari mavjud:

• Matn tavsifi bilan diagrammadagi oyna.
• Metatrader ovozli ogohlantirish.
• Elektron pochta orqali bildirishnoma yuborish.
• Smartfoningizga push-bildirishnomalarni yuborish.

VSA naqshlari

Ko'rsatkichlar VT-Advanced Volumes va VT-rangli chiziqlar , to'plamga kiritilgan, mos ravishda hajmlar va narx chiziqlarining gistogrammasini ranglang.

Ikkala ko'rsatkich ham 5 ta VSA sozlamalariga javob beradi. O'zingizning xohishingizga ko'ra, siz faqat hajmlarni yoki faqat chiziqlarni yoki ikkalasini ham ranglashingiz mumkin.

Ko'rsatkich VT-Advanced Volumes mashhur indikatorga ancha yaxshi muqobildir Yaxshiroq hajmlar.

Rangli chiziqlar yoki hajmlarni bozor foni va talab va taklif ko'rsatkichlari bilan birlashtirish foydali savdo imkoniyatlarini oshiradi.

Avtomatik darajadagi qurish va VSA naqshlari

VSA Trader indikator tizimi VSA signallarini qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajasida kuzatish uchun dasturlashtirilgan. Bu darajalar gorizontal yoki eğimli bo'lishi mumkin.

Gorizontal tayanchlar va qarshiliklar alohida indikator yordamida avtomatik ravishda quriladi VT-SR . Eğimli yoki trend chiziqlari, treyder o'z-o'zidan chizadi.

Tizim qurilgan darajalar yaqinidagi narx xatti-harakatlarini kuzatib boradi va treyderga narxning darajaga yaqinlashayotgani, rebound, darajadagi buzilish haqida xabar beradi.

Tez boshlash uchun shablonlar

Tizimning eng ko'p ishlatiladigan funksionalligi shablonlarda to'plangan bo'lib, siz tizimni birinchi ishga tushirganingizda, u bilan tanishib chiqishingiz mumkin.

Vaqt o'tishi bilan siz shabloningizni moslashtirib, o'zingiz uchun ko'rsatkichlar va ularning parametrlarini tanlashingiz mumkin.

Xulosa

Ko'rsatkich VSA savdogar yarim avtomatik rejimda Volume Spread Analysis usuli bo'yicha ishlash uchun mo'ljallangan. Treyder VSA signallarini, buyurtmalar uchun tavsiya etilgan narxlarni, bozor fonini, avtomatik ravishda qo'llaniladigan qo'llab-quvvatlash va qarshilikni va boshqa ko'p narsalarni oladi.

Va bularning barchasi katta hisoblash resurslarini talab qilmaydigan va bitta Metatrader 4 platformasida cheksiz miqdordagi asboblarni tahlil qilishga qodir bo'lgan ko'rsatkichlar to'plamida.

Litsenziya va qo'llab-quvvatlashni sotib olish

Ko'rsatkich tizimini sotib olayotganda, siz umr bo'yi litsenziya olasiz, shuningdek, rus tilidagi barcha yangilanishlar va texnik yordam.

To'liq paket

• VSA indikatori va Kengaytirilgan jildlarni o'z ichiga oladi
• Signal tizimini o'z ichiga oladi - turli xil sozlamalar haqida xabar beruvchi indikator, SL va TP darajalari bilan VSA va Kengaytirilgan hajmlardan foydalanadi.

Shuningdek, o'z ichiga oladi

• Pivot indikatori - avtomatik ravishda kunlik, haftalik va oylik pivotlarni yaratadi; har bir taymfreym uchun uchta qo'llab-quvvatlash va uchta qarshilikni rejalashtirish imkoniyati mavjud.
• Qo'llab-quvvatlash va qarshiliklarni avtomatik qurish ko'rsatkichi - o'z-o'zidan qisqa, o'rta va uzoq muddatli qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalarini quradi.
• Dinamik tendentsiya - signallarni qayta ishlashga yordam beradi, silliq trend indikatoridir va deyarli hech qachon ortda qolmaydi.
• Stop Loss Indicator - bozor o'zgaruvchanligiga qarab stoplossni joylashtirish va pozitsiyani zararsizlantirish uchun tavsiya etilgan darajalarni ko'rsatadi.
• Spread indikatori - o'rtachaga nisbatan joriy taklif-so'rov tarqalishini ko'rsatadi; turli juftliklar uchun tranzaksiya xarajatlarining umumiy rasmini olish uchun foydalidir.
• Grafiklarga qo'llash uchun shablonlar

Xarid ma'lumotlari

• Ko'rsatkich tizimini sotib olganingizda, siz umr bo'yi litsenziya olasiz. Shuningdek, siz rus tilida barcha yangilanishlar va operatsion texnik yordam olasiz.
• Sotib olgandan so'ng, 24 soat ichida (odatda darhol) siz elektron pochta qutingizga mahsulotning o'zi, shuningdek, foydalanuvchi uchun ma'lumotlarni olasiz. Barcha ma'lumotlar to'lov sahifasidagi shaklda ko'rsatgan elektron pochta manzilingizga yuboriladi. Agar havolalar va foydalanuvchi ma'lumotlari bo'lgan xabar elektron pochta qutingizga kelmagan bo'lsa, spam jildini tekshirishingizni tavsiya qilamiz.
• 7 kunlik pulni qaytarish kafolati. Agar indikator tizimi sizga mos kelmasa, biz sizning xarid xarajatlaringizni albatta to'liq qoplaymiz.

VSA tahlili bu moliyaviy bozorni tahlil qilish uchun noyob algoritmdir (bir xil muvaffaqiyat bilan u aktsiyalarda, shuningdek ikkilik optsionlar savdosi uchun ishlatiladi). Ushbu usulning o'ziga xosligi shundaki, standart texnik tahlil vositalari (shamchalar tahlili, trend ko'rsatkichlari va boshqalar) bilan bir qatorda savdo operatsiyalari hajmlari tahlil qilinadi.

Agar a texnik ko'rsatkichlar, masalan, shamning tarqalishi ko'rsatkichi, bozorning hozirgi holatini ob'ektiv tahlil qilish imkonini beradi, ya'ni. savolga javob bering - "Bozorda nima bo'lyapti?", keyin VSA (hajmitarqalishtahlil)“Kim aybdor?” degan muqaddas savolga javob beradi. Faqat qarama-qarshilik naqshlari har qanday vaqtda bozor ishtirokchilarining sifat tarkibini baholashga imkon beradi.

vsa ko'rsatkichlari psixologik komponent haqida, aniqrog'i joriy bozor kayfiyati haqida fikr beradi. Savdo operatsiyalarining katta hajmlari bozorda yirik o'yinchilarning mavjudligini aniq ko'rsatadi, bu mavjud tendentsiyaning kuchli salohiyatining ishonchli tasdig'idir, chunki. bozorda "ob-havo qilish" bu futbolchilar hisoblanadi. Hajmlarning kamayishi yirik o'yinchilarning ushbu savdo vositasiga qiziqishi pasayganligidan dalolat beradi.

Hajmi tarqalishi tahlili fond bozorida va Forex bozorida bir-biridan sezilarli darajada farq qiladigan ko'rsatkichdir. Dunyo moliya bozori markazlashmagan bo'lib, ma'lum bir vaqt davomida ma'lum bir savdo vositasi bo'yicha amalga oshirilgan operatsiyalar hajmini aniq aniqlash juda qiyin. Ushbu maqsadlar uchun bilvosita baholash algoritmlari ishlab chiqilgan. savdo hajmlari, ular asosida yaxshi ovoz balandligi indikatori ishlaydi.

Bunday algoritmlar orasida Shomil narxining xatti-harakatlarini tahlil qilish e'tiborga loyiqdir. Shomil - savdo vositasi narxining minimal deltasi (iqtibosdagi to'rtinchi kasr).

Tiklarning teng vaqt oralig'ida o'zgarishi chastotasini tahlil qilishga asoslangan hajmlar ko'rsatkichi savdo hajmlarini yuqori aniqlik bilan baholash imkonini beradi.

Har qanday ixtisoslashtirilgan manbadan yuklab olish mumkin bo'lgan 1 6 hajmli diagramma ko'rsatkichi tahlilga asoslangan. valyuta fyucherslari. Ushbu algoritmni oddiy deb atash qiyin. Ushbu indikatorni o'rnatish treyderdan texnik tahlilni yaxshi bilishni talab qiladi. Shamning tarqalishi ko'rsatkichi, boshqa ko'plab shamchalarni tahlil qilish naqshlari kabi, ishlatish uchun qulay, ammo yaratilgan savdo signallarining ishonchliligi nuqtai nazaridan, qovun ko'rsatkichi yuqorida aytib o'tilgan texnik ko'rsatkichlardan sezilarli darajada past.

VSA tahlili. yaxshi ovoz balandligi ko'rsatkichi

Ko'rsatkichda hajmlar turli uzunlikdagi ko'p rangli chiziqlar sifatida ko'rsatiladi.

• Qizil chiziq ko'tarilish tendentsiyasida savdo hajmining oshishini ko'rsatadi. Pastga tushish tendentsiyasini chuqur tuzatish yoki hatto katta salohiyatga ega bo'lgan ko'tarilish tendentsiyasining paydo bo'lishi haqida xabar beradi, bu ikkilik optsionni yuqoriga sotib olish uchun yaxshi signal beradi.
• Oq ustun diametrli qarama-qarshi sharoitlarda hosil bo'ladi;
• Yashil bar - kichik narxlardagi o'zgarishlar bilan katta savdo hajmi. Kuchli aylanadigan model;
• Sariq chiziq tendentsiyaning tugashini va tuzatish boshlanishini, ba'zan esa yon tomonga harakatning boshlanishini bildiradi.

Topilmalar:

Xulosa qilib shuni ta'kidlashni istardimki, ushbu ko'rsatkichni yagona savdo signali generatori sifatida ishlatish juda xavflidir. Ikkilik optsionlar savdosi uchun ushbu ko'rsatkichning ikkilik optsion signallarini boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan birlashtirish yaxshiroqdir.