Сегодня я расскажу о том, как правильно торговать по дивергенции. Я не претендую на истину и делюсь исключительно теми наработками, которые мне помогают зарабатывать деньги на рынке Forex. Перед тем, как мы перейдем к детальному обсуждению, я хотел бы ознакомить вас с моим взглядом на рынок и поведать о тех вещах, понимание и успешное применение которых, позволит вам стать профитными трейдерами.

Что из себя представляет Рынок?

Первоначально биржа биржа была создана для покупки и продажи товаров, продуктов питания, сырья.

Затем появились спекулянты, совершающие сделки только с одной целью - заработать на разнице между покупкой и продажей. Введение фьючерсов (контракта на поставку товара по заранее оговоренной цене и в определенный срок) облегчило проведение торговых операций. Сначала они покупали фьючерсы у непосредственных производителей, а продавали - потребителям, затем заключали сделки друг с другом. И чем больше появлялось желающих снискать славу на этом поприще, тем более ликвидным становился рынок. Доходило до того, что все сделки на бирже осуществлялись только между спекулянтами. На сегодняшний день спекулянтов стали называть трейдерами, однако, специфика заработка совершенно не изменилась - они все так же стараются купить что-то совершенно для них ненужное, чтоб затем перепродать это по более выгодной цене. Заработает тот, кто вовремя и правильно сориентировался в том, измененится или продолжится в том же направлении движение цен.

Вот мы и подошли к главному вопросу: "Как это сделать? "

Есть ряд методик для определения точек разворота и все они основаны на поиске закономерностей или дисбаланса.

В данном случае мы будем оперировать такими понятиями, как перекупленность или перепроданность. Т.к. чаще всего перекупленность сопровождается стремительным ростом актива, то ее можно распознать на графиках торговых инструментов с помощью осцилляторов. Я советую использовать индикатор, разработанный Биллом Вильямсом - Awesome Oscillator (АО). Мне он больше всего пришелся по душе, т.к. можно без каких-либо затруднений в течении нескольких секунд идентифицировать появление дивергенции.

Ключевой момент: при перекупленности цене актива оказывается выше, чем это можно объяснить с помощью фундаментальных факторов. А дивергенция - это расхождение показателя цены и осциллятора. Т.е. при очередном обновлении ценой hi/low не происходит обновления hi/low индикатора.

Таким образом, во время обилия положительных новостей, цена на актив может сильно вырасти, но при этом он не будет перекуплен и формирующиеся дивергенции в течении длительного времени не будут отрабатываться. А потом, вместо глубокого отката, дивергенция будет разряжена в узком горизонтальном канале и рост продолжится.

Как же тогда торговать?

Помимо использования технического анализа, следует обращать внимание на фундоментальные факторы. Например, перед началом политики стимулирования со стороны ЕЦБ и сворачивания программы количественного смягчения со стороны ФРС, наблюдалось укрепление евро по отношению к доллару. Во время важных новостей в очередной раз обновили hi, собрали стопы продавцов, пробойники покупателей, сформировали медвежью дивергенцию и обвалили евро. Затем рынком было проигнорировано несколько бычьих дивергенций, которые появились в тех местах, где не было признаков перепроданности, т.к. стоимость евро полностью соответствовала фундаментальным факторам (повышение ставки ФРС и запуск печатного станка ЕЦБ).

Дополнительным немаловажным фактором в пользу отработки дивергенции послужит ее формирование возле сильного уровня или появление паттерна "Клин". Если мы торгуем на Н1, то уровень должен быть на ТФ Н4 или D1.

Например, на нижеприведенном рисунке евродоллар развернулся возле зеркального уровня 1.1085 после того, как на четырехчасовом графике была сформирована бычья дивергенция.

D1. Зеркальный уровень.

H4. Снижение цены после формирования медвежьей дивергенции.

На следующем примере показаны условия при которых дивергенция считается разряженной или отработанной. Т.е. после пересечения гистограммы осциллятора нулевой отметки, надо закрывать покупку.

Как увеличить количество прибыльных сделок и где размещать приказы на ограничение убытков?

Лучше всего дождаться появления 3-го экстремума. Этот паттерн нам известен под названием "3 индейца". Стоп лосс размещаем на несколько пунктов выше него или по правилам данного паттерна. Прибыль фиксируем при пересечении нулевой отметки или по правилам данного паттерна. Обращаю ваше внимание на то, что сделка обязательно должна быть переведена в б/у после разрядки дивергенции, т.к. увеличиваются шансы завершения отката и возобновления первоначального движения.

Позицию можно набирать поэтапно по мере появления новых экстремумов. Выставляем один общий стоп, который размещаем за сильным уровнем, идентифицированном на старшем таймфрейме.

Почему дивергенции работают?

Любой тренд рано или поздно заканчивается. Через некоторое время после роста цены наступает момент, когда восходящее движение постепенно затухает: увеличивается количество желающих зафиксировать прибыль и открыть продажи, покупатели начинают подтягивать стопы как можно ближе к текущей цене. Теперь предложение преобладает над спросом и первый же медвежий импульс срывает бычьи стопы - начинается лавинообразное закрытие длинных позиций, которое провоцирует новую волну распродаж. Как правило, после разрядки дивергенции процесс прекращается, но в некоторых случаях, при поддержке фундаментальных факторов, разрядка дивергенции является началом нового тренда.

Вот вам и один из действенных способов, как можно войти в стадии зарождения тренда.

Если остались вопросы, то смело задавайте их в комментариях к заметке. Я с удовольствием отвечу на любой из них.

Если бы из всех технических индикаторов пришлось выбирать один, опытные трейдеры наверняка остановили бы свой выбор на дивергенции Форекс. И хотя универсальных индикаторов не существует, именно дивергенция показывает отличные результаты. Давайте рассмотрим её подробнее.

Определение дивергенции

Что представляет собой дивергенция Форекс? Это ранний сигнал о скором поведении рынка. В определенный момент сила медведей или быков достигает пика, мы видим дивергенцию (расхождение цены и индикатора), это значит, что у рынка нет достаточно силы, чтобы продолжать свое движение - и он разворачивается.

Синонимы дивергенции - отклонение, расхождение, изменения направления.

Классификация дивергенций

Различают следующие виды дивергенций:

1. классическую (обычную).
2. скрытую.
3. расширенную.

Классическую можно наблюдать при развороте тренда. О скрытой и расширенной, которые представляют собой сигнал о продолжении тренда, знает примерно четверть трейдеров.

Проявленная дивергенция - это ситуация, когда мы видим рост цены на графике и понижение осциллятора под графиком. Рынок слабеет и в скором времени возможен разворот тренда.

В данном случае это классическая медвежья дивергенция.

Если тренд нисходящий, и осциллятор также показывает минимумы, которые понижаются, то можно предположить либо коррекцию тренда, либо изменение его направления. Это бычья дивергенция.

Рис.2

Другими словами, мы называем дивергенцию, исходя из возможного будущего направления движения цены: бычья - если рынок после сигнала пойдет вверх, медвежья - если вниз.

Конвергенция Форекс

Кроме дивергенции, возможно также появление такого сигнала на графике как конвергенция Форекс. Это ситуация, когда мы видим несоответствие падающих значений цены с растущими значениями осциллятора. То есть, на графике мы видим максимумы, которые последовательно снижаются, а осциллятор показывает последовательно повышающиеся максимумы.

Медвежья конвергенция

Рис.3

Бычья конвергенция

Рис.4

Фактически, конвергенция Форекс является сильной моделью разворота тенденции. Следует дождаться получения сигнала, который подтвердит разворот, и открывать сделку.

Индикаторы, определяющие дивергенцию Форекс

Используя определенные индикаторы, выявить дивергенцию на графике не составит труда. К таким осцилляторам относятся:

• MACD .
• Стохастик .
• RSI .
• АО Билла Вильямса .

Стратегия дивергенция и конвергенция на Форекс

Рассмотрим одну простую стратегию дивергенции и конвергенции Форекс на примере торговли с осциллятором MACD.

Торговля может происходить по любой валютной паре, лучше с минимальным спредом вроде EUR/USD и др.

Настройки осциллятора MACD – 5, 34, 5.

Временной интервал - Н1.

Ждем несоответствия цены и осциллятора (дивергенцию), открываем сделку. Выставляем стоп приказы: StopLoss – на уровне самой дивергенции, TakeProfit – над второй вершиной на 20 пунктов выше.

Давайте еще раз кратко пройдемся по видам дивергенции.

Классическая дивергенция

Это сигнал на разворот тренда. При медвежьей ожидаем движение цены вниз, при бычьей - вверх. Самое важное - используя значения осциллятора, определить вид дивергенции.

Скрытая дивергенция

Является сигналом, что тренд, скорее всего, продолжится. Определить сложно.

Скрытая медвежья дивергенция

Возможна только в ситуациях, когда рынок двигался вниз. Если осциллятор показал дивергенцию, следует ожидать дальнейшее понижение рынка.

Скрытая бычья дивергенция

Для бычьей все наоборот.

Скрытую дивергенцию Форекс можно сравнить с рогаткой. Показания осциллятора - это и есть рогатка. То есть после коррекции можно видеть «рывок» цены в том же направлении, что и было изначально перед дивергенцией.

Расширенная дивергенция

Немного похожа на обычную классическую. Показывает формирование фигуры, схожей с «двойным дном» или «двойной вершиной». Итак, мы видим второе дно или вершину, которые расположены на одном уровне с первыми, а осциллятор формирует второй минимум или максимум, но на другом уровне, который отличается от первого. Это говорит о том, что тренд сохранится, у рынка достаточно потенциала для продолжения тренда.

Расширенная медвежья дивергенция

Рис.8

Расширенная бычья дивергенция

При расширенной медвежьей дивергенции торгуем на продажу, бычьей - на покупку.

Работаем только с проверенными брокерами Форекс -

В техническом анализе значительное место при определении точек начала коррекции и разворота тенденции, поиске оптимальных точек входа отводится сигналам осцилляторов. При этом, за сет разностных (дифференциальных) алгоритмы, использующихся для расчета показаний индикаторов, инструменты формируют опережающие сигналы (по сравнению с трендовыми), но реагируют даже на малозначительные изменения цены актива. В результате, значительное количество ложных сигналов, следование которым может привести к получению убытков.

Для устранения этого недостатка осцилляторов трейдеры используют различные приемы фильтрации – подтверждение сигналов другими индикаторами, использование графических моделей на графиках осцилляторов. Среди наиболее действенных, известных и надежных вариантов – поиск дивергенций.

Понятие дивергенции подразумевает расхождение в характере движения ценового графика и линии осциллятора. В трейдинге принято рассматривать такую ситуацию как сигнал, указывающий на разворот или продолжение тенденции с высокой долей вероятности. Формируется он на любых осцилляторах, прост для распознавания и может быть использован даже при отсутствии у рыночного игрока значительного опыта.

Однако далеко не все трейдеры уделяют должное внимание этому элементу технического анализа. Более того, некоторые вообще не знакомы с терминами, а отдельные разновидности моделей неизвестны даже опытным пользователям.

Что это такое?

Вообще, при проведении теханализа при совместном рассмотрении чартов цены и осциллятора наблюдаются 2 аналогичных явления:

1. Дивергенция или расхождение графиков (от лат. divergo значит отклоняюсь).
2. Схождение или конвергенция (от convergo значит сближаю).

Поскольку различия в формируемых сигналах определяются только направлениями графиков, а их интерпретация подчиняется общим правилам, в обиходе трейдеров закрепился, в основном, термин «дивергенция».

Образование дивергенций возможно на всех известных осцилляторах/советниках – от MACD, Стохатик, на h4, RSI и CCI до оригинальных разработок трейдеров. Правила их использования подробно описаны в книгах по теханализу и руководствах по индикаторам.

Любая дивергенция (конвергенция) возникает, в случае, когда формирующиеся на ценовом графике при направленном движении новые экстремумы не находят своего подтверждения на графиках индикаторов. Примером может служить классический вариант медвежьей дивергенции, когда образованию на ценовом чарте новых максимумов в восходящем тренде соответствует появление максимумов осциллятора, но образующих нисходящую последовательность.

Другими словами, дивергенция/конвергенция представляет собой ситуацию, несогласованного (в различных направлениях) движения ценового графика и линии технического индикатора (осциллятора), отслеживаемое при образовании соседних одноименных экстремумов (максимумов/минимумов).

Природа дивергенций (конвергенций)

Чтобы точно идентифицировать на графике схождение/расхождение и правильно интерпретировать соответствующее модели состояние рынка, необходимо понимать суть явлений.

Поскольку ценовой график представляет реальную рыночную ситуацию, а осцилляторы с достаточной степенью точности выражают интерес (активность) участников торгов, рассогласование в направлениях движения можно рассматривать со следующих позиций:

• Пока ожидания (настроения) трейдеров совпадают с развитием тенденции, а действия направлены в ее поддержку – на графиках отражается здоровый тренд. Экстремумы на ценовом чарте и в окне осциллятора формируются согласованно, с одновременным обновлением максимумов или минимумов.
• С развитием тенденции число игроков, заключающих сделки в господствующем направлении растет и со временем достигает максимума. Инерция мышления «толпы» (основной массы трейдеров) продолжает поддерживать тренд («опоздавшие» стремятся реализовать хоть часть движения, открывая сделки по тренду). При этом, интерес участников рынка к развитию ситуации начинает снижаться, что отражается как на объемах, так и на осцилляторах. В результате цена обновляет экстремумы (хотя скорость роста уменьшается), а на индикаторах отчетливо наблюдается смена или угасание тенденции (новые экстремумы хуже предыдущих), что и формирует модель.

Определение модели

Дивергенция/конвергенция становятся сигналом о снижении заинтересованности трейдеров в поддержании текущей тенденции. Однако, трактовать его однозначно как разворотный – неверно.

• Дивергенции говорят о вероятности изменения тренда или начала коррекции. Но такое развитие ситуации не обязательно – появление очередного мощного ценового импульса способно подержать движение, превратив сигнал в ложный. Соответственно, образование новой ценовой волны нуждается в подтверждении – паттернами на графике, другими инструментами теханализа (например, трендовыми индикаторами).
• Угол между линиями, проведенными на графиках, воспринимается трейдерами как «сила» сформированного сигнала. В действительности, величина рассогласования (угол) о повышении вероятности разворота, а тем более, о размахе дальнейшего движения достоверной информации не несет.
• Суждение о преимущественном использовании сигнала в контртрендовой торговле – неверно. Дивергенции/конвергенции, указывающие на развитие тенденции не менее эффективны, чем сигнализирующее о смене направления.

Основным достоинством применения моделей является универсальность:

• схождение/расхождение графиков цены и осцилляторов наблюдается на большинстве последних и эффективно на всех рынках, активах, таймфреймах;
• модели подходят для построения торговых систем и стратегий, основанных на следовании за трендом, торговле от границ ценовых каналов, в том числе против тенденций, свинг-трейдинге.

При этом, точное построение дивергенций, при подтверждении их другими инструментами, гарантирует высокую точность принятия решений.

Как правильно построить на графике?

Для поиска и идентификации дивергенций необходимо знать 2 основных правила графического построения моделей:

• На ценовом чарте образуется очередной экстремум (пик или впадина), которому предшествует еще не менее одного одноименного. Минимум 2 следующих друг за другом одноименных экстремума – обязательное условие для модели. Возможно построение по большему числу максимумов/минимумов, что добавляет сигналам достоверности и силы.
• На линии осциллятора в моменты, соответствующие экстремумам ценового чарта, также формируются одноименные экстремумы.

В торговом терминале последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Определить ближайший к текущему уровню цен сформировавшийся экстремум.
2. Найти соседний с ним одноименный.
3. Соединить полученные точки линией.
4. Провести вертикальные линии по экстремумам ценового графика до пересечения с графиком осциллятора.
5. В местах пересечения с линией индикатора отметить соответствующие экстремумы.
6. Соединить их и визуально определить расхождение с отрезком на ценовом чарте.

Трейдерам необходимо избегать нескольких распространенных ошибок:

• Поиск моделей проводится на трендовом участке с ярко выраженными экстремумами. При горизонтальном движении рассчитывать на появление дивергенций и на правильную интерпретацию поступающих сигналов – неверно.
• При формировании очередного, противоположного последнему образовавшемуся, экстремума следует переключить внимание при поиске дивергенции именно на него. Практика показывает, что формирование нового сигнала отменяет предыдущий (значительно снижает вероятность его реализации в цене).
• Рассматривать схождения/расхождения следует только синхронно – на в окне ценового графика и осциллятора анализируются экстремумы, образующиеся в одни и те же моменты времени.

При соблюдении алгоритма и правил обнаружить дивергенцию/конвергенцию не составит труда даже для неопытного участника торгов.

Индикаторы дивергенций Форекс

Вопрос об индикаторах дивергенций на Форекс, бирже и других финансовых рынках имеет двоякое толкование:

• осцилляторы, на которых рекомендован поиск модели;
• средства автоматизации построения и идентификации дивергенций/конвергенций для инструментов технического анализа.

Осцилляторы и дивергенции

Теория теханализа утверждает, что модели схождения/расхождения одинаково хорошо работают на любых осцилляторах.

Вместе с тем, опыт аналитиков и трейдеров свидетельствует, что практическое применение предпочтительно на графиках, не имеющих эффекта насыщения.

Действительно, алгоритмы таких индикаторов, как Stochasic, RSI и аналогичных предполагают присвоение показаниям при определенных условиях минимальных и максимальных значений (например, для стохастика – 0 и 100%). Это приводит к исключению из рассмотрения некоторых реальных экстремумов, что затрудняет поиск и анализ дивергенций.

В результате, оптимальным вариантом для работы предлагается считать индикаторы без выраженных границ и зон перекупленности/перепроданности, например MACD, ROC, TRIX и аналогичные.

Однако все необходимые построения эффективны и для классических осцилляторов с ограничениями. Единственное обязательное условие – выполнение «правила 5%». В соответствии с ним необходимо выбирать период расчета индикаторов и другие важные параметры таким образом, чтобы показатели находились в активной зоне (между зонами перекупленности/перепроданности) 95+% времени. Кроме того, сила сигналов, формирующихся в зонах перекуленности/перепроданности возрастает.

Индикаторы дивергенций

Автоматизация процесса графического построения модели и идентификации схождения/расхождения позволит сэкономить время пользователя и уменьшить число субъективных ошибок. Для решения задачи трейдерами разработано солидное количество оригинальных индикаторов.

В списке разработок следует отметить:

• MACD Divergence. Один из лучших индикаторов для определения схождения/расхождения на MACD. Выявляет как классические, так и скрытые дивергенции (о видах моделей – речь далее), визуализирует линии на обоих графиках (можно отключить), показывает предполагаемое направление движения (стрелками) после реализации сигналов.

• Stochastic Divergence. Работает со стандартным стохастическим осциллятором. Прорисовывает линии для дивергенций в окнах цены и индикатора, выделяет цветом медвежьи и бычьи модели.

• Divergence Panel. Информационный индикатор на основе классического MACD. В панели отображаются валютная пара, тайм-фрейм, вид дивергенции (бычья или медвежья), расстояние от момента образования модели до текущего бара. Основное преимущество – работа одновременно со всеми тайм-фреймами и основными валютными парами. При нажатии кнопки Chart в строке панели, соответствующий график визуализируется.

• Divergence Viewer. Информационный индикатор, определяющий дивергенции различных типов (классические A, B, C и скрытые) для нескольких осцилляторов – MACD, RSI, RVI, Momentum, StDev, Stochastic и др. При обнаружении модели подает сигнал (Alert) отображая в окне вид сигнала и тип схождения/расхождения, таймфрейм.

• Набор индикаторов серии «ТТ» – CCI Trix Divergence TT, CCI VWMA Divergence TT, S-ROC TT, Super Stochastic DA TT и др. Авторские разработки построены на различных осцилляторах и определяют модели дивергенций/конвергенций с высокой точностью.

Следует отметить, что за счет обсчета исторических данных с большим числом условных операторов в коде, производительность практически всех индикаторов оставляет желать лучшего. Их массовое применение требует мощного «железа» для установки торгового терминала.

Лучший вариант – самостоятельное построение, поскольку не требует особого уровня подготовки, значительных затрат времени и решает конкретные задачи конкретной ТС. Кроме того, большинство инструментов определяют далеко не все виды дивергенций.

Виды

Модели схождения/расхождения принято разделять на несколько видов:

• В зависимости от вида сигнала – бычьи (при вероятном повышении цены) и медвежьи (при понижении).
• По конфигурации линий – классические (различают дополнительно три типа – A, B, C или I, II, III), скрытые и расширенные.

Классическая

Классическая или обычная контртрендовая дивергенция – наиболее очевидный и легко распознаваемый вариант модели. Поиск осуществляется при явном направленном движении актива (ценового чарта). Считается разворотным сигналом, появление которого свидетельствует о возрастающей вероятности перелома тренда (старта волны коррекции).

Вероятностный характер сигнала требует подтверждения.

В зависимости от рыночной ситуации (читай, взаимного расположения достроенных линий на графиках) подразделяется на несколько классов (типов).

Дивергенция «Класса A» (Тип I)

Медвежья контртрендовая дивергенция класса А (типа I) образуется на восходящем тренде.

Модель проявляется следующим образом:

• При росте цены актива на графике формируются последовательно повышающиеся максимумы (каждый пик выше предыдущего).
• В окне осциллятора моментам экстремумов ценового графика соответствуют понижающиеся пики – следующий экстремум располагается ниже предыдущего.

Очевидно, что соединяющие максимумы графиков линии расходятся. Наличие такого расхождения свидетельствует об истощении бычьего тренда и возможном начале медвежьего (или медвежьей коррекции).

Сигнал считается сильным (поэтому и относится к высшему классу или первому типу). Однако даже в этом случае говорить можно только о вероятности разворота и открытие позиции требует подтверждения. В качестве подтверждающего сигнала достаточно рассматривать выход осциллятора из зоны перекупленности или расположение столбцов гистограммы MACD ниже сигнальной линии.

По мнению трейдеров угол между расходящимися отрезками на графиках определяет силу сигнала (прежде всего, длительность или размах новой тенденции или коррекции). Однако математического или статистического обоснования такой точки зрения пока не приводится.

Классическая бычья дивергенция (точнее, конвергенция) I типа (класса А) рассматривается аналогичным образом, но на падающем тренде. На ценовом чарте основным элементом модели являются минимумы с последовательным понижением. Им соответствуют повышающиеся (каждый следующий – выше предыдущего) минимумы осциллятора.

Формирование дивергенции (конвергенции) говорит о бычьем развороте (смене нисходящей ценовой волны растущей). Оценка силы сигнала и его достоверности аналогичны медвежьей дивергенции.

Дивергенция «Класса В» (Тип II).

Аналогично предыдущему варианту, дивергенция типа II (класса B) подразделяется на медвежью и бычью. Первая формируется в период роста цены актива, вторая – на волне падения. Модель также сроится по максимумам (медвежья) и минимумам (бычья) ценового графика и индикатора.

Отличается от сильной (А или I) минимальной разницей между ценами двух последних экстремумов ценового графика – фактически, образуется двойная вершина или двойное дно с максимумами или минимумами на одном уровне (близких уровнях с разницей в несколько пунктов). Линия осциллятора же формирует понижающиеся максимумы при медвежьей и повышающиеся минимумы при бычьей дивергенции.

Формируемый сигнал относится к разворотным средней силы. В разряд достоверных переходит при наличии сильного подтверждающего, например, при пересечении основной линей MACD нулевого уровня или осевой линии графиком осциллятора (50% для RSI и Stochastic, 0 для CCI).

Дивергенция «Класса С» (тип III)

При построении модели используются классические условия дивергенции (конвергенции):

• медвежья формируется при восходящем тренде, бычья – при нисходящем;
• в образовании участвуют повышающиеся максимумы для медвежьего расхождения, понижающиеся минимумы – для бычьего.

Особенностью модели является минимальная разница меду соседними экстремумами на графике осциллятора (двойная вершина или двойное дно) и последовательное повышение или понижение экстремумов на ценовом чарте.

Образующийся сигнал трактуется как слабый, при котором вероятность продолжения тенденции выше, чем ее перелома. Трейдерам рекомендуется игнорировать его появление, а условием торговли дивергенции типа III (класса С) становится появление на других индикаторах или графике цены сильного разворотного сигнала.

Скрытая

Этот вид схождения/расхождения графиков также считают моделью, формирующей сильные торговые сигналы. Но, к сожалению, при построении стратегий и ТС ее обходят вниманием большинство трейдеров (некоторым она попросту неизвестна).

Принцип ее формирования противоположен классическому варианту, соответствующим образом изменяется и результат.

Скрытая медвежья дивергенция.

Медвежья модель рассматривается на нисходящем (медвежьем тренде). Для построения линии на графике котировок осуществляется поиск максимумов, причем каждый следующий должен быть ниже предыдущего.

Дивергенция (точнее, конвергенция) образуется, когда снижающимся пикам ценового чарта соответствуют обновляющиеся максимумы осциллятора.

Такая конфигурация явно показывает возрастание интереса трейдеров к торговле во время падения цен актива и служит сильным сигналом развития господствующей тенденции. Опытные трейдеры и аналитики советуют рассматривать возможности для продаж или наращивания коротких позиций.

Для реализации сигнала требуется любое подтверждение.

Скрытая бычья дивергенция.

По аналогии со скрытым медвежьим схождением, формулируются правила идентификации скрытой бычьей дивергенции:

• модель работает на восходящем (бычьем) тренде;
• при росте цены рассматриваются локальные минимумы (впадины) ценового графика с повышением уровня каждой следующей относительно предыдущей;
• на осцилляторе в моменты ключевых экстремумов цены формируется последовательность понижающихся минимумов.

Сигнал говорит о продолжении восходящей тенденции. При подтверждении открываются или наращиваются длинные позиции.

Расширенная

Модель расширенной дивергенции в некоторых моментах аналогична классическому расхождению класса B (II типа). Однако специфика формирования приводит к достаточно редкому появлению ее на графиках.

Расширенная медвежья дивергенция.

В модели расширенной медвежьей дивергенции рассматриваются не соседние экстремумы, а пики ценового графика, между которыми возможно наличие нескольких локальных максимумов/минимумов. Фактически, происходит расширение временного диапазона, давшее расхождению наименование. Условием построения является приблизительное равенство уровней максимумов (фигура «двойная вершина»).

При этом на графике осциллятора максимумы, соответствующие выбранным экстремумам цены понижаются, а расстояние между ними оказывается значительным.

Сигнал указывает на продолжение тенденции падения и считается сильным (или средней силы). Как и для остальных вариантов требуется подтверждение.

Расширенная бычья дивергенция.

Для расширенной бычьей дивергенции необходимо наличие двух ценовых минимумов на одинаковом уровне (или с минимальной разницей) – «двойное дно» и значительное повышение минимумов осциллятора.

При подтверждении сигнал рассматривается как бычий, модель продолжения восходящей тенденции.

Торговля по дивергенции

Методика торговли по сигналам схождения/расхождения достаточно проста.

• При формировании экстремума на ценовом графике анализируются ближайшие к нему и соответствующие пики/впадины на графике в окне осциллятора.
• При обнаружении дивергенции модель идентифицируется и оценивается ее потенциал (сильная, средняя, слабая).
• При появлении сигнала подтверждения принимается решение о заключении новой сделки, увеличении объема или закрытии позиций.

Фактически такой алгоритм может составлять базу для прибыльной ТС, поскольку модели на рынке появляются часто. В его использовании есть только один явный недостаток – дивергенция не несет информации о потенциальном размахе движения. Следовательно, определять цели и уровни фиксации прибыли или убытков придется при помощи других инструментов.

Таким образом, появление на графиках цены и осциллятора дивергенций обязательно должно привлечь внимание трейдера. Дивергенции/конвергенции рассматриваются как схождение/расхождение линий цены и индикатора в направленном движении и, в большинстве случаев, становятся источником сильных или средней силы торговых сигналов. Однако, вне зависимости от вида модели (классическая, скрытая, расширенная) они носят вероятностный характер и нуждаются в подтверждении. Для использования в ТС построения можно проводить самостоятельно или установить в торговый терминал оригинальные индикаторы.

Стратегии с использованием дивергенции на Форекс, являются сравнением ценовых показателей с . Также, это может быть сравнение различных графических символов либо нахождением разницы между определенными символами.

Сегодня мы рассмотрим лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции для работы на Форекс, а также для бинарных опционов.

Понятия дивергенции и ее использование в стратегиях Форекс

Перед тем, как рассматривать лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции, давайте вспомним, что собственно представляет собой непосредственно дивергенция.

Итак, дивергенция это по сути ранний признак того, как будет вести себя Форекс в самое ближайшее будущее.

Как правило, в разворотные моменты, рынок достигает пика (вверху или внизу) и дивергенция указывает, что он уже не так силен, чтобы продолжать движение по тому же направлению.

В различных словарях, можно встретить разную интерпретацию термина «дивергенция»:

• расхождение,
• разногласие,
• изменение направления,
• отклонение и тому подобное.

При проведении же технического анализа, дивергенция проявляется, как говорилось выше, в расхождении на графике направления ценового движения с направлением движения определенных индикаторов.

Проявленной, дивергенция считается тогда, когда цена на графике достигает своего наибольшего максимума, а индикатор при этом формирует этот максимум на более низкой отметке. Такая картина является свидетельством ослабевания рынка и говорит о существовании большой вероятности его разворота в самое ближайшее время либо ценовой коррекции.

Касательно видов дивергенции, то их существует большое количество, и рассматривать их все смысла не имеет. Перечислим только основные виды, это обычная или классическая дивергенция, скрытая и расширенная. Классическая дивергенция из всех перечисленных наиболее распространенная и может наблюдаться в момент разворота рыночной тенденции.

О скрытой дивергенции могут рассказать лишь 25% трейдеров, которые в своих стратегиях используют стандартную дивергенцию. Как правило, скрытая дивергенция, будет признаком того, что тенденция будет продолжена. Расширенный вид дивергенции, это также признак трендового продолжения, но об этом виде знает очень мало участников рынка, хотя во время торговли она является одним из мощнейших сигналов, который нужно использовать.

Стратегии с использованием дивергенции по индикаторам MACD и RSI

Рассматривая лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции, хотим обратить Ваше внимание на очень простую, но при этом достаточно эффективную систему с применением индикаторов . Данная стратегия Форекс может одинаково успешно применяться и начинающими и уже опытными участниками рынка.

Рассматриваемая стратегия предусматривает торговлю любыми валютными парами, имеющими прямые котировки (вида: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и тому подобные).

Состояние дивергенции мы будем определять индикаторами MACD и RSI со следующими параметрами:

• MACD (5, 34, 5) либо (12, 26, 9);
• RSI (период усреднения 5, период индикатора 14);
• таймфрейм на графике – 1 час.

Сразу отметим, что данные параметры были получены при проведении реальных торгов и считаются наиболее эффективными, но при желании можно их изменить, подобрав экспериментальным путем.

Итак, как же происходит торговля по этой стратегии с использованием дивергенции?

Естественно, дожидаемся, пока на нашем графике сформируется дивергенция, и мы определяем уровни, на которых будем . Здесь может быть два варианта.

Первый – когда формирование дивергенции происходит во время пробоя уровня сопротивления.

В таком случае StopLoss ориентировочно устанавливаем на 20-30 пунктов дальше уровня тени предыдущей свечи (зависит от волатильности текущего актива). TakeProfit устанавливаем на отметке, где началась непосредственно дивергенция (для цены, это практически гарантированная цель).

Во втором случае , как и в первом – ждем формирования дивергенции, стоп приказ также выставляем на 20-30 пунктов дальше уровня тени предыдущей свечки, вот целью для TakeProfit будет середина канала торговли. В том случае, когда цена не отбилась от середины канала, ставим дополнительную (вторую) цель на противоположной стенке торгового канала.

В позицию (продажа/покупка) входим только после того, как сформируется подтверждающая свеча.

Стратегии с использованием дивергенции, по индикатору MACD

Лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции, как Вы уже догадались, берут в основу показания . Если быть точнее, то такие Форекс стратегии используют расхождение между ценовой линией на графике и линией индикатора MACD.

Итак, для применения данной стратегии с использованием дивергенции подойдет любой тайм фрейм и любая валютная пара. На график необходимо добавить MACD с периодом быстрой ЕМА 12, с периодом медленной ЕМА 26 и MACD SMA с периодом 9.

Вход в длинную позицию осуществляем, когда цена имеет медвежью тенденцию, а MACD – бычью. Короткая позиция , обязательно открывается при противоположных показателях – цена двигается по бычьему тренду, а MACD показывает медвежью тенденцию.

StopLoss для длинных позиций, выставляем на ближний уровень поддержки, а для короткой позиции, на ближний уровень сопротивления. TakeProfit в длинных позициях выставляется на последующий уровень сопротивления, а вот для коротких – соответственно на последующий уровень поддержки.

Как Вы видите на графике выше – ценовая линия опускается по медвежьему тренду, а наш MACD, наоборот – растет по бычьему направлению. Точка входа отмечена на том уровне, на котором уже видно, что нисходящая тенденция заканчивается. StopLoss мы установили на уровне поддержки, а TakeProfit на уровне сопротивления, который сформировался на коротких откатах медвежьего тренда.

Стратегии с использованием дивергенции для бинарных опционов

Стратегии с использованием дивергенции, применяются не только на рынке Форекс, они также замечательно подходят и для бинарных опционов. Рассмотрим одну из таких стратегий с использованием . Данная стратегия работает на временном интервале Н4, который является оптимальным для формирования достоверных сигналов возникновения дивергенции.

Итак, устанавливаем на ценовой график осциллятор с параметрами 3, 5 и 9 и ждем сигнала дивергенции. Дивергенция в данном случае будет являться действующей лишь после того, как появится закрытая свеча. Далее приобретаете опцион на повышение, ну или на понижение в зависимости от направления, которое указала на графике линия разворота Stochastic, сформированная дивергенцией.

Время экспирации по данной стратегии с использованием дивергенции для бинарных опционов на тайм фрейме Н4 составляет от 12-16 часов.

Сразу отметим, что применять эту стратегию для опционов, имеет смысл лишь при ярко выраженном тренде, то есть лучше использовать активы, ценовые графики которых имеют четкое трендовое направление. Связано это с тем, что во время бокового рыночного движения дивергенция возникает намного чаще, нежели во время тренда, но сигналы ее в основном ложные либо движение цены после этого силы практически не имеют.

Стратегия на дивергенции с установкой ордеров

Сегодня я расскажу вам об одной интересной стратегии торговли. Она очень проста и освоить её сможет каждый желающий. Однако вместе с тем, эта стратегия (при правильном её применении в сочетании с грамотным управлением капиталом) способна стать для вас самым настоящим золотым дном.

Для начала немного о том, что такое дивергенция.

В применении к финансовым рынкам слово дивергенция означает расхождение между ценой и индикатором (обычно в этих целях используют индикаторы осцилляторного типа).

Ниже мы рассмотрим основные примеры дивергенции, являющиеся сигналами к покупке и продаже. А сейчас следует сказать о том, что дивергенция это достаточно сильный сигнал, но появляется он, к сожалению, нечасто. Зато если трейдер научится правильно распознавать его и добавит толику терпения чтобы его дожидаться, то он имеет все шансы неплохо на нем заработать.

И еще, дивергенция имеет несколько видов. В данной простой стратегии торговли на дивергенциях рассматривается и используется только один из них – классическая дивергенция (на наш взгляд это наиболее сильный её вид).

Как распознать дивергенцию на ценовом графике

Как же выследить и правильно идентифицировать этого зверя под названием дивергенция? Уверяю вас ничего сложного в том, чтобы опознать на графике классическую дивергенцию, нет. Взгляните на рисунок ниже.

Классическая медвежья дивергенция говорит трейдеру о том, что цена «устала» двигаться вверх и в скором времени, с большой степенью вероятности, она развернётся. На картинке видно, что в этом случае новый максимум цены выше предыдущего, а новый максимум индикатора ниже предыдущего.

Аналогичная ситуация с классической бычьей дивергенцией. Только она говорит трейдеру о скором развороте цены вверх. На картинке видно, что в этом случае новый минимум цены ниже предыдущего, а новый минимум индикатора выше предыдущего.

Какие инструменты вам потребуются

Для торговли на дивергенциях вам потребуется график цены с графиком одного из технических индикаторов. Для поиска дивергенций обычно используют такие осцилляторы как , , стохастик.

Суть любого индикатора осцилляторного типа (осциллятора) сводится к тому, что он даёт свою интерпретацию ценового движения, колеблясь в строго ограниченном диапазоне (обычно от -1 до 1 или от 0 до 100%). Это отчётливо видно на рисунке выше.

Благодаря использованию осцилляторов, трейдер может отчётливо видеть моменты перекупленности и перепроданности торгуемого финансового инструмента.

В те моменты времени, когда график осциллятора находится вблизи верхней границы своего диапазона – имеет место перекупленность. То есть, другими словами, рынок насытился и спрос угас.

А когда график осциллятора приближается к своей нижней границе, на рынке наблюдается перепроданность. Это означает, что ресурсы продавцов истощились и, соответственно, говорит о повышении спроса на торгуемый финансовый инструмент

Основным недостатком, при этом, является тот факт, что осцилляторы (впрочем как подавляющее большинство остальных индикаторов технического анализа) дают свои сигналы с небольшим запаздыванием.

Говоря другими словами, осцилляторы лишь констатируют произошедшие изменения в конъюнктуре рынка, но не предвосхищают их

Чудесным исключением из этого правила являются те сигналы, которые осцилляторы подают в виде дивергенции. Дело в том, что дивергенция, по самой сути своей, появляется ещё до того, как произошёл реальный разворот цены. Именно это, в первую очередь, обуславливает огромную ценность подобного рода сигналов для трейдера.

А теперь просто откройте один из вышеперечисленных индикаторов под графиком цены и приступайте к работе.

Стратегия торговли с использованием классической дивергенции

С определением классической дивергенции мы разобрались, теперь можно поговорить о простой стратегии торговли с её использованием.

На следующем рисунке показан пример торговли на классической бычьей дивергенции. Из рисунка видно, что один из минимумов цены на нисходящем тренде не был подтверждён соответствующим минимумом цены на индикаторе MACD . Это явный признак того что медвежий тренд ослаб и готовится разворот тенденции. На рисунке показан один из вариантов торговли, хотя был еще более надежный вариант дождаться пока цена дойдет до уровня предыдущей вершины (на рисунке он обозначен цифрой 1) и только там заключать сделку.

Итак, покупать в данном случае можно либо на пересечении ценой линии нисходящего тренда, либо на уровне предыдущей вершины. Ордер ограничения убытков устанавливается на уровне последнего минимума цены. Ордер устанавливается в зависимости от ситуации, но желательно, чтобы его размер превышал stop loss минимум в 2 раза. В данной простой стратегии торговли можно вообще обойтись без выставления ордера take profit воспользовавшись таким инструментом торгового терминала как .

Аналогичным образом ведётся торговля и на медвежьей дивергенции. На нижеприведённом рисунке вы можете видеть два последовательно восходящих максимума цены, которым соответствуют два максимума на графике осциллятора. При этом отчётливо видно, что осциллятор рисует эти максимумы один ниже другого. Это вполне определённо говорит о том, что восходящий ценовой тренд исчерпал все свои силы и наступает его завершение.

Позицию можно открыть на уровне предыдущего ценового минимума, уровень stop loss выставляется на уровне последнего ценового максимума, а take profit – на уровне превышающем значение stop loss как минимум в два раза.

Ну вот и всё! Как и говорилось в названии статьи, это простая стратегия торговли, но, несмотря на свою простоту – весьма эффективная. Используя её в своей торговле, вкупе с разумными правилами (money management) вполне можно выйти на стабильную прибыль.

Успехов в торговле и стабильного вам профита!