Для большинства трейдеров скользящие средние – один из первых индикаторов, с которыми они познакомились. Он максимально прост в использовании, но при этом обладает высокой эффективностью. В данной статье мы подробней остановимся на индикаторе WMA.

Суть скользящих средних

Обычно все сводится к тому, что трейдер просто задает период скользящей средней в настройках и добавляет ее на график. Как правило, он зачастую даже не задумывается о том, какой метод сглаживания применяется, а это очень важно.

Почему? Суть заключается в том, для каких именно целей Вы используете МА. Если Вы где-то нашли индикаторную стратегию и просто пользуетесь ею, то это одно, но если Вы пытаетесь построить торговую систему с нуля, то желательно понимать, какой метод сглаживания используется и в каких ситуациях лучше применять.

Типы скользящих

Коротко пройдемся по основным типам скользящих средних и отличиям их друг от друга. Обратите внимание на пункт в настройках индикатора, который называется «Метод МА» – доступно 4 варианта сглаживания. В них существенно отличается расчетная формула.

Разберем подробно каждый из них:

1. SMA – простая скользящая средняя. Формула используется простейшая – берется цена за указанное число периодов и делится на них. Здесь используется зависимость следующего вида: SMA = ((E n)i=1 Price i)/n;
2. EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Здесь уже вводится такое понятие, как вес цены. Идея, в принципе, логичная – считается, что отдаленная история меньше влияет на текущее поведение цены, нежели более близкая. Вес цены убывает по экспоненте, рассчитывается в зависимости от заданного периода, а значение веса никогда не будет равно 0;
3. SmMA – сглаженная скользящая средняя. От остальных отличается тем, что, помимо заданного периода, учитывается и цена на истории, которые выходят за границы этого временного промежутка. Просто им присваивается все более меньший коэффициент. Из-за этого, если сравнивать с остальными, выглядит более тяжеловесной;
4. WMA – взвешенная скользящая средняя. Правильнее было бы называть ее линейно-взвешенной, но приставку “линейно” обычно опускают. Принцип расчета похож на экспоненциальную МА: каждой свече присваивается свой вес, только он рассчитывается не по экспоненциальной зависимости, а в зависимости от выбранного периода (вес изменяется по линейной зависимости, отсюда и название). Имеет следующую формулу: WMA = ((E n) i=1 P 1 *W 1)/((E n) i=1 *W i), где W – это вес цены.

Расчет значений WMA

В настройках параметр «Период», отвечает за то, сколько свечей будет взято в расчет по формуле, для отображения средней скользящей на графике. Вес свечей убывает с 1 по 8, у 1-й максимальный, а у 8-й – минимальный.

Мы выяснили, что вес свечей изменяется по линейной зависимости, на него влияет заданный период. Рассмотрим расчет на примере периода 6:

• Использоваться будут только цены ближайших 6 сформированных свечей;
• Расчет текущего значения Weighted Moving Average будет вестись по формуле: WMA = №1*6+№2*5+№3*4+№4*3+№5+2+№6*1/6+5+4+3+2+1.

В числителе каждое слагаемое – это произведение соответствующей свечи на ее вес. В знаменателе – сумма весов. Для периода, например, 15 в числителе и знаменателе было бы по 15 слагаемых
.

Сравнение скользящих средних

Если разработчики дали бы возможность трейдерам самим выбирать тип МА – это бы значительно упростило жизнь рыночному игроку. Пока что, для наглядности, сравним разные типы скользящих средних с одним и тем же периодом, на одном и том же участке графика, но разными методами расчета.

Несколько особенностей:

Зная особенности работы каждого из типов МА, можно сформулировать ряд правил по их использованию:

• При мелком периоде крайне важна скорость реакции скользящей средней. Поэтому здесь мы бы порекомендовали использовать либо ЕМА, либо WMA. Видно, что ЕМА немного запаздывает, но критической разницы нет;
• Учитывайте, что во время флета WMAиз-за своей скорости будет генерировать максимальное количество ложных сигналов;
• На крупных периодах смысл в быстрой реакции скользящей средней на изменение цены теряется. Поэтому можно использовать как SMA, так и ЕМА, WMA. При крупных периодах скользящие средние используются чаще всего для идентификации тренда, так что небольшая разница в реакции простительна. Чаще важно направление МА, а не ее положение относительно цены.

Что же касается SmMA, то в торговле ее используют чрезвычайно редко. Просто знайте, что есть такой тип скользящей средней и особенности ее расчета.

Как использовать WMA в торговле

Коротко перечислим самые распространенные варианты использования МА (в том числе и WMA). Итак, приступим:

• Используем «букет» МА. Добавляем на график несколько скользящих средних с разными периодами и ловим тренд в самом начале. На его формирование будет указывать расхождение МА (по этому принципу работает Аллигатор Билла Уильямса). Самое сложное – подобрать периоды скользящих средних;
• МА с крупным периодом могут использоваться для идентификации тренда. Например, скользящие средние с периодом 200 на D1 часто применяются для этого. Если МА направлена вверх, и цена выше нее, – на рынке восходящий тренд;
• МА могут использоваться в роли границ канала, в котором движется цена. Для этого в настройках просто нужно добавить пару уровней со знаком «+» и «–». Торговать можно на отбой от границ этого динамического канала;
• Самый распространенный вариант – вход на пересечении быстрой и медленной МА. Иногда так удается поймать неплохое движение цены.

Перечисленные варианты использования подходят не только для WMA, но и для других типов скользящих средних.

В момент пересечения WMA с периодом 12 средней скользящей с периодом 24, снизу вверх, следует открывать покупку. Такой стиль торговли отлично подходит для WMA, важна быстрая реакция на поведение цены

В заключение

WMA – всего лишь один из видов скользящих средних. От остальных он отличается необычным расчетом текущего значения МА. В расчетной формуле каждой свече присваивается свой «вес». Все зависит от того, насколько близко она расположена к текущему моменту. Таким образом, учитывается предположение о том, что дальняя история на цену влияет все слабее.

В остальном это та же МА, к ней применимы все те же методы, которые работают с простыми либо экспоненциальными скользящими средними. Просто учитывайте описанные особенности в работе.

Терминала надо ввести только одно значение - период и у вас на графике появится серьезный инструмент для увеличения прибыльности торговли. Дальше мы расскажем, по какой формуле работает индикатор WMA, какой период выбирать под разные ситуации рынка и стили торговли.

Начнем с истории индикатора. Обычный индикатор «скользящая средняя» показывает среднее число из данных за определенный период. Например, вы торгуете на графике с масштабом М1 и в окне у вас помещается график за последние несколько дней. Вы добавляете на график индикатор Moving Average и период для него. Стандартный период в 10 единиц будет значить, что для построения одной точки графика MA используются прежние 10 значений средней цены. То есть, для построения одной точки на 19:00 берется информация за 18:59, 18:58 и т.д. В результате получим усредненное значение, с помощью которого можно спрогнозировать и движение графика. Но такой индикатор больше смотрит в прошлое, и чтобы сделать его более «быстрым» изобрели Weighted Moving Average.

Принцип работы WMA

Индикатор WMA работает по такому же принципу, но у каждого значения теперь есть свой вес. Каждая цена умножается на коэффициент, который зависит от «свежести» цены и выставленного периода индикатора. При периоде в 10 единиц построение точки на 19:00 выглядит следующим образом: средняя цена в 18:59 умножается на 10, в 18:58 на 9, 18:57 на 8, и так до достижения коэффициента 1. Полученные числа суммируются и делятся на сумму коэффициентов (в нашем случае, на 55), в результате - средняя взвешенная цена состоянием на 19:00.

Пример индикатора на графике.

Так строится каждая точка на графике торгового терминала, вы получаете кривую линию, которая отличается от обычного графика котировок отсутствием резких скачков и лесенок, присущих и барам. Индикатор WMA позволяет уверенно определить тренд, если вы собираетесь закрыть сделку в течение нескольких часов после открытия . Индикатор можно использовать и в качестве вспомогательного инструмента для фильтрации шумов и поиска хорошего момента для входа. Есть успешные трейдеры, которые пользуются WMA и другими видами скользящего среднего, чтобы определить тренд и начать торговлю, но для этого надо уметь определять сигналы индикатора и правильно их интерпретировать.

Как использовать WMA?

Как пользоваться индикатором WMA? Индикатор быстро реагирует на изменения рынка, в отличие от медленного сглаженного скользящего среднего. Если ожидается изменение тренда или резкий скачок цен - индикатор WMA предупредит об этом самым первым . Но из-за такой скорости реагирования на любые изменения во время частых скачков цены точно определить тренд будет немного труднее. Поэтому индикатор хорошо подходит для быстрой торговли в течение дня или нескольких дней.

Пользоваться им надо, как и другими . Один индикатор WMA позволяет увидеть тренд и значимые колебания цен, чтобы на основе этих данных принять решение об открытии позиции. Напомним, что тренд - это стойкое движение цены в одном направлении . Если кривая индикатора скользящего среднего напоминает прямую линию, направленную вверх или вниз, то вряд ли она будет меняться без сильных на то причин. Поэтому, увидев четкий тренд, вы можете этим воспользоваться и открыть прибыльную позицию.

Для точного определения тренда надо выставить период в 100 или 200 единиц, исключить шумы и получить самую правдивую картину тренда . Индикатор WMA в таком виде можно уверенно использовать как самостоятельный инструмент, даже если у вас нет большого опыта в торговле. Система достаточно проста: смотрим, где сейчас находится цена относительно индикатора. Если вы наблюдаете, восходящий тренд и цена находится выше линии индикатора - смело покупайте. Если тренд нисходящий и цена ниже индикатора - продавайте. В остальных случаях надо просто подождать, или применить другие способы для определения тренда.

Для торговли внутри дня или на графике Н1 хорошо подходит способ, в котором индикатор WMA не один - мы добавляем несколько индикаторов с разными периодами. Это позволяет сравнить разные показания насчет активности и направления трендов, чтобы принять наиболее правильное и выгодное решение. Чтобы использовать такую , добавьте на график три индикатора: быстрый с периодом 10, средний с периодом 33 и медленный с периодом 100 . Теперь ждем, когда сформируется «букет»: линии должны расположиться в порядке возрастания или убывания «скорости» индикатора. Например, при восходящем тренде вверху окажется индикатор 10, посередине - 33, внизу - 100. Стойкое расположение индикаторов в таком порядке означает, что можно спокойно покупать и ожидать дальнейшего повышения цены.

Пример динамического канала.

Индикатор WMA можно использовать для построения динамического , с помощью которого можно определить уровни поддержки. Для этого надо добавить один индикатор, а в меню «уровни» добавить два дополнительных уровня. Чтобы выбрать правильный уровень, надо взять период наибольшего колебания цен за последний день и разделить на два . Например, у вас есть колебание в 50 , вы делите на 2 и получаете число 25. Одному уровню указываете значение +25, другому -25. В результате вы будете наблюдать цену в определенном коридоре. Выход цены за пределы этого коридора будет означать близящуюся перемену тренда.

Если вы ищете, где скачать индикатор WMA для MT4, можете расслабиться. Это один из самых распространенных индикаторов, поэтому он встроен в терминал по умолчанию . Для того добавить индикатор на график, надо зайти во вкладку «Вставка > Индикаторы > Трендовые > Moving Average». Дальше откроется окно добавления нового индикатора, где вы можете указать его период, выбрать его внешний вид, настроить дополнительные уровни и сдвиг по времени. Если по какой-нибудь причине вы не можете найти данный инструмент, скачайте его по ссылке ниже.

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

Сегодняшняя после новогодняя статья будет посвящена самому популярному техническому инструменту во всем мире трейдинга – это индикатор скользящая средняя (Moving Average или MA). Мы подробно рассмотрим ее суть и особенности, чем она помогает трейдеру в торговле, какие сигналы подает, разберем детально интерпретацию ее параметров в терминале MetaTrader 4, а также какие существуют виды или метод построения данного инструмента и для каких ситуаций их нужно применять.

Итак, скользящая средняя — это индикатор, который относится к аналитическим инструментам и помогает трейдеру следовать тренду. Основная задача данного индикатора определять начало нового тренда или подтверждать существующий. По своей природе, данный индикатор, является примитивным, но с другой стороны он является базовым и по этому с ним должен быть знаком абсолютно каждый трейдер.

Индикатор moving average даёт ответ на вопрос, какой сейчас , растущий или падающий. Но стоит помнить о том, что если этот инструмент на дневном графике показывает рост, то это не означает, что восходящий тренд будет и на часовом графике, все может быть наоборот. Хотя эта MA, построенная на длительном временном интервале, показывает более точное движения цены в определенном направлении, чем МА построенная на более коротком временном интервале.

Использование в торговли данного индикатора не дает возможность точно спрогнозировать изменение тренда, а лишь сигнализирует о его появлении. Свою эффективность данный инструмент показывает с четко выраженным трендом и становится абсолютно неэффективной, когда цена находится во .

Простыми словами, суть работы индикатора MA заключается в сглаживании колебаний цен конкретной , путём усреднения, на неком историческом интервале. Для обеспечения более быстрого реагирования прогноза на происходящие события на рынке Форекс, используется сглаживание скользящей средней. Метод сглаживание даёт возможность снизить краткосрочные колебания не изменяя практически, долгосрочные. С помощью сглаживания отсеивают рыночные шумы, оставляя цену в чистом виде.

Период moving average или длина сглаживания — это основной параметр. Он показывает количество ценовых периодов, которые берутся для расчёта среднего значения.

Выбор периода, по которому будет рассчитываться moving average, является очень важным моментом для трейдера. При этом надо помнить правило: период должен уменьшаться, если временной интервал на котором анализируется цена выбранного инструмента увеличивается, и наоборот, с уменьшением интервала, период нужно увеличивать.

• Для примера, таймфрейм D1 – показывает каждый бар как один торговый день, соответственно период MA — 5, будет показывать среднее сглаженное значение цен за период 5 торговых дней (т.е. за неделю).
• Для таймфрейма H1 – каждый бар 1 час, здесь уже для того, чтобы отобразить среднее значение за неделю, нужно установить период MA – 120 (т.е. 1 день – 24 часа, 5 дней или неделя – 120 часов). И так далее для всех остальных таймфреймов.

Для уменьшения количества ложных сигналов, нужно использовать более старшие временные интервалы, они, возможно, будут и не очень чувствительны, но за то буду более надёжны.

Общее направление движения, которое показывает скользящая средняя, является самым важным сигналом. При этом возникают стандартные сигналы для входа в позицию.

Когда инструмент показывает восходящее движение на рынке Форекс, цена находится выше moving average, нужно занимать сторону «быков» и при пересечении ею снизу вверх, открывать ордера на покупку Buy. При этом нужно ставить на уровне недавнего локального минимума цены.

Когда МА сигнализирует о нисходящем тренде, следует играть на понижение и открывать короткие позиции, когда цена пересечет moving average сверху вниз.

Также для прогнозирования момента входа в рынок для покупки или продажи валюты, очень часто прибегают к использованию такого сигнала как пересечение индикаторов скользящих средних.

Для этого на график любого таймфрейма используются две moving average с разными периодами, для примера, на D1: МА5 (более быстрая) и МА20 (медленная). При этом существует два типа пересечения — медвежье и бычье. Бычье пересечение линий, происходит когда МА5 пересекает МА20 снизу вверх, при этом нужно открывать позицию на покупку Buy.

При медвежьем пересечении всё происходит наоборот, МА5 пересекает МА20 сверху вниз и это является сигналом на открытие сделки на продажу Sell.

В обеих пересечениях индикаторов, защитный стоп выставляем на медленной MA, но если слишком близко, то ниже ее на ближайшем локальном экстремуме.

Итак, друзья трейдеры, суть, особенности и стандартные сигналы от скользящей средней мы рассмотрели, теперь давайте перейдем к более техническим моментам данного индикатора.

Индикатор Moving Average в терминале MetaTrader 4

Скользящая средняя является одним из самых популярных индикаторов в , который используется большинством трейдеров.

Для того, чтобы нанести этот индикатор на график, нужно в торговом терминале MT4 пройти на вкладку «Вставка» в главном меню, выбрать из списка «Индикатор», далее «Трендовые» и указать индикатор «Moving Average». Или же другой вариант, в окне «Навигатор» выбрать вкладку «Индикаторы», найти именно этот инструмент и переместить на график выбранной валютной пары.

Перед нанесением на график, автоматически отобразится окно настроек будущей Moving Average.

Для настройки индикатора скользящей средней используется следующие важные параметры:

• Период;
• Сдвиг;
• Метод moving average;
• Зона свечи или бара к какой будет применяться скользящая средняя (цена закрытия, открытия, высшая или низшая точка бара, среднее значение цены свечи и т.д.).
• Для наглядности и визуализации в настройках также можно выбрать цвет линии, ее толщину и тип (пунктир, точка пунктир и т.д).

Одним из этих параметров на который нужно обратить особое внимание, это какая из moving average будет нанесена на график, т.е. какой метод построения для нее будет выбран.

В МТ4 представлено 4 метода построения:

• simple (простая)
• exponential (экспоненциальная)
• linear- eighted (линейно-взвешенная)
• smoothed (сглаженная)

Более подробную информацию о каждом методе построения мы рассмотрим ниже, а сейчас для примера, коротко опишем основной принцип их различия между собой.

Главное отличие всех методов скользящих средних между собой — это разная оценка веса различных ценовых баров. Что это значит? Для примера, moving average с простым методом построения одинаково распределяет вес для каждого из баров в заданном периоде.

Экспоненциальный метод скользящей средней — придает больший вес именно значениям последних ценовых баров, а взвешенный и сглаженный методы по разному оценивают вес различных ценовых свечей, первая большой вес отдает первым ценам из заданного периода, а уже новым – меньший, вторая же наоборот.

Для выбора периода moving average, как мы уже рассматривали выше, здесь нет чётких рекомендаций, здесь все индивидуально и зависит от таймфрейма и вида используемой торговли: краткосрочной или долгосрочная.

Стоит просто помнить о простом правиле, чем меньший период вы выберете, тем скорее будет изменяться скользящая средняя, и по этому может выдавать ложные сигналы. И, наоборот, для получения более достоверных сигналов используется более длинный период, но при таком подходе не забывайте учитывать и размер самого таймфрейма на котором торгуете.

Параметр «Сдвиг» применяется очень редко, его используют для построения канала путём смещения показателя MA на несколько периодов в определенную сторону. Рекомендуется устанавливать этот параметр равный 1.

Для построения скользящей средней нужно понимать и придерживаться нескольких простых правил:

1. Для длинного интервала времени, на котором строится moving average, нужно выбирать меньший период. Для дневного графика период должен быть не больше 89, для недельного графика не больше 21, так как больше уже не имеет смысла ставить.
2. Чувствительность скользящей средней напрямую зависит от её длинны (т.е. периода), чем больше длина, тем меньшую чувствительность имеет данная MA.
3. Moving Average с очень маленьким периодом будет давать большое количество ложных сигналов, а скользящая с очень большим периодом будет всегда опаздывать, поэтому при анализе рынка и применении этого индикатора, это нужно учитывать.
4. На рынке с боковым движением нужно использовать скользящую среднюю с периодом большим, чем обычно.

Виды скользящих средних на валютном рынке Форекс

Ну что же, теперь давайте более подробно остановимся на видах построения moving average, которые выводятся из методов ее построения и показываются на ценовом графике.

Существуют три основных вида:

• простая moving average (SMA);
• линейно-взвешенная (WMA);
• экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА).

А в недавнем времени появилась ещё одна — адаптивна скользящая средняя (АМА).

Самая простая и в то же время примитивная из 4-х перечисленных – это SMA, она рассчитывается по простой формуле, которая сводится к вычислению среднего арифметического значения всех цен за указанный период:

Для примера, чтобы построить SMA с периодом 24 по ценам закрытия, необходимо взять предыдущие 24 баров сложить цены закрытия и разделить на количество периодов 24.

Самым сложным в данном расчёт является оптимальный выбор периода, так он является главным параметром SMA и отвечает за точность и реальность показателя простой скользящей средней. Наряду с простотой построения SMA имеет и большой недостаток, она очень восприимчива к ценовым шипам и может выдать фальшивые сигналы для входа в рынок, так все цены при ее расчёте имеют одинаковый вес.

Чтобы убрать этот недостаток была придумана линейно-взвешенная moving average или просто взвешенная (WMA). Это модифицированная SMA, с одной особенностью, в которой последняя цена имеет больший вес. Формула для расчёта средней взвешенной имеет такой же вид как для SMA, но с множителем в числителе, который указывает значение веса цены за прошедший период:

Вес цены подбирается таким образом, что дальняя цена имеет меньший вес, чем последняя. Использование WMA убирает часть недостатков SMA, но не устраняет их полностью. Среди недостатков WMA можно отметить запаздывание на входе и выходе тренда, много фальшивых сигналов при боковом тренде.

Из всех существующих скользящих средних, экспоненциальная (ЕМА), имеет наибольшую популярность среди трейдеров. ЕМА является разновидностью средней взвешенной, её особенность состоит в том, что она придаёт больший вес последним ценам и меньший – старым, при этом влияние старых цен убывает экспоненциально. Исходя из такой особенности, мы получаем более качественное сглаживание.

Формула для расчёта экспоненциальной moving average (ЕМА) имеет такой вид:

ЕМА является самой надёжной из всех имеющихся, и благодаря своей чувствительности она лучше реагирует на и при этом даёт меньше ложных сигналов. В зависимости от величины периода зависит и вес, который придается последним ценам, он падает ровно в столько раз, во сколько раз увеличивается период.

Адаптивная скользящая средняя – из всех перечисленных самая новая (отсутствует в торговом терминале), она была разработана Перри Кауфманом и была представлена сообществу в 1995 году. АМА строится на основе экспоненциальной средней, но в отличие от нее, адаптивная, более чувствительна к тренду, разница в вычислении АМА от ЕМА заключается лишь в адаптивном аспекте сглаживания.

Скачать индикатор адаптивной moving average можете по ссылке

При установке его на график, трейдеру будет представлены следующие параметры для заполнения:

Создавая эту moving average, автор преследовал цель решить проблемы запаздывания и большое количество ложных сигналов. В какой-то мере ему это удалось, адаптивная скользящая средняя дает меньше ложных сигналов и быстрее реагирует на движение цены, она более эффективно следует ценовому движению (при этом каждую тенденцию на рынке отображает разным цветом).

Для торговли на рынке Форекс, скользящая средняя является самым универсальным трендовым индикатором и отличным инструментом для анализа. Только подумайте, сколько прибыли, только один этот индикатор, принес трейдерам за всю историю существования валютного рынка Форекс. Поэтому как не крути, а без него трейдерам не обойтись. А какую из moving average использовать в техническом анализе, будет зависеть от того какого стиля торговли вы придерживаетесь.

Важно всегда помнить, что не существует идеального индикатора, как и нет идеальной торговой стратегии, риск присутствует всегда. По этому, прежде чем использовать какой-либо индикатор его нужно сначала изучить и протестировать на демо-счёте.

Как продолжение этой темы, а именно с практической стороны эффективного применения индикатора moving average, можете ознакомиться со следующими проверенными торговыми стратегиями: или прибыльная .

Ну что же, друзья трейдеры, надеюсь информация про индикатор скользящая средняя была для Вас полезна, особенно для начинающих трейдеров и Вы более осознано будете подходить к работе с этим трендовым инструментом.

Напоследок, в следующей статье про форекс индикаторы, мы рассмотрим лучшую выборку эффективных инструментов для . Не пропустите этот уникальный материал, а для этого подписывайтесь на обновления !

На сегодня все, всем удачи и до встречи в новых статьях на сайт!

С уважением, Александр Сивер

База свинг трейдинга

Сколько существуют финансовые рынки, столько и moving average. Я не знаю ни одного другого индикатора столь же полезного и простого, как скользящая средняя, или на основании которого было бы разработано столько других трендовых инструментов. В этой статье вы найдете всё, что нужно знать о скользящих средних: от их типов до системы, как ими эффективно пользоваться.

Быстрый переход к главным темам данного поста:

Что собой представляет индикатор MA

Существуют разные формы скользящих средних и их типы не очень-то, по правде, разнятся. Но, основная цель для всех остается одной: помочь трейдеру определить тренд торгового инструмента, путем усреднения и сглаживания его цены и отображения на графике в виде линии.

Предназначение moving average:

• Рынки, на которых используется : фондовый, Форекс, срочный;
• Инструменты : акции, валютные пары, фьючерсы и пр.;
• Предпочтительные таймфреймы : от минутного или часового графика до дневного и недельного;
• Группа : относится к трендовым индикаторам;
• Как используется : чаще для фильтра и отбора трендовых бумаг; реже для торговли.

Виды скользящих средних

Все разновидности индикаторов MA имеют базовый принцип расчета: суммируется цена за n количество баров и делится на этот же период n. Разница в том, что разные типы скользящих линий не одинаково относятся к свежим и более старым ценам в заданном периоде. В связи с этим выделяют их 2 глобальных вида:

1. Простая или simple скользящая средняя
2. И взвешенная или weighted.

Simple moving average и её формула расчёта

Самая простая, но й эффективная средняя. Что значит SMA 10? Сперва заметим, что как правило, линии строят по ценам закрытия свечи. Значит, суммируются значения цены закрытия последних 10 баров на графике и делятся на 10. Когда появляется новый бар, то он учитывается в расчете, а в «хвосте» один отбрасывается.

Формула индикатора простой скользящей средней имеет следующее описание:

(C.p.1 + C.p.2 + … C.p.n) / n, C.p. – цена закрытия, а n – количество периодов (баров или свечей).

Weighted moving average с формулой

Здесь существует множество модификаций, но принцип один: более новые данные имеют больший вес, чем старые. Это позволяет линиям такого типа более быстро реагировать на ценовые колебания.

Пример можно привести на тех же 10 свечах. Вес последней десятой свечи будет наиболее важным для игроков, поэтому ей присваивается коэффициент значимости 10. Следующая девятая свеча будет менее значима и получит оценку 9 и так далее. Дальше рассчитать можно аналогично представленной выше формуле.

Ниже на примере можно сравнить две линии: simple и weighted. Хотя период у обоих одинаковый и равен десяти, но взвешенная скользящая более «плотно» следует за ценой.

Посмотрим, какие основные есть модификации взвешенной скользящей средней:

Фишка её в том, что она «адаптируется» к ситуации на бирже: во флэте она менее чувствительна к ценовым изменениям и может быть практически прямой, что уменьшает количество ложных сигналов, но в тренде сразу прилипает к цене. Следовательно, в настройках у нее больше параметров. Теперь сравним её с другими линиями:

И это еще далеко не все разновидности. Попытки сократить задержку простой MA привели к созданию двойной и тройной экспоненциальной скользящей средней (DEMA, TEMA), Уайлдера, JMA и других.

Все они имеют схожий принцип и все равно задержку, хоть и в некоторых случаях небольшую.

Настройки и параметры

Скользящая средняя является абсолютно пользовательским индикатором, что значит, трейдер может свободно выбирать период какой ему нужен при создании линии. В основном, что вы будете видеть в настраиваемых параметрах:

1. Период – количество свечей, которое буде принято в расчет. Чем выше настройки периода, тем менее будет чувствительна MA и более сглаженной или smoothing. Чем ниже параметры, тем ближе к цене будет средняя находится.
2. Смещение – можно сдвигать их в будущее или прошлое. На графике это будет отображаться смещением moving average вниз или вверх соответственно. Такие параметры используются в индикаторе Ишимоку и позволяют «играть» с фактором запаздывания.
3. Цена – в формулу расчета будет вставлена та цена, которую вы укажите в параметрах. Стандартом является цена закрытия бара. Хотя это может быть максимум, как например, в индикаторе Ишимоку, минимум или открытие.
4. Другие настройки – например, адаптивная скользящая средняя имеет параметры для флэта и тренда. Многое также зависит от торговой платформы, в которой вы проводите технический анализ.

Настройки периода для разных таймфреймов подбираются индивидуально, либо копируются схемы прибыльных торговых систем. Обращайте внимание на то, что параметры, которые работают на дневке, не факт, что подойдут H4 или H1 и тем более M15, M10, M1.

Наиболее часто встречаемые настройки периода скользящих средних: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200.

Чаще всего применяют простую и экспоненциальную moving averages.

Наиболее чувствительными их типами, то есть быстрее всего реагирующими на цену, будут: Хала скользящая средняя и тройная экспоненциальная.

Быстрая и медленная скользящая

Очень часто для технического анализа финансовых инструментов или в торговых стратегиях применяются две, три и даже больше скользящие средние. Они имеют разный период в настройках и соответственно именуются медленными или быстрыми. Необходимо различать эти два понятия.

1. Быстрая MA – имеет меньший период, является более чувствительной к изменениям цены и следует ближе к ней;
2. Медленная скользящая средняя – имеет больший период, более сглаженная и находится далее от цены.

По исследованиям компании Мерил Линч наиболее часто в торговых стратегиях используются две MA – быстрая и медленная.

Как использовать в техническом анализе

1. Определение тренда. Это основная функция данного индикатора. Он является запаздывающим, поэтому не прогнозирует начало новой тенденции, а лишь говорит о том, что уже и так видно. Но, это идеальный индикатор для отбора трендовых бумаг при помощи фильтров. Об этом поговорим дальше в статье.
2. Определение моментума. Это импульс, или скорость, с которой движется цена. Чем ближе к вертикали наклон скользящей средней, тем выше моментум. Если имеются 2 MA: быстрая и медленная, то чем больше между ними расстояние, тем выше моментум. Импульс лучше всего смотреть на MACD, который работает на основе скользящих средних.
3. Поддержка и сопротивление. Очень часто цена, приближаясь к moving average, находит в ней уровень и разворачивается. Особенно часто это прослеживается с 200-периодной MA. Но считать линию на графике поддержкой или сопротивлением – это очень противоречивое утверждение. Будьте с ним осторожны, особенно, если увидите торговые стратегии, основанные на нем.
4. Постановка стоп лосс. Суть в том, чтобы «запрятать» ограничитель убытков за MA, основываясь на том, что последняя является поддержкой или сопротивлением. Как относится к подобному утверждению, вы уже знаете.

Как практически пользоваться в трейдинге

Есть два трейдерских лагеря. К одному относятся те, кто любой индикатор рассматривают, как потенциальный инструмент для генерации торговых сигналов. Ко второму те, кто пользуется индикаторами для индикации бумаг с какими-то определённым характеристиками, которые несут торговые возможности.

Следовательно, пользоваться индикатором moving average можно двояко:

1. Для отбора акций или других бумаг при помощи настроенного фильтра по скользящим средним;
2. Непосредственная торговля со скользящими средними, то есть их использование для генерации торговых сигналов.

Отбор и фильтр акций

Суть заключается в том, что нам нужны бумаги, отвечающие определенным критериям. Один из главных – тренд. Все любят акции, которые движутся с выраженной тенденцией.

Если всех их просматривать и фильтровать визуально, то согласитесь, это не дело. А если отобрать сначала те, по которым MA показывают тренд, а дальше завершить процесс визуальным отбором, то это уже называется оптимизация времени.

1. 200 дневная скользящая средняя. Один из наиболее известных фильтров. Принято, что она является границей между быками и медведями. 200 MA наносится на дневной график, независимо от того, на каком тайм фрейме торгуете вы.

Все инструменты, цены которых выше этого индикатора, рассматриваются только на покупку, ниже – на продажу. Это базовое правило.

1. Фильтрация при пересечении скользящих средних. Нанеся на график любые 2 moving average, мы получаем возможность отбирать трендовые бумаги.

Если быстрая скользящая средняя выше медленной – восходящая тенденция, если наоборот – нисходящая.

Две большие группе акций, которые выше и ниже 200 МА, мы дополнительно фильтруем по пересечению, чтобы еще больше сузить круг отбора.

1. Поиск откатов в свинг трейдинге. Все, о чем мы здесь говорим, более детально и с примерами расписано в других статьях этого сайта, посвященных комплексной стратегии свинг трейдинга .

Имея одну группу акций, которые находятся выше 200-периодной линии и с восходящим трендом по пересечению медленной и быстрой линий, и вторую группу, с противоположными параметрами, нам осталось отфильтровать их по цене, после чего можно приступать к визуальному отбору.

Суть фильтра в том, что цена должна находится между медленной (30 EMA) и быстрой (10 SMA). Именно в этом промежутке заканчиваются «здоровые» откаты, за которыми последует прежняя, потенциально прибыльная тенденция.

Торговля по скользящим средним

Все стратегии, основанные на средних линиях, имеют большой плюс, что они следуют за трендом и позволяют трейдеру получить хорошую прибыль. Большой их минус в том, что фактор отставания, присущий всем трендовым индикаторам, «съедает» великую часть этой прибыли.

Я не сторонник торговли по скользящим средним, то есть чтобы они давали сигналы там покупай, а там продавай. И дальше мы не будем рассматривать стратегии в полном объеме, каким они должны быть: со стоп лосс, риск менеджментом и т.д. Посмотрим в общем, как пользоваться скользящими средними в качестве генераторов сигналов.

1. Стратегии со скользящей средней и пересечением её ценой. Естественно, лучше брать скользящую Халла или тройную экспоненциальную, которые имеют наименее выраженное запаздывание.

Сигнал на покупку возникает при закрытии свечи выше линии, на продажу – ниже. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу.

На изображение нанесена HMA. Много мелких сделок с небольшими убытками, которые с лихвой покрываются прибылью от трендовых трейдов. Но такая хорошая картинка будет только, если на рынке есть тенденция.

1. Две скользящие средние и более – стратегия основана на их пересечении между собой.

Сигнал для покупки, когда быстрая MA пересекает медленную снизу-вверх, а на продажу – наоборот, сверху-вниз. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу.

На примере выше есть две пары скользящих: в серых тонах – 10 и 30 SMA, а в цветных – 50 и 100 EMA. Первая пара за представленный период успела перехлестнуться 2 раза, а вторая – ни разу, хотя была близка к этому. Итог – чем выше период средней, тем меньше сигналов (и положительных и ложных).

1. Конверты скользящих средних или envelope – смещение линий на определенный процент вверх и вниз. Полосы Боллинджера, визуально схожий индикатор, но имеющий другой принцип расчета, полностью вытесняет этот инструмент.

Покупка, когда цена пересекает нижнюю среднюю вниз, а продажа наоборот – когда верхнюю скользящую вверх. Выход по пересечению ценой противоположной MA.

Какие индикаторы лучше всего дополняют

Все трендовые индикатора хорошо сочетаются с осцилляторами, самые известные из которых: RSI , CCI , стохастик. Запаздывание первых хорошо нивелируется опережающими свойствами вторых.

В свинг трейдинге, где мы пользуемся скользящими средними для определения тренда, можно с пользой применять осцилляторы для поиска откатов. Подробнее читайте «Использование индикатора RSI в свинг трейдинге ».

Другие индикаторы на основе скользящих средних

Самый известный и любимый многими – это MACD . Его линейный вариант и гистограмма полностью основаны на moving average.

З других известных: Аллигатор, полосы Боллинджера , Ichimoku и др. Если вам придется ими пользоваться, помните, что они также имеют фактор запаздывания.

Итоги

• Скользящая средняя – один из самых старых, изученных и оттестированных индикаторов;
• Это трендовый индикатор, который хорошо работает во время тенденции, но плохо во флэте;
• Имеет фактор запаздывания, то есть показывает то, что уже свершилось;
• Может применяться как для торговли, так и для отбора трендовых инструментов;
• Большинство специалистов считает оптимальным использование двух скользящих средних;
• 200 MA – это принятая граница между быками и медведями;
• Большинство потенциально прибыльных откатов завершаются в промежутке между 10 и 30-периодной MA.

Напоследок несколько простых вопросов по теме скользящих средних и свинг трейдинга. Прошу ответить на них в комментариях:

• Пробовали ли вы на практике стратегию описанную на сайте?
• Какие имеете результаты?

Спасибо всем за внимание. Удачи!

Полезно знать:

Из статьи ты узнаешь:

И снова здравствуйте, дорогие читатели и посетители этого сайта! В сегодняшней статье я продолжаю рассматривать тему мувингов, и мы с вами поговорим о том, что представляет собой индикатор WMA (Weighted Moving Average). Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем так углубляться в эту тему, потому как независимо от вида мувингов, это все равно тот же индикатор.

Лучший брокер

Тем не менее, многие трейдеры очень обращают внимание на данный вопрос, соответственно, я считаю, что обязательно нужно рассмотреть и нам эту тему. Но не забывайте, что независимо от вида самого мувинга, это все равно остается тем же индикатором, для которого свойственным те же нюансы, достоинства и недостатки.

Конечно же, нельзя отрицать самого факта, что именно скользящая средняя является одним из наиболее популярных инструментов технического анализа. Безусловно, именно этот индикатор можно встретить в составе огромного количества .

В целом, я разделяю подобное мнение и любовь к данному инструменту, но я считаю, что многие трейдеры пытаются повесить на мувинг те задачи, на которые он попросту не рассчитывается.

Я убежден в том, что любой индикатор надо использовать в качестве некого фильтра, но ни один их них, будучи математическим инструментом, не даст нам четкого понимания того, что происходит на рынке.

Я всегда считал, что именно цена является лучшим индикатором, который всегда многое подскажет. К сожалению, многие трейдеры не понимают этого, они все равно уперлись в эти индикаторы.

Что касается мувинга, то он показывает нам среднее значение цены за определенное время в виде линии, которая меняет свое направление в зависимости от движения цены.

Существует несколько видов мувинга, что касается нашего вида – взвешенного, то по мнению многих трейдеров, именно эта разновидность мувинга является наиболее точной.

Лично я считаю, что как такового глобального отличия нет. Да, конечно, показания индикатора немного меняются, но в глобальном контексте это остается все тем же индикатором, который не теряет своих особенностей.

Вы должны понимать, каким бы не был мувинг, все равно он представляет собой . Соответственно, вы должны понимать, что в рамках тренда этот индикатор будет работать, но вот во время флета – это будет катастрофа.

К сожалению, мы никогда заранее не можем знать, где начнется флет и закончится тренд, никто не может этого знать заранее. На, если работать посредством этого индикатора во время тренда, то его сигналы будут отрабатывать. Если же нарваться на флет, то цена будет постоянно пересекать данный индикатор в разные стороны, формируя тем самым для нас ложные сигналы.

Можно ли как-то избавиться от этого? Тут только нужно подключать дополнительные фильтры, да и то, далеко не факт, что они помогут! Вы должны понимать, что мувинг обладает своими недостатками, и их обязательно нужно учитывать, если вы хотите, чтобы ваша торговля была прибыльной.

Смотреть

Некоторые пытаются сразу использовать несколько мувингов, но, могу сказать, что концептуально это не решит проблему. Все же, любой индикатор необходимо использовать в составе конкретной системы, в противном случае, один индикатор ничего не даст.

Вы же все слышали поговорку, которая гласит, что один в поле – не воин, тут как раз все символично! Точно так же и один индикатор не даст вам четкого понимания того, что же действительно происходит на рынке. Только понимание движения цены даст вам информацию, а индикатор может выступить только помощником.

Детальнее про индикатор WMA

Давайте теперь конкретно и более детально поговорим про взвешенную скользящую среднюю. Основная суть простой скользящей средней состоит в том, что она предает отдельный весь всем ценам, невзирая на то, насколько она далеко относится от них.

Что касается взвешенного мувинга, то он большее значением придает ближайшим ценам, теоретически, многие считают, что это дает возможность получать более стабильные показания.

Такой способ расчета обуславливает тот факт, что этот мувинг более чутко реагирует на условия окружающей среды, что дает нам возможность зайти в позицию по более выгодной для нас цене. Конечно, это действительно так, но тут кроется один очень важный нюанс.

В частности, если начинается флет, то цена постоянно будет пересекать мувинг в разные стороны, путая тем самым нас.

Вот тут мы видим флетовый участок рынка. Посмотрите внимательно, как цена постоянно перебивает наш мувинг. Тем самым мы постоянно бы путались, какой тренд сейчас пребывает на рынке. А вот если бы человек разбирался в рынке, то он сразу бы сказал, что на рынке флет, соответственно, он мог либо вообще отказаться от каких то действий, или рассматривать соответствующий стиль торговли, подходящий для флета.

В целом, очень часто, трейдер выходя в позицию, когда цена пробивает мувинг в ту или иную сторону. Если пробитие идет вверх, то мы входим в покупки и наоборот. Насколько оправдан этот метод, мне сказать очень сложно!

Я считаю, что это большой риск! Конечно же, если цена пойдет по тренду, то посредством данного метода вы заработаете прибыль, но если начнется затяжной флет, то вы только и будете делать, что постоянно входить в заведомо убыточные сделки. Опять же, мы не знаем, будет ли дальше тренд или флет. Потому я считаю, что данный метод торговли не особо подходит!

Я считаю, что индикатор wma есть смысл использовать в качество инструмента, который будет указывать на глобальный тренд , а вот искать точные моменты для входа по тренду, тут уже придется искать другой метод.

В заключении хочу отметить, что взвешенный мувинг концептуально ничем не отличается от других. У него те же недостатки и особенности, что и у остальных видов этого индикатора. Опять же, тут все будет упираться в ваши предпочтения и особенности торговой системы.

Насколько публикация полезна?