고객의 신용도에 대한 평가는 고객이 대출금을 적시에 상환하기에 충분한 소득을 받을 수 있는 능력, 차용인의 재산 가용성에 대한 정보를 기반으로 은행의 신용 부서에서 수행됩니다. 필요한 경우 담보로 사용할 수 있습니다. 대출 등 또한 은행 직원은 시장 상황, 변화 추세, 은행과 고객이 경험하는 위험 및 기타 요인을 분석할 의무가 있습니다. 개인 차용인에 관한 정보 출처는 직장, 거주지 등의 정보일 수 있습니다.

개인의 신용도 평가는 차용인이 요청한 대출 비율과 다음 사항에 따라 결정됩니다.

차용인의 개인 소득

차용인의 재정 상황에 대한 일반적인 평가

그의 재산 가치;

가족 구성;

개인별 특성;

신용 기록.

개인의 신용도를 평가할 때 은행은 일반적으로 내부 규정을 따릅니다. 그러나 상업은행이 개인의 신용도를 평가하는 주요 방법은 4가지가 있습니다.

신용도에 대한 채점(점수) 평가

지급여력(소득수준)에 따른 신용도 평가

신용기록에 따른 신용도 평가

인수.

2.4 신용도 채점(점) 평가

금융 서비스 시스템이 발달한 모든 국가에서는 신용 점수라는 특별한 신용 평가 절차를 통과한 차용자에게만 대출이 발행됩니다. 현재 많은 러시아 은행은 개인의 신용도를 평가하기 위해 공식적인 접근 방식을 사용합니다. 이 접근 방식은 고객의 소득을 기준으로 대출금 상환 가능성을 결정하는 데 기반을 두고 있습니다. 대출 승인 결정 및 대출 조건 고려는 은행 신용위원회에서 수행됩니다. 더욱이, 이러한 결정은 특정 범주의 개인에 대한 대출 위험에 대한 신용위원회 개별 구성원의 주관적인 의견을 기반으로 하며 항상 실제 상황을 반영하는 것은 아닙니다. 차용인의 신용도를 평가하기 위한 채점 메커니즘을 구현하는 분석적인 데이터 처리 방법을 사용하여 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.

신용 점수는 과학적 근거를 바탕으로 신용 위험을 평가하기 위한 빠르고 정확하며 지속 가능한 절차입니다.

점수 매기기는 신용 위험 수준을 차용인(개인 또는 법인)을 특성화하는 매개변수와 연관시키는 수학적 또는 통계적 모델입니다. 많은 채점 모델이 있으며, 각 모델은 차용자에 대한 대출과 관련된 위험을 특징짓는 고유한 요소 세트를 사용하고 결과적으로 임계점 점수를 받아 차용자를 "나쁨"과 "양호"로 나눌 수 있습니다. 신용 점수의 의미는 각 대출 신청자에게 고유한 신용 위험 평가가 할당된다는 것입니다. 특정 차용인에 대해 획득한 신용 점수 값을 각 점수 모델에 대한 특정 임계값 평가와 비교하면 차용자를 두 가지 클래스(대출을 받을 수 있는 대상과 대상 대상)로 나누어 대출 발행 시 선택 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. "금기"). 신용 점수를 사용하면 은행에 다음이 제공됩니다.

대출 불이행 위험을 줄이고 "불량" 대출 수를 줄여 연체 부채 수준을 줄입니다.

대출 신청에 대한 주관적인 거부 횟수를 줄여 대출 포트폴리오를 늘립니다.

대출 발행에 대한 의사결정 과정을 가속화합니다.

틈새 시장 분석을 기반으로 특정 대출 상품을 만드는 능력

의사 결정 시 정보 지원을 제공하여 신용 담당자 및 분석가를 지원합니다.

개인의 신용도를 평가하는 작업은 비공식적인 작업입니다. 이 문제를 해결하려면 하이브리드 전문가 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. 추정 문제는 다음과 같이 표현될 수 있습니다.

여기서 M은 객체에 대한 포괄적인 평가입니다.

X - 객체의 상태를 특징짓는 일련의 표시기입니다.

K - 지표 값을 평가하고 M을 계산하는 기준 세트(기준은 정량적이거나 정성적일 수 있으며 이는 개체의 성과 지표의 특성에 따라 다름) F는 기본 지표 및 기준의 값을 기반으로 개체에 대한 일반화된 평가를 얻을 수 있는 특정 기능입니다. 이 함수는 비정형화되어 있어 완전히 알려지지 않았을 수 있습니다. 추정 문제를 해결하려면 함수 F의 형태를 복원해야 합니다. 하이브리드 모델을 사용한다는 것은 문제를 하위 작업으로 분해한다는 것을 의미합니다.

개발된 채점 시스템 모델은 사회적 지위;

2) 경제 상황;

3) 재산상태

4) 신용거래의 매개변수

5) 비즈니스 평판 평가.

모델의 각 블록은 다양한 측면에서 고객-차용자의 상태를 결정하는 해당 지표 세트와 지표의 값이 차용자의 설문지를 기반으로 결정됩니다(부록 참조). 3) 그리고 은행 보안 서비스의 결론. 모델의 각 블록 값은 다음과 같은 사용 가능한 솔루션 방법 중 하나에 의해 결정됩니다.

공식;

신경망;

제품 전문가 시스템.

"사회적 상태" 및 "경제적 상태" 블록에서는 신경망이 솔루션 방법으로 사용됩니다. 왜냐하면 이러한 노드에서는 이러한 블록에 포함된 요소가 최종 지표에 미치는 영향 정도를 명확하게 결정하는 것이 불가능하기 때문입니다. 또한 이러한 노드의 신경망을 훈련하기 위해 상당한 양의 데이터 샘플이 있습니다.

사회적 지위

가족 상태

가족 구성

부양가족

교육

쌀. 1. 점수 시스템 모델의 "사회적 지위" 차단

"부동산 상태" 및 "사업 평판 평가" 블록에서는 제품 전문가 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. 이 방법을 사용하면 전문가의 추론과 유사한 규칙을 사용하여 명명된 블록의 값을 얻을 수 있습니다.

"대출 거래 매개변수" 블록에서 해결 방법은 공식입니다. 이 블록은 개인의 지급 능력(소득에 따른 신용도)과 그에게 제공되는 최대 대출 규모를 결정하여 개인의 신용도를 종합적으로 평가하는 데 사용됩니다. 개발된 채점 모델에서 이 노드(또는 블록)를 사용하면 신용도를 결정하는 전통적인 접근 방식과 하이브리드 전문가 시스템을 기반으로 하는 질적으로 새로운 접근 방식을 결합할 수 있습니다.

개인의 신용도에 대한 최종 평가는 다음 공식에 의해 결정됩니다.

Z = 0.15X1 + 0.3X2 + 0.25X3 + 0.3X4,

여기서 Z는 신용 등급입니다.

X1 – 사회적 지위;

X2 – 경제 상황;

X3 – 재산 상태;

X4 – 비즈니스 평판 평가

0.15;0.3;0.25;0.3—차용자의 신용도를 결정하는 관련 위험 요소의 가중치 계수.

개인을 평가하는 채점 시스템은 "블랙박스" 모드에서 작동해야 합니다. 분석에 필요한 모든 데이터(급여 증명서, 차용인 설문지 등)는 은행의 ABS에 입력됩니다. 차용인의 신용도를 평가하기 위해 지표 목록과 해당 값이 분석 블록으로 전송되며, 분석 블록은 구성된 "의사결정 트리"를 사용한 분석 결과를 기반으로 차용인의 품질 범주를 은행 ABS에 반환합니다. 이 다이어그램은 그림 7에 나와 있습니다. 대출 제공에 대한 결론을 준비하는 신용 ​​조사관의 경우 분석 프로세스는 다음을 기반으로 고객에게 할당된 품질 범주(차용인 채무 불이행 확률)의 형태로만 제시됩니다. 대출금액이 조정되거나 대출이 거부되는 경우. 또한 고객에게 부여된 품질 카테고리에 따라 대출 조건(대출 금액, 대출 기간, ​​대출 상환 담보 금액)에 대한 추천을 은행에 제공하는 것이 가능합니다. 이 문제를 해결하려면 의사결정 트리를 생성하고 설정하는 메커니즘, 다양한 정보 분석 방법 및 데이터 전처리 메커니즘을 포함하는 범용 하이브리드 도구가 필요합니다. 제안된 개인의 신용도 평가 메커니즘은 분석에서 구현됩니다. 정보 시스템

러시아 현실의 신용도를 평가하는 이러한 접근 방식은 다음과 같은 문제에 직면합니다.

현재 러시아에는 신용도 또는 기타 인구 그룹에 대한 연구에 사용할 수 있는 정보가 충분하지 않습니다. 즉, 소위 "신용 묘지"가 없습니다.

개인의 신용도는 관찰 가능한 특성뿐만 아니라 일반적인 거시경제 상황에 따라 달라집니다.

절대 가치가 증가함에 따라 차용인 소득의 변동성이 크게 증가합니다.

러시아에서 신용할 만한 개인은 자신의 의무를 이행했을 뿐만 아니라 한 채권자에 대한 의무를 다른 채권자에 대한 의무로 대체한 사람입니다.

이전에 신용 점수 시스템을 사용하여 내린 결정은 해당 시스템이나 나중에 다른 시스템이 내린 결정에 영향을 미칩니다.

2.5 지급여력별 신용도 평가

지급 능력 지표는 개인 소득에 대한 데이터와 해당 소득을 잃을 위험 정도를 기반으로 계산됩니다. 지난 6개월 동안의 월평균 소득을 기준으로 차용인의 지급여력을 계산하는 것이 관행입니다. 소득은 2-NDFL 형식의 급여 증명서나 고용주의 인감이 인증된 은행 양식을 통해 결정됩니다. 차용인의 소득은 세금 신고서를 통해서도 확인할 수 있습니다. 소득 금액은 의무 지불로 감소되고 은행의 위험 계수(0.3-0.6 범위)를 곱합니다.

러시아 은행, 특히 Sberbank는 실제로 유사한 평가 방법을 사용합니다. 이 방법을 사용하여 지불 능력 및 최대 대출 규모를 계산하는 방법.

소개................................................................................................................ 3
제1장. 은행에서 개인에 대한 대출을 조직하기 위한 이론적 기초 .........5
1.1.개인대출의 본질과 원칙.........................................5
1.2. 개인에게 제공되는 대출의 분류............................8
제2장. 개인의 신용도를 평가하기 위한 기존 방법 분석. ............................................................................................................................15
2.1. 개인의 신용도 평가에 대한 외국의 경험.........................................15
2.2. 개인의 신용도를 평가하는 러시아 관행 ..............17
3장. 개인 대출 및 신용도 평가 개선을 위한 러시아 연방 SB SZB 연해주 지점의 활동 분석 .......................................................22
3.1. 러시아 연방 SB 연해주 지점의 특성 및 러시아 연방 SB SB 개인에게 대출 절차 ..............22

3.2. 개인의 지불 능력을 결정하기 위한 실제 계산....33

3.3.개인의 신용도 평가 개선 ················ 36결론………………………………………46
참고문헌................................................................................................48

소개

본 연구 주제의 관련성은 다음 사항에 의해 결정됩니다.

은행 시스템, 특히 러시아 시스템 개발의 특징은 "신용도" 개념 형성의 진화를 이해하고 이 개념에 투자된 경제적 의미를 밝히는 데 매우 중요합니다. 러시아의 신용 관계 발전에 대한 회고적 평가는 더 이상 그렇게 간주되지 않을 수 있습니다.

신용도라는 개념은 18세기 경제 문헌에 처음 등장했습니다. A. Smith와 D. Keynes는 이를 자신들의 작업에 사용했습니다.
N. Bunge 및 V. Kosinsky. 물론 이 시기 이전에도 대출 기관은 차용인이 신용 거래를 완료할 수 있는 능력에 관심이 있었지만 그러한 평가를 시도하는 것은 비체계적이고 산발적이었습니다. 이 분야에 대한 통합 접근 방식의 부족은 은행 개발의 모든 기간에서 개별 구성 요소를 검색함으로써 성공적으로 보상되지 않았습니다. 이는 차용인의 신용도에 대한 평가로 경제 문헌에 포함되었으며, 이는 현대 상황에서 선택한 주제의 관련성을 나타냅니다.

이 과정의 목적은 차용인의 신용도를 평가하고 개인에게 대출하기 위한 방법론을 개발하는 것입니다.

이 목표를 달성하기 위해 다음 작업이 공식화됩니다.

1) 차용인의 신용도 개념과 이를 평가하는 방법을 고려합니다.

2) 대출 조직과 은행 내 차용인의 신용도에 대한 현재 평가를 분석합니다.

3) 방법론 개발을 포함하여 상업 은행에서 차용인의 신용도 평가를 개선하는 방법을 개발합니다.

연구의 방법론적 기초는 변증법적, 역사적-법적, 논리적, 문서 연구, 체계적인 접근 방법, 규범 등 일반적인 과학적 인지 방법으로 구성됩니다.

과정 작업의 구조는 서론, 세 장, 결론 및 참고 문헌 목록으로 구성됩니다. 연구의 첫 번째 장인 '차용자의 신용도 개념과 평가 방법'에서는 신용의 본질, 유형 및 형태와 차용자의 신용도를 평가하는 방법을 검토합니다. 작업의 두 번째 장인 "SZB SB RF의 대출 조직 및 차용인 신용도 평가 분석은 연구 대상 상업 은행의 활동을 특성화하고 차용인의 신용도를 평가하는 절차를 분석합니다. 세 번째 장, "차용인의 신용도 평가를 개선하는 방법"에서는 러시아 은행 시스템에 영향을 미친 현재 금융 위기의 맥락에서 대출 조직을 개선하기 위한 구체적인 제안과 차용인의 신용도를 평가하는 방법을 제시합니다.

본 연구의 연구 대상은 상업은행 SZB SB RF입니다.

연구의 주제는 해당 상업은행의 고객(개인)의 신용도입니다.

작업 작성에 사용된 정보의 주요 출처는 차용인의 신용 위험 평가를 관리하는 규제 문서, 연구 중인 문제에 대한 교육 문헌(E.F. Zhukov, O.I. Lavrushin, V.M. Usoskin 등의 작업), 정기 간행물 자료 및 전자 매체였습니다. .

1장.은행의 개인에 대한 대출 조직의 이론적 기초

1.1. 개인 대출의 본질과 원칙

경제에서 신용의 역할은 특정 방법론적 기반을 기반으로 하며, 그 요소 중 하나는 원칙, 엄격한 제재, 대출 및 차용인이 이 조건을 준수하는지에 대한 은행 통제입니다. 신용의 차별성이라는 원칙이 있습니다. 이는 다양한 범주의 잠재적 차용자에 대한 신용 기관의 차별화된 접근 방식을 정의합니다.

국제 수준에서 운영되는 일련의 신용 관계가 고려되며, 그 직접적인 참가자는 국제 금융 및 신용 기관(IMF, IBRD 등), 관련 국가의 정부 및 신용 기관을 포함한 개별 법인일 수 있습니다.

개인에 대한 대출은 주로 다음과 같은 이유에 기인합니다: 1

인구의 현금 소득은 지급 능력을 형성하며 이는 종종 소비자 수요와 일치하지 않습니다. 특정 상품을 구매해야 하는 필요성이 돈으로 충당할 수 있는 가능성을 능가합니다. 즉, 인구의 현재 현금 소득 규모와 상대적으로 높은 내구성 자산(주거용 건물, 별장, 자동차) 사이에 격차가 있습니다. , 등.). 동시에 인구의 일부 부분에는 일시적으로 무료 자금이 있습니다. 따라서 소비자 신용의 출현은 한 인구 그룹의 내구재에 대한 상대적으로 높은 가격과 현재 소득과 다른 인구 그룹의 사용 필요성 사이의 모순을 해결합니다.

제조업체의 방해받지 않는 상품 판매가 필요합니다. 동시에 소비자 신용과 소매 무역 사이의 연결은 직접적입니다. 즉, 상품 수요가 신용 수요를 생성하기 때문에 무역 회전율이 증가하면 신용량이 증가합니다. 이러한 관계는 시장이 상품으로 가득 차 있을 때 특히 더 밀접해집니다.

사람들은 자동차, 냉장고, 라디오, 텔레비전, 가구 및 기타 품목을 신용으로 꺼낼 수 있습니다. 한편, 신용 대상은 채권자이며, 이 경우 상업 은행, 특별 소비자 신용 기관, 상점 및 기타 기업입니다. 반면에 이들은 차용인-사람입니다.

은행이 대중에게 대출을 제공하면 예금자의 일시적 무료 자금을 합리적으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 주택, 다양한 상품 및 서비스에 대한 인구의 필수 요구를 충족시키는 데 도움이 되므로 사회적으로 큰 의미가 있습니다.

현재 은행 대출은 다음과 같은 여러 기준에 따라 분류될 수 있습니다.

차용자 유형에 따라 대출은 기업 대출, 정부 기관 대출, 인구 대출, 은행 대출로 분류될 수 있습니다.

목적별: 소비자 대출, 산업 대출, 무역 대출, 농업 대출, 투자 대출, 예산 대출.

사업체에 제공되는 대출은 운영 범위에 따라 고정자산 재생산 관련 대출, 운전 자본 조직 관련 대출(생산 분야 대출, 유통 분야 대출)로 구분됩니다.

규모에 따라 대출은 소형, 중형, 대형으로 구분됩니다.

사용 조건별: 주문형, 긴급(단기 - 최대 1년, 중기 - 1~3년, 장기 - 3년 이상)

대출 발행 방법에 따라 다음과 같이 나뉩니다. 보상, 재고 품목 또는 비용에 투자 한 자신의 자금을 상환하기 위해 대출이 차용인의 당좌 계좌로 전송되는 경우;

지불: 대출금이 자금 조달 활동에 대해 차용자에게 제시된 결산 문서 비용을 지불하는 데 직접 사용되는 경우입니다. 또한, 대출은 다음과 같이 발행될 수 있습니다: 한 번에 또는 분할로; 현금 및 비현금 형태로; 목표의 명시 여부에 관계없이;

상환방법별 : 대출금을 일괄상환 분할 상환 가능한 대출.

담보 유형별: 무담보(백지) 대출; 담보대출(담보, 보증, 보험).

백지(신탁) 대출은 특정 담보가 없으므로 원칙적으로 은행과 오랜 관계를 유지하고 이전에 발행된 대출에 대한 청구권이 없는 1급 차주에게 제공됩니다. 일반적으로 이러한 대출은 단기간(1~3개월) 동안 발행되며 해당 채무에 의해 담보되지 않기 때문에 이자율이 다른 대출보다 높습니다. 그러나 국가 경제 발전의 불안정성, 인플레이션 및 기타 통화 분야의 부정적인 추세로 인해 이러한 대출은 심각한 발전을 이루지 못했습니다.

제공방법 : 당좌대출 3은 계좌잔액을 초과하는 금액을 고객계좌에서 인출하여 제공하는 단기대출입니다. 결과적으로 고객 계정에 차변 잔액이 형성됩니다. 초과인월은 고객의 당좌 계좌에 마이너스 잔액이 있는 것을 의미합니다. 초과인월이 허용될 수 있습니다. 고객이 은행의 허가 없이 수표나 지불서류를 발행한 경우, 은행과 사전에 합의하고 승인되지 않은 경우. 당좌대월 이자는 미결제 잔액에 대해 매일 발생하며 고객은 실제로 사용한 금액에 대해서만 지불합니다. 당좌대출: 은행과 장기간 신뢰관계를 맺고 있는 고객, 신용도가 매우 높은 기업에 개설된 당좌계좌를 이용하여 대출합니다.

따라서 은행 대출은 주요 신용 유형 중 하나이므로 은행은 신용 위험을 줄이는 방법으로 차용인의 신용도를 평가하기 위한 명확하고 명확한 기준을 찾아야 합니다.

1.2. 개인에게 제공되는 대출의 분류

신용 거래는 대부분의 상업 은행의 대차대조표에서 중요한 위치를 차지합니다. 이를 위해서는 은행 관리자가 방법과 조건을 개발해야 합니다. 실제로 신용 정책은 은행의 신용 활동 방향을 명시하는 공식 문서입니다. 신용 정책은 은행 이사회에 의해 개발되며 이를 통해 신용 부서 직원인 집행자에게 권한이 위임됩니다. 신용관리의 신용정책. 이러한 문서의 차이점은 특정 은행의 목표, 시장, 재무 구조, 규모, 경쟁 상황의 강도 및 직원 경험과 같은 특정 은행의 특정 특성에서 발생합니다. 따라서 각 은행은 특정 요구 사항을 반영하는 개별 정책을 개발해야 합니다.

두 방법은 서로 보완하면서 조합하여 사용해야 하지만 서로 중복되어서는 안 됩니다. 따라서 담보대출에 대해서는 적립금을 설정해서는 안 되며, 담보 규모가 커질수록 이자율은 낮아져야 합니다. 은행 위험 관리 시스템의 주요 요구 사항은 은행의 금융 안정성을 허용 가능한 수준으로 보장하는 것입니다. 그러나 현대 상황에서 은행의 신용 정책 수준도 고려해야 합니다. 현대 은행에서 이 작업이 아무리 일반적이더라도 실제로는 정량적 분석과 정성적 분석이 모두 수행될 때 신용도에 대한 두 가지 개념, 즉 평가가 식별됩니다. 신용 관계의 오랜 역사에도 불구하고, 차용자의 신용도와 지급 능력을 평가하는 단일한 접근 방식이 없는 것처럼 모든 은행에 대한 단일 신용 정책은 없습니다. 각 은행은 신용도를 평가합니다. 즉, 현재 신용도 평가에서 계획된 예측으로 전환됩니다. 가까운 미래를 위해 설계되었습니다. 세계 및 국내 관행은 두 가지 평가 분석을 구별합니다. 분석은 일반적으로 두 가지 방향으로 수행됩니다.

은행의 신용위험 관리를 위한 고객 신용도 평가의 중요성

신용도 평가는 신용리스크 관리시스템에서 가장 중요한 위치를 차지합니다.

신용도에 대한 유능한 평가를 통해

• 차용인이 채무를 상환할 수 있는지 여부를 판단하고,
• 특정 차용인에게 가장 허용 가능한 부채 부담을 계산하고,
• 빌린 자금의 반환에 필요한 보안을 평가합니다.

차용인의 신용 기록과 은행이 이 고객과 협력한 이전 경험에 따라 신용도 평가는 다소 상세하고 철저할 수 있습니다.

실시예 1

따라서 연체금이 없는 경우 해당 은행으로부터 신용 한도를 받은 기업과 직불카드 또는 은행 신용카드로 초과인월을 할 수 있는 고객의 신용도는 매번 평가되지 않습니다.

신용도 평가는 법인과 개인 모두에게 중요합니다. 그러나 법인은 일반적으로 개인보다 훨씬 더 많은 금액의 대출을 유치한다는 점을 감안할 때.

참고 1

한 명의 차용인이라도 신용도를 평가하는 데 오류가 있으면 은행 자체의 재무 상태가 악화될 수 있습니다.

개인의 신용도 평가

개인에게 대출할 때 은행의 신용 위험과 손실 가능성을 줄이는 것은 차용인의 대출 의무 이행 능력을 정확하게 평가해야만 가능합니다. 여기서 가장 중요한 것은 신용도에 대한 효과적인 평가입니다.

일반적으로 개인의 신용도를 평가하는 방법은 다음과 같습니다.

• 득점;
• 인수;
• 차용인의 재정 상황 분석.

고객의 기존 신용 기록을 기반으로 점수를 매기면 은행은 수학적 방법을 사용하여 대출금을 제때에 상환할 가능성을 결정할 수 있습니다. 여기서는 클라이언트의 신뢰성(비신뢰성)과 관련된 개념을 사용합니다.

채점 방법 및 모델을 사용하면 대출 미상환 위험을 줄이고 대출 발행에 대한 결정을 신속하고 공정하게 내릴 수 있습니다. 또한 이를 통해 대출 포트폴리오를 효과적으로 관리할 수 있습니다. 신용 부서 직원을 교육하는 데 많은 시간을 할애할 필요가 없으며 고객 앞에서 대출 신청에 대한 명확한 분석을 수행하는 것도 가능합니다.

개인에게 모기지 대출을 할 때 차용인의 인수가 사용되며 가장 중요한 것은 대출금 지불의 적시 지불을 평가하는 것입니다.

일반적으로 잠재적 차용인의 신용도를 분석하기 위해 다음이 요청됩니다: 차용자를 식별하는 문서 사본 및 고객 소득 확인: 2-NDFL 형식의 증명서, 3-NDFL 형식의 세금 신고서 사본.

은행 전문가들은 지난 6개월 동안의 월평균 소득, 공제액, 설문지 정보를 바탕으로 개인 차주의 지급여력을 분석합니다.

현재 신용도를 평가하는 가장 보편적인 방법은 고객의 재정 상황을 평가하는 방법입니다.

법인의 신용도를 평가하는 방법 및 기술

차용인에게 대출하는 과정에서 러시아 은행은 다양한 방법을 사용하여 잠재적인 차용인과 실제 차용인의 신용도를 결정합니다. 최근에는 러시아 은행 협회가 만든 시스템이 가장 효과적이고 정확한 것으로 간주되었습니다.

이 방법론에는 잠재적 책임 및 지불 능력 차용인이 충족해야 하는 다음 기준이 포함됩니다.

