Впервые этот термин появился ещё в прошлом веке. Если вбить в переводчик Google, «Pivot», мы получим в переводе слово стержень. А словосочетание «Pivot Point» переводится с английского языка как точка опоры.

График с нанесёнными на него уровнями Пивот

Главной предпосылкой для создания индикатора уровней Пивот является предположение о том, что вчерашнее поведение цены оказывает значимое влияние на её сегодняшнее движение. Поэтому изначально уровни Пивот строились по ценам прошедшего дня для прогнозирования движения цен в текущий день. Сегодня эти уровни строятся на любых (хотя считается, что наилучшие результаты они дают на графиках с периодом от D1 и выше).

Уровни Пивот представляют собой потенциальные , рассчитываемые по значениям предыдущей свечи на ценовом графике (максимальная и минимальные цены свечи (High и Low) и цена её закрытия (Close)). Предполагается, что с высокой степенью вероятности цена будет реагировать на эти уровни также как и на всем известные уровни поддержки и сопротивления.

Наиболее сильными считаются уровни Pivot совпадающие на разных таймфреймах. То есть, например, если уровень Pivot рассчитанный для таймфрейма D1 совпал с одним из уровней, рассчитанных для графика с периодом W1, то такой уровень является потенциально гораздо более сильным.

Для подтверждения значимости уровня Пивот ищите его на разных таймфреймах

Расчёт Пивот уровней

Сначала рассчитывается центральный уровень Pivot, а затем в обе стороны от него рассчитываются дополнительные уровни. Вверх от него рассчитываются уровни сопротивления. Вниз от него рассчитываются уровни поддержки.

Центральный уровень Pivot (Pivot Point) рассчитываются по результатам предыдущей торговой сессии, если речь идёт о дневном графике. Если период графика отличается от D1, то просто по значениям предыдущей свечи (в расчёте используются цены High, Low и Close). Формула для его расчёта выглядит следующим образом:

PP(Pivot Point)=(High+Low+ Close)/3

Как видите это не что иное, как среднее арифметическое от максимальной, минимальной и цены закрытия.

R2=PP+(High-Low)

R3=High+2(PP-Low)

И три уровня поддержки, откладываемые вниз от Pivot Point:

S2=PP-(High-Low)

S3=Low-2(High-PP)

Сегодня в сети можно найти массу онлайн калькуляторов для расчёта уровней Пивот. Вот, например, так выглядит калькулятор одного известного европейского брокера:

Правила использования Пивот уровней

1. Если новая свеча графика** открывается выше центрального уровня Pivot Point, то это говорит о том, что это, скорее всего, будет свеча роста (белая свеча). Аналогично, в том случае если новая свеча откроется ниже Pivot Point, то, скорее всего она уйдёт вниз (чёрная свеча).
2. Если цена, открывшись выше центрального уровня Pivot Point развернулась, не доходя до уровня R1, и опустилась ниже Pivot Point, то это говорит о развороте тенденции вниз. То же самое, если цена, открывшаяся ниже центрального уровня, разворачивается, не доходя до S1, и пересекает центральный уровень вверх, то это говорит о начале восходящей тенденции.
3. Если новая свеча пробивает все три дополнительных уровня (S1, S2 и S3) или (R1,R2 и R3), то это говорит о сильном, уверенном вниз или вверх, соответственно.

Но самое главное правило состоит в том, что уровни Пивот актуальны только для свечи, следующей за той на основе данных которой они были построены. Многие трейдеры не правильно используют эти уровни. Наиболее удобным и, что немаловажно, правильным методом их использования будет следующий:

• Уровни Пивот строятся на графике с большим таймфреймом (например, D1);
• Затем они переносятся на график с меньшим таймфреймом (например, H1) и используются там, на протяжении большего таймфрейма (в данном примере, на протяжении дня);
• На следующую торговую сессию строятся новые уровни по результатам предыдущей.

Стратегии на основе Пивот уровней

Суть использования Pivot Point такая же самая, как и в случае с обычными линиями поддержки и сопротивления. Их можно использовать как для диапазонной торговли (между уровнями), так и для торговли на пробой уровня.

В случае диапазонной торговли делается ставка на то, что уровень не будет пробит и цена от него отскочит. В торговле на пробой уровня, напротив ожидается сильное ценовое движение после того как рассматриваемый уровень будет пробит.

При использовании любой из этих стратегий никогда не будет лишним убедиться в значимости торгуемого уровня, обнаружив его на графике двух (или даже более) таймфреймов одновременно.

А можно объединить эти две стратегии в одну, и торговать одновременно и на пробой уровня, и в диапазоне. Ставка здесь делается на то, что цена с большой долей вероятности отразится от очередного уровня, но если вдруг она его пробьёт, то следствием этого пробоя будет довольно сильное ценовое движение.

То есть, нам нужно быть готовыми к любому из этих двух вариантов развития событий. Можно сидеть у монитора и ждать пока цена либо отскочит от уровня, либо пробьёт его. А можно воспользоваться таким простым и эффективным инструментом трейдера как отложенные ордера. Сидеть и «ждать у моря погоды» это занятие крайне скучное и низкоэффективное (в плане огромных временных затрат на него). Поэтому в своей торговле я, разумеется, использую исключительно второй вариант, чего и вам советую.

Пара слов об отложенных ордерах

Отложенные ордера делятся на две основные категории:

Лимитные ордера предполагают совершение сделки (покупки или продажи) по цене более выгодной, чем текущая, а стоп-ордера, соответственно, предполагают совершение сделки по цене менее выгодной, чем текущая.

Пусть вас не смущают словосочетания более выгодная и менее выгодная цена, к окончательному результату сделки они не имеют абсолютно никакого отношения. Они применяются исключительно для обозначения цены открытия отложенного ордера относительно текущей цены.

Например, для открытия отложенного ордера на покупку (Buy), более выгодной будет цена ниже текущего её значения, а менее выгодной – цена выше текущего уровня. А для открытия отложенного ордера на продажу (Sell), наоборот, более выгодна цена выше текущего значения и менее выгодна цена ниже текущей.

Так, отложенный ордер на покупку Buy Limit предполагает вход в позицию по цене ниже текущей. При этом трейдер рассчитывает на то, что вскоре после достижения заданной точки открытия ордера, цена развернётся и пойдёт вверх.

Отложенный ордер Buy Stop устанавливается по цене превосходящей её текущее значение. В этом случае расчёт трейдера основывается на том, что достигнув определённого значения (заданного в цене открытия ордера), цена продолжит расти и дальше.

Аналогичная ситуация и с отложенными ордерами на продажу. Sell Limit ставят по цене выше текущей, ожидая того, что достигнув этого значения, цена развернётся и пойдёт вниз. А Sell Stop устанавливается ниже текущего уровня цены, в ожидании такого варианта развития событий при котором цена, опустившись до определённого уровня, пробьёт его и продолжит своё движение вниз.

Описание стратегии

С тем, что такое отложенные ордера мы разобрались (если остались вопросы, то дополнительную информацию по этому вопросу можно получить, перейдя по соответствующим ссылкам, приведённым выше по тексту). Теперь рассмотрим стратегию торговли по уровням Пивот, с их использованием. Взгляните на рисунок ниже.

Как видите, в момент установки ордеров цена находится между уровнями PP и R1. Далее возможны четыре варианта развития событий:

1. Цена достигнет уровня R1, отразится от него и пойдёт вниз;
2. Цена достигнет уровня PP, отразится от него и пойдёт вверх;
3. Цена достигнет уровня R1, пробьёт его и пойдёт вверх;
4. Цена достигнет уровня PP, пробьёт его и пойдёт вниз.

На каждый из этих вариантов мы устанавливаем отдельный отложенный ордер, обязательно сопровождая его дополнительными приказами ограничения убытков (Stop Loss) и взятия прибыли (Take Profit). Как видно из представленного выше рисунка, прибыль мы берём на следующем, по направлению сделки, уровне. А убытки ограничиваются на небольшом расстоянии (превышающем текущую волатильность) от уровня открытия.

Как показало дальнейшее развитие событий, цена ушла вниз. При этом сработали два отложенных ордера Buy Limit на уровне 1.14500 (обозначенный на рисунке цифрой 2) и Sell Stop на уровне 1.14270 (обозначенный цифрой 4).

Первый из них закрылся по Stop Loss примерно на уровне 1.14270, а другой – по Take Profit на уровне 1.13390. При этом убыток трейдера по первой сделке составил: 1.14500 – 1.14270 = 0,0023 (или 230 пунктов), а его прибыль по второй сделке составила: 1.14270 – 1.13390 = 0,00880 (или 880 пунктов). Ну а чистая прибыль в результате применения данной стратегии составила: 880 – 230 = 650 пунктов.

** Имеется в виду свеча, открывшаяся сразу после той свечи, на основе которой были рассчитаны уровни Пивот. .

Какую бы торговую стратегию ни применял трейдер, ему следует всегда брать в расчет горизонтальные зоны, где цена может получить поддержку или встретиться с сопротивлением. Важно понимать, что на эти уровни обращают внимание все участники рынка, а потому за счет психологического фактора они становятся еще сильнее. По мере приближения цены к области сопротивления лонгисты захотят покрыть позиции, а шортисты будут пробовать заходить, что приведет к усилению медвежьего давления и как минимум не позволит взять значимый уровень с первой попытки. Однако самостоятельно делать разметку уровней сложно, так как процесс этот весьма субъективный. Вот тут на помощь приходит знание о разворотных точках Пивот - тех же уровнях поддержки и сопротивления, которые рассчитываются по точному математическому алгоритму.

Значимость точек Пивот, которые на английском называются Pivot Points, уже оценена огромной армией трейдеров, поэтому все, кто серьезно применяет технический анализ на Форекс и других финансовых рынках, обязательно ориентируются на них в своей торговле. Более того, чтобы самостоятельно не заниматься расчетами, можно брать готовые результаты по точкам Пивот с Investing.com или TradingView.

Откуда взялись Pivot Points

При прогнозировании ценового движения трейдеры применяют различные подходы. Кто-то ориентируется на фундаментальную статистику, кому-то по душе слушать свою интуицию, но наиболее рациональная группа спекулянтов ищет в беге котировок математические закономерности, которые имеют свойство повторяться. Именно к последней группе можно отнести математика Генри Чейза, который еще на заре зарождения технического анализа в начале 20 века дал определение точек Пивот, рассчитывающихся каждый раз с учетом трех основных параметров поведения цены за прошлый торговый день:

• минимальная цена (high);
• максимальная цена (low);
• цена закрытия (close).

Свое название точки Пивот получили за то, что около них цена с высокой долей вероятности меняет свое направление, так как pivot с английского переводится, как разворот. Соответственно, pivot points правильно переводить, не как «точки Пивот», а буквально, как «разворотные точки». Но со временем это обозначение стало нарицательным, а потому сегодня все трейдеры знакомы с результатом трудов Чейза именно под таким названием.

С момента появления точек Пивот их стали использовать в своем анализе все крупные финансовые организации: банки, хедж-фонды и прочие крупные участники финансовых рынков. Со временем к ним присоединились и трейдеры, для которых использование Pivot Points особенно полезно во время торговли внутри дня, где они выступают прекрасными уровнями поддержки и сопротивления, а заодно показывают, куда с большей вероятностью готовы двигаться цены - вверх или вниз. Некоторые трейдеры даже используют их для .

Некоторые трейдеры, обычно начинающие, высказывают сомнения в отношении того, можно ли использовать точки Пивот сегодня. Ведь появились они довольно давно и создавались первоначально для фондового рынка, а ведь применять их нужно сегодня на валютном рынке, который очень своеобразен и часто изменчив. Следует успокоить новичков, сказав, что Pivot Points до сих пор сохранили свою актуальность, и каждый трейдер обязан использовать преимущества, которые они дают. Тем более что сейчас необязательно рассчитывать их вручную, как это было раньше, а можно брать готовые результаты с сайта инвестинга или трейдингвью.

Основные виды разворотных точек

Первоначально разворотные точки рассчитывались по одному единственному алгоритму, предложенному их создателем. Но впоследствии трейдеры и аналитики предприняли немало попыток, чтобы доработать методику расчета, сделав ее более эффективной. Так появились различные виды Pivot Points:

• традиционные;
• классические;
• Камарилла;
• Фибо;
• Вуди;
• ДеМарк.

Стоит отметить, что очень большого различия на практике между отдельными видами Пивотов нет.

Где смотреть Pivot Points

Проще всего смотреть точки Пивот на Инвестинг в разделе Теханализ - Точки разворота . Тут есть отдельные разновидности, которые можно сравнить между собой, а также трейдер волен выбирать временной период, для которого ему нужны Pivot Points.

Выбрав подходящие ценовые отметки, нужно самостоятельно на графике в своем торговом терминале провести через них горизонтальные уровни. Выбирая временной интервал, нужно помнить, что, чем он выше, тем значимее будет роль, которую играют наносимые уровни.

Как использовать на практике знание разворотных точек

Чтобы понять, как использовать точки Пивот в торговле, нужно сначала уяснить, что для успеха необходимо учитывать:

• волатильность, прикидывая какой у цены остается запас движения при входе в сделку;
• Pivot Points внутри дня или в период торгуемой сессии;
• общее направление ценового движения.

Что касается последнего пункта, то тут нужно руководствоваться следующими рекомендациями.

1. Пока котировки нового торгового дня держатся над центральной точкой Пивот, следует считать тренд восходящим и брать в работу точки входа на покупку актива.
2. Если же котировки находятся под центральной Pivot Points, то, наоборот, нужно считать тренд нисходящим и торговать только сделки на продажу.
3. Если же на открытии цена оказывается, например, над центральным уровнем, но потом быстро его пробивает вниз, то в таком случае нужно ожидать торговли в рамках бокового канала.

Для примера ниже выложен график валютной пары EUR/USD с тайфмреймом Н4 и нанесенные на него точки Пивот, рассчитанные по результатам предшествующей торговой недели.

Здесь можно наблюдать, что открытие рынка произошло выше центральной Pivot Points, вследствие чего трейдер должен считать тренд восходящим и брать в работу исключительно сделки на покупку, как наименее рискованные. Этот вывод впоследствии был подтвержден уверенным движением цены наверх.

Как торговать с опорой на Pivot

Определив, куда с наибольшей вероятностью двинется рынок, нужно обратить внимание на R1, R2, R3, а также на S1, S2, S3. Итак, у трейдера есть точки Пивот, как работать с ними? Да очень просто, также как и с обычными уровнями сопротивления/поддержки.

В рассмотренном примере можно видеть, что рынок открылся выше осевой линии, значит, стоит ждать развития восходящего тренда. Поэтому трейдер ждет и видит, что цена подошла к уровню R1. Здесь может быть и пробой, и разворот. То есть нужно терпеливо выжидать.

Как можно видеть, цена совершила пробой R1, а потом откатилась к нему. Согласно, правилам торговли пробоев, в этот момент трейдер должен был бы поставить отложку Buy Stop над точкой High той свечки, что откатила к R1 после пробоя уровня.

Таким образом, трейдер перестраховывает себя. Если пробой был ложным, то цена развернется и полетит вниз, не зацепив отложенный ордер. Но если пробой был истинным, то цена после коррекции продолжит свое восходящее движение, что и случилось дальше.

Куда ставить стоп-лосс и тейк-профит

Как работать после открытия сделки? Для начала нужно разобраться с постановкой защитного стоп-лосс. Тут есть два варианта:

1. В первом случае стоп ставится близко, размещаясь на расстоянии 3-5 пунктов ниже точки Low той свечи, на которой произошел пробой R1. Разместив тут свой стоп-лосс, трейдер уменьшает потенциал убытка, но в таком случае возрастает частота срабатывания стопов.
2. Во втором случае стоп прячется за центральный уровень Pivot. Тут дистанция больше, но вероятность того, что цена его зацепит намного ниже. Ну а если уже котировки выбьют стоп, спрятанный за срединный уровень Пивот, то тут уже можно быть уверенным, что первоначальный прогноз в отношении роста не оправдался.

Что касается тейк-профита, то тут лучше всего закрываться частями. Половину рабочего объема нужно сбросить, когда цена подойдет к R2, а оставшуюся часть при достижении R3. При этом, когда сработает первый тейк на R2, нужно для оставшейся половины переместить стоп-лосс на уровень безубытка.

Следует понимать, что достижение R2 и R3 происходит обычно на фоне наращивания сильной перекупленности, а S2 и S3, соответственно, на перепроданности. Поэтому около этих уровней высока вероятность разворота, вследствие чего перемещение стопа в безубыток - это полезная мера, которая убережет от неоправданных потерь, но позволит высидеть сделку и получить больше прибыли, если тренд продолжит развитие. В рассмотренном примере цена пошла дальше вверх и тейк-профит на R3 был достигнут.

Как определить запас хода

Работая с точками Пивот, стоит также учитывать волатильность выбранного актива, чтобы определять, какой запас хода у него остается после того, как трейдер открыл сделку. Определить этот параметр можно с помощью индикатора ATR.

В рассмотренном примере используется ATR с периодом 120. Почему именно это цифра? В данном случае ATR ставится на дневной график, чтобы определить, какова была средняя величина дневного диапазона за последние полгода, так как в месяце 20 торговых дней, а 6 месяцев умножить на 20, получается 120. Полгода - это достаточно серьезная выборка, позволяющая рассчитывать на надежность получаемых значений.

В рассматриваемом примере от центральной линии, согласно показателям ATR 120, можно ожидать движения цены на 80 пунктов. Если посмотреть на график, то R2 тут как раз и находится на расстоянии 80 пунктов от центрального Пивота. Очень хорошо, когда есть такие совпадения, показывающие, что до R2 цене будет легко дойти, но не всегда можно рассчитывать, что запас хода будет совпадать с уровнями Пивот. Поэтому нужно использовать данные о запасе хода, чтобы не взять случайно в работу сигнал на покупку, когда запаса движения до R2 у цены в этот день не остается.

Работа в боковике

В вышеприведенном примере цена пробила R1 и дала хорошую точку входа на продолжение тенденции. Но что делать, если цена не смогла пробить уровень и развернулась. В таком случае трейдер может использовать торговую стратегию работы в канале, рассчитывая, что цена с высокой долей вероятности будет двигаться в рамках боковика, ограниченного уровнями S1 и R1.

Алгоритм отработки Pivot Points

Итак, понимая уже, где брать точки Пивот, как работать с ними, куда ставить тейк и стоп, можно сделать вывод относительно того, что Pivot Points отрабатываются так же, как обычные уровни сопротивления и поддержки. Поэтому с ними можно использовать любые популярные стратегии. Например, искать разворотные свечные модели Price Action при подходе цены к уровням.

То есть в теории работать с пивотами очень просто, но на практике всегда будут сложности, так как трейдинг - это умение отрабатывать общие закономерности и искать тут 100% точности соблюдения условий не стоит. Часто бывает, что цена проторговывается прямо на уровне Пивот и «пилит» его в диапазоне или не доходит какое-то количество пунктов, разворачиваясь. Вследствие этого начинающие трейдеры часто начинают совершать неправильные действия, торопясь запрыгнуть в сделку или, наоборот, медлят с принятием решения.

Поэтому под рукой всегда полезно иметь такую шпаргалку с описанием алгоритма отработки:

1. В понедельник после открытия рынка нужно смотреть, где находится цена относительно центральной Pivot Point. Если выше, то продажи рассматривать запрещено, если ниже, то тогда никаких покупок.
2. Выяснив, куда должна двигаться цена с наибольшей долей вероятности, ждут, пока она не достигнет R1 на росте или S1 на падении.
3. Если же цена после открытия сразу идет в обратную сторону, пересекая центральную линию Пивот, то тогда нужно готовиться к торговле внутри канала между S1 и R1.
4. В тех случаях, когда движение цены происходит по тренду без сюрпризов, и первая цель в виде R1 или S1 была пробита, нужно дождаться свечи, которая образуется против тренда. Как только она сформируется, выставляют отложенный ордер над ее крайней точкой, рассчитывая на продолжение трендового движения.
5. Если такой ордер взят в работу, то в качестве целей на растущем тренде рассматривают R2 и R3, а на падающем, соответственно, S2 и S3. Стоп лучше всего прятать за ближайшим локальным минимумом или максимумом. Как вариант, можно ставить стоп с учетом ATR. Если торговля ведется внутри дня, то ATR для соответствующего таймфрейма можно брать с периодом 24, если на дневках, то с периодом 20.
6. Входить в пробой уровня желательно двумя ордерами, устанавливая для одного из них тейк-профит на R2/S2, а для другого на R3/S3. Как только первый стоп срабатывает, не нужно забывать о перемещении стопа для второго ордера на уровень безубытка.
7. Если трейдер видит, что цена собирается торговаться в канале, то в таком случае не стоит ориентироваться на центральный уровень Пивот. Торговать на отскок рекомендуется только от уровней R1 и S1.

Примеры торговли по уровням Pivot Points

Торговлю по точкам Пивот лучше всего осуществлять на временных интервалах от Н1 и выше, хотя эти уровни хорошо отрабатывают себя на всех таймфреймах.

Пример №1 с австралийским долларом

Ниже находится 1-часовой график валютной пары AUD/USD.

Логика рассуждения трейдера после открытия торгов в понедельник будет следующей:

1. Рынок открылся ниже центральной линии Пивот за прошлую неделю, поэтому нужно считать тренд нисходящим и ждать реакции цены на S1.
2. Цифрой 2 обозначен пробой S1, после которого происходит коррекция. После пробойной свечи сразу же появляется свечка в обратном направлении. На ее точку Low ставят отложенный ордер Sell Stop.
3. Трейдер видит, что ордер был взят в работу. Стоп устанавливается за локальный максимум примерно на уровне недельного Пивота.
4. Цена продолжает падение и достигает первой цели на S2. Тут фиксируют половину позиции, а для оставшейся части передвигают стоп на уровень безубытка.
5. Далее, скорее всего, сработал бы стоп, так как цена от S2 глубоко скорректировалась наверх.

Пример №2 с канадским долларом

Ниже находится часовой график канадского доллара.

Трейдер вначале недели размышляет так:

1. Рынок открылся ниже центральной точки Пивот, значит, нужно искать возможности для продаж.
2. Однако цена сразу разворачивается и пробивает срединную линию Pivot, значит, про тренды можно пока забыть и приготовиться к торговле внутри канала.
3. Цифра 3 обозначает пробой центральной линии Пивот. Новичкам желательно игнорировать такой сигнал, но опытные трейдеры могут использовать его, поставив лимитный ордер немногим выше уровня. Стоп-лосс в таком случае нужно прятать за ближайший локальный минимум.
4. Лимитный ордер был взят в работу с целью на R1. Как можно видеть, цена не дошла до цели буквально пару пунктов и развернулось. Это очень распространенная ситуация, поэтому желательно ставить тейк-профит на подступах к уровню, а не на самом R1.
5. Цифра 4 отмечает новое пробитие центральной линии Пивот. Поэтому вновь над уровнем ставят отложенный ордер на покупку. В этом случае цена легко достигает R1.
6. Цифрой 5 отмечен пробой уровня R1. Не стоит забывать, что торговля в данном случае ведется не по тренду. Поэтому в пробой тут не входят, а рассматривают возможность для открытия сделки на отскок от R1 с ближайшей целью на основной точке Пивот, которая пусть и нескоро, но была достигнута.
7. Цифра 6 отмечает новый пробой, цикл действий повторяется. Вновь отложенный ордер над уровней и фиксация прибыли на подступах к R1.

Пример №3 с японской йеной

Ниже находится 1-часовой график валютной пары USD/JPY.

1. Цена в понедельник на открытии рынка оказалась ниже недельной точки, значит, тренд направлен вниз.
2. Потом котировки развернулись и достигли точки Пивот в месте, которое обозначено цифрой 2. Тут произошел ложный пробой и цена пошла вниз. Если бы случился пробой с закреплением, то про тренд можно было бы забыть. В таком случае нужно было бы работать внутри канала, как в выше приведенном примере с канадцем. Но цена не смогла пробить и закрепиться выше Пивот, значит, на рынке все-таки тренд и нужно ждать реакции цены на S1.
3. Далее произошло пробитие S1, где по правилам была поставлена отложка на продажу, которая вскоре активировалась.
4. Цена впоследствии достигла цели на S2, но там уже был закрыт весь ордер, а не половина, так как дело было перед выходными и не было смысла удерживать позицию.

Пример №4 с фунтом

Ниже приведен к рассмотрению 1-часовой график GBP/USD.

1. В понедельник рынок открылся выше недельного Пивота, значит, стоит ждать роста.
2. Потом цена разворачивается и пробивает Pivot, следовательно, про трендовую торговлю можно забыть. Нужно искать сигналы к работе внутри канала.
3. Цена опустилась ниже и пробила S1 сначала в месте, обозначенном цифрой 3, а потом там, где стоит цифра 4. В обоих этих местах можно было бы искать точки входа в покупку с фиксацией прибыли при достижении Pivot (цифра 5).
4. Затем, поскольку произошел пробой центральной линии Пивот, можно было бы установить чуть ниже отложенный ордер на продажу, который сработал там, где расположена цифра 6.
5. Эта сделка закрылась по стопу (цифра 7). Если кто ставил бы стоп не за локальный максимум, а по ATR, то стоп мог получиться более солидным. В таком случае фиксация убытка произошла бы на участке графика, обозначенном цифрой 9.
6. Цифра 8 показывает, что цена пробила Pivot, значит, над ним можно было ставить Buy Stop, который бы закрылся с прибылью в точке 10.

Пример №5 для М15

Заканчивая рассмотрение примеров, хочется рассмотреть ситуацию для таймфрейма 15, где Пивот берется не за прошлую неделю, а за предыдущий торговый день. Этот пример покажет, что общий подход одинаков для всех временных интервалов.

1. Цена нового дня оказалась ниже точки Пивот, а потому тренд нужно считать нисходящим.
2. Далее падение продолжилось, и цена легко пробила S1 и достигла первой цели на S2.
3. Затем после небольшого отката, была достигнута и вторая цель на S3.

Тут важно обратить внимание на одну деталь. При пробое цена редко окатывает или консолидируется, поэтому на небольших таймфреймах нужно входить на пробой более агрессивно.

Итоги рассмотрения PP

Заканчивая рассматривать особенности использования точек Пивот, нужно заметить, что их берут в расчет, и все профессиональные трейдеры, и крупные участники. Поэтому важно дополнить свою работу применением этих уровней, которые в отличие от обычного сопротивления и поддержки строятся не субъективно, а на основании четко выверенных математических алгоритмов.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня речь пойдет о Pivot Points – индикаторе, который опытные спекулянты используют для поиска точек разворота графика цены. Хотя он применим для любого типа рынка, тем не менее, лучшие результаты показывает на финансовом рынке Форекс. Интерес Пивота заключается в том, что он избавляет игрока от необходимости самостоятельно определять уровни поддержки и сопротивления. Электронная версия индикатора в считанные секунды самостоятельно обработает массив данных и установит важнейшие для каждого трейдера линии! Главное, понять суть, и научиться правильно им пользоваться!

Pivot Points является ветераном технического анализа, поскольку научная платформа была разработана ученным-математиком еще в первой половине 20-го века! Создатель метода опорных точек – американский математик Генри Чейз. Этот метод пришелся по вкусу игрокам, которые работали в «биржевой яме». Первоначально Pivot Point применялся при торговле на фондовых рынках. Со временем валютный рынок стал доступен широким кругам и индикатор вполне успешно стали применять при торговле валютными парами.

Что интересно, Pivot Points для трейдеров того времени стал чем-то похожим на прогноз, который реализует сам себя. Дело в том, что индикатор был настолько популярным, что все спекулянты середины прошлого века пользовались исключительно им и в соответствии с ним заключали сделки. Прогноз срабатывал, потому что много игроков одновременно открывали сделки в одном и том же направлении.

Методика Pivot Point: проще простого!

Методика Pivot Point простая для понимания. Для расчетов используют значения экстремумов предыдущего торгового периода, а также цену закрытия. По этим данным определяется среднее значение. Именно эти точки называют опорными, точками роста или равновесными. На их основе формируются уровни поддержки и сопротивления, а также строится центральная ось Пивот. В совокупности точки, линии и ось позволяют составлять прогнозы движения цены.

Для построения индикатора применятся минимум расчетов:

1. РР – центральная ось рассчитывается как сумма максимума, минимума и цены закрытия деленная на три.
2. R1 – первая линия сопротивления – это центральная ось умноженная на 2 за вычетом минимума цены.
3. R2 – вторая линия сопротивления – это центральная ось плюс максимум минус минимум цены.
4. R3 – третья линия сопротивления – ЦО*2 плюс максимум минус минимум умноженный на два.
5. S1 – первая линия поддержки – ЦО*2 минус максимум.
6. S2 – вторая линия поддержки – ЦО плюс минимум минус максимум.
7. S3 – третья линия поддержки – ЦО*2 плюс минимум цены минут максимум умноженный на 2.

Вот такими простейшими математическими формулами создается крайне эффективный индикатор. До повсеместного распространения интернет-трейдинга Pivot Point приходилось рассчитывать вручную с помощью калькулятора, но сделать это совсем не сложно. Сейчас торговые терминалы производят все вычисления автоматически в полночь по Гринвичу.

Перед тем, как рассмотреть механизм торговли по уровням Pivot Point, обсудим периоды. По умолчанию каждый терминал формирует линии поддержки и сопротивления раз в сутки по дневной свече прошлого торгового периода, но при этом используют индикатора для торговли внутри дня. Такая временная разница нужна для корректного отображения инструмента. Если периоды ценового графика и графика индикатора будут одинаковыми, то он отразится в виде точки, вместо линий. Если же таймфрейм индикатора окажется меньше того, на котором его применяют, то его вообще не будет видно.

Трейдеры, которые применяют Pivot Point на постоянной основе, рекомендуют использовать индикатор не только с дневным таймфреймом, а еще с недельным, месячным и годовым. Если уровни построенные на разных периодах совпадут, то это усиливает данные графика.

Как торговать по Pivot Point: от слов к делу!

Многие трейдеры, недооценивая возможности индикатора, применяют его исключительно как инструмент для быстрого и точного построение уровней поддержки и сопротивления, но таким образом много полезных данных ускользает. Подобным образом его часто применяют трейдеры, которые выбрали для себя безиндикаторную торговую систему. Например, Price Action. Ниже постараемся максимально просто объяснить, как торговать по Pivot Points, чтобы получить максимум от этого просто и в тоже время эффективного инструмента.

4 основополагающих правила торговли по Pivot Point.

Классический технический анализ по уровням Pivot утверждает, что после открытия торговой сессии цена будет тянуться к ближайшей опорной точке. Соответственно и торговать нужно, прогнозируя такое движение. Вот основные правила торговли по Pivots Point:

1. Открывайте сделки на продажу, если цена опустилась ниже центральной оси.
2. Открывайте позицию на покупку, если цена выше центральной оси.
3. Покупайте актив, если цена оттолкнулась от первого, второго или третьей линии поддержки (S1, S2, S3).
4. Закрываем позицию, если цена отскакивает от уровней сопротивления (R1, R2, R3).

Для наглядности, рассмотрим график ценовой пары евро-доллар (таймфрейм Н1) за пять дней с нанесенным индикатором Pivots Point.

Кругами выделены периоды консолидации цены около опорных точек, а стрелками моменты, когда цена находит поддержку на одной из линий индикатора. Как видите, Pivots Point дает очень точные сигналы.

Pivots Point для торговли во флете!

Каждый трейдер мечтает, чтобы рынок постоянно имел четко выраженную восходящую или нисходящую тенденцию. Ведь это позволяет серьезно пополнить депозит. Как показывает практика, эта мечта осуществляется только на 30-40%. В остальных 60%-70% случаев на рынке можно наблюдать банальную консолидацию цен.

Многие трейдеры пренебрегают такой ситуацией и стараются не входить в рынок, ожидая начала сильного тренда, при этом теряя серьезные суммы! Чтобы получить максимум от торговой сессии, нужно найти достойную стратегию торговли во флэте. Пожалуй, одной из самых простых является торговля по Pivot Point.

Прежде всего, наносим индикатор на график валютной пары. Дальше определяемся с целями, которых хотим достичь. На картинке ниже цена колеблется и приблизилась к уровню S1. Играем на отбой от уровней поддержки и сопротивления. Однако целью лучше выбрать не R1, а PP (центральную ось), поскольку она достигается легче.

Входим в рынок, когда свеча коснется уровня S1. Стоп-лосс устанавливаем на уровень ниже, то есть на S2. Если наши расчеты верны, то цена оттолкнувшись от S1, начнет «тянуться» к PP, как показано на графике ниже.

Когда свечи начнут приближаться к центральной оси, можно подтянуть Стоп-лосс, и установить его немного выше S1. Это убережет ваш депозит от убытка из-за резкой смены направления графиком. Закрыть позицию стоит при касании уровня PP.

Pivots Point: как торговать на пробой?

Вы уже поняли, что торговать с помощью метода Пивот довольно просто. Теперь подчеркнем еще одно достоинство этого индикатора – универсальность! Им можно пользоваться как при консолидации, так и при тренде! Давайте разбираться!

Как все мы понимаем, не существует вечных уровней поддержки и сопротивления. Рано или поздно цена пробьет один из них. Исходя из этого, можно выделить две стратегии торговли на пробой: агрессивную и осторожную. Название говорит само за себя. В первом случае позиция открывается по направлению цены, как только она пробила центральную ось, не дав ей «пощупать» уровень. Естественно такая торговля приносит максимально выгодные сделки, но и высокую степень риска.

Осторожная торговля подразумевает то, что трейдер даст время цене протестировать новый уровень. После этого можно смело открывать позицию в направлении пробоя. Такое ожидание стоит нескольких пунктов прибыли, но зато существенно снижает риски.

Важно понимать, что цена будет искать уровни сопротивления и поддержки, поэтому ориентируйтесь на следующий после пробитого уровень. То есть если был пробит уровень S1 сверху вниз, то следующим уровнем поддержки, скорее всего, станет S2 и т.д. Если пробой произошел снизу вверх, то стоп-лосс нужно установить ниже уровня, который остался позади, если наоборот сверху вниз, то устанавливаем немного выше пробитого уровня. Также отложенные ордера можно устанавливать, ориентируясь на предыдущие уровни Pivots Point. Так если произошел пробой центральной оси снизу вверх, то стоп-лосс устанавливается на S1, если сверху вниз, то на P1.

Pivots Point: определение настроения рынка!

Как не трудно догадаться, у рынка бывает всего два настроения: медвежье и бычье. Индикатор Pivots Point позволяет легко его определить. Для этого нам нужна только центральная ось инструмента. Если график пробил ее снизу вверх, то это бычье настроение. Нужно открывать сделки на покупку, поскольку трейдеры настроены на рост цены. Если пробой произошел сверху вниз, то настроение на рынке медвежье. Лучше воздержаться от сделок или открывать короткие позиции. Вот и вся мудрость!

Метод Pivots Point крайне простой! Алгоритм расчета и построение графика поймет даже школьник! Тем не менее, индикатор является очень точным и универсальным. Наилучшие результаты показывает при торговле внутри дня! Применим для любого типа биржи, но большой популярностью пользуется у трейдеров, которые работают на рынке Форекс.

Точки пивот, они же классические точки разворота. Популярный автоматический способ определения поддержки и сопротивления. Как их правильно использовать и зачем они вообще нужны?

Ключевые уровни поддержки и сопротивления - то, на чем основывают свое решение множество трейдеров. И это не удивительно: если, по мнению трейдера, зона поддержки или сопротивления достаточно сильна, именно рядом с ней размещаются лимитные или стоп-ордера, которые применяются на валютном рынке. Другими словами, это зона всеобщей заинтересованности.

Эти уровни, как и все в техническом анализе, достаточно субъективны. Их рисуют по разному и в разных местах. Однако, если взять уровни, что строятся по строгой формуле, то мы получаем линии, которые не подлежат разноплановой трактовке. Они всегда такие, какие есть, ибо такова формула. Именно это и представляют из себя точки пивот.

Как их использовать? В точности также, как зоны поддержки и сопротивления. Торгуйте пробои и ложные пробои, обращайте особое внимание на откаты от них после неудачного пробоя. Обо всем этом мы говорили с вами в предыдущем уроке.

Основа точек пивот

Самый простой способ для определения зон поддержки и сопротивления используется на Уолл Стрит десятки лет. Берется, банально, максимальная цена, минимальная, цена закрытия за определенный период и делится на 3 - так и получается точка разворота, она же “пивот” (pivot).

Эта точка пивот затем используется для вычисления трех уровней поддержки и сопротивления, что делается по следующей стандартной формуле:

• R1, R2, R3 – это три зоны сопротивления, отсюда R (Resistance).
• S1, S2, S3 – три зоны поддержки, отсюда S (Support).

Эти зоны используются как маяки - ценовая область, на которую следует обращать пристальное внимание.

Например, цена подошла к R1, если разворота нет - ждем реакцию на R2, если нет - на R3. В итоге получается следующая картина, где сработал уровень R3:

Готовый расчет Pivot Points

На сайте Investing не понадобится и калькулятор, есть сразу готовые точки пивот нескольких типов (там они называются точками разворота). Сбоку можно выбрать подходящий интервал (таймфрейм).

Остается найти эти точки на графике и начертить их ручками по текущей котировке.

Имеет смысл вспомнить и нарисовать их для 1-дневного ТФ, часового и 15-минутного графика, чтобы в полной мере понять суть используемых инструментов. Чем больше таймфрейм - тем, естественно, более значимой будет пивот поддержки или сопротивления.

Точки пивот на живом графике

На , представленном здесь на сайте, есть автоматический инструмент построения точек пивот. А именно, их два:

• Pivot Points Standard (стандартные точки пивот).
• Pivot Points Hight Low (точки пивот с макс. и мин. значениями).

Стандартные точки пивот

На графике они выбираются вот так:

Как видим, график весьма щедр и дает нам сразу 5 зон поддержки и 5 - сопротивления.Поначалу их число может показаться ошеломительным - зачем их столько?

Вся магия скрывается в настройках. Щелкаем на значке в виде шестеренки и настраиваем точки под себя.

Для начала снимем галочку (показать пивоты на истории), чтобы получить лишь текущие точки пивот.

Прекрасно - ничего лишнего, лишь линии на текущую неделю.

Обратите внимание: линия «P» и есть точка разворота. Тот самый пивот, от которого затем вычисляются зоны поддержки и сопротивления.

Построение точек

По умолчанию, точки пивот строятся автоматически в зависимости от выбранного вами таймфрейма. А именно:

• Для 1, 5, 10 и 15-минутного таймфрейма используются данные за прошлый день.
• Для 30 и 60-минутного таймфрейма данные за прошлую неделю.
• Для 1-дневного графика используются данные за прошлый месяц.

Работает это так. Допустим, мы выбрали на графике таймфрейм 60 минут. Точки пивот для него строятся с началом новой недели и не меняются до начала следующей. Так происходит, если в настройках выбрано Auto . Однако, там же вы можете поменять период, за который эти точки строятся, на любой другой.

Если умолчанию для 1-часового таймфрейма используются данные за прошлую неделю, то в настройках можно выбрать за день, месяц или даже год, как вам удобно.

Типы точек пивот

В начале этой статьи мы привели классическую формулу вычисления точек пивот. Она - далеко не единственная. Множество исследователей создавали свои формулы, позволяющие вычислить зоны поддержки и сопротивления. И у вы можете выбрать один из следующих вариантов:

• Traditional (традиционный).
• Fibonacci (фибоначчи).
• Woodie (вуди).
• Classic (классический).
• Demark (демарка).
• Camarilla (камарилла).

Традиционный и классический вариант очень похожи. Различается лишь метод подсчета точек 4 и 5. Варианты «вуди» и «демарк» разработаны, соответственно, трейдерами с фамилиями (сюрприз), Вуди и ДеМарк. Ну а «камарилла» — это разработка Ника Скотта, известного трейдера облигациями.

Все эти варианты можно выбрать все в том же меню Pivot Points Standard :

Скажем, выберем вариант ДеМарка, сняв галочку с исторических пивотов. Совсем недурно, сразу виден боковой диапазон:

Точки пивот макс. и мин.

Второй вариант, доступный на живом графике, называется Pivot Points Hight Low. Все, что он делает - просто отображает максимальные и минимальные значения цены за указанный в настройках период времени.

Это удобный вариант для определения максимальных/минимальных значений цены, которые затем используются для построения зон п/с и их отработки.

Практическое применение точек пивот

Что с ними делать? То же, что и с линиями поддержки и сопротивления. Вы ищите:

• зоны отработки поддержки и сопротивления;
• зоны пробоя и отката.

После уверенного пробоя P (базовой линии) цена любит путешествовать до следующей поддержки или сопротивления:

Линии пивот частенько формируют каналы. Теперь вспоминаем . После ложного пробоя нередким будет сильное движение в противоположном направлении.

С точки зрения трейдерской психологии, это классика. Неудачный пробой (вход в новый тренд, которого не случилось) = разочарование, после которого за руль берется другая сторона. А вот после реального пробоя лучший вариант – входить не сразу, а дождаться отката до поддержки (s2 на графике ниже), что стала сопротивлением:

Вообще, ложные пробои прекрасно сочетаются с точками пивот. И снова обратите внимание, насколько уверенным будет разворот в противоположном направлении, если пробой оказался ложным:

Как мы помним, вход на откате после реального пробоя п/с – один из наиболее удачных вариантов:

И не стесняйтесь настраивать отображение точек пивот под себя. Меняйте их цвет и толщину так, как вам удобно. Заодно можно отключить лишние, если они вам мешают, сняв соответствующую галочку:

Лучшие точки пивот

Итак, точки пивот — это просто поддержка и сопротивление, что строятся автоматически по заложенным в них формулам. Используют их точно в таком же качестве. С одной стороны, они убирают необходимость рисовать п/с ручками — все будет нарисовано за вас. С другой, формула остается формулой и поэтому пивоты не заменяют, а дополняют , что рисуются ручками.

Что выбрать? Здесь как и с любыми механическими индикаторами, все зависит лишь от вашей практики и умения интерпретировать результаты. Важно и то, насколько вы умеете подтверждать данные точек пивот другими инструментами.

Часто спрашивают, какие точки пивот использовал тот таксист из истории, описанной мною в канале Telegram, что “разогнал” 300 долларов до 20 тысяч, не имея ни малейшего представления о техническом анализе. Обычные – классические пивоты с инвестинга. Не устану повторять, что такими историями не стоит вдохновляться, на мартингейле и пивотах нередко можно добиваться быстрых результатов, просто мартингейл в любой ипостаси убыточен в долгосрочном периоде. Но, новички такие примеры любят, естественно, ибо мечтают о быстрых деньгах.

Я бы пробовал классику, традиционный вариант и вариант ДеМарка, как один из наиболее толковых. Но никто вам не мешает, естественно, пробовать все, проанализировать их на истории и выбрать тот вариант, что вам больше всего подходит.

• Назад:
• Вперед: