6. Kredit portfelining diversifikatsiya darajasi.

Rossiya Bankining ma'lumotlariga ko'ra, kredit risklarining umumiy qiymatining kapitalga nisbati (N7) asta-sekin o'sib bormoqda. Shu bilan birga, kredit tashkilotlari tomonidan taqdim etilgan kreditlar bo'yicha qarzlar tarkibini tahlil qilishdan ko'rinib turibdiki, qurilishni moliyalashtirishga yo'naltirilgan kreditlar, shuningdek, jismoniy shaxslarga beriladigan ipoteka kreditlari ulushi ortib bormoqda, ular birgalikda 7,3 ni tashkil etadi. Rossiyadagi kredit tashkilotlarining kredit portfelining umumiy hajmining %. Shu bilan birga, Rossiyada chakana savdo bozorining umumiy hajmida ipoteka kreditining ulushi hali ham kichik ekanligini hisobga olsak ham, Rossiya tomonidan ko'chmas mulk bozoriga kredit berishning ko'payishi bilan bog'liq qo'shimcha xavflarning paydo bo'lishini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. banklar qurilish va ko'chmas mulk sotib olish uchun kreditlash tizimi hali etarli darajada rivojlanmaganligi sababli.

Shunday qilib, tijorat banklari chakana kreditlash segmentida faoliyat yuritayotganda ularni boshqarishga alohida e'tibor berishlari kerak bo'lgan asosiy xavf turlarini aniqlashimiz mumkin (3.2-rasm).

Chakana kreditlarning yalpi ichki mahsulotga nisbati bo'yicha Rossiya ko'plab mamlakatlardan orqada qolmoqda, shuning uchun o'sish salohiyati katta. Prognozlarga ko'ra, mamlakatimizda iste'mol krediti bozori jadal sur'atlar bilan rivojlanishda davom etadi: ikki yildan keyin aholining 30-40 foizi kreditlardan foydalanadi va besh-etti yil ichida Rossiya G'arb mamlakatlari darajasiga etadi. bu ko'rsatkichda (aholining 80-90%).

Guruch. 3.2 - Xatarlarning asosiy turlari

Shu bilan birga, hozirgi vaqtda bozorda eng ko'p talab qilinadigan mahsulotlar turli xil o'sish imkoniyatlariga ega (3.3-rasm).

Bozorning eng katta umidlari ikkita mahsulot bilan bog'liq: ipoteka krediti va kredit kartalari.

Ipoteka kreditlari YaIMning atigi 0,3 foizini tashkil qiladi. So'nggi yillarda chakana kreditlarning o'sishi asosan iste'mol kreditlarining kengayishi bilan bog'liq. Birgina 2005 yilda chakana kreditlar hajmi qariyb 20 milliard dollarga yoki yiliga 84 foizga o'sdi. Ipoteka kreditlari umumiy chakana kreditlarning taxminan 3 mlrd dollarini yoki 10% dan kamini tashkil qiladi, Yevropada esa berilgan ipoteka kreditlari hajmi YaIMning 70% ni, AQShda esa 50% ni tashkil qiladi.

Tahlilchilarning fikriga ko'ra, 2007 yil oxiriga kelib Rossiyada ipoteka kreditlash hajmi 7 milliard dollargacha ko'tariladi va 2008 yilda u 12 milliard dollarga etadi.Ipoteka bozorining salohiyati joriy ko'rsatkichlarning 2000–4000% ni tashkil qiladi. Bu xulosa Sharqiy Yevropa va Rossiyada aholi jon boshiga ipoteka qarzlarini solishtirishga asoslangan.

3.3-rasm - Bozordagi eng mashhur mahsulotlar

Rossiyada aholi jon boshiga o'rtacha ipoteka qarzi atigi 21 dollarni tashkil qiladi. Shunday qilib, ruslar uchun ipoteka kreditlari yuki, masalan, Vengriya (931 kishi boshiga) nisbatan deyarli 40 baravar kam, va Chexiya (bir kishi boshiga $ 631) nisbatan 30 baravar kam.

Hozirgi vaqtda bank kreditlarini berish bo'yicha statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 2003 yildan beri, ya'ni Rossiyada chakana kreditlashning rivojlanishi boshlanganidan beri kredit bozorining umumiy tarkibidagi ipoteka ulushi aslida o'zgarmadi. 2005 yil oxirida ipoteka bozorining hajmi taxminan 3 milliard dollarni tashkil etdi.Taqqoslash uchun, Rossiyada shaxsiy kreditlar ulushi 29,5 milliard dollarni, avtokreditlarning umumiy hajmi 4,5 milliard dollarni, iste'mol kreditlari esa 3 milliard dollarni tashkil etadi. , ipoteka kreditlari umumiy chakana savdo bozorining 10% dan kamrog'ini tashkil qiladi.

Bugungi kunda 160 ga yaqin Rossiya banklari turar-joy ko'chmas mulkini sotib olish uchun kreditlar taklif qilmoqdalar. Ularning katta qismi Uy-joy ipoteka krediti agentligi (AHML) dasturi asosida ishlaydi. 20 ga yaqin bank o‘z dasturlarini ishlab chiqmoqda. Hozirgi vaqtda uy-joy kreditlari umumiy chakana aktivlarning 9,9% ni, uy-joy ipoteka kreditlarining o'zi esa 3,3% ni tashkil qiladi.

Uy-joy kreditlarining kichik ulushi quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga keladi:

Yangi uy-joylarning sekin qurilishi, kapital ta'mirlashni talab qiladigan muhim uy-joy fondining mavjudligi. Federal Davlat statistika xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 2005 yilda Rossiyada bir rezidentga 20,8 kvadrat metr to'g'ri keladi. m uy-joy. So'nggi uch yil ichida bu qiymat aslida o'zgarmadi, bu esa turar-joy maydoni cheklanganligini ko'rsatadi;

Ko'chmas mulk narxlarining tez o'sishi. Qarz oluvchilarning katta qismi bankdan so'ralgan ipoteka kreditlarini rad etishga majbur bo'lmoqda, chunki kredit berilgan paytdan boshlab kvartirani qidirish tugaguniga qadar o'tgan vaqt davomida narxlar shunchalik ko'tariladiki, uni qayta rasmiylashtirish kerak bo'ladi. kattaroq miqdorda kredit;

- tijorat banklaridan kelib chiqadigan “inflyatsion” risklar: joriy yillik inflyatsiya darajasi 10–11 foiz bo‘lgan holda 20–25 yil muddatga ipoteka kreditlarini berish bankirlar uchun juda xavflidir;

Ko'pgina qarz oluvchilar ko'plab qo'shimcha hujjatlar va sertifikatlarni yig'ish bilan bog'liq bo'lgan ipoteka kreditini olishning juda uzoq tartibiga yo'l qo'ymaslik uchun nisbatan qisqa muddatga oddiy iste'mol kreditlari shaklida ko'chmas mulk sotib olish uchun kredit olishni afzal ko'rishadi;

Potentsial qarz oluvchiga yuqori darajadagi talablar;

Hali ham o'z daromadlarini rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlay oladigan oz sonli odamlar bor;

Uy-joy kreditlari bo'yicha foiz stavkalarining yuqori darajasi va ularning sezilarli darajada kamayishi yo'qligi;

Banklar o'rtasida arzon uzoq muddatli resurslar bilan bog'liq muammolar mavjudligi va Rossiya banki tomonidan mahalliy kredit tashkilotlarini qayta moliyalashtirish tizimining rivojlanmaganligi.

Biroq, ko'rinib turibdiki, ipoteka bozorining rivojlanishi, banklar o'rtasida raqobatning kuchayishi, aholining ipoteka kreditlariga bo'lgan talabini rag'batlantirishga qaratilgan puxta o'ylangan davlat siyosatining amalga oshirilishi, shuningdek, aholining real daromadlari doimiy ravishda o'sib bormoqda. aholiga beriladigan kreditlar tarkibining ipoteka kreditlari ulushini oshirishga qarab o'zgarishiga olib keladi kreditlar.

Shu munosabat bilan bugungi kunda aholining ipoteka kreditlariga bo‘lgan talabini oshirish maqsadida tijorat banklari:

Ipoteka stavkalari pasaymoqda;

Kredit berish muddati oshib bormoqda - maksimal 5–10 yildan 25–30 yilgacha;

Kredit olish uchun ariza berish tartibi sezilarli darajada soddalashtirildi, kredit olish uchun zarur bo'lgan minimal hujjatlar to'plami qisqartirildi. Kredit olish uchun arizani ko'rib chiqish muddati bir necha kun oldingiga nisbatan 2-3 soatgacha qisqartirildi, minimal talab qilinadigan hujjatlar to'plami 30 dan ortiq hujjatdan 4 tagacha qisqartirildi;

Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirish imkoniyati taqdim etiladi: kredit muddati qisqartirilishi yoki aksincha, ko'paytirilishi va shunga mos ravishda stavkalarning kamaytirilishi mumkin;

Dastlabki to'lov bekor qilinadi yoki uni to'lash uchun kechiktirish taqdim etiladi. Business Vision tadqiqot kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning yirik shaharlari aholisining qariyb 70 foizi past xizmat ko'rsatish stavkalarini ipoteka krediti uchun ariza berish uchun bank tanlashning asosiy mezoni deb hisoblaydi.

"Ijtimoiy fikr" jamg'armasi tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, agar kredit stavkasi rubldagi joriy yillik 14-15 foizdan ikki baravar kamaytirilsa, potentsial qarz oluvchilar soni uch baravardan ko'proq - aholining 5 foizidan 17 foizgacha bo'ladi. %. AHML 2010 yilga kelib bu stavka 8% gacha kamaytirilishini kutmoqda. Hozirgacha Rossiyada hatto sezilarli darajada pasaytirilgan ipoteka stavkalari rivojlangan mamlakatlarga nisbatan ancha yuqori. Shunday qilib, AQShda ipoteka krediti qarz oluvchiga yiliga 0% dan 5-6% gacha turadi, Evropada (Ispaniya) qarz oluvchi yiliga taxminan 3-4% to'lashi kerak.

Ekspert hisob-kitoblariga ko'ra, kredit kartalari hozirda Rossiya banklarining chakana kredit portfelining 7-8% dan ko'pini egallamaydi, rivojlangan bozorda esa bu ko'rsatkich 25% gacha bo'lishi kerak. Rossiyada kredit karta bozori jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda va keyingi ikki-uch yil ichida ularning soni bugungi 5 milliondan uch baravar ko'payishi mumkin.

Ushbu mahsulotni ishlab chiqish bo'yicha ko'rsatmalar:

Texnologiyalarni optimallashtirish: kredit kartalarini chiqarish muddatlarini qisqartirish va skoring sifatini oshirish, bu kredit kartalarining chakana savdo nuqtalarida tezkor kreditlash segmentiga yanada kirib borishining zarur sharti hisoblanadi;

Foiz stavkalarini "an'anaviy" kreditlardan biroz yuqoriroq darajaga tushirish, bu kredit kartalarini ko'p maqsadli qisqa muddatli kreditlar bilan muvaffaqiyatli raqobatlash imkonini beradi;

Hozirgi vaqtda debet kartalari bilan qoplangan mijozlar segmentlarini kengaytirish (birinchi navbatda, ish haqi loyihalari).

Tez orada yana ikkita mahsulot bozorning toʻyingan nuqtasiga yetishi kutilmoqda: avtomobil kreditlari va favqulodda kreditlar.

Avtomobil krediti bozori hozirda eng jadal rivojlanayotgan bozorlardan biri hisoblanadi. Bozor ishtirokchilarining fikriga ko'ra, kredit sotish ulushi allaqachon yangi xorijiy avtomobillar bozorining 30% ga yetgan va yaqin kelajakda 40% gacha oshirilishi mumkin. Shu bilan birga, kredit berish shartlari yaxshilanmoqda, banklar tomonidan taqdim etilayotgan avtokredit turlari ko‘lami doimiy ravishda kengaymoqda, o‘rtacha foiz stavkasi pasaymoqda, bu esa bozorning to‘yinganligidan dalolat beradi.

Ekspress kreditlash ulushini oshirish;

Dastlabki to'lovi 0% bo'lgan kreditlarning ko'rinishi: mijoz faqat sug'urta uchun to'laydi;

Mart mahsulotlarining paydo bo'lishi (qo'shimcha uskunalarni sotib olish va boshqalar uchun) va yangi dasturlarni ishlab chiqish (qayta sotib olish);

Kreditlash sektorini yanada kengaytirish (ishlatilgan avtomobillar).

Prognoz qilinadigan bozor tendentsiyalari:

Qayta sotib olingan kreditlarni sotish hajmining oshishi;

Uzoq muddatli rubl kreditlarini sotish hajmini oshirish;

Past yoki nol boshlang'ich to'lov bilan kreditlarni sotish hajmini oshirish;

Kredit shartlarini oshirish, kredit stavkalarini pasaytirish;

Maxsus kredit dasturlariga talabning ortishi (bank, avtomobil ishlab chiqaruvchisi, avtosalon va sug'urta kompaniyasining qo'shma dasturlari).

Mahsulot bozorda talabga ega, ammo uning keyingi o'sishiga qisqa muddatli kreditlar (1 yilgacha) segmentida kredit kartalari bilan qisman almashtirilishi to'sqinlik qiladi. Ish haqi kredit kartalari keng tarqalib ketganligi sababli, bu almashtirish sezilarli bo'lishini kutish mumkin.

Mahsulotni rivojlantirishning asosiy tendentsiyalari:

Xizmat ko‘rsatish qulayligini oshirish, kreditni to‘lash uchun kanallar sonini kengaytirish;

kreditlar berish shartlarini liberallashtirish (garovli kreditlar va kafolatli kreditlar ulushini kamaytirish);

E'tiborni uzoq muddatli mahsulotlarga o'tkazish (qisqa muddatli segmentda kredit kartalari bilan raqobatning kuchayishi tufayli).

Chakana savdo shoxobchalarida tezkor kreditlash va overdraft kreditlari o‘rnini allaqachon funksionalroq kredit kartalari egallay boshladi. Ekspress kreditlashning o'sishi hali ham hududlar tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda, ammo bu salohiyat yaqin kelajakda, ayniqsa, ish haqi kredit kartalarining tarqalishi bilan tugashi kerak. Overdraft kreditlash 2003 yil boshida o'zining maksimal rivojlanishiga erishdi (bozorning 6,2%), lekin keyinchalik uning roli pasaydi (2006 yil oktyabr - 4,9%).

Natijada, yirik banklar tomonidan kredit portfellarini chakana mahsulotlarning butun majmuasi bilan faol ravishda to'ldirish asta-sekin bozorda aniqroq joylashish va ba'zan dastlabki dasturlarni qisqartirish bilan almashtiriladi.

Natijada, banklar quyidagilarga qodir bo'ladi:

Mijozga texnologik va xizmat ko'rsatish ustunligini taklif qilish (mahsulotning funksionalligi, qulayligi va savdo va xizmat ko'rsatish kanallarining mavjudligi);

Ko'rsatkichlarning pasayishiga bardosh berish, ya'ni kredit operatsiyalarining yuqori samaradorligini va yo'qotishlarning past darajasini ta'minlash.

Shunday qilib, chakana kreditlash sohasida uzoq muddatli raqobatbardosh ustunlikni saqlab qolishga qaror qilgan banklar uchun tezkor kreditlash, kredit kartalari bo'yicha kreditlash, ipoteka krediti va avtokreditlash kabi iste'mol kreditlash sohalarini rivojlantirish ustuvor yo'nalish bo'lishi kerak.

Tijorat bankining kredit portfelining tushunchasi, mohiyati va shakllanishi. Kredit riskini tartibga solish va boshqarish usullari. Kredit portfelini diversifikatsiya qilish. Skorlash modellarining xususiyatlari. Jismoniy va yuridik shaxslarni kreditlash turlari.

"Arxivni yuklab olish" tugmasini bosish orqali siz o'zingizga kerakli faylni butunlay bepul yuklab olasiz.
Ushbu faylni yuklab olishdan oldin, kompyuteringizda talab qilinmagan yaxshi insholar, testlar, kurs ishlari, dissertatsiyalar, maqolalar va boshqa hujjatlar haqida o'ylab ko'ring. Bu sizning ishingiz, u jamiyat taraqqiyotida ishtirok etishi va odamlarga foyda keltirishi kerak. Ushbu asarlarni toping va ularni bilimlar bazasiga topshiring.
Biz va barcha talabalar, aspirantlar, bilimlar bazasidan o‘qish va ishda foydalanayotgan yosh olimlar sizdan juda minnatdormiz.

Hujjat bilan arxivni yuklab olish uchun quyidagi maydonga besh xonali raqamni kiriting va "Arxivni yuklab olish" tugmasini bosing.

Shunga o'xshash hujjatlar

Kredit portfelining kontseptsiyasi va shakllanish bosqichlari, uning tuzilishi va boshqaruv jarayoni. Kredit risklarining tasnifi va ularning tijorat banki portfelining shakllanishiga ta'siri. Bankning kredit portfelini tahlil qilish. Kredit riskini boshqarish mexanizmi.

dissertatsiya, 07/10/2015 qo'shilgan


Tijorat bankining kredit portfeli tushunchasi va mohiyati, sifatini baholash usullari. Baholash: tushuncha, dastur. "Yenisey" ATBning umumiy tavsifi, kreditlashning asosiy yo'nalishlari. Bank kredit ishini tashkil etishni takomillashtirish yo'nalishlari.

dissertatsiya, 2013-11-20 qo'shilgan


Kredit riskining mohiyati va uni belgilovchi omillari. Kredit riskini boshqarish jarayonidagi bosqichlar ketma-ketligi. Qarz oluvchining kreditga layoqatliligini aniqlash usullari. Kredit portfeli risklarini boshqarish. Kredit portfelining likvidlik darajasi.

kurs ishi, 04/07/2012 qo'shilgan


Bankning korporativ mijozlari kredit portfelining sifatini boshqarish kredit riskini nazorat qilish tizimining elementi sifatida. "Krayinvestbank" OAJ tijorat bankining kredit portfelini tahlil qilish va baholash. Kredit portfelini shakllantirish va boshqarishni optimallashtirish.

dissertatsiya, 26/10/2015 qo'shilgan


Bankning kredit portfelini tahlil qilishning nazariy asoslari. Kredit risklarini o'rganish va ularning tijorat banki portfelini shakllantirishga ta'sirini aniqlash. "Rosselxozbank" OAJning umumiy xususiyatlari va uning Rossiya Federatsiyasining kredit bozoridagi faoliyati.

dissertatsiya, 27/07/2015 qo'shilgan


Tijorat banki kredit portfelining mohiyati va tushunchasi. "Rossiya Sberbank" OAJ faoliyatining xususiyatlari, bank siyosati va kredit jarayonini tashkil etish darajasi. Kredit portfelini shakllantirish va boshqarishning asosiy bosqichlari, uning sifati tahlili.

kurs ishi, 2014-04-17 qo'shilgan


Tijorat bankining kredit siyosati. Kredit jarayonining bosqichlari va ularning xususiyatlari. Kredit riskini boshqarish usullari. Bankning kredit portfelining sifatini baholash. Rossiya Sberbank misolida kredit operatsiyalari va kredit portfelining tuzilishini tahlil qilish.

kurs ishi, 02.01.2014 yil qo'shilgan


Tijorat bankining kredit portfelining mohiyatini, segmentatsiya mezonlarini, risklarni (kredit, likvidlik, foizlar) va sifatini boshqarishni ko'rib chiqish, Rossiya jamg'arma banki misolida ularni diversifikatsiya qilish muammolari bilan tanishish.

kurs ishi, 2010 yil 14-04-da qo'shilgan

Kredit portfeli darajasida kredit riskini boshqarish kredit portfelining umumiy tavakkalchilik darajasini belgilangan maqbul chegaralar doirasida ushlab turish va bankning kredit faoliyatining rejalashtirilgan rentabellik darajasini ta’minlash maqsadida amalga oshiriladi.

Kredit portfeli bilan bir qatorda kredit riskini boshqarishning asosiy usullari rasmda ko'rsatilgan. 5.3.

Guruch. 5.3. V

Kredit portfelini diversifikatsiya qilish usuli ma'lum belgilar (maqomi, mulkchilik shakli, yalpi daromad hajmi, kapital miqdori va boshqalar) va ish sharoitida bir-biridan farq qiluvchi kredit resurslarini qarz oluvchilarning keng doirasi o'rtasida taqsimlashdan iborat. (iqtisodiyot sohasi, geografik mintaqa). Diversifikatsiyaning uch turi mavjud: sanoat, geografik va portfel.

Sanoatni diversifikatsiya qilish kredit resurslarini iqtisodiyotning turli tarmoqlarida faoliyat yurituvchi mijozlar o‘rtasida joylashtirishni nazarda tutadi. Kreditlash uchun ustuvor tarmoqlarni tanlash statistik tadqiqotlar natijalariga asoslanishi kerak, bu esa bankning kredit portfelining umumiy risk darajasini pasaytirishga yordam beradi. Eng yaxshi natijalarga biznes tsiklining tebranishlarining qarama-qarshi fazalari bo'lgan tarmoqlarda ishlaydigan qarz oluvchilarga kredit berishda erishiladi. Bunda ularning faoliyati natijalari turli darajada iqtisodiyotning umumiy holatiga bog'liq bo'ladi. Demak, agar bir tarmoq iqtisodiy o‘sish bosqichida bo‘lsa, ikkinchisi tanazzul bosqichini boshdan kechiradi va vaqt o‘tishi bilan ularning pozitsiyalari aksincha o‘zgaradi. Bunday sharoitda qarz oluvchilarning bir guruhi uchun riskning ortishi boshqa guruh uchun xavfning kamayishi bilan qoplanadi, bu esa bank daromadlarini barqarorlashtirishga va xavfni sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi.

Geografik diversifikatsiya kredit resurslarini turli mintaqalarda, geografik hududlarda va turli iqtisodiy sharoitlarga ega mamlakatlarda faoliyat yurituvchi qarz oluvchilar o‘rtasida taqsimlashdan iborat. Kredit riskini kamaytirish uchun geografik diversifikatsiyadan foydalanish imkoniyati faqat mamlakat ichida va xorijda keng filiallar tarmog'iga ega yirik banklarga ega. Bunda ayrim hududlarda xatarlarning ortishi boshqalarda ularning kamayishi bilan qoplanadi. Geografik diversifikatsiya usuli iqlim va ob-havo sharoitlari, turli mintaqalarda faoliyat yurituvchi qarz oluvchilarning kredit qobiliyatiga ta'sir qiluvchi siyosiy va iqtisodiy zarbalar ta'sirini zararsizlantirishga yordam beradi.

Keng filiallar tarmog'iga ega bo'lmagan banklar geografik diversifikatsiya usulidan asosan qimmatli qog'ozlar portfelini shakllantirish jarayonida foydalanadilar, bu esa bankning umumiy kredit riskini kamaytirish imkonini beradi.

Portfelning diversifikatsiyasi kredit resurslarini maqomi, kapital hajmi va yalpi daromadi bo‘yicha tasniflangan turli toifadagi qarz oluvchilar o‘rtasida joylashtirishni anglatadi. Bunda kredit tavakkalchiligini kamaytirish uchun bank faoliyati turli darajadagi tavakkalchilik bilan kechadigan jismoniy shaxslarga, kichik va oʻrta biznes subʼyektlariga, yirik kompaniyalarga, davlat va jamoat tashkilotlariga va hokazolarga kreditlar beradi. Shunday qilib, kichik va o'rta biznesni kreditlash ko'pincha bank uchun yuqori risklar bilan bog'liq. Bunday holda, bank kredit bitimining shartlarini o'zi belgilashi mumkin, masalan, qo'shimcha kredit kafolatlarini talab qilishi yoki mikrokreditlarning yuqori rentabelligini ta'minlaydigan oshirilgan foiz stavkasini belgilashi mumkin. Va aksincha, yirik moliyaviy barqaror korxonalarni kreditlashda kredit riski past deb baholanadi, ammo bu holda rentabellik past bo'ladi. Ba'zan, o'z reytingini oshirish uchun bank dunyodagi taniqli kompaniyaga foyda keltirmaydigan stavkada kredit berishi mumkin, ammo bu holda kompensatsiya uning boshqa mijozlar orasida mashhurligini oshiradi.

Agar banklar foyda olishga intilib, portfelni diversifikatsiya qilish usuliga e'tibor bermasalar yoki undan to'liq foydalansalar, bu ularning kredit portfelining tavakkalchiligining oshishiga olib keladi. Masalan, kichik va o'rta biznes sub'ektlariga berilgan kreditlar, shuningdek, iste'mol kreditlari hisobidan shakllantiriladigan portfellar yuqori rentabellik darajasi bilan ajralib turadi, shu bilan birga yuqori darajadagi tavakkalchilik bilan ajralib turadi, bu esa bank uchun sezilarli yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. kredit xavfi yuzaga kelgan hodisa. Portfelning diversifikatsiyasidan foydalanish banklarga kredit portfelining tavakkalchiligi va daromadliligini muvozanatlashda yordam beradi.

Ammo, diversifikatsiya usulining ma'lum afzalliklariga qaramay, uni birinchi navbatda statistik tahlil va prognozlash natijalariga tayangan holda, bankning imkoniyatlari va boshqaruv darajasini hisobga olgan holda juda ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak. Kredit portfelining haddan tashqari diversifikatsiyasi kamayishiga emas, aksincha, kredit riskining oshishiga olib kelishi mumkin, chunki hatto yirik bankda ham har doim ham ko'p sohalarda chuqur bilimga ega bo'lgan etarli miqdordagi yuqori malakali mutaxassislar mavjud emas. iqtisodiyot tarmoqlari, turli geografik hududlarning o'ziga xos xususiyatlarini bilish va turli toifadagi qarz oluvchilar bilan ishlashda amaliy tajribaga ega bo'lish.

Konsentratsiya - bu kredit portfelini diversifikatsiya qilishning iqtisodiy mazmuniga qarama-qarshi bo'lgan tushuncha bo'lib, kredit resurslarini iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarida kontsentratsiyalash yoki bir xil shaxsiy xususiyatlar bilan tavsiflangan mijozlarning ayrim toifalariga kredit berishni o'z ichiga oladi (masalan, huquqiy maqom, huquqiy maqom, huquqiy maqom va boshqalar). yalpi daromad) yoki geografik joylashuvi. Bunday holda, bank iqtisodiyot tarmoqlarini yoki qarz oluvchilarning ma'lum guruhlarini kreditlashga ustunlik beradi, ular rentabellikning oshishi bilan tavsiflanadi. Qoida tariqasida, banklar o'z kredit resurslarini iqtisodiyotning yoqilg'i-energetika kompleksi, ulgurji va chakana savdo, ko'chmas mulkka investitsiyalar va boshqalar kabi tarmoqlariga jamlaydilar. So'nggi paytlarda banklar ham jismoniy shaxslarga kredit berishga ustunlik berishdi. Konsentratsiya, diversifikatsiya kabi, sanoat, geografik va portfelga bo'linadi.

Har bir bank bozorning ma'lum bir segmentida faoliyat yuritishi va mijozlarning ma'lum guruhlariga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashganligi sababli, banklarning kredit portfellari tarkibida banklarning imkoniyatlari, kredit siyosati va kredit siyosati bilan belgilanadigan kredit resurslarini taqsimlashda nomutanosibliklar mavjud. kredit bozori. Shu bilan birga, kredit portfelining haddan tashqari konsentratsiyasi kredit riski darajasini sezilarli darajada oshiradi va bunday sharoitda kontsentratsiyaning yuqori (ruxsat etilgan) chegarasini aniqlash zarurati tug'iladi. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, o'tgan asrning 70-80-yillarida bir qator banklarning moliyaviy barqarorligining pasayishi va bankrot bo'lishiga aynan kredit portfelining haddan tashqari konsentratsiyasi sabab bo'lgan.

Shunday qilib, bank rahbariyatining vazifalaridan biri kredit strategiyasini, bank imkoniyatlarini va mamlakat yoki mintaqadagi o'ziga xos iqtisodiy va siyosiy vaziyatni hisobga olgan holda kredit portfelini diversifikatsiya qilish va kontsentratsiyalashning maqbul darajasini aniqlashdir.

Limitlarni belgilash - kredit riskini boshqarish usuli bo'lib, u taqdim etilgan kreditlarning yoki umuman kredit portfelining ruxsat etilgan maksimal hajmini belgilashni o'z ichiga oladi. Limit bitta qarz oluvchiga yoki qarz oluvchilar guruhiga beriladigan maksimal ruxsat etilgan kredit miqdori sifatida belgilanadi va mutlaq chegara qiymatlarida (pul ko'rinishidagi kredit miqdori) va nisbiy ko'rsatkichlarda (nisbiy ko'rsatkichlar, indekslar, standartlar) ifodalanadi. Nisbiy ko'rsatkichlarni hisoblash uchun bank kapitalining hajmi, kredit portfelining hajmi, balans valyutasi va boshqa ko'rsatkichlar asos sifatida olinishi mumkin. Masalan, limit bir qarz oluvchiga pul ko'rinishida berilgan kreditning ruxsat etilgan maksimal miqdori yoki iqtisodiyotning ma'lum bir tarmog'iga berilgan kreditlar miqdorining kreditning umumiy miqdoriga maksimal ruxsat etilgan nisbati sifatida belgilanishi mumkin. portfel.

Kreditlash limitlarini belgilash banklarga kredit portfelining muayyan tarmoqlarda yoki qarz oluvchilarning ayrim guruhlarida haddan tashqari kontsentratsiyasidan yo'qotishlarni kamaytirish, shuningdek, kredit resurslarini diversifikatsiya qilish va barqaror daromadni ta'minlash imkoniyatini beradi. Как правило, лимиты устанавливаются по видам кредитов, категориями заемщиков или группами взаимосвязанных заемщиков по кредитам в отдельные отрасли, географические территории, за наиболее рисковыми направлениями кредитования, например, максимальная сумма долгосрочных кредитов, кредитов, предоставленных в иностранной валюте, кредитов, предоставленных физическим лицам, va hokazo.

Bundan tashqari, bank turli darajadagi kredit xodimlarining kredit berish to'g'risidagi qaroriga nisbatan vakolatlarini belgilash uchun chegaralarni belgilaydi. Masalan, kredit berish to'g'risidagi qarorni xodim yoki kredit bo'limi boshlig'i tomonidan qabul qilinishi mumkin bo'lgan limitlar belgilanadi. Agar berilgan kredit miqdori belgilangan limitdan oshsa, berish to'g'risidagi qaror bankning tarkibiy bo'linmasi yoki undan yuqori bo'linmasi (masalan, filial, bo'lim, bosh bank) kredit qo'mitasi tomonidan qabul qilinadi. . Ya'ni, cheklash bank, filial, filial, bo'lim va boshqalar uchun kredit portfelining belgilangan limiti doirasida kredit riskini cheklash imkonini beradi.

Kredit tavakkalchiligi bo'yicha cheklovlar bank tomonidan tanlangan kredit siyosatiga muvofiq va muayyan vaziyatni hisobga olgan holda mustaqil ravishda yoki bank omonatchilari va kreditorlarining manfaatlarini, shuningdek, kreditorlar va kreditorlarning manfaatlarini ta'minlash maqsadida bank nazorati organlari tomonidan belgilanishi mumkin. butun bank tizimi.

Ukrainada banklarning kredit xavfini cheklash uchun Ukraina Milliy banki quyidagi majburiy iqtisodiy standartlarni o'rnatdi.

1. Ayrim kontragentlar o'z majburiyatlarini bajarmasliklari natijasida kelib chiqadigan kredit tavakkalchiligini cheklash maqsadida kontragentga to'g'ri keladigan kredit riskining maksimal miqdori (N7) standarti o'rnatiladi:

Bu erda Zs - muddatli depozitlar, kreditlar, faktoring va moliyaviy lizing, veksellar, qarz qimmatli qog'ozlari, aktsiyalar, debitorlik qarzlari, muddati o'tgan/shubhali hisoblangan daromadlar bo'yicha jami qarz, kontragentga nisbatan chiqarilgan balansdan tashqari majburiyatlar summasining 100% ( yoki tegishli kontragentlar guruhi).

RK1 - bankning asosiy vositalariga moslashtirilmagan bankning tartibga soluvchi kapitali.

H7 ning standart qiymati 25% dan oshmasligi kerak.

2. Katta kredit risklari standarti (N8) alohida kontragentlar yoki tegishli kontragentlar guruhi uchun kredit riskining kontsentratsiyasini cheklash uchun o'rnatiladi:

bu yerda Zs - muddatli depozitlar, kreditlar, faktoring va moliyaviy lizing, veksellar, qarz qimmatli qog'ozlari, aksiyalar, debitorlik qarzlari, muddati o'tgan/shubhali hisoblangan daromadlar bo'yicha jami qarz, tijorat bankida hisoblangan balansdan tashqari majburiyatlar summasining 100 foizi. Bitta kontragent (yoki tegishli kontragentlar guruhi) uchun "yirik" kreditlar.

Bankning bitta kontragent yoki o'zaro bog'liq kontragentlar guruhi zimmasiga olgan kredit tavakkalchiligi, agar bankning ushbu kontragentga yoki o'zaro bog'liq kontragentlar guruhiga qo'yadigan barcha talablari va unga nisbatan bank tomonidan taqdim etilgan barcha balansdan tashqari majburiyatlarning yig'indisi bo'lsa, katta hisoblanadi. kontragent yoki o'zaro bog'liq kontragentlar guruhi me'yoriy chegaraning 10% yoki undan ko'pini tashkil etadi.bank kapitali.

N8 ning normativ qiymati bankning tartibga soluvchi kapitalining 8 barobaridan oshmasligi kerak.

3. Bitta insayderga beriladigan kreditlar, kafolatlar va kafilliklarning maksimal miqdori bo‘yicha standart (N9) insayderlar bilan operatsiyalarni amalga oshirishda yuzaga keladigan, bank faoliyatiga bevosita yoki bilvosita ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan xavfni cheklash maqsadida o‘rnatiladi. Ushbu ta'sir bankning insayderlar bilan bank uchun noqulay shartlarda operatsiyalarni amalga oshirishini oldindan belgilab beradi, bu esa jiddiy muammolarga olib keladi, chunki bunday hollarda kontragentning to'lov qobiliyati har doim ham ob'ektiv ravishda aniqlanmaydi.

bu yerda O‘sh oddiy depozitlar, kreditlar, faktoring va moliyaviy lizing, veksellar, qarz qimmatli qog‘ozlari, aksiyalar, debitorlik qarzlari, muddati o‘tgan/shubhali hisoblangan daromadlar bo‘yicha jami qarz, bitta insayderga nisbatan balansdan tashqari majburiyatlar summasining 100%; XT - bankning ustav kapitali.

H9 ning standart qiymati 5% dan oshmasligi kerak.

4. Insayderlarga beriladigan kreditlar, kafolatlar va kafilliklarning maksimal umumiy miqdori uchun standart (N10) insayderlar bilan bog'liq barcha risklarning umumiy miqdorini cheklash uchun o'rnatiladi. Insayderlar uchun barcha xatarlarning umumiy hajmining haddan tashqari ko'pligi risklarning kontsentratsiyasiga olib keladi va bankning tartibga soluvchi kapitalini saqlab qolishga tahdid soladi:

Bu erda SZY - muntazam depozitlar, kreditlar, faktoring va moliyaviy lizing, veksellar, qarz qimmatli qog'ozlari, aktsiyalar, debitorlik qarzlari, muddati o'tgan/shubhali hisoblangan daromadlar, barcha insayderlarga nisbatan balansdan tashqari majburiyatlar summasining 100% dan keyingi umumiy qarz.

H10 ning standart qiymati 30% dan oshmasligi kerak.

Kredit riskini boshqarish usuli sifatida rezervlash kredit risklari uchun maxsus zaxiralarni shakllantirishni o'z ichiga oladi, ular bank tomonidan kredit yoki kredit bo'yicha foizlar qaytarilmagan taqdirda yo'qotishlarni qoplash uchun foydalaniladi. Bu usul xalqaro buxgalteriya hisobi va hisoboti standartlari tamoyillaridan biri – ehtiyotkorlik tamoyiliga asoslanadi, unga ko‘ra banklar hisobot sanasida o‘z kredit portfellarining sifatini kredit operatsiyalari bo‘yicha yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan yo‘qotishlar nuqtai nazaridan baholashlari kerak. Ushbu yo'qotishlarni qoplash uchun bank standart va nostandart kredit qarzlari bo'yicha tavakkalchilik darajasi bo'yicha tasniflangan bankning kredit operatsiyalari miqdorida maxsus zaxira yaratadi.

Zaxirani shakllantirish bank darajasida kredit riskini kamaytirish usullaridan biri bo'lib, omonatchilar, kreditorlar va aktsiyadorlar manfaatlarini himoya qilish funktsiyasini bajaradi. Shu bilan birga, kredit operatsiyalari uchun zaxiralarni shakllantirish butun bank tizimining ishonchliligi va barqarorligini oshirish imkonini beradi.

Kreditlar bo'yicha nostandart qarzlar bo'yicha maxsus zaxirani shakllantirish manbalari bank xarajatlari hisoblanadi (Buxgalteriya hisobi rejasining 7-sinfi). Agar bunday zaxira shakllanmagan bo'lsa, kredit operatsiyalari bo'yicha yo'qotishlar bankning sof foydasidan qoplanadi. Kredit operatsiyalari bo'yicha standart qarzlar bo'yicha zaxiralar bankning sof foydasidan shakllanadi. Shunday qilib, yuqori kredit risklari bank kapitalining to'liq yo'qolishiga va natijada bankrot bo'lishiga olib kelishi mumkin. Kredit tavakkalchiligi uchun maxsus zaxirani yaratish ularning o'z kapitali miqdoriga salbiy ta'sirini bartaraf etish imkonini beradi va bankning o'zini o'zi sug'urtalash usullaridan biridir.

Kredit tavakkalchiliklari bo‘yicha zahiralar bankning shartnomaviy hisobvaraqlarida - faol hisobvaraqlar ko‘rsatkichlarini tartibga solish uchun foydalaniladigan qarshi hisobvaraqlarida hisobga olinadi. Ushbu schyotlar bo'yicha operatsiyalar passiv hisobvaraqlar bo'yicha operatsiyalarni hisobga olish usullari bo'yicha aks ettiriladi. Shartnoma hisobvaraqlarida qayd etilgan fond qoldiqlari aktivlar miqdorini tegishli miqdorga kamaytiradi. Kredit operatsiyalaridan mumkin bo'lgan yo'qotishlarni qoplash uchun zaxirani hisoblash va undan foydalanish tartibi 12-mavzuda ko'rib chiqiladi.

Kreditlarni sekyuritizatsiya qilish (inglizcha securities - qimmatli qog'ozlar) - bank qarz majburiyatlarini qimmatli qog'ozlar ko'rinishidagi likvid kapital bozori vositalariga aylantirish usuli. Kreditlarni sekyuritizatsiya qilish banklarning ssuda qo'yilmalarini sotish shakllaridan biridir. uning mohiyati shundan iboratki, bank o‘zining daromad keltiruvchi aktivlarining bir qismiga nisbatan qimmatli qog‘ozlar chiqaradi va ularni ochiq bozorda sotadi. Sekyuritizatsiyani amalga oshirish uchun bank tabiati, muddatlari va rentabelligi bo'yicha bir xil bo'lgan muhim yuqori sifatli aktivlarni yaratishi kerak (masalan, ipoteka kreditlari, avtokreditlar yoki mikrokreditlar), ular bank oddiy obligatsiyalarga o'xshash qimmatli qog'ozlar chiqaradigan pulga birlashtiriladi. ma'lum bir chastotada (masalan, har chorakda yoki oyda) foizlarni to'lashni kafolatlaydigan. Bunday qimmatli qog'ozlarni sotib olgan investor pulning bir qismiga va shunga mos ravishda daromad olish huquqiga ega bo'lib, uning manbai foizlar va kredit bo'yicha asosiy qarzni to'lash uchun to'lovlar miqdori hisoblanadi. Shunday qilib, bank likvid bo'lmagan aktivlarni sotib olishga sarflangan mablag'larni qaytaradi. Sekyuritizatsiya orqali banklar likvidlikni yaxshilaydi, kredit portfelining sifatini yaxshilaydi, ushbu aktivlar bilan bog'liq kredit va foiz stavkalari riskini kamaytiradi va shu bilan birga sekyuritizatsiya qilingan kreditlarga xizmat ko'rsatishni davom ettiradi, foizlar va asosiy to'lovlarni undirib, foiz daromadlarini oladi.

Ammo mahalliy banklarning kreditlarni sekyuritizatsiyasidan foydalanish imkoniyati quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga keladigan ayrim muammolar tufayli cheklangan:

Normativ-huquqiy bazaning nomukammalligi (sekyuritizatsiyaning ayrim jihatlari qonun hujjatlari bilan umuman tartibga solinmagan);

Daromad keltiruvchi aktivlar puliga nisbatan chiqarilgan qimmatli qog'ozlarga mablag'larni joylashtirishga tayyor bo'lgan oz sonli investorlar;

Yuqori sifatli, ya'ni bir hil kreditlar portfelini shakllantirishga qodir bo'lgan kam sonli banklar;

Sekyuritizatsiyaning kattaroq tavakkalchiligi va boshqalar. Kredit tavakkalchiligini boshqarish usuli sifatida sug'urtaning mohiyati kreditlash jarayonida yuzaga keladigan qarz oluvchilarning to'lamaslik yoki to'lovga qodir emasligi xavfini tan olishdan iborat. Bunday holda, bank sug'urta kompaniyasining xizmatlariga murojaat qiladi, u kreditni qaytarmaslik xavfini o'tkazadi.

Kredit tavakkalchiligini sug'urtalash ikkita variantda mavjud:

1) qarz beruvchi (sug'urtalovchi) jami kredit qarzini (ssuda portfelini) barcha qarz oluvchilar tomonidan to'lanmaguncha sug'urta qiladi;

2) qarz beruvchi yakka tartibdagi qarz oluvchi yoki qarz oluvchilar guruhining qarzini sug'urta qiladi.

Ikkinchi variantning muhim kamchiliklari - bu risklarni tanlash imkoniyati, ya'ni bank sug'urta qilish uchun faqat katta xavflarni yuzaga kelishi ehtimoli yuqori va shuning uchun sug'urtachilar ularni juda istamay qabul qiladilar.

kredit riskini bir necha yo'nalishda taqsimlash, tarqatish demakdir. Banklar bir yoki bir nechta yirik qarz oluvchilarga kredit berishni yoki tegishli qarz oluvchilar guruhiga yirik kreditlar berishni cheklashlari kerak.

Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining 1-sonli yo'riqnomasida keltirilgan kredit xavfi standartlariga rioya qilish kredit xavfini kamaytirish uchun juda muhimdir. Ushbu ko'rsatmaga ko'ra, bank kapitalining 5% dan ortiq bo'lgan kredit yirik kredit hisoblanadi. Bitta qarz oluvchiga yoki tegishli qarz oluvchilar guruhiga beriladigan kreditning maksimal hajmi (shu jumladan buxgalteriya hisobi va vekselni) standartda belgilanadi: N6 (bank kapitalining 25% dan ko'p bo'lmagan), yirik kreditlarning umumiy miqdori 100 foizdan oshmasligi kerak. bank kapitali 10 baravardan ortiq (N7 standartiga muvofiq). N9 va N10 standartlari mos ravishda bankning o'z aktsiyadoriga (aksiyadoriga) va uning insayderlariga kreditining maksimal miqdorini belgilaydi.

Kredit portfelini diversifikatsiya qilish qoidasi quyidagilardan iborat: iqtisodiyotning turli sohalaridagi turli korxonalarga qisqaroq muddatga va ko'proq qarz oluvchilarga kichikroq miqdorda kreditlar berish. Xavfni kamaytirishning qo'shimcha sharti sifatida kreditlar to'lanishini ta'minlashning diversifikatsiyasi kreditlar qaytarilishini ta'minlashning turli usullari - garov, kafillik, kafillik, sug'urta kombinatsiyasi asosida qo'llanilishi kerak.

Ushbu qoidalarga rioya qilish ba'zi kredit operatsiyalari bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlarni boshqalarning imtiyozlari bilan qoplash imkonini beradi.

Foiz siyosati umuman hisob va kredit siyosatining muhim qismidir. Kreditlardan olingan foizlar bank daromadlarining eng muhim qismini tashkil qiladi. Kreditlar bo'yicha foiz stavkalari darajasi umumiy va maxsus bir qator omillarga bog'liq:

Mamlakatdagi inflyatsiya darajasi (rubl kreditlari uchun);

Kredit bozorida rasmiy "pul narxi" rolini o'ynaydigan Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasi;

Banklararo kredit bo'yicha o'rtacha foiz stavkasi;

LIBOR stavkasi (xorijiy valyutadagi kreditlar uchun);

Depozitlar bo'yicha o'rtacha bank foiz stavkasi;

Bankning kredit resurslarining tarkibi: bank majburiyatlarida «qimmat» resurslarning ulushi qanchalik yuqori bo'lsa, berilgan kredit shunchalik qimmatroq bo'ladi;

Iqtisodiyotning real sektoriga sarmoya kiritish uchun investorlarning kayfiyati, boshqa investitsiya usullarining (masalan, valyutaga, qimmatli qog'ozlarga investitsiyalar) rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan kreditga talab;

Kreditning maqsadi va shartlari, tavakkalchilik darajasi.

Binobarin, kredit bo'yicha komissiya belgilashda bank kredit bozoridagi vaziyatni va kredit bitimining individual holatlarini, tavakkalchilikni, kredit muddatini, kredit berish usulini va to'lov kafolatini hisobga oladi. Masalan, bank yaxshi kredit tarixiga ega eski mijozlarga qayta moliyalash stavkasidan pastroq yoki ma'lum bir bankdagi kreditlar bo'yicha o'rtacha tortilgan stavkadan pastroq stavkada imtiyozli kreditlar berishi mumkin.

Potentsial qarz oluvchilarning kredit qobiliyati va to'lov qobiliyatini baholash usullarini tanlash ham bankning o'zi tomonidan belgilanadi.

Kredit berishda banklar qarz oluvchilarga ularning kreditga layoqatliligini - bank oldidagi kredit majburiyatlarini o'z vaqtida to'lash imkoniyatini hisobga olgan holda tabaqalashtirilgan yondashuvni qo'llaydilar. Qarz oluvchining kreditga layoqatliligi bank tomonidan kredit shartlari to'g'risida qaror qabul qilish uchun tahlil qilinadi. Tahlil qarz oluvchining kredit tarixi asosida amalga oshiriladi, agar qarz oluvchi ushbu bank kreditlaridan foydalangan bo'lsa, bank banklararo axborot tizimidan olishi yoki o'z kuzatuvlaridan foydalanishi mumkin.

Qanday bo'lmasin, bank qarz oluvchi kompaniya yoki bankning bir necha hisobot sanalari uchun moliyaviy hisobotlari bo'yicha kreditga layoqatliligini tekshiradi, shuningdek, fuqarolarning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlarga asoslanib, ularning kredit layoqatini aniqlash usullari mavjud.

Veksel kreditlarini berishda bank vekselning sifatini, uning veksel va veksellar to'g'risidagi Nizom talablariga muvofiqligini, barcha kerakli rekvizitlarning mavjudligini, indossamentlar zanjirining uzluksizligini va hokazolarni tekshiradi. . Vekselni taqdim etuvchining va u bo'yicha qarzdorning (buxgalteriya krediti shakliga qarab) moliyaviy ahvoli (to'lov qobiliyati) ham tekshiriladi.

Kredit to'lanishini ta'minlash shakllarini tanlash bankning o'ziga tegishli masala. Bank bilan uzoq muddatli munosabatlarga ega bo'lgan ishonchli mijozlar bank krediti - garovsiz kredit olishlari mumkin, uni qaytarishning yagona kafolati kredit shartnomasi va qarz oluvchining halol niyatidir.

Bank quyidagilarni belgilovchi tegishli ichki hujjatlarni ishlab chiqadi va tasdiqlaydi:

uning mablag'larini joylashtirish (ta'minlash) bo'yicha siyosati, shuningdek, hisob siyosati va uni amalga oshirishga yondashuvlar;

Bank tomonidan mablag'larni joylashtirish bo'yicha qarorlar qabul qilish tartiblari;

Bankning ichki bo'linmalari va mansabdor shaxslari o'rtasida funktsiyalar va vakolatlarni taqsimlash, shu jumladan pul mablag'larini joylashtirish bo'yicha ichki qoidalar, shu jumladan. bank mijozlariga kredit berish qoidalari.

Agar kredit berish to'g'risidagi qaror ijobiy bo'lsa, kredit shartnomasi tuziladi va imzolanadi, unda ssuda berish va qaytarish shartlari, kredit miqdori, uni qaytarish tartibi, kredit foizlari miqdori; kreditni to'lash va foizlarni to'lash shartlari, bankning kredit shartnomasining bajarilishini nazorat qilish sohasidagi huquqlari. Garov majburiyatlari, kafolat xatlari, kafillik va sug'urta shartnomalari kredit shartnomasiga ilova sifatida tuziladi. Kredit shartnomasini bajarish jarayonida kutilmagan muammolar yuzaga kelishi mumkin, ularni hal qilish uchun uning shartlarini o'zgartirish kerak. Kredit berish shartlarini o'zgartirish va kreditlarni qayta rasmiylashtirish qarz oluvchining tashabbusi bilan ham, bankning tashabbusi bilan ham sodir bo'lishi mumkin.

Kreditning qayta rasmiylashtirilishi, birinchi navbatda, uning sifati pasayganligi va bank riskining ortishidan dalolat beradi.

Kredit shartnomasini tuzishda ko'zda tutilishi kerak bo'lgan shartlardan biri qarz oluvchi mijoz tomonidan shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni buzgan taqdirda, bankning kredit shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish huquqidir. Qoidaga ko'ra, bank quyidagi hollarda kreditni muddatidan oldin to'lashni talab qiladi yoki uni shubhasiz undiradi:

Buxgalteriya balansi va boshqa hisobot shakllarini bankka o‘z vaqtida taqdim etish yoki ularni taqdim etishdan butunlay voz kechish;

garovga qo'yilgan mol-mulkni bankning roziligisiz sotish faktini aniqlash;

3.2 Kredit portfelini diversifikatsiya qilish

Bankning kredit portfelini diversifikatsiya qilish- kreditlarni qarz oluvchilarning turli toifalari, taqdim etish shartlari, garov turlari, kredit vositalari, tavakkalchilik darajasi, mintaqalar, faoliyat turlari, shuningdek bir qator boshqa xususiyatlar bo'yicha taqsimlash orqali kredit riskini minimallashtirish usuli. ichki chegaralar.

Kredit portfelining etarli darajada diversifikatsiya qilinishini ta'minlashning asosiy usullari quyidagilardan iborat:

kredit stavkasi, Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi: kredit berishning miqdori, shartlari, foiz stavkalarining turlari va kreditlar berishning boshqa shartlari bo'yicha moslashuvchan yoki qattiq kredit limitlarini belgilash; alohida qarz oluvchilar yoki qarz oluvchilar toifalari uchun ularning moliyaviy holatiga muvofiq kreditlash limitlarini belgilash; bir yoki bir guruh yaqin hamkorlik qiluvchi qarz oluvchilar qo‘lida kreditlar konsentratsiyasi chegaralarini ularning moliyaviy ahvoliga muvofiq belgilash;

qarz oluvchilarni diversifikatsiya qilish ma'lum bir guruhning barcha qarz oluvchilari uchun (masalan, iste'mol kreditlari bo'yicha aholi uchun) to'g'ridan-to'g'ri limitlarni mutlaq miqdorda yoki bankning kredit portfelidagi umumiy ulushini belgilash orqali ham amalga oshirilishi mumkin;

kreditlar uchun qabul qilingan garovni diversifikatsiya qilish bankka kredit yo‘qotishlarini qarz oluvchining ssuda ta’minoti sifatidagi mulkiy aktivlari hisobidan qoplash imkoniyatini ta’minlash imkonini beradi. Ma’lumki, kredit portfelini tashkil etuvchi kreditlar ta’minlangan, yetarlicha ta’minlanmagan va ta’minlanmaganlarga bo’linadi. Oxirgi ikki guruhning ustunligi bank uchun yo'qotishlar ehtimolini oshiradi. Shu bilan birga, kafolatli kreditlar garov turlari, uning sifati va amalga oshirish imkoniyatlariga qarab farqlanadi.

har xil turdagi foiz stavkalaridan foydalanish va kredit bo'yicha foizlarni hisoblash va to'lash usullari .

Kreditdan foydalanish uchun foiz stavkasi kredit xavfini minimallashtirishning eng samarali vositalaridan biri bo'lib, shuningdek (agar uning hajmi oqlangan bo'lsa) bankning kredit investitsiyalari samaradorligini oshirish uchun haqiqiy rag'bat rolini o'ynaydi.

Foiz miqdori nafaqat mutlaq ko'rinishda, balki ma'lumot stavkasi deb ataladigan stavkada ham belgilanishi mumkin, agar u umumiy qabul qilingan iqtisodiy standartga, masalan, qayta moliyalash stavkasiga bog'liq bo'lsa.

Kredit xavfini minimallashtirish uchun shartlar qo'shimcha ravishda maksimal belgilangan foiz stavkasi - "foiz shifti", minimal belgilangan foiz stavkasi - "foiz maydoni", foiz stavkasidagi mumkin bo'lgan o'zgarishlar - "foiz koridori" bo'yicha belgilanadi.

Asosiy qarz va foizlarni to'lash muddatlari bajarilmagan taqdirda, kreditor foizlarni oshirish mexanizmini o'rnatish orqali o'zini kredit riskidan himoya qiladi. Bu holda kredit bo'yicha foiz stavkasi quyidagi elementlardan kelib chiqqan holda belgilanadi:

kreditdan foydalanganlik uchun to'lovlar (qarz shartnomasida belgilangan foiz stavkasiga muvofiq);

kredit shartnomasi bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganlik va lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgarlik shakli sifatida qo'shimcha foiz mukofoti.

Kredit xavfini minimallashtirishda ba'zi texnik jihatlar, masalan, kredit bo'yicha foizlarni hisoblash usullari muhim ahamiyatga ega. Bank amaliyotida kredit bo'yicha foizlarni hisoblashning quyidagi asosiy usullarini ajratib ko'rsatish odatiy holdir: yillik foiz stavkasi, oddiy foiz, diskontlash, annuitet.

Kredit portfelining muddati bo'yicha diversifikatsiyasi Bu alohida ahamiyatga ega, chunki har xil muddatdagi kreditlar bo'yicha foiz stavkalari har xil miqdordagi o'zgarishlarga duchor bo'ladi va qarz oluvchi tomonidan bilvosita o'z zimmasiga olgan biznes risklari darajasi ham sezilarli darajada kredit muddatiga bog'liq. Shunday qilib, agar bank investitsiya krediti xususiyatlariga ega bo'lgan uzoq muddatli iste'mol kreditlariga yo'naltirilgan bo'lsa, portfel tarkibini muvozanatlashtiradigan qisqa muddatli kreditlarni kredit portfeliga kiritish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, kredit portfelining etarli bo'lmagan qoldig'i qisman boshqa aktivlar portfelini tegishli tarzda tuzish orqali, lekin umuman butun aktivlar portfeli bo'yicha shartlarning optimal balansini ta'minlaydigan tarzda qoplanishi mumkin.

Amalda, odatda, uch turdagi diversifikatsiya qo'llaniladi:

portfel;

geografik;

to'lov shartlariga muvofiq.

Geografik diversifikatsiya turli geografik mintaqalar yoki mamlakatlardan mijozlarni jalb qilishga qaratilgan.

Masalan, "Belswissbank" YoAJ ma'lumotlarini olaylik B.1-jadval [B ilovasi]

Vaqt bo'yicha diversifikatsiya qaytarish turli davrlarda kreditlar berish va jalb qilishni o'z ichiga oladi, gap shundaki, kreditlash bilan bog'liq bo'lgan mablag'larni turli davrlarda olish va to'lash bankka ma'lum bir moliyaviy manevr qilish imkoniyatini beradi va bank tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmaslik holatlarini istisno qiladi. mijozlar oldidagi majburiyatlar.

tomonidan etilish sanalari kreditlar quyidagilardir:

• Kechiktirilgan;

  Muddati o'tgan;

  Erta to'langan.

Shoshilinch - to'lash muddati kredit shartnomasida ko'rsatilgan muddatlarda kelgan yoki keladigan kreditlar.

Kechiktirilgan (uzatilgan) - to'lash muddati mijozning iltimosiga binoan uzrli sabablarga ko'ra bank tomonidan kechiktirilgan kreditlar.

Muddati o'tgan - qarz oluvchi tomonidan kredit shartnomasida belgilangan muddatlarda qaytarilmagan (va uzaytirilmagan) kreditlar.

Erta to'lash , Qoida tariqasida, u qarz oluvchining tashabbusi bilan undan pul mablag'larini bo'shatishda va foizlarni to'lashda pulni tejash uchun qo'llaniladi.

Bank risklarini minimallashtirishning barcha boshqa usullari tugagach, undan shu maqsadda foydalanish mumkin. tenglik banka. Shu sababli, xavfli kreditlar bo'yicha yo'qotishlar qoplanishi mumkin. Ushbu ekstremal chora bank faoliyatini davom ettirish imkonini beradi. Agar bankning yo'qotishlari unchalik katta bo'lmasa va hali ham qoplanishi mumkin bo'lsa, bu chora mumkin va samarali.

Portfelni diversifikatsiya qilish - bu turli sohalardagi mijozlarning keng doirasi o'rtasida kreditlarni taqsimlash va turli sohalardagi turli kompaniyalarga qisqaroq vaqt va ko'proq qarz oluvchilar uchun kamroq miqdorlarni berishni anglatadi.

"Priorbank" OAJ kredit, bozor va operatsion risklarni boshqarishni o'z ichiga olgan risklarni boshqarishning samarali tizimini tashkil etdi.

Bankning risklarni boshqarish tizimi normativ talablar va Belarus Respublikasi Milliy banki, Raiffeisen International Bank-Holding AG tavsiyalari, Bank nazorati bo‘yicha Bazel qo‘mitasi tavsiyalari, yetakchi xorijiy moliya institutlari tajribasiga asoslanadi.

Xatarlarni boshqarish tizimi xavflarni aniqlash, tahlil qilish, baholash, optimallashtirish, monitoring qilish va nazorat qilish, keyinchalik qo'llaniladigan xavflarni boshqarish usullarining muvofiqligini baholashning uzluksiz jarayoniga asoslanadi.

Kredit tavakkalchiligini boshqarish risklarni bilish, xavfni boshlash, baholash va qabul qilish vakolatlarini chegaralash tamoyillariga asoslangan tizimli yondashuv yordamida amalga oshiriladi. Kredit riskini boshqarish har bir mijoz limiti bo'yicha kredit risklarini to'g'ri baholash, ularni monitoring qilish va boshqarish, kerak bo'lganda muammoli kreditlarni yig'ish va garov ta'minotini sotish uchun javobgardir.

Tegishli risklarning darajasi va xarakterini hisobga olgan holda, kredit riskini boshqarish tegishli mijozlar segmentlari: korporativ, o'rta, kichik mijozlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, jismoniy shaxslar, banklar va davlat idoralari uchun turli xil yondashuvlar va risklarning turli tartiblarini qo'llaydi. Bank kredit risklarini boshqarish jarayonini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish bo‘yicha doimiy ish olib bormoqda.

"Priorbank" OAJ faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri kredit operatsiyalarini amalga oshirishdir.

Indeks					O'sish sur'ati
	Miqdori (milliard rubl)		Miqdori (milliard rubl)
Kredit portfelining rubl qismi
Kredit portfelining valyuta qismi
Jami kredit portfeli

Mijozlarga berilgan kreditlarning umumiy miqdori yil boshidan buyon 941,5 milliard rublga ko'paydi va 2009 yil 1 yanvar holatiga ko'ra 3675,9 milliard rublni tashkil etdi. "Priorbank" OAJ kredit portfelining o'sish sur'ati 2008 yilda 134% ni tashkil etdi. Shu bilan birga, milliy valyutadagi kreditlarning o'sish sur'ati xorijiy valyutadagi kreditlarga nisbatan yuqori bo'ldi. Xorijiy valyutadagi kreditlar 471,5 milliard rublga oshib, rubl ekvivalentida 2369,3 milliard rublni, milliy valyutada 470,0 milliard rublni tashkil etdi va 1306,6 milliard rublni tashkil etdi.

Kontragentlar turlari bo'yicha kredit portfeli

Qarama-qarshi tomon turi					O'sish sur'ati
	Miqdori (milliard rubl)		so'm (milliard rubl)
Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar
Jismoniy shaxslar
Jami kredit portfeli

2008 yilda chakana xizmatlarni kengaytirish siyosatini amalga oshirish natijasida kontragentlar turlari bo'yicha kredit va boshqa faol operatsiyalar bo'yicha qarzlar tarkibida o'zgarishlar ro'y berdi - bu tomonidan taqdim etilgan kredit resurslari hajmining sezilarli darajada oshishi tufayli. bank jismoniy shaxslarga (82 foizga), ularning ulushi 25 foizdan 33,7 foizga oshdi.

Muddati o'tgan qarzlarning dinamikasi

Iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha yuridik shaxslarning kredit portfeli

2008 yilda bankning kredit portfelida muddati o'tgan qarzlar ulushining qisqarishi kuzatildi. Mutlaq ko'rsatkichlarda muddati o'tgan qarz miqdori 1,5 milliard rublga oshdi, uning kredit portfelidagi ulushi esa 0,13 foiz punktga kamaydi. (0,67% dan 0,54% gacha).

Bu holat “Priorbank” OAJda risklarni boshqarish tizimining yuqori samaradorligidan dalolat beradi.

, keyin Menejment kredit xavflar Rossiya Federatsiyasining bank tizimida va ularni kamaytirish yo'llari Tezis >> Bank ishi

Faoliyatli tijorat banklar 2-BOB SAMARALIK TAHLILI BOSHQARUV KREDIT XAVFLAR IN TIJORAT BANKLAR"MOSKOMPRIVATBANK" KB MISABIDA 2.1 Tizimning xarakteristikalari boshqaruv kredit xavflar ...