• 견고성 – 이 지표는 조직 경영진의 책임뿐만 아니라 이전 대출 상환의 적시성과 완전성을 특징으로 합니다.
• 능력은 기업의 생산 및 재무 활동, 시장에서의 위치 및 경쟁력에 대한 데이터 세트입니다.
• 수익성 – 특정 프로젝트에 투자할 때 수익을 낼 수 있는 가능성을 나타냅니다.
• 현실 - 잠재적인 차용인이 자신의 계획을 실현할 가능성을 특징으로 합니다.
• 타당성 – 고객이 계산 및 실제 데이터를 통해 요청한 대출 금액을 확인해야 할 필요성
• 상환 - 구현된 프로젝트가 이익을 가져오지 않는 경우 차용인이 소유한 재산(동산 및 부동산) 및 기타 중요 자산을 희생하여 대출금을 상환할 수 있는 능력
• 재산뿐만 아니라 차용인의 법적 권리에 대한 대출 보안도 보장됩니다.

노트 2

자산 회전율, 유동성, 지급 능력, 수익성 및 보안과 같은 기업 대차대조표 지표와 동시에 마지막 4개 지표를 연구하는 것이 매우 중요합니다.

나열된 각 지표 그룹에서 연구 대상 조직의 가장 대표적인 특성을 결정한 다음 이에 대한 통계 데이터를 수집하고 생성합니다.

실제로 차용인의 신용도에 대한 평가 및 특성화는 여러 재무 비율 그룹의 계산 및 세부 분석을 기반으로 하는 경우가 많습니다.

대부분의 경우 잠재적 차용인의 지급 능력 및 유동성 지표가 고려됩니다.

아래 표시된 방법론의 장점은 다양한 지표에 대해 표준값을 계산할 수 있으며 이를 통해 모든 요소를 ​​고려하여 조직의 활동을 분석할 수 있다는 것입니다. 기업의 현재뿐만 아니라 미래 상태도 산업의 특성에 따라 달라집니다.

재무비율을 계산할 때 다양한 기준을 사용할 수 있습니다(그림 1).

그림 1. 계수의 최적 값을 차용자 유형으로 나눈 값입니다. Avtor24 - 학생 작품의 온라인 교환

신용평가 과정의 효율성을 높이기 위해 전년도 산업별 재무비율 표준지표를 산출할 수 있습니다.

차입자의 신용도를 평가하는 기준이 공식적으로 확립되지 않아 은행의 업무가 방해를 받고 있다. 차용인이 대출금을 제때에 전액 상환할 수 있는지 여부를 판단하는 것은 거의 불가능합니다.

정성적이고 종합적인 분석은 정량화하기 매우 어려운 정보를 기반으로 합니다. 특정 차용인의 지불 능력을 연구하려면 차용인이 확인을 위해 제공한 것, 특히 보안 서비스의 정보와 은행 데이터베이스의 정보 외에도 많은 정보가 필요합니다. 또한 생산, 경영, 산업, 주주 등 다양한 위험을 종합적으로 평가할 필요가 있습니다.

대출을 발행하기 전에 은행은 많은 데이터를 수집하고 분석해야 하지만 이는 보편적인 계획에 따라 수행되는 것이 아니라 러시아에는 보편적이고 통일된 방법이 없기 때문에 은행 자체의 신용 정책에 따라 수행됩니다.

개인에 대한 대출은 대출 규모가 작아서 이를 처리하는 데 많은 양의 작업이 발생하고 결과 이익과 관련하여 신용도를 평가하는 데 비용이 많이 드는 절차가 있다는 것이 특징입니다. 이 경우 신용위험은 부채 원금과 해당 금액에 대한 이자를 상환하지 못할 위험으로 구성됩니다.

개인의 신용도를 평가하기 위해 은행은 차용인의 재정 상황과 개인적 자질을 모두 평가해야 합니다. 동시에 차용인의 경제 상황에 대한 질적 및 양적 지표에 대한 평가가 이루어집니다. 평가는 다음 세 단계로 수행되어야 합니다.

• 1) 차용인 활동의 질적 지표 평가
• 2) 차용인 활동의 정량적 지표 평가
• 3) 요약 평가 획득 - 최종 분석 결론을 예측하고 형성합니다.

개인의 신용도 평가는 객관적인 결과와 재무 상태 추세를 파악하기 위한 분석을 기반으로 수행됩니다. 차용인의 신용도를 평가하기 위한 주요 정보 출처는 재무제표, 차용인이 제공한 정보, 이 고객에 대한 다른 사람들의 경험, 대출을 받기 위한 타당성 조사를 포함한 대출 거래 다이어그램 및 현장 검사입니다. 데이터.

정성적 분석도 단계별로 구현됩니다.

• 2) 대출 목적을 결정합니다.

차용인의 평판은 매우 신중하게 연구되며 고객의 신용 기록, 즉 고객의 대출 부채에 대한 과거 경험에 대한 분석은 매우 중요합니다. 개인 차용인의 비즈니스 및 개인적 자질을 특징짓는 정보를 주의 깊게 연구합니다. 대출금 미지급 사실 여부 등도 확립됩니다.

차용인의 신용도를 결정하는 것은 대출 발행 가능성을 결정하는 은행 업무의 필수적인 부분입니다. 차용인의 신용도 분석은 대출 제공 가능성과 타당성의 관점에서 차용인에 대한 은행의 평가를 의미하며, 대출 계약에 따라 적시에 상환할 가능성을 결정합니다. 이 목적으로 다음을 사용하십시오.

• - 재무 비율;
• - 현금 흐름 분석;
• - 비즈니스 위험 평가.

개인의 신용도 분석의 기본은 고객을 가장 완벽하게 특성화하는 필수 정보를 수집하는 것이며, 분석의 주요 목표는 다음과 같습니다.

• 1) 신청자가 처한 상황의 강점을 파악합니다.
• 2) 잠재적 차용인의 약점을 식별합니다.
• 3) 차용인이 계속 성공하기 위해 가장 중요한 특정 요소가 무엇인지 결정합니다.
• 4) 대출 시 발생할 수 있는 위험.

신용 담당자의 고객 재무제표 분석은 내부 및 외부의 두 가지 형태로 이루어집니다. 외부 분석은 특정 차용자를 다른 차용자와 비교하는 것으로 구성됩니다. 내부 분석에는 일정 기간 동안 재무제표의 여러 부분을 서로 비교하는 작업이 포함됩니다.

내부 분석을 비율 분석이라고도 합니다. 분석 프로세스의 중요성에도 불구하고 재무 비율에는 두 가지 단점이 있습니다.

• 1) 고객의 운영이 어떻게 진행되고 있는지에 대한 정보를 제공하지 않습니다.
• 2) 오래된 정보를 제시합니다.

따라서 은행 분석가는 사실 데이터뿐만 아니라 "복잡한" 정보(관점, 평가 등)에 대한 평가 작업도 수행해야 합니다.

대부분의 서구 국가에서는 개인의 신용도 분석이 다음 영역에서 수행됩니다.

• 1) 개인적 역량 - 잠재적 차용인의 개인적 자질(정직성, 의도의 진지함, 좋은 직원으로서의 성격 등).
• 2) 수익 - 고객의 소득, 총 가족 소득 분석. 이 경우 고객이 대출금을 상환하는 데 드는 비용은 고객 월 소득의 3분의 1을 초과해서는 안 된다고 생각됩니다.
• 3) 물질적 능력 - 고객의 동산 및 부동산 분석을 포함한 대출 담보.

그러나 예를 들어 차용자의 현금 흐름 평가, 즉 현금 흐름 분석 과정을 기반으로 보다 완전한 분석이 필요한 경우가 많습니다. 현금흐름은 차용인이 자신의 자원으로 비용을 충당하고 부채를 상환할 수 있는 능력을 측정한 것입니다. 현금흐름표를 작성하면 다음 질문에 답할 수 있습니다.

• - 차용인이 금융 자산의 추가 성장을 위한 자금을 스스로 제공하는지 여부
• - 차용자의 성장이 너무 빨라서 외부 자금 조달이 필요한지 여부
• - 차용인이 부채 상환이나 후속 투자에 사용할 여유 자금이 있는지 여부.

이 양식의 차용인 현금 흐름표를 사용하여 대출 상환 전망을 분석하는 것이 좋습니다. 고객의 신용도를 평가하기 위한 초기 정보는 대출 신청서의 특별 섹션인 "월 소득 계산"입니다(표 1.1).

표 1.1. - 개인의 월 소득 계산

은행은 고객의 가처분 소득을 확인하고 이를 월간 부채 상환 금액(원금 및 이자)과 비교함으로써 고객의 지급 능력을 쉽게 판단할 수 있습니다. 채무 상환 금액이 가처분 소득 금액을 초과하는 경우 고객의 신청이 거부됩니다. 은행은 채무 상환 금액이 현재 비용의 60% 미만인 경우 잠재적 차용인의 지급 능력을 양호한 것으로 평가합니다.

차용인의 평판을 평가하는 것도 필요합니다. 이를 평가하는 가능한 방법 중 하나는 신용 점수 방법입니다. 채점 모델은 일반적으로 은행과 고객의 고유한 특성을 기반으로 각 은행에서 독립적으로 개발합니다. 이 기술의 핵심은 차용인을 특징짓는 각 요소가 고유한 정량적 평가를 갖는다는 것입니다. 획득한 점수를 합산하여 개인의 신용도에 대한 평가를 얻을 수 있습니다. 각 매개변수에는 가능한 최대 임계값이 있으며, 이는 중요한 문제의 경우 더 높고 중요하지 않은 문제의 경우 더 낮습니다.

채점 방법을 사용하면 고객 앞에서 대출 신청을 명시적으로 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 프랑스 은행에서는 개인 대출을 신청하고 양식을 작성한 고객이 몇 분 내에 은행가로부터 대출 제공 가능성에 대한 응답을 받을 수 있습니다.

대부분의 미국 은행은 업무에 다음을 사용합니다.

• 1) 대출 제공의 경제적 타당성 분석에 대한 전문가 평가를 기반으로 고객의 신용도를 평가하는 시스템
• 2) 고객의 신용도를 평가하기 위한 포인트 시스템.

전문가 기반의 고객 신용 평가 시스템을 사용하여 은행은 고객의 신용도를 분석할 때 경제 전반에 걸친 접근 방식을 사용합니다. 은행은 기본 은행 요건을 고려하여 정보를 분석한 후 대출 승인 또는 거부 여부를 결정합니다. 고객의 신용도를 분석하는 이러한 접근 방식은 차용인의 개인적 자질과 재정 상태에 대한 균형 잡힌 평가를 나타냅니다.

고객의 신용도에 대한 정량적 평가를 사용하려면 특정 그룹을 하나 또는 다른 유형의 대출, 하나 또는 다른 유형의 차용자에 할당하고 잠재적 차용자의 다양한 특성 가치를 포인트로 결정합니다. 그런 다음 은행가는 총점을 집계하고 이를 대출 승인 또는 거부 패턴과 비교합니다.

점수 시스템은 회귀 수학적 분석 또는 요인 분석을 사용하는 실증적 접근 방식을 기반으로 은행에서 생성됩니다. 이러한 시스템은 은행의 "양호", "신뢰도" 및 "불량" 대출에 대한 과거 데이터를 사용하고 차용자를 평가하기 위한 기준 수준을 결정할 수 있도록 합니다.

은행 업무에서는 고객의 신용도를 분석하는 직접 방법과 간접 방법이 구분됩니다.

직접적인 방법은 거의 사용되지 않습니다. 그들은 고객이 실제로 적립한 포인트 금액이 해당 고객이 받을 수 있는 대출 금액과 동일하다고 가정합니다.

간접적인 방법이 널리 퍼져 있습니다. 그 본질은 다양한 평가 지표에 특정 가중치(점수)를 할당하는 것이며, 평가 결과는 고객의 신용 등급을 결정하는 것입니다.

얻은 데이터를 바탕으로 잠재 고객의 신용도 그룹이 결정됩니다. 우수한 차용자; 좋은; 평균; 나쁜; 부실. 그러나 차주의 신용등급을 알아내는 것만으로는 충분하지 않습니다. 또한 그가 받을 수 있는 대출 규모와 기간을 결정하는 것도 중요합니다. 이를 위해 고객의 연간 소득에 대한 백분율로 소비자 대출 발행에 허용되는 금액 표를 사용하십시오.

개인의 개인신용도를 분석하는 과정에서는 신용평점법을 매우 신중하게 사용하는 것이 중요합니다. 특히 장기대출의 경우에는 대출계약 이행과정에서의 상황이 크게 변화하여 심각한 위험이 발생할 수 있기 때문입니다. 대출금을 상환하지 못한 경우.

총 포인트 금액이 모델에 지정된 금액을 초과하면 은행은 차용인에게 대출을 제공하지만, 지정된 금액보다 낮으면 대출이 거부됩니다. 일반적으로 최소 포인트와 최대 포인트 사이에는 일정한 차이가 있으며, 실제 포인트 수가 이 격차에 빠지면 은행은 일반적인 경제적, 법적 요인을 바탕으로 대출 결정을 내립니다.

오늘날에는 신용평가 방법이 꽤 많이 알려져 있습니다. 가장 유명한 모델 중 하나는 Durand 모델입니다. Durand는 신용 위험 정도를 최대한 결정할 수 있는 요소 그룹을 식별했습니다. 그는 또한 개인의 신용도를 특징짓는 다양한 요소에 대한 계수를 결정했습니다.

• - 성별 : 여성(0.40), 남성(0)
• - 연령: 20세 이상 매년 0.1점, 0.30 이하
• - 특정 지역에 거주한 기간: 매년 0.042, 그러나 0.42를 초과할 수 없음
• - 직업: 0.55 - 저위험 직업의 경우; 0 - 고위험 직업의 경우 0.16 - 기타 직업
• - 재무 지표: 은행 계좌 가용성 - 0.45; 부동산 가용성 - 0.35; 보험 정책의 가용성 - 0.19;
• - 업무: 0.21 - 공공 부문 기업, 0 - 기타
• - 고용: 0.059 - 이 기업에서 근무한 각 연도에 대해;

그는 또한 그 사람이 신용할 수 있는 것으로 간주되는 기준점을 정의했습니다. 이 임계값은 1.25입니다. 즉, 누적 포인트가 1.25보다 크거나 같으면 잠재적 차용인에게 요청한 금액이 제공됩니다.

개인의 신용도를 평가하기 위한 채점 시스템의 중요한 단점은 적용성이 매우 낮다는 것입니다. 그리고 신용도를 평가하는 데 사용되는 시스템은 현재 상황에 부합해야 합니다. 예를 들어, 미국에서는 사람이 많은 직업을 바꾸면 수요가 있음을 나타내는 플러스로 간주됩니다. 반대로 소련에서는 이러한 상황이 개인이 팀과 잘 지낼 수 없거나 가치가 낮은 전문가임을 나타냄에 따라 지불 연체 가능성이 높아졌습니다. 가중 계수의 차이에 대한 또 다른 예는 소련에서 개인용 자동차의 존재가 차용인의 좋은 재정 상태를 나타내는 경우 이제 이 존재는 사실상 아무것도 의미하지 않는다는 것입니다. 따라서 다양한 기간, 국가, 심지어는 국가의 지역에 따라 모델을 조정하는 것이 매우 필요합니다.

따라서 개인의 신용도를 평가하기 위한 채점 시스템의 두 가지 주요 단점을 확인할 수 있습니다.

• 1) 현재 상황에 사용되는 모델을 적용하는 데 드는 높은 비용
• 2) 전문가의 주관적인 의견으로 인해 잠재적 차용인의 신용도를 결정할 때 모델 오류가 발생할 가능성이 높습니다.

개인의 신용도를 평가하기 위한 점수 모델을 적용하려면 가중 계수와 특정 임계값(가치)을 더한 일련의 요소를 결정해야 하며, 이 기준에 따라 대출을 신청하는 사람은 요청된 대출 및 이자를 상환할 수 있는 것으로 간주됩니다. . 그러나 얻은 결과는 대체로 주관적인 의견이며 일반적으로 통계에 의해 뒷받침되지 않습니다(통계적으로 입증되지 않음). 이 모든 결과로 인해 결과 모델은 현재 현실과 완전히 일치하지 않습니다. 이 접근 방식의 재정적 결과는 은행이 제공하는 대출 이자율에서 미납 위험을 충당하는 부분이 큰 부분을 차지하게 될 것입니다.

따라서 고객의 신용도를 평가하기 위해 포인트 시스템을 사용하는 것은 전문가 평가를 사용하는 것보다 더 객관적이고 경제적으로 건전한 의사 결정 프로세스입니다. 유일한 어려움은 고객 신용 평가 시스템이 통계적으로 신중하게 검증되어야 하고 지속적인 정보 업데이트가 필요하다는 점이며 이는 은행에 불리할 수 있습니다. 신용도 분석 결과, 고객의 점수가 높을수록 신용도가 높은 것으로 나타났습니다.

신용도를 분석할 때 은행은 차용인의 개인적 자질을 평가하는 데 특별한 주의를 기울입니다. 그들은 차용인의 직장을 포함하여 필요한 증명서를 요청할 수 있으며 고객의 신청서에 제공된 정보의 정확성을 확인할 수 있습니다. 은행가가 고객의 답변에서 부정확성을 확인하고 잠재적인 차용인이 의도적으로 은행을 오도했다는 결론에 도달하면 고객은 자동으로 대출이 거부됩니다.

형평성 평가는 고객의 부를 결정하는 것을 의미합니다. 이는 정상적인 일상 비용 및 기타 채무 의무와 함께 대출금을 상환할 수 있는 능력 측면에서 고객의 재무 능력을 평가하는 것과 밀접한 관련이 있습니다. 거의 모든 소비자 대출의 경우 고객의 소득이 주요 상환원입니다. 따라서 은행은 다른 청구를 충족한 후 대출금을 적시에 상환할 수 있는 고객 자체 자금의 충분성을 평가한 다음 이 금액을 대출금 및 이자를 상환하기 위해 정기적으로 지불하는 금액과 비교합니다.

계수법은 차용인의 경제 상황을 보다 자세히 분석하는 방법입니다. 따라서 전 세계 은행가들은 유동성 지표, 펀드 회전율, 자기 자본, 수익성 또는 현금 흐름과 같은 재무 비율 분석에 특별한 주의를 기울이고 있으며, 그 결과 차용자의 신용 등급 및 등급이 결정됩니다.

소비자 대출에 대한 신용 위험에 대한 적절한 적용 범위를 설정하려면 특수 지표, 대출 상환을 위한 최소 지불 금액 및 고객 소득과 관련하여 허용되는 최대 부채 금액을 특징으로 하는 계수를 계산하는 것이 좋습니다.

K1 = 최소/D, (1)

여기서 Min은 대출금을 상환하기 위한 최소 지불 금액입니다.

D - 고객 소득

K2 = 최대/D, (2)

여기서 Max는 허용되는 최대 부채 금액입니다.

은행가는 이러한 계수를 사용하여 다음을 평가합니다. 설문지에 표시된 소득 금액과 고객의 실제 소득 규모, 소득원의 안정성과 차용 가능성을 고려하여 대출 상환 조건을 결정합니다. 전반적인 사업 활동의 감소 또는 이러한 유형의 사업의 경쟁력 저하 등으로 인해 소득의 일부를 잃습니다. d.

1.3항에 대한 결론: 위 내용을 요약하면, 개인의 신용도 분석은 은행 측의 추가 비용 없이 고객이 적시에 부채 금액을 상환할 가능성을 결정하는 것으로 구성됩니다.

제1장의 결론: 차용인의 신용도를 평가하는 이론적 기초를 연구한 결과를 바탕으로 다음과 같은 결론을 내릴 수 있습니다.

1) 신용 정책은 신용 및 투자 운영 분야에서 은행의 활동을 결정하고 위험 감소를 보장하는 대출 절차를 개발하는 것입니다. 유능한 신용 정책을 개발하는 것은 은행 관리의 가장 중요한 요소입니다. 은행 신용정책의 핵심은 신용업무의 안전성과 신뢰성, 수익성을 확보하는 것, 즉 신용위험을 최소화하는 능력이다.

2) 은행위험은 일반은행이 노출되어 있는 위험이다. 신용위험은 은행에게 매우 중요합니다. 이는 차용인이 원금과 이자를 지불하지 않을 경우 대출 기관의 위험을 나타냅니다. 신용 위험을 줄이기 위한 은행 관행의 가장 일반적인 조치는 차용인의 신용도를 평가하는 것입니다.

3) 차용자(개인)의 신용도에 대한 은행의 평가는 차용자에게 자금을 제공할 가능성과 타당성을 분석하여 적시에 전액 반환 가능성을 결정하는 것을 의미합니다. 잠재적 차용자를 평가하기 위한 점수 시스템이 가장 효과적인 것으로 간주됩니다. 대출 정보, 고객 정보, 고객 재정 상황 등 최소한 세 가지 섹션이 있다고 가정합니다. 따라서 개인의 신용도 평가는 재무 상태의 객관적인 결과와 추세를 식별하는 분석을 기반으로 수행됩니다. 차용인의 신용도를 평가하기 위한 주요 정보 출처는 재무제표, 차용인이 제공한 정보, 이 고객에 대한 다른 사람들의 경험, 대출을 받기 위한 타당성 조사를 포함한 대출 거래 다이어그램 및 현장 검사입니다. 데이터. 정성적 분석도 단계별로 구현됩니다.

• 1) 차용인의 평판을 연구합니다.
• 2) 대출 목적을 결정합니다.
• 3) 원금 및 만기 이자의 상환 출처를 결정합니다.
• 4) 은행이 부담하는 차용인의 위험 평가.

차용인의 평판은 매우 신중하게 연구되며 고객의 신용 기록, 즉 과거 경험에 대한 분석은 매우 중요합니다.

차용인의 신용도 평가 - 개인

신용도는 개인이 자신의 신용 부채(원금 및 이자)를 적시에(특정 미래에) 전액 상환할 수 있는 능력과 의지입니다.

차용인의 신용도를 평가할 때 실제로 다음 두 가지 질문에 답해야 합니다.

1. 차용인의 장기적인 재정적 생존 가능성을 평가하는 방법(즉, 대출 계약이 만료될 때까지 대출에 따른 금전적 의무를 이행할 능력이 있는지 확인하는 방법)

2. 그가 이러한 의무를 이행할 준비가 얼마나 되었는지 평가하는 방법(즉, 그가 이 일을 하고 싶어하는지, 신뢰할 수 있는지).

차용인의 신용도를 적절하게 평가한다는 것은 이 두 가지 질문에 합리적으로 그리고 가능하다면 설득력 있게 대답하는 것을 의미합니다.

러시아 법률은 고객의 신용도를 확인해야 하는 은행의 의무를 규정하지 않습니다. 현행 입법법에는 이와 관련하여 권고사항으로 해석될 수 있는 조항만 포함되어 있습니다. 따라서 Art에서 차용인에 대한 대출 문제에 특별히 전념하는 장이나 최소한 별도의 기사가없는 "은행 및 은행 활동에 관한 법률"에서. 24에는 CI가 자산을 분류하고, 의심스러운 부채와 불량 부채를 구별하고, 필수 표준을 준수하고, 내부 통제 메커니즘을 갖추고, 수행되는 작업의 적절한 규모와 성격을 갖추고, 적절한 수준의 신뢰성을 보장하는 요구 사항만 포함되어 있습니다. 이 문제는 해외에서는 다르게 해결됩니다. 일부 국가에서는 은행이 법적으로 서류 확인을 통해 대출 신청자의 신용도를 확인해야 합니다.

현재까지 여러 국가의 상업 은행은 신용도를 평가하는 방법을 상당히 많이 보유하고 있습니다. 고객의 신용도를 평가하기 위해 가장 널리 사용되는 시스템은 "6C 규칙", CAMPARI, COPF, CAMEL, PARSER 등입니다.

고객의 신용도를 평가하기 위한 위의 시스템에서 해당 구성 요소는 차용자를 선택하는 기준이나 여러 잠재적 위험 요소를 비교할 수 있는 평가 매개변수로 정의되는 경우가 가장 많습니다. 일반적으로 기준 세트는 이름이 다르지만 실질적으로 차용인의 동일한 특성이 고려됩니다.

가장 널리 사용되는 방법인 규칙 6 C, PARSER 및 CAPARI 방법을 분석해 보겠습니다.

의 "규칙 6 C".

"C 기준"에는 클라이언트의 성격(캐릭터), 차용 능력(용량), 돈(현금), 담보(담보), 조건(조건), 통제(통제) 등의 지표가 포함됩니다.

PARSER 및 CAPARI 기술

해당 이름은 다음 영어 단어의 첫 글자로 구성됩니다.

		잠재적 차용인의 성격, 그의 평판에 관한 정보
		요청한 대출 금액에 대한 정당성
		대출 상환 가능성(조건)
		대출 담보 평가
	경험	대출의 타당성
		은행 보수(이자율)
캄파리 :
		차용인의 평판, 특성(개인적 자질)
		대출금 상환 능력(차용인의 사업 평가)
		대출을 신청해야 하거나
	마진, 수익성
		대출의 목적
		대출 규모
		대출 상환 조건
		담보, 대출미상환위험보험

따라서 유럽, 미국 및 일부 러시아 은행에서는 CAPARI 방법이 널리 퍼져 있습니다. 이 방법론에 따른 분석은 대출 신청서와 그에 첨부된 문서에서 고객의 활동을 결정하는 가장 중요한 요소를 순차적으로 식별하고 고객과의 개인 미팅 후 이를 평가하고 명확히 하는 것으로 구성됩니다.

이 방법과 기타 방법은 고객의 재정적 지급 능력 수준을 결정하는 것뿐만 아니라 고객에 대한 포괄적인 평가를 제공한다고 주장하는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 이러한 상황은 방법의 장점이자 단점으로 해석될 수 있습니다. 실제 은행 관행에 따르면 은행 차용인의 신용도를 평가할 때 특히 차용인이 누구인지(개인, 기업, 금융 기관 또는 정부)에 따라 기준 및 평가 방법이 변경될 것이라고 주장할 수 있습니다. 또는 관리기관.

개인의 신용도를 평가하는 기능을 고려해 봅시다.

개인에 대한 대출을 조직하는 데 중요한 점은 특정 특징을 가진 신용도 분석입니다. 이 경우 다음 사항을 알아내야 합니다.

법적 의미에서 고객의 신용도, 즉 그의 법적 능력(그와 대출 계약을 체결하는 적법성)의 관점에서;

경제적 관점에서 고객의 신용도: 대출 계약 조건(원금 상환, 이자 지불)을 완전하고 시기적절하게 이행하는 데 필요한 수입원 및 재산의 존재

대출에 대한 담보(필요한 경우 빌려준 가치 반환에 대한 담보 역할을 할 수 있는 재산의 존재).

개별 차용인의 신용도 평가는 일반적으로 은행을 경제적 주체로 특성화하는 정보를 기반으로 은행의 신용 부서에서 수행됩니다. 이러한 정보의 출처는 개인의 직장, 거주지 등의 정보일 수 있습니다. 차용인(개인)의 신용도를 결정하기 위해 신용 부서 직원은 주로 소득과 지출을 분석하여 지급 능력을 실제로 평가합니다. 원칙적으로 주요 소득 항목은 다음과 같습니다. 임금 형태의 소득; 절약; 자본 투자; 다른 수입. 개인의 비용에는 다음이 포함됩니다: 현재 구매 비용; 세금 납부; 이전에 받은 신용 및 대출에 대한 정기적인 지불; 보험금; 공과금 등

차용인의 월 평균 소득에서 개인 소득세를 뺀 금액은 다음과 같이 결정됩니다.

D - 소득에서 개인 소득세를 뺀 금액;

n 평균 월 소득 – 지난 6개월 동안의 월 평균 소득;

n 개인 소득세율 - 개인 소득에 대한 세율(%)입니다.

연금 수급자의 경우, 개인 기업가 또는 개인 사업에 종사하는 사람의 경우, 평균 월 소득은 러시아 연방 연금 기금 지점 및/또는 연금을 지급하는 기타 국가 기관의 증명서를 기준으로 결정됩니다. 실무 또는 다른 법적 소득원이 있는 경우 - 세금 신고서를 기준으로 합니다(세무 대리인이 세금을 납부하는 개인 - 마지막 과세 기간에 대한 양식 2-NDFL을 기준으로 함). 이 경우 신고에 따른 납부세액은 소득금액에서 공제됩니다.

다음으로 결과 평균 월 소득에서 다음 금액을 뺍니다. 모든 필수 지불액, 즉 소득에서 발생한 모든 공제; 기타 대출에 따른 의무(고려 중인 대출 신청) 제공된 보증에 따른 의무.

결과적으로 차용인의 지불 능력은 은행에 신청할 때 다음과 같이 결정됩니다.

s- 6개월 동안의 평균 월 소득(순)에서 모든 의무 납부금을 뺀 금액(연금 수급자의 경우 - 연금 수령 금액)

s는 크기에 대한 의존성 계수입니다.

따라서 금액이 45,000 루블 이하인 경우. (또는 이에 상응하는 외화) = 0.7, 그 이상인 경우 - 0.8;

s - 대출 기간(개월 단위).

따라서 은행에 신청할 당시 차용인(P)의 지급 능력을 기준으로 그에게 발행할 수 있는 최대 대출 금액 Sp를 결정할 수 있습니다.

s t - 대출 기간(개월 단위)

s r - 대출에 대한 연간 이자율입니다.

결과적으로 최대 대출 금액은 제공된 대출 상환 담보 및 차용인의 사회 경제적 특성과 거주 지역에 따라 결정되는 기타 요소를 고려하여 하향 조정됩니다.

1. 이 경우 담보총액은 대출금과 그 사용기간이 1년 이상인 이자(대출기간이 1년 미만인 경우에는 설정된 기간 동안의 이자)를 충당해야 합니다. 대출 계약에서). 따라서 총 담보(O)를 고려한 최대 대출 규모(Si)는 다음 공식에 의해 결정됩니다.

2. t - 수정 요소를 고려한 담보의 추정 가치 또는 총 담보 금액이 사용에 따른 대출 및 이자의 금액을 충당해야 하는 기간입니다.

최대 1년 동안 대출을 제공하는 경우 이 기간은 대출 기간(전체 개월)과 동일하게 적용되며, 다른 경우에는 12개월로 간주됩니다.

따라서 개인에게 발행할 수 있는 최대 대출 금액을 결정하려면 다음이 필요합니다.

2) 이 두 값을 비교합니다. 최대 대출 금액은 비교되는 값 중 낮은 값을 초과할 수 없습니다.

개인의 신용도를 평가할 때 은행은 일반적으로 다음 두 가지 상호 관련된 방법을 사용합니다.

1. 전문가(논리적) 방법 - 잠재적 차용인의 개인적 자질과 재정 상황에 대한 분석이 포함됩니다. 전문가 평가는 일부 지표를 다른 지표보다 선호하는 정도를 특징으로 합니다. 이 경우 은행 전문가는 차용인에 대한 이용 가능한 정보를 기반으로 차용인에 대한 일반적인 아이디어를 형성하고 이를 다양한 수준의 신용 위험과 관련된 특정 "표준 이미지"와 비교하려고 합니다.

신용도를 평가하는 이 방법은 일반적으로 잠재 고객의 신용 기록을 모니터링하여 지원됩니다. 이를 위해 은행은 신용 조사 기관의 정보 서비스를 사용합니다.

2. 개별 차용인의 신용도를 결정하는 보다 일반적인 두 번째 방법은 점수 매기기라고 합니다. 점수를 기준으로 대출 신청을 선택하는 것입니다. 이 방법은 "양호" 및 "불량" 대출 그룹을 관찰하는 동안 축적된 데이터베이스와 거시경제 정보 및 인구통계학적 데이터를 사용하여 대출에 영향을 미치는 재정적, 경제적, 동기 부여 요인의 "가중치"를 식별하고 평가할 수 있습니다. 대출금 상환 진행 상황. 각 핵심 요소(지표)는 위험 수준에 해당하는 숫자 값을 포인트로 받습니다. 모든 신용 상품과 다양한 지역에 대해 별도의 채점 모델을 사용할 때 가장 세부적인 내용이 달성됩니다.

3. 이러한 순위의 결과를 바탕으로 점수 척도를 요소별로 그룹화한 표(스코어 카드) 형식으로 작성합니다. 해당 데이터를 신청자를 특징짓는 지표와 비교하여 신청자의 신용도(지급 능력)를 평가합니다. 중요(임계값) 수준 이상을 획득한 신청자에게는 타협된 정보가 없는 경우 대출이 발행됩니다. 총점이 기준점을 초과하지 않으면 대출 요청이 거부됩니다. 따라서 채점 방식은 잠재적 차용인의 신뢰성/비신뢰성과 가장 밀접하게 관련된 특성을 식별합니다. 이러한 특성을 올바르게 선택하고 해당 가중치 계수를 결정하는 것이 중요합니다. 또한 모델이 개발된 고객 집단이 동질적일수록 대출 상환 진행 상황을 더 정확하게 예측할 수 있습니다.

서양 전문가의 분류에 따르면 채점에는 두 가지 유형이 있습니다.

1. 소위 심사(신청자의 신용도 평가)는 신뢰할 수 없는 차용자를 즉시 ​​제외해야 하는 경우에 사용됩니다.

2. 행동적, 차용인의 채무 불이행 가능성과 이러한 이유로 인한 은행의 손실을 예측하는 데 사용됩니다.

첫 번째 경우, 점수 카드는 "흰색", "검은색", "회색"의 세 구역으로 나뉩니다. 처음 두 가지를 사용하면 모든 것이 매우 명확하고 이 영역에 속한 클라이언트에 대한 결정이 자동으로 이루어지면 "회색" 영역은 클라이언트를 확인하고 확인하기 위한 다른("수동") 방법이 추가로 필요하기 때문에 조금 더 복잡합니다. 그들에 대한 결정. 이들 영역 사이의 경계는 은행의 신용 정책과 전반적인 전략에 따라 달라집니다.

두 번째 유형의 채점(행동)을 사용하면 향후 채무 불이행을 예측할 수 있을 뿐만 아니라 "부실 부채"를 분류할 수 있습니다. 이로 인해 은행은 전략적 목표에 따라 지불 지연 또는 대출 연체 사례에 가장 적합한 업무 방식을 선택할 수 있습니다.

채점 방법은 템플릿에 따라 적용되어서는 안 되며 국가의 전통, 사람들의 행동에 영향을 미치는 사회 경제적 조건의 변화를 고려하여 은행과 고객의 고유한 특성을 기반으로 각 은행이 독립적으로 개발해야 합니다. . 채점을 널리 도입하기 전에 각 은행은 현재 모델의 효율성을 분석하고 필요한 경우 차용자 특성 세트와 숫자 등급의 규모를 수정해야 합니다. 채점 모델을 정기적으로 업데이트합니다. 미국 회사인 Fair Isaac에 따르면, 시장 선진국의 은행 중 90% 이상이 점수 모델을 개발하고 정기적으로 업데이트합니다.

독일과 프랑스 은행의 사례(2000년대 초반 데이터)를 사용하여 점수 매기기 방법의 사용을 고려해 보겠습니다. 첫 번째 모델에는 다음 12개 지표(표 1.3)에 따라 고객 등급을 결정하는 것이 포함됩니다.

표 1.3 - 독일 은행의 점수 모델

색인	점수(포인트)
정보	신용 조사 기관으로부터 불리한 정보가 없는 경우 고객은 10점을 받습니다.
부채 상환 능력	최대 60% - 0; 61에서 80% - 10; 81에서 100% - 20
담보의 가용성	최대 25% - 1; 25~50% - 4; 51에서 75% - 7; 76에서 100% -12; 100% 이상 -20
재산의 가용성	재산(부동산, 증권, 은행예금)을 갖고 있는 경우 -10
앞서 은행에서 받은 대출금	고객이 이전에 받은 크레딧을 부주의하게 사용한 경우에는 포인트가 부여되지 않습니다. 고객이 이전에 대출을 사용한 적이 없다면 이는 5점으로 평가됩니다. 이전에 받은 대출금을 기한 내에 상환했거나 현재 대출금을 약정에 따라 상환한 경우 고객은 15포인트를 받습니다.
자격	자격이 없을 경우 - 0점. 차용인이 지원 직원인 경우 전문가인 경우 2점으로 평가됩니다. 그가 직원이라면 - 9; 연금 수령자 - 13; 임원 - 13명
마지막 고용주와의 근무 이력	최대 1년 - 0; 최대 2년 - 3년; 최대 3년 - 5년; 최대 5년 - 8년; 5년 이상 -12년; 연금 수급자 - 0
취업분야	공무원 -10; 기타 지역 - 6; 연금 수급자 - 0
지원자의 나이	최대 20년 - 0; 최대 25년 - 2; 최대 30년 - 4년; 35세 이하 - 8세; 최대 50년 -9; 60세 이하 - 11세; 60세 이상~16세
가족 상태	싱글 - 8; 기혼 - 14세; 결혼했지만 별거 중 - 6; 이혼 - 8; 홀아비 -8
집을 임대하는 방법	하우징 없음 - 0; 주택 임대 - 5; 자신의 주택 -10
부양가족 수	아니요 -10; 1 - 7; 2 - 5; 3 - 2; 3개 이상 - 0

최종 결정 규칙은 다음과 같습니다. 신청자가 81점을 획득하면 은행 직원이 스스로 긍정적인 결정을 내리는 것이며, 점수가 61점에서 80점 사이이면 고위 관리자의 결정이 필요합니다. 평점이 60점 미만이면 대출이 되지 않습니다.

개인의 신용도를 평가하기 위한 채점 방법을 구현하는 데 있어 프랑스 은행에서는 다른 접근 방식을 사용합니다. 그의 모델의 매개변수는 다음과 같습니다(표 1.4).

표 1.4 - 프랑스 은행의 점수 모델

색인	점수(포인트)
대출 목적	현금대출시 0부터 자동차 구입시 100까지
거래 자금 조달에 고객 참여	금액의 10% 미만을 현금으로 결제하는 경우 - 0; 10~45% - 30; 45% 이상 - 50
가족 상태	이혼한 배우자의 경우 0에서 VO까지 - 자녀 수가 3명 미만인 경우
	25세 미만인 경우 0부터 65세 이상인 경우 100까지
직업	학생 0부터 공무원 100까지
고용	1년 미만은 0점부터 4년 이상은 100점까지
연간 순이익	0부터 소득이 최대 60,000프랑입니다. 최대 100 - 소득이 1000 프랑 이상입니다.
부동산 소유권	아파트를 임대하는 경우 0부터 80까지 - 집이 있는 경우
신용 기간	1년 미만은 140에서 2년 이상은 0으로
은행 계좌의 금액	잔액이 50,000프랑 미만인 0부터. 최대 150 - 잔액이 50,000프랑 이상입니다.

또한 잠재적 차용인이 총 510점을 초과하면 은행은 그에게 대출을 제공하고, 380-509점을 획득하면 대출 조건을 추가로 고려합니다. 지원자의 점수가 380점 미만일 경우 지원자는 거절됩니다.

외국계 은행의 경험에 따르면 지원자는 이전에 받은 대출금의 신중한 상환, 소득의 안정성, 한 장소에서 근무하는 기간, 특정 주소에서 거주하는 기간, 자택 소유 등을 이유로 종종 높은 점수를 받는 것으로 나타났습니다. 채용 범위를 평가할 때 공공 서비스를 선호합니다.

기술적으로 상당히 발전된 이 채점 방법은 은행 카드를 사용하여 대규모 소비자 대출 프로그램을 구현하는 은행에서 사용됩니다. 그러나 이는 은행 직원이 매장에 직접 방문하여 고객에 대한 필수 정보(개인 데이터, 신원 확인)가 포함된 신용 상품 구매를 원하는 사람들로부터 작성된 양식을 수락하는 형태로 신용 기관과 무역 기관 간의 유대를 강화하는 데 주로 사용됩니다. 문서 세부정보, 거주지 주소, 결혼 여부, 자녀 수, 근무지 등에 관한 정보 빠른 처리를 위해 이러한 설문지는 즉시 은행의 해당 부서로 전송되며, 그곳에서 자체 아카이브의 자료를 고려하여 대출 발행 또는 거부에 대한 결정이 내려집니다. 이 작업은 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 결정이 긍정적인 경우 대출 매개변수(이자율, 대출 금액 및 기간, 초기 기여 금액)는 차용인의 신뢰도, 포인트로 평가된 상품의 사회적 중요성에 따라 설정됩니다. 일부 은행은 대출 조건을 결정할 때 부도덕한 고객이 신용으로 구매한 상품을 쉽게 재판매할 수 있는지 등의 요소를 고려합니다.

채점 모델에는 장점과 단점이 모두 있습니다. 장점은 다음과 같습니다: 대출 신청의 빠른 처리(신청자 앞에서 빠른 분석) 및 신속한 의사 결정; 차용자 평가 절차의 통일을 기반으로 은행 운영 비용 수준을 줄입니다. 대출 포트폴리오를 효과적으로 관리하는 능력; 장기 직원 교육이 필요하지 않습니다.

그러나 대출 신청을 분석하기 위한 채점 시스템은 통계적으로 신중하게 검증되어야 하며 높은 전문성, 정보의 지속적인 업데이트 및 방법론 자체가 필요하므로 일부 은행, 특히 소규모 은행에서는 이러한 아이디어를 포기해야 한다는 점을 명심해야 합니다. ​준비 및 업데이트에 상당한 비용이 들기 때문에 자체 채점 모델이 필요합니다.

개인의 신용도를 평가하기 위한 점수 체계의 단점은 다음과 같습니다: 낮은 적응성(또는 변화된 상황에 사용되는 모델을 적용하는 데 드는 높은 비용) 점수 할당의 주관적인 특성으로 인해 잠재적 차용인의 신용도를 결정하는 데 오류가 발생할 확률이 높습니다.

다음 사항을 다시 강조하겠습니다. 채점 작업의 초점은 부실 대출이 식별되고 가족의 상황과 생활 방식이 변화함에 따라 등급 척도를 조정하기 위해 현재 채점 모델의 효율성을 체계적으로 테스트하는 것입니다.

요약하자면, 신용도에 대한 합리적인 평가를 위해서는 디지털 수량의 정보 외에도 자격을 갖춘 분석가의 전문적인 평가가 필요하다는 점을 지적하고 싶습니다. 동시에 신용도 평가의 복잡성에 따라 차용자의 특성과 특정 대출 은행의 의도에 따라 이 작업에 대한 다양한 접근 방식의 사용이 결정됩니다. 동시에, 신용도를 평가하는 다양한 방법이 배제되지 않고 서로 보완된다는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 그것들은 조합해서 사용해야 합니다